Journal d'adibool

Que faire ?

1) moins de trade => moins de stress => plus de frustration => demande plus de patience => moins de perte potentielle par trade => plus gros gain potentielle par trade

2) plus de trade => plus de stress => moins de frustration => demande beaucoup moins de patience => plus de perte potentielle par trade => moins gros gain potentielle par trade mais plus fréquent.

Je me souviens de ma période "backtest" ou j'étais face au même genre de dilemme. Mon choix c'est porté vers la stratégie ayant le plus faible "Max Drawdown" même si elle était moins profitable.

Pourquoi ce choix ? Car psychologiquement, les pertes affectent beaucoup plus que les gains et depuis que je suis en réel , après chaque grosse perte (-40 point pour moi) , j'ai toujours voulu me "refaire" sans respecter mon set up et j'ai reperdu (sauf une fois) à la suite de cela 5 ou 10 points. Les pertes amènent donc les pertes...

Si je choisis la 1 , après une perte je ne suis pas dans le "olala j'ai perdu tout ca" mais dans le "j'ai économisé xx points". Et je pense que cela change tout.

Je me répète (surement pour m'en persuader) mais 1 jour de gain avec la strategie 1 en vaut 3 avec la stratégie 2. Maintenant il faudrait que cette **** de journée de gain arrive ! :musique:

Apprendre à être hors du marché , à savoir laisser passer le métro pour ensuite prendre le TGV. Je vais étendre mes tests de comparaison à la semaine prochaine.

Je m'efforce d'écrire cela pour me forcer à faire des choix logiques dans mon trading.

Si quelqu'un voit un trou dans mon raisonnement ou quoique ce soit que je ne vois pas , merci de me faire signe

vente 4288 TP 4277 pas pris car j'attendais 4298. Bon ba voila encore la meme chose ...

Pyramidage : -25 1 trade / 1 perdant
Set up normal : -3 4 trades / 1 perdant

Ce qui avait l'air de se passer si souvent , ne se reproduit pas ...

Dur de passer d'un RR 1:3 à 1:1 .

A demain

La patience paie

Vente 4353 au lieu de 4355 (bon j'ai triché, heuresement j'ai envie de dire vu le high pour l'instant) TP 4333.

Pyramidage à 4345 TP 4333.

TP touché donc : + 22 + 12 = 34 points

Pyramidage : +9 2 trades / 1 perdant (50%)
Set up normal : +9 5 trades / 1 perdant (80%)

Egalité parfaite , mais le pyramidage l'emporte pour un Max Drawdown plus faible.

Je continue les tests la semaine prochaine.

Avis à tous les backtesteurs non avertis , comme vous pouvez le voir le pourcentage de trade réussis ne veut absolument rien dire si on ne regarde pas le Risk Reward. Car étant passé par la je sais que c'est la donnée qui attire le plus l'attention.

à mon humble avis le Risk Reward et le Max Drawdown sont les données les plus importantes.

Sur ce bon week end. A Lundi

La patience paie

Vente 4353 au lieu de 4355 (bon j'ai triché, heuresement j'ai envie de dire vu le high pour l'instant) TP 4333.

Pyramidage à 4345 TP 4333.

TP touché donc : + 22 + 12 = 34 points

Pyramidage : +9 2 trades / 1 perdant (50%)
Set up normal : +9 5 trades / 1 perdant (80%)

Egalité parfaite , mais le pyramidage l'emporte pour un max drawdown plus faible.

Je continue les tests la semaine prochaine.

Avis à tous les backtesteurs non avertis , comme vous pouvez le voir le pourcentage de trade réussis ne veut absolument rien dire si on ne regarde pas le Risk Reward. Car étant passé par la je sais que c'est la donnée qui attire le plus l'attention.

à mon humble avis le Risk Reward et le Max Drawdown sont les données les plus importantes.

Sur ce bon week end. A Lundi

Salut Adibool.
Il y a 2 types de pyramides, la tienne, qui ressemble à celle de Vinceman, un lot à chaque fois, et celle de Benoist, plus couillue, qui consiste à doubler le nombre de lots à chaque position.
L'avantage de la première, c'est que dès la 3eme position, le gain est assuré.
Pour la seconde, le gain n'est assuré qu'à la clôture de la pyramide. ton stop est à zéro.

Oui mais le pyramidage en doublant les lots est trop risqué pour mon petit capital , on verra cela quand je l'aurais multiplié par 10 :musique:

Pour aujourd'hui , pas de trade. J'attendais 4345 pour shorter . Tant pis , maintenant on attend les US. Je serai spectateur.

