Journal d'Anturyl

Aujourd'hui j'ai eu deux opportunités pour trader. Le matin sur le dax, un premier trade fait suivant la méthode, qui touche mon stop placé juste au dessus du plus haut, puis descend au TP prévu, le deuxième touche le stop placé à BE, puis va au TP.
L'après-midi un seul trade sur le dax, le trade passe vert, mais pas assez pour placer le stop à BE, puis repasse rouge et je laisse filer (surement la conséquence des deux trades du matin)... Il ne reviendra jamais, c'était la percée du Dax du jour !
Conclusion : un gros rouge et encore une fois des règles pas respectées.
Je vais arrêter de trader pendant mes vacances, je n'ai pas la concentration et la patience nécessaires. Fin de la semaine et reprise la semaine prochaine.

Après 4 jours sans avoir allumé l'ordinateur et une matinée dans mon emploi salarié, me voila de retour pour l'open US. Je me suis concentré sur le nasdaq avec un biais short car il était au sommet.

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Les 4 premiers trades sont fait suivant la méthode. Un seul arrive à filer, les autres finissent avec un tp faible ou à BE. Je finis par deux tentatives de short sur les plus haut, une ratée puis une coupée avant la petite chute.
Aujourd'hui j'ai respecté mon plan, j'ai bien posé mes stop au début du trade. A continuer.

Mardi, mercredi et jeudi, j'ai travaillé à mon emploi salarié toute la journée. J'ai regardé les courbes en rentrant le soir, mais je n'ai rien vu ou tenté.
Vendredi, journée complète derrière l'écran.
Je commence le matin avec le dax.

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Première tentative coupée (avec un peu de chance, car 20 s après c'est la grosse chute). Le rebond de 9h20 est raté car pas devant l'écran... Finalement un short sur le rebond de la zone des 12900, mais coupé très vite car les bougies bougeaient rapidement et j'ai mis un TP pour sécuriser mon gain. Dommage car en suivant la méthode, je pouvais faire 5 fois plus.

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L'après midi deux tentatives sur le rebond de la zone autour de S2J. Une avortée et mon premier rouge. Pas de regret a posteriori, la méthode est suivie.
Finalement le dax rebondit juste après sur la zone en dessous, mais je ne le prend pas. Dans le même temps, le dow a rebondi au même moment que mes tentatives sur le dax...

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Je passe ensuite sur le dow et de multiples tentatives de short sur la zone autour du pivot hebdo. Je me prend un rouge évitable, car j'ai anticipé l'entrée. La zone ne cédera pas.
A la clôture, j'ai tenté un truc, j'ai perdu, troisième rouge. J'arrête ça, c'est trop dangereux.

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Bilan de la semaine : pas beaucoup de disponibilité (la semaine prochaine va être identique), peu de trades, mais une méthode globalement bien suivie.
Pas de changement pour la semaine à venir, sauf essayer de mieux exploiter le potentiel de la méthode.

Ce soir, après ma journée de travail, j'ai eu un peu de temps pour trader. J'ai commencé avec le dow à l'arrivée sur une zone.

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Premier trade raté, il touche le stop. Deuxième trade, je prends trop haut, et je galère 17 min pour finir BE.
Je passe sur le nasdaq à l'arrivée d'une zone haute.

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Premier short, je n'attends pas l'arrivée sur la zone = rouge. Le deuxième pars bien, mais je descend le stop loss trop vite et il se fait toucher. Je fais ensuite trois scalps sur la zone du pivot 4h, le premier marche, le deuxième rouge, le troisième BE avant de s'envoler.
Je retente ensuite deux shorts sur le dow, que je coupe très vite.

Comme d'habitude, il y avait beaucoup mieux à faire sur ces deux heures. Je dois être plus réfléchi dans mes entrées.

Ce soir une séance à partir de 18 h dédiée au nasdaq.

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Je commence par 4 scalps hors méthode avec une réussite mitigée (2 OK, 2 BE mais beaucoup de temps en rouge). Je ne sais pas pourquoi, mais je ne vois pas le rebond sur la zone autour du pivot journalier.
J'attends finalement la zone de retournement possible autour des 11690. Comme ça pousse fort en montée, j'attends une confirmation en 5 min. Elle arrive dans la zone, mais une fois entré, le cours s'inverse et ne reviendra jamais. Pour autant, je n'accepte pas ma perte, j'enlève mon stop et passe en mode espoir. J'ai finalement coupé après 2 h et le cours monte encore au moment ou j'écris ces lignes.
Je suis dégouté, car tous mes rouges depuis une semaine seraient repassés vert par la suite et le seul que je laisse filer ne revient jamais.
Par ailleurs, j'ai toujours ce biais baissier qui me pénalise (Pourquoi 5 ventes sur un indice qui ne fait que monter ?).
Je ne sais pas quoi conclure, je verrai demain à froid.

Analyse de ce matin.
D'un point de vue technique, deux points :
- c'était la troisième touche de la zone. Normalement on ne la tente pas.
- en regardant l'historique sur les derniers jours, une confirmation 5 min qui s'invalide est déjà arrivé et le cours n'est jamais revenu. Cela semble donc être un signal fort de rupture.
Il fallait donc couper la position au plut tôt.
D'un point de vue personnel/psychologique :
- je n'ai pas pris le rebond sur le pivot journalier car j'attendais que le cours touche le pivot 4h juste en dessous. C'est mon biais baissier, je n'imagine pas que le cours va monter. Il faut que j'arrive à m'en détacher et avoir une vision sans a priori de l'évolution des cours.
- je réfléchis trop en voulant optimiser la méthode. Je dois me mettre en mode "no brain" (X en parle souvent) et appliquer strictement les règles.
Je vais au travail, nouvelle séance ce soir.

Bilan mitigé ce soir.
La journée commence comme celle d'hier avec un Dow qui arrive sur une zone haute de rebond.

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Pour le premier trade, j'ai le signal en 180 ticks. Il part direct dans l'autre sens et touche mon stop. Pour le deuxième, j'ai le signal en 5 min, et idem, il se retourne aussitôt, touche le stop et redescend tout doucement... J'insiste avec un troisième trade, je fais une première erreur car j'aurais pu sortir à BE, puis je recule mon stop, en espérant le rebond sur le pivot ou le 28300. Cette deuxième erreur n'a fait qu'augmenter la perte.
J'allais m'arrêter là, puis d'un coup le dow dévisse. Je suis surpris et pas préparé (je n'étais pas devant l'écran). Je prends un premier trade avec un tp court (pas confiance en la baisse), puis un deuxième sur un rebond avec un tp sur le pivot.
Je finis avec une série de scalps à tp court sur le nasdaq en profitant de la volatilité. J'ai essayé d'en laisser filer 2, mais c'est revenu à BE. Deux rouges quand même qui mitigent le résultat.

Conclusion : j'aurais du relire mon analyse de matin, car j'ai refait exactement la même chose sur ma gestion de la zone... Les scalps courts m'ont redonné un peu de confiance, mais je sais qu'à long terme, je ne suis pas profitable avec cette technique, donc à utiliser avec parcimonie.

En regardant avec un peu de recul ce matin, je m'aperçois que la zone que j'ai travaillé hier soir sur le Dow était en fait une vieille zone, qu'elle avait déjà été invalidée, et que c'était la quatrième touche...

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Bref, il faut bien regarder à ce qu'il s'est passé à gauche !

Une heure de libre pour trader ce soir, je suis arrivé au début de la baisse du nasdaq et j'ai essayé d'en profiter.

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Premier trade après la confirmation 5 min, mais j'avais laissé mon tp à 3 points, je pensais l'avoir descendu... Je rerentre plus bas, suite de nouveau à une confirmation 5 min, et laisse filer jusqu'au bas de la zone potentielle de rebond. Ensuite, je n'ai plus osé retenté pour de gros trades, et j'ai fait de petits gains.
J'aurais pu profiter mieux de cette baisse, surtout avec ma première entrée, mais cela fait une belle journée quand même en seulement une heure. Ça faisait longtemps.

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Bonjour,
je vous félicite pour votre belle série de réussite d'hier.
j'admire votre persévérance, car je suis qu'à mon tout tout début d'apprentissage.
Restez sur cette lancée et Bonne continuation.

Merci pour l'encouragement.
La journée d'aujourd'hui a été moins prolifique. Ce matin, j'ai tradé, mais j'ai du faire le taxi pour mes enfants, donc beaucoup interrompu, pas assez concentré et au final, j'ai fini en rouge.
L'après-midi, j'ai voulu jouer à faire du scalping à l'open US sur le nasdaq et je me suis pris 2 gros rouges et un autre trade qui est revenu BE, mais qui aurait pu me faire atteindre ma perte journalière.
Sinon, j'ai tenté de laisser filer des trades, mais je me suis fait rattraper quasiment à chaque fois. Donc des faibles gains et des grosses pertes...

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J'analyserai tous les trades lors du bilan de la semaine.

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Bilan de la semaine.
Avec 4 journées en rouge sur 5, la semaine finit bien rouge.

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Je fais l'analyse suivant différents angles :
Application de la méthode
En fait, sur les 63 trades de la semaine, seulement 16 sont effectués suivant la méthode, soit 25%. Cela fait vraiment peu, car l'objectif de la semaine était bien de continuer à appliquer la méthode. En reprenant les graphiques, je me rends compte qu'il n'y a pas eu beaucoup plus d'occasions pendant mes heures de présence derrière l'écran. Je dois peut-être mettre des alarmes pour les arrivées sur zone afin d'avoir plus d'opportunités ?

Résultat de la méthode
Sur ces 16 trades, 9 sont ratés (Stop ou coupé à BE), et un est coupé trop tôt en rouge. Cela représente 65 € sur les 115 € de perte totale (57%) pour un gain total de 17 € (ratio gain/perte de 0.26). Bilan -47 €.
Les zones choisies ont peu fonctionné, et comme je n'ai pas eu beaucoup d'occasions, j'ai surement forcé les entrées sans prendre le recul nécessaire.

Placement du stop sur la méthode
Sur deux trades, je n'ai pas laissé le stop l'endroit ou il devait. Bilan : 26 € de perte supplémentaire (40% des pertes de la méthode), et pas de trade rouge qui sont redevenus vert grâce à cela et qui aurait pu compenser.

Scalp pendant les périodes de volatilité
J'ai tenté 4 trades sur le nasdaq pendant la première demi-heure après l'open US, et 3 après 21h50. Bilan 26 € de perte pour 4 € de gain (ratio gain/perte de 0.15). Trop dangereux, à éviter.

Scénarios alternatifs sur la méthode
Le principe est de garder les mêmes points d'entrée et de backtester d'autres méthodes de sortie. Sur les 16 trades suivant la méthode, j'ai regardé un TP fixe (5 points sur le dax et le nasdaq, 10 points sur le Dow), ou le fait de laisser filer. Dans les deux cas, j'aurais été un peu moins rouge mais toujours rouge. Ce sont donc bien les points d'entrée qui ne sont pas bons.

Résultats des "hors méthode"
Il reste 40 trades à analyser. Deux types d'entrée : reprise d'une tendance après respiration ou changement de direction dans un range établi.
Bilan : 53 € de gain pour 25 € de perte (ratio gain/perte de 2.12). Bilan 28 € de gain. Je suis le premier étonné de ce résultat, car d'habitude des gros rouges avec cette méthode ruinent le résultat final.
Dans le détail :
- 18 trades en gain, 17 à BE ou équivalent, et 5 en perte. Le taux réel de succès est donc faible : 45%.
- Un trade à BE aurait du toucher son stop, mais je l'avais enlevé, perte supplémentaire potentielle de 3 €. Le stop a été éloigné sur deux trades et rapproché sur un. Perte augmentée de 7 €. le bilan en respectant le money management est donc de 53 € de gain et de 21 € de perte (ratio gain/perte de 2.28). Bilan potentiel 32 €.

