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Re: Journal d'adibool

par adibool » 02 avr. 2014 14:50

Petite réflexion sur mon trading :

1) Les straddles doivent être opportunistes. Je pense qu'il n'est pas judicieux de faire du systématique à l'ouverture.

Par exemple lorsque nous étions en plein désordre géopolitique avec la Crimée , je me souviens encore des 2 journées à - 2,5% / + 2,5% .

L'instabilité géopolitique , grosse annonce , discours BCE , chiffre du chomage US => straddle long
Jour férié , Jour comme aujourd'hui avec un range de 10 points alors qu'il est 14h30 => straddle short

L'opportunisme doit maintenant faire partie de mes set up.

2)Sur mon set up initial en contrariant, je capte des mouvements allant de 20 à 25 points avec pyramide à 10 points , soit de 75 à 100€.
En utilisant Multi Option Pricer , par exemple en shortant à 2.5 mini lot et en achetant simultanément un call plein très en dehors de la monnaie , je serai couvert à au bout de 10 points (environ 25€) puis surcouvert au dela. Le tout en payant une prime de 20€. Le sacrifice m'a l'air pas mal.

3) Les achats/ventes sur les retracements de 20/25 points , seront associés à des stop loss sérrés de 10 points maximummum. Le tout à 2€/point

Cela fait 8 jours de démo , et à partir de demain fini les tests sur options! Mes entrées sur le marché seront aussi réfléchis qu'en réel. Si les résultats sont bons , je recommencerai le réel à partir du 14 avril :)

Re: Journal d'adibool

par adibool » 02 avr. 2014 18:15

Résumé de mes derniers tests :

straddle long 4430 :

+ 0.5 call 4430 => 11.7 points => fin de journée: 0.86 points => -54.2 €
+0.5 put 4430 => 14.8 points => fin de journée: 0 points =>-74 €

straddle short 4430 :

-0.5 call 4430 => 9.3 points => fin de journée: 0.86 points => + 42.2 €
-0.5 put 4430 => 8.6 points => fin de journée: 0 points => + 43 €

Autre tests :

+0.5 call 4460 + short 4330 TP 4422 => 2.1 points / coupé flat => - 10.5 €

Résultat logique , les options tendent vers 0 assez vite quand meme pour le straddle short c'eqst particulierement appréciable.

Dans le cas d'aujourd'hui un straddle short aurait été une opportunité "facile" pour faire du profit.

A partir demain , je fais du réel en démo.

Re: Journal d'adibool

par Rogue » 02 avr. 2014 19:25

En effet... straddle long : hors de question de le faire avec des options jour ! Il faut des mouvements de 50 points minimum pour entrer dans ses frais et en faisant ça tu te prends le thêta de ta position en plein dans la figure.

Surtout dans une journée sans volatilité, ce qui est d'ailleurs ce qui te permet de t'en sortir avec des straddles : tu joues la volatilité pour l'appréciation des primes et perdre moins sur ton put et gagner plus sur ton call si ça monte.

En revanche short straddle avec des options jour, tu achètes du temps et un sous-jacent amorphe. Bien joué pour celui-là !

Re: Journal d'adibool

par adibool » 02 avr. 2014 19:39

a écrit :Les options jour ont l'air de se déprécier très très vite... pourquoi ne pas utiliser les options mensuelles ? !
Les options mensuelles sont beaucoup trop cher malheuresement. :(

Re: Journal d'adibool

par adibool » 02 avr. 2014 19:49

Rogue K. a écrit :En effet... straddle long : hors de question de le faire avec des options jour ! Il faut des mouvements de 50 points minimum pour entrer dans ses frais et en faisant ça tu te prends le thêta de ta position en plein dans la figure.

Avec des options mensuelles il faut combien de points environ pour etre positifs sur un straddle?

Re: Journal d'adibool

par Rogue » 02 avr. 2014 21:15

Dans les 50 aussi, mais attention au temps.

Si tu as une position qui te coûte 4/5 de thêta par jour, il te faut donc avoir raison assez rapidement parce qu'avec un straddle tu vas gagner 10/20 points si ça va vite, rien voir perdre des points si ça met du temps.

Donc tu dois travailler des futures pour gagner ce thêta par jour.

Re: Journal d'adibool

par adibool » 02 avr. 2014 21:22

Rogue K. a écrit :Donc tu dois travailler des futures pour gagner ce thêta par jour.
Qu'entends tu par la ? Trader sur le future plutot que le cash ? je n'ai pas compris :roll:


EDIT : Je précise que je ne ferai de straddle que par opportunisme. Avant une annonce etc. Donc en théorie les mouvements se feront vite.

EDIT 2 : où tu entend peut etre de travailler un autre set up pour se rembourser c'est ca ?

Re: Journal d'adibool

par Rogue » 03 avr. 2014 09:40

Ton EDIT2 est la réponse à ta question.

En effet, si tes options te coûtent un thêta/jour de 20 points, tu dois faire ces 20 points pour rembourser la dépréciation de tes positions optionnelles.

Re: Journal d'adibool

par adibool » 03 avr. 2014 10:41

Oui je suis sur d'autres set up justement ;)

Re: Journal d'adibool

par adibool » 03 avr. 2014 17:07

Bilan de ma premiere journée de "réel en démo" :

Set up 1 : Ce matin j'ai placé un ordre 2.5 mini lot à 4408 TP 4429 sans grande conviction, couplé à 1 Put 4400 ou 4390. Ordre annulé à 13h vu que Draghi allait parler. => + 0 point

Set up "opportunité" : Annonce des taux d'interet + Discours de Draghi , implique de la volatilité !

Je place donc un straddle 4430 :

Achat 0.5 Call Jour 4430 : 9.3 points cloturé à 31 points => +108.5 €
Achat 0.5 Put Jour 4430 : 10.9 points cloturé à 0 points => -54.45 €

Set up 2 : Plus haut à 4470 , je joue le retracement et je programme un achat à 4445 SL 10 TP 20 => pas servi . + 0

Donc au final +54,05€ , sans avoir à se soucier du sens. Bonne nouvelle , mauvaises nouvelles , quantitative easing peu importe ... :musique:

Remarque : Sur mon straddle 4430 pris à 13h25 , je me suis retrouvé flat autour de 4447 à 15h20. Donc 15-20 points pour se retrouver flat ou léger positif sur un mouvement de 2h environ. Le théta est fort mais de l'autre coté l'option s’apprécie assez vite.

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