A demain

Je vais commencer une étude sur une strategie à la Jex94 :

tendance haussiere = > achat après retracement de 20/25 points (depuis un point haut) TP 20/25 points.

tendance baissiere = > vente après retracement de 20/25 points (depuis un point bas) TP 20/25 points.

J'ai le cac 40 ,minute par minute depuis juillet 2013 mais sous Excel:
- identifier la tendance automatiquement
- identifier un point bas suivi d'un retracement de 20 points à la hausse pour shorter

..c'est pas evident, enfin sur le coup je vois pas :s

Enfin bon tout ca est à voir. Ca à l'air de bien marcher. Je ne l'appliquerai que si cette strategie affiche un taux de reussite supérieur à 80% et un RR 1:1 minimum . (SL toujours placé à 10 points pour un gain mini de 10 maximum 25)

Bon le backtest via Excel m'a l'air bien compliqué.. :s

Je vais donc me remettre au paper ! Pour 1 semaine , voir 2.

Il semblerait que cette stratégie complète bien la mienne, et me permettrait de prendre "la descente et la montée".

Wait and see.

La pire journée de trading depuis mes débuts en réel. Je m'explique :

Je short à 4315 TP 4290 , puis en pyramide je reshort à 4305 meme TP.. Et la c'est le drame lol

J'efface mes 3 dernieres semaine de trading + mes 100€ rajoutés.

Donc je cogite ... j'ai la conviction que ma stratégie est bonne et capte les bon niveaux la plupart du temps. Donc on ne change rien au niveau des entrées et des sorties.

Mon capital stagne depuis le début du mois, pourquoi ? Car mes pertes sont trop importantes et je ne peux pas continuer à subir le marché ! Ce n'est plus possible.

Après mûre réflexion , je vais me remettre au paper pour une durée indeterminée. Et surtout me mettre aux options !!!

Je vais donc visualiser la journée que j'aurai pu faire en mélant les options à tout ca :

Vu la poussé du CAC ce matin , je sais que je vais shorter sur 4315. J'achetes donc un ou plusieurs call 4320 puis je short sur mes niveaux 4315 et 4305.

A l'achat des call aurait couté au alentours de 6€. Dérisoire sachant que mon gains max était de 40 points.

Bref , le cours descend jusqu'a 4290 , Gain : 40 points - 6 € / call
Le cours monte en fleche , je suis perdant mais j'ai le droit de "racheté" le CAC à 4320 alors qu'il est à 4340-50.

Le choix de la sécurité est vite fait. Total remise en question qui ne pourra qu'ameliorer mon trading.

Relativiser ses pertes , il n'y a pas mort d'homme et je reste quand meme en positif depuis mes débuts.

Voila , vive les options !

A bientot

Vu la poussé du CAC ce matin , je sais que je vais shorter sur 4315. J'achetes donc un ou plusieurs call 4320 puis je short sur mes niveaux 4315 et 4305.

A l'achat des call aurait couté au alentours de 6€. Dérisoire sachant que mon gains max était de 40 points.

Salut, je me trompe surement , mais acheter des Call 4320 @6€ (surtout après une poussée matinale comme tu dis)...comment te dire...que je pense que tu fais erreur....

Comment ca ?

EDIT : Tu veux dire qu'ils sont trop cher ??

l'inverse, 6€ pour des calls a ce moment là....cela me parait très peu cher

Je parle des options Jour Greg, je pense que l'incomprehension vient de la .

Hier matin , acheté un call 4320 alors que le CAC est à 4300 , normal que ca ne soit pas cher !

Nouveau départ :

Je resumerai désormais tous les jours mes positions , ainsi que mon ressenti en paper.

J'utiliserai:

-Mon "ancien" set up auquel j'y ajouterai quelques options. Donc toujours en contrariant

et à l'inverse

-Le set up à la Jex 94 , qui exploite la tendance en utilisant des retracements de 20 points (+ options bien sur).

Mes PVs du mois de février vont se retrouver chez mes parents ou à une association. Pour vraiment recommencer à zero mentalement ET financierement .

A toute à l'heure , pour le compte rendu.

Résumé de mon paper :

A partir de la montée jusqu'a 4365 je sais que je vais shorter en contrariant sur 4382. Je prend donc un call Jour 4390 qui était à environ 3€ à cette heure la. J'en prend donc deux.

-6€.

Les cours monte puis rechute dans l'après midi. Je coupe à 4377 en toute fin de journée.

+5 points

A la clôture mon option ne vaut plus rien. Bilan du jour : 5*2 - 6 = 4 €.

Mais quelle luxe d'être couvert l'assurance de ne pas perdre mes 3 dernieres semaines de trading en 1 jour est d' un confort mental total !

Enfin bref petit benefice.

Dans le cas d'une anticipation de grosse volatilité, j'aurai meme pu prendre 4 call 4390 et dans ce cas j'aurais été gagnant dans les deux sens (En dessous de 4372 et au dessus de 4410)

Beaucoup de stratégie reste à explorer.

EDIT : Quand à la stratégie sur retracement , achat placé à 4378. Vu que c'est tout nouveau je ne sais pas vraiment ou placer un TP , mais je place mon SL à 4373 (1 point au dessus mon 2eme niveau de pyramide).
Je ne depasse jamais 17h30 donc cela m'aurait fait une PV de +7 (cloture à 4385).

Bilan du jour bis : 5*2 + 7*2 - 6 = 18 €

Si un spécialiste des options voit une incohérence ou quoi que ce soit qu'il me fasse signe

A demain

Je regarde la documentation d'ig et je vois Option Jour France 40 Taille du contrat 10€/point , c'est à dire ?

Si je trade des cfd à risque limité France 40 à 2 € le point , les variation de 2 calls ne seront pas équivalentes ?

Le papier stylo c'est bien mignon mais la il faudrait que je test ca en demo.

Alors je me suis recréé un compte démo , donc je me rend compte que mes calculs étaitent faux. Je pensais que le prix d'achat du call était la prime.

Du coup je test , j'ai shorter à 5 mini lot 4383 TP 4363 + 0,5 call 4390.

J'ai eu un mauvais timing mais bon la démo est la pour améliorer ca.

J'observe j'observe..

Dommage que ig ne propose pas un graphique du P/L par rapport aux positions prises :s

Enfin bon mode reconstrution [ON]

EDIT : Oublier de remonter mon TP à 4370. Je le remet en espérant que les retouche.

EDIT 1: TP touché , +13 points. Je laisse courir mon call 4390 , qui ne vaut plus que 1,2.

J'hésite à prendre un call 4390 pour pouvoir reshorter à 4380 TP 4360. Mais les US ne vont pas trader a faire la loi donc je vais observer plutot.

Si le cours baisse, ma perte est limité grace à mon option et je suis assuré de finir ma journée dans le vert.

Si le cours monte , mon call reprend de la valeur et je fini aussi dans le vert.

Je comprend maintenant la sérénité de certain membre du forum.

EDIT : short 2,5 mini lot pris à 4375 au lieu de 4380 TP 4360.

Résumé du jour :

Achat de 0,5 call 4390 => - 17 €

5 mini lot short à 4383 TP initial à 4363 puis 4370 => +13 points.

J'ai pyramidé à 5 mini lot short à 4373 TP 4363 puis 4370 => + 3 points

Dans l'après midi:

2,5 mini lot short à 4375 (au lieu de 4380) TP 4360 coupé à 4369 = > + 6 points

Pour ce trade , je ne risquais que le spread de l'option + spread du France 40 =>

Si le cours monte : mon call reprend de la valeurs plus vite que mon short n'en perd
Si le cours baisse : mon call ne vaut presque plus rien à partir de 4375 du coup j'encaisse uniquement les gains du shorts

Mon call 4390 ne vaut plus rien à la cloture => - 47€

Premiere journée avec des options plutot bonne , je suis satisfait ! A suivre

Résumé de la journée :

straddle long à l'ouverture :

Achat 0.5 call Jour 4430 : 12 points
Achat 0.5 put Jour 4430 : 14.9 points

Puis

Achat 2.5 mini lot à 4407 TP 4424. Pyramide à 4417 TP 4424 => + 24 points

Le CAC finit à 4390 . Donc à l'écheance mon call me coute 12*5 = -60 €
Mais mon put = (4430-4390)*5 = +200€

Journée très profitable .

A suivre

Oui voila pour le strike.

Après pour le straddle , d'après ce que j'ai compris il s'agit juste d'acheter de la volatilité. Le marché étant la plupart du temps volatile j'ai testé cette méthode. Je la testerai tous les matin tant que je suis en paper ca m'a l'air pas mal, d'autant plus que je me place à l'achat si ca baisse et vice versa.

Donc si ca dévisse mon put vaut de l'or. Si ca monte mon TP est touché et je rembourse en partie mes primes.