Indicateur ProRealTime : Centre de Gravité

Je partage ce que j'ai trouvé sur le Forum prt

https://www.prorealcode.com/topic/belkhayate-gravity-center/

Par contre le code fourni ne marchait pas, je l'ai arrangé.

Spoiler:

Ne pas oublier de déclarer la variable p3 entier avec valeur par défaut 65

Et pour colorier modifier le Return lowess, ... par
Return lowess Coloured(0,128,192) Style(LINE,1) As "Lowess", ...

Code : #

REM centro de gravedad de Belkhayate
k=p3 // Variable p3= 65


de48=DPO[k*2] (close)

IF de48=de48[1] and de48[1]=de48[ 2] and de48[2]<>de48[ 3] then
flag=1
endif
n=(k*2)-4
p=(n/2)-1
d100=DPO[n]( close)
moy100=close- d100
co=(moy100-moy100[ 1]+(close[ p])/n)*n
if flag[1]=1 and flag[2]=0 then
hh=co[1]
endif
if flag[1]=1 then
co=hh
endif
n=p3 mod 2
p=(p3-n)/2
p3=(2*p)+1
once x=0
w=abs((p-x)/ p)
w=w*w*w
w=(1-w)
w=w*w*w
x=x+1
if barindex=p3 then
a=0
b=0
e=0
for i=1 to p3
z=barindex-i+ 1
a=a+w[z]
b=b+w[z]*(i)
e=e+(i)*(i)* w[z]
next
endif
if barindex>p3 then
c=0
d=0
for i=1 to p3
z=barindex-i+ 1
c=c+co[p3+p- i]*w[z]
d=d+co[p3+p- i]*w[z]*( i)
next
endif
alpha=(a*d-b* c)/(a*e-b* b)
beta=(c*e-b* d)/(a*e-b* b)
lowess=alpha* (p+1)+beta
if barindex < p3*2 then
lowess=undefined
endif

zz = close - lowess
zzsigma = STD[p3](zz)
bb1 = lowess + zzsigma
bb2 = lowess +1.618* zzsigma
bb3 = lowess +2* zzsigma
bl1 = lowess - zzsigma
bl2 = lowess - 1.618* zzsigma
bl3 = lowess - 2* zzsigma

return lowess, bb1, bb2, bb3, bl1, bl2, bl3

Et voici le résultat après correction.

Capture20201114.1.JPG (93.65 Kio) Vu 856 fois

Merci je vais essayer demain

Benoist, demain c'est dimanche.

Hello

J’avais essayé ce code mais le DPO c’est une code qui repeint

Lucky, attendons lundi pour voir en conditions réelles.
Sinon, on peut remplacer DPO par MyDPO avec le code suivant :

// **** DPO of past moving average and not future ones :

Spoiler:

Code : #

// **** DPO of past moving average and not future ones :

p = 14

avg = average[p](customclose)
r = round(p/2) +1
b = customclose - avg[r]
myDPO = b

RETURN myDPO as "Detrented Price Oscillator of past datas"

Oui l’indicateur DPO va chercher dans le futur
Je me souviens au début (c’était un week end aussi) j’ai cru au truc magique.....


Le DPO du passé fonctionne mais ça te donnera pas la meme chose

Comme tu le dis il faudra voir en condition réelle

Si c'est bien le centre de gravité de Belkahyate alors oui, je confirme, il repeint.
Je vous laisse tester.

Oui chouini c’est l’indicateur DPO qui repeint
Et avec l’indicateur DPO qui ne repeint les résultats sont totalement différents

@Chouini l'ourson

Je ne sais pas ce que tu entends par repeindre.

Même avec des bougies de 5 secondes, Il est évident que la valeur de l'indicateur varie, tant que la Bougie n’est pas clôturée. Ce n’est pas ce que l’on appelle repeindre. Le calcul de la séquence est en cours de traitement, comme les bougies qui bougent, alors c'est normal.

On verra plus clairement lundi en réel.

Merci, je ne connaissais pas, je testerai cela.

Repeindre signifie qu’il recalcule avec les bougies du futur

Donc si tu regardes à 15 h par exemple et à 15 h 10 ou 15 h15 et bien le passé a changé donc tu as l’impression que cela fonctionne et que c’est super mais en réalité à l’instant T tu n’as pas du tout le même photo


Tu verras en réel tu vas comprendre ce qu’on entend pas repeindre

- Ozmizrak
Fait une capture d'écran lundi matin puis tu laisses passer la journée.
Ensuite, le soir, tu affiches ton graphique dans prt + ta capture d'écran du matin. Normalement, les 2 écrans doivent être identiques. Dans le cas contraire, ça repeint.

@Lucky
Voici la comparaison des deux indicateurs DPO (passé en haut et futur en bas)
Je ne vois pas une différence marquée.

Capture20201114.4.JPG (42.13 Kio) Vu 378 fois

On est sur du graphique 5 secondes.

Oui parce qu’il ne bouge pas pour le moment

Tu vas voir quand les cours bougent ton DPO futur va changer

Par exemple ton indicateur sera à 11900 à 10 heures et quand tu regarderas 5 minutes plus tard et bien à 10 heures il auras changer et sera à 11915 (c’est un exemple au hasard)
‘Il a besoin des valeurs futures pour être calculer donc à 10 heures il ne les connaît pas mais 5 ou 10 minutes ou plus après il les connaît donc il change

Quand tu regardes cela le week end tu as l’impression que c’est parfait mais ensuite... je te laisse voir et tu me diras

C’est la construction meme de l’indicateur DPO qui fait qu’il repeint

Et la bonne valeur de l’indicateur 5 minutes ou 10 minutes après tu t’en moques (suivant la valeur temps du DPO sélectionnés)

Et même en 5 secondes il va repeindre car il a besoin des valeurs (je crois que tu as mis 65) des 65 bougies

Lucky,
de m'accorder de ton temps.

Nous sommes bien sur du graphique 5 secondes.

J'ai remarqué que DPO futur s'est arrêté à 22h59m15 alors que DPO passé va bien jusqu'à la dernière Bougie en temps réel soit 22h59:55

Donc DPO repeint les 8 dernières bougies, c'est énorme en 1 minutes sans parler de 5 10 15 30 minutes mais en soi ce n'est pas très grave dans un graphique 5 secondes car c'est même moins qu'une minute, ca fait que 40 secondes.

Maintenant le DPO passé n'étant pas très différent de DPO futur, utilisons le car lui il ne repeint pas.
Merci encore de m'avoir accordé de ton temps.

Oui le DPO au début j’ai cru au miracle

Je me souviens avoir pris une position car j’avais le truc un week end
J’ai vite déchanté

C’était juste pour te le dire car j’ai vu que tu faisais un super travail sur les indicateurs!!!

Essaie avec le DPO passe mais tu verras tu risque d’être déçu (car il va chercher le passé avec un retard comme tout indicateur de moyenne mobile ou autres)

Bons tests

Le dimanche est le meilleur jour pour travailler les cartes

Benoist, je voulais juste dire que tu ne peux pas essayer en réel avant l'ouverture des marchés mais bien sûr que tu peut backtester sur les cartes.
Moi, ce dimanche, je vais travailler sur la nouvelle Bougie combinée de range + renko + Heikin Ashi dans une même Bougie.

Voilà ce que j'ai trouvé à ce sujet.

• range-Bar Charts are different from time-based charts because each new bar in a range bar is based on price movement rather than units of time, like minutes, hours, days, or weeks.
• Brazilian trader Vicente Nicolellis created range-Bar Charts in the mid-1990s in order to better understand the volatile markets AT that time.
• In volatile markets, many bars will print on a range bar chart, but range bars will be fewer in slow markets.
• The ideal settings for range-Bar Charts depend on the security, price, and amount of volatility.

The WL Bars combine the best characteristics of the ‘pure movement’ candles.

They have the clarity of renko bars, the precision of range bars and, like Heikin Ashi candles, they open in the body of the previous bar in order to filter out irrelevant information and show movement in a clean way.

J'ai du boulot avec tout ça.