Scénarios alternatifs sur les hors méthode
Même principe d'analyse avec les alternatives sur la méthode de sortie, soit TP fixes soit laisser filer.
Tp fixe : deux sorties possibles le TP ou le stop loss. Taux de succès de 62%, gain total de 61 € pour une perte de 59 €, soit un bilan de 2 €.
Laisser filer : trois sorties possibles : stop loss, BE, ou reflux sur le stop déplacé. Taux de succès de 30%, 32% pour le BE, gain total de 132 € et perte de 59 € (ratio de 2,24), bilan 73 €.
Quel que soit le scénario, les gains et les pertes sont augmentés. Cela montre que je coupe les trades avant qu'ils n'aillent au bout de leur potentiel (ou de leur stop loss...) et cela reflète la tension que j'ai lors d'une prise de position.
Avoir un TP fixe dégrade le résultat, il vaut donc mieux laisser courir, mais il faut arriver à gérer la frustration de n'avoir que 30% de trades gagnant.

Conclusion
- Perte totale de 40 € dont 30 € à cause des stops déplacés et 22 € à cause des horaires à éviter. J'aurais donc pu passer vert cette semaine en laissant les stops au bon endroit et en m'abstenant de trader à certains moments.
- La méthode n'a pas prouvé son efficacité cette semaine. A continuer quand même la semaine prochaine en étant plus regardant sur la qualité des zones (ancienneté, nombre de touches).
- Les "hors méthode" même s'ils sont profitables cette semaine sont à améliorer dans les entrées afin d'augmenter le taux de réussite. Il faut que je fasse notamment attention aux distances entre l'entrée et les niveaux clés (symbolique ou pivot).
- J'enfonce une porte ouverte, mais de façon générale il faut couper ses pertes et laisser courir ses gains. Plus dur à faire qu'à dire...

Bilan du mois
Il reste encore ce lundi avant la fin du mois, mais cela ne va pas changer la conclusion.
Mon pire mois en terme de ratio gain/perte et pourtant j'ai toujours l'impression de progresser.

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A cause des vacances, peu de trades passés au début du mois, et la moitié des trades passés sur la dernière semaine. L'analyse de cette semaine étant déjà faite, j'ajoute seulement :
- les 4 plus grosses pertes hors semaine dernière sont dues à des stop loss non placés. Perte potentielle économisée sur ces 4 trades environ 100 € (je n'ai pas repassé tous les autres à la loupe).
- sur la semaine dernière 52 € de pertes évitables en jouant sur les horaires et toujours sur les stops.
total d'environ 150 € qui auraient fait le premier mois vert.
J'ai maintenant établi les règles pour que ça ne se reproduise plus. Objectif vert en septembre !

Ce week-end, j'ai analysé les cartes de la semaine. Je vais essayé de jouer les réintégrations de niveau symbolique ou de pivot en prenant dans les sens de la tendance qui précède le niveau.
Aujourd'hui, quelques trades en fin de journée.
Sur le dow, un essai réussi suivant la méthode scalp et une tentative de rebond sur zone, mais je prends trop tôt et finalement je coupe. Peu après, il touche l'objectif...

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Sur le nasdaq, premier trade suivant la méthode scalp, retour sur les 12150. Réussi.
Deuxième trade, retour sur le pivot 4h, il le touche, gain latent de 3 points mais j'avais réglé le TP à 5 points, il revient et je coupe à BE. Réussi mais trop cupide.
Troisième trade, tentative de retour sur le pivot 4h. Je touche mon stop. En regardant à froid, j'étais trop loin du pivot et trop près du 12150. J'aurais aussi pu attendre la fin de la Bougie. Raté.
Quatrième trade, retour sur les 12150, il hésite à partir, je coupe et il décolle... Réussi mais peut mieux faire.

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Le bilan est rouge, mais le potentiel est la et surtout j'ai bien aimé cette nouvelle méthode.

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Ce soir, une heure de présence derrière les écrans.
4 premiers trades sur le nasdaq.
Le premier, rebond sur la zone de X, j'entre en position (ratio gain/risque 1), le cours hésite et reviens, je coupe. Le cours finit par toucher le tp sur le 12250 sans s'approcher du stop.
Le deuxième, méthode scalp, retour sur les 12250 (ratio gain/risque un peu faible 0,5), je coupe vite suite à une hésitation. Le cours touche le TP.
Le troisième, mêmes circonstances (ratio gain/risque 1,1), mais le cours part bien et je le laisse filer au TP.
Le quatrième, idem les trois premiers (ratio gain/risque 1,2), je coupe très vite.
Bref, j'ai fait quatre bonnes entrées, mais je n'ai su en profiter.

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Je pensais ma soirée terminée, mais je pense voir un retour vers la mr2h. J'entre en position (ratio gain/risque 0,7) mais le cours ne passe jamais vert et je finis par toucher le SL.

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Autant j'arrive à couper rapidement une position verte, autant je n'arrive pas à couper une position rouge quand elle est encore en faible perte, surtout que je me dis dès l'entrée en position que je n'aurais pas du la prendre.
Bilan quasi flat alors que je devrais être bien vert vu les 80% de réussite et les ratio gain/risque. J'espère acquérir la confiance dans ces setups au fur et à mesure de mes tentatives.

Aujourd'hui un peu de présence en fin de journée.
Premier trade sur le dow, methode scalp, retour sur les 28900 (ration gain/risque 2,5). J'ai tenté de laisser filer après le tp mais il est revenu. C'est le trade parfait de ma méthode.

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Passage sur le nasdaq. Tentative de rebond sur zone, mais ça ne part pas et je coupe à BE.

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Puis tentative de retour sur R2H (ratio gain/risque 0,6), ça hésite et je coupe. Puis tentative de retour sur les 12350 (je me dis que la tendance a changé vers la baisse), ratio gain/risque 2,2, mais il revient fort et je coupe flat.

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Ce soir, j'ai continué à respecter mes plans d'entrée et j'ai eu raison de couper. Comme quoi, ce n'est pas la même histoire tous les jours.

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Pas beaucoup de temps aujourd'hui avec un bref passage autour de 18h30. J'ai été surpris par la volatilité et du coup mes stops potentiels étaient très importants. Normalement, j'aurais du baisser la taille de lot pour compenser, mais je suis déjà au minimum...
Quelques trades pris quand même mais vite coupés.

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Le premier, méthode scalp, retour sur les 11800, ça hésite et la grande volatilité me fait peur, je coupe.
Le deuxième, idem dans l'autre sens, je laisse filer après le TP mais il revient et je coupe.
Le troisième, toujours pareil, je coupe au premier retour.

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Un petit quatrième un peu plus tard, mais même résultat, je coupe dès qu'il revient.
A noter que les 11800 sont touchés finalement à chaque fois, mais ça bougeait trop pour moi et je ne voulais pas me prendre une claque.

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Journée complète derrière les écrans.
Je profite d'un moment de calme pour faire le bilan de la matinée.
Ça commence par 2 tentatives de rebond sur zone sur le nasdaq avant l'open.

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Le premier revient sur mon stop placé à BE.Le deuxième fait la même chose (avce en plus un glissement de 4 points qui me fait passer rouge).
Je passe sur le dax à l'open.

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Le premier trade idem ceux du nasdaq touche mon stop (toujours avec un glissement qui fait passer rouge), puis le cours décolle. Ensuite je fais deux trades sortis de nulle part (sans doute la frustration) et mal placé. Résultats BE + grosse claque.
Le quatrième est une tentative de retour au pivot hebdo, mais c'est hors méthode (contre-tendance), je coupe vite.
Je tente ensuite un rebond sur zone sur le dow

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Raté. Après coup, je m'aperçois que c'est la troisième touche de la zone.
Retour sur le dax.

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Premier trade, tentative de retour sur 13100 suivant la méthode. Raté.
Deuxième, encore hors méthode, je tente le rebond idem rebond précédent. Raté.
Troisième, rebond sur zone. Je laisse filer jusqu'à 13100, le cours hésite, je coupe (quