ProRealTime
Forum dédié aux Indices boursiers mondiaux : Cac 40, Dax 30, FTSE 100, Dow Jones 30... Comment les trader ? Leurs spécificités...

Historical data sur futures

par ericdentus » 12 Mar 2014 15:10

Bonjour à tous , très sympa ce site

Je cherche à savoir comment récuperer des données historiques (en minutes) sur les futures des indices. Merci pour votre aide

Je sais qu'un sujet du meme type a déja été crée mais je souhaite apporté une réponse plus clair à tous les amoureux de chiffres et de statistiques.

Cordialement à tous...

A bientot

Re: Historical data sur futures

par GOLDS » 12 Mar 2014 17:30

Demande peut etre à Adibool je crois qu'il peut les avoir via son boulot sur bloomberg ;)

Re: Historical data sur futures

par blAst » 12 Mar 2014 19:08

Solution gratuite plus que correcte (bonne qualité) accessible à tous : demande de démo chez AMP Futures , plateforme NinjaTrader, flux CQG.

Tu auras accès aux serveurs Ninja en ouvrant des graphiques ou en utilisant le module interne de téléchargement de datas : 2 années en ticks voir plus sur quelques contrats majeurs, plus de 5 à 8 ans en datas 1 minute ...et quasi rien en journalier (sans recréer les datas en utilisant les types d UT inférieures)

Ensuite tu exportes de Ninja les données en fichier ASCII et selon tes besoins (plateforme de traitement d'arrivée) tu convertis le format d'entrée (via une appli de traitement perso ou au préalable via des stratégies Ninjascript disponible gratuitement sur internet) au cas où ta plateforme d'arrivée ne prenne pas tous les formats en charge et que tu ne puisses pas régler les inputs d'import au sein de celle-ci.

Gaffe au fuseau horaire d'exportation/importation et au calage du timestamp (heure de données correspond à fin ou début de bougie ? peut varier). Pour obtenir des données X minutes tu pourras les extrapoler à partir des données 1min ou ticks (plus précis, une chouille de granularité en plus)

Si c'est pour des backtests / optimisations de strats auto, travailler en programmation multi-UT en prenant comme référence les ticks et en déclenchant les exécutions à partir de timing horaire (1er tick suivant x minutes). Les résultats correspondront d'autant plus à une exécution en conditions réelles.

Re: Historical data sur futures

par ericdentus » 12 Mar 2014 22:11

Merci , reponse trés complete.

Je n'ai pas encore de quoi accueillir toutes ces données chiffrés mais je teste ton système dés que possible

Merci encore , T'es un monstre...

Re: Historical data sur futures

par blAst » 12 Mar 2014 23:23

La j'ai pas accès à mes fiches : o) mais si je ne m'abuse les exports d'histos Ninja par défaut ont les caractéristiques suivantes :
- fuseau GMT (à ne pas confondre avec UTC car la gestion des décalages heure d'hiver - heure d'été n'est pas la même)
- timestamp = fin de la bougie

Tu dois indiquer ces points lors de l'import dans la nouvelle plateforme (si celle-ci gère ce type d'informations) ou convertir toi au format souhaité avant import (si celle-ci est basique et ne gère pas ces infos en interne)

En revanche si c pour du traitement genre sous Excel, ben là c à toi de savoir que faire des datas brutes ;) Pas d'obligations.

Re: Historical data sur futures

par ericdentus » 14 Mar 2014 09:28

Bon , mon ordi n'accepte pas la plateforme ninja trader .

Est ce que tu as une solution de secours ?

Merci

Re: Historical data sur futures

par blAst » 14 Mar 2014 16:46

h**p://www.ninjatrader.com/support/helpGuides/nt7/index.html?minimum_system_requirements.htm
Tu tournes sur minitel ? ;) Tu as bien installé le framework .NET 3.5 ? (on t y invite pendant l install de l exécutable). Ninja peut aussi fournir une procédure d'émulation sous Mac

Autre solution gratuite (démo) ou semi-payante (coût plateforme, connexion brok) peut-être sous MultiCharts, Tradestation (plateforme/courtier, leur base de données est conséquente), Sierra. Faut surtout se soucier quelle qualité tu récoltes. D autres considérations, par exemple un courtier comme Interactive Brokers limite le nombre de requêtes en historiques (qui en plus sont filtrés, basse définition, volumes pas tjs corrects) ce qui peut s avérer très enquiquinant si tu dois télécharger fréquemment une liste étendue de contrats, etc.

Solutions payantes en 1min (vendeurs de datas) il y en a plein. Ca revient vite cher quand c pas hors de prix selon la renommée (CQG, Olsen, Tickdata) sinon t as les vendeurs bricoleurs (backtestdata.com , tickdatamarket.com, Pi trading) , resultats aleatoires (mediocre, amis ayant testé!) !!

Re: Historical data sur futures

par blAst » 16 Mar 2014 15:48

Excellente solution payante mais pas trop chère.

Abonnement IQFeed. Datas d'excellente qualité, couverture de marchés extensive. Si je ne dis pas de sotises (me corriger) DTN a été racheté par une filiale d'Alcatel-Lucent qui a flairé le filon des datas financières.
h**ps://www.iqfeed.net

Appli (achat unique à vie) s'y greffant permettant une myriade de fonctionnalités dont programmation automatique des téléchargements (même agrégation de fichiers existants en temps réel pendant l'intraday), organisation et gestion de la base de données. Vraiment combo excellentissime.
h**p://www.mechtrading.com/qcollector/dtn/index.htm

QCollector existe aussi pour eSignal qui est une sorte de ProRealtime outre-atlantique

Re: Historical data sur futures

par thechaser » 25 Mai 2015 10:15

Bonjour,

Je me permets de rebondir sur ce sujet car cela m'intéresse.
Est-ce que par hasard quelqu'un aurait l’amabilité de me fournir les données intraday (une barre par minute voir mieux) du future CAC40 Juine2015 et/ou SP500/DAX/Autres dates d'expiration.
J'ai bien lu le message de blAst conseillant de passer par le compte demo de AMP futures puis Ninjatrader mais s'il y avait une solution encore plus simple ça serait parfait :)
merci pour votre aide.

Re: Historical data sur futures

par floalsace » 03 Nov 2015 22:25

Je te remercie blAst (un peu tard), historique très complet chez AMP futures.

Articles en relation
mini futures cac 40
par Mister Hyde » 02 Déc 2014 14:30 (19 Réponses)
Capital negocier sur futures
par swapping » 11 Sep 2014 16:14 (12 Réponses)
Différences Futures / Cash
par Benoist » 06 Juin 2015 17:31 (12 Réponses)

ProRealTime

Alors partagez-le 5 fois c'est bon pour la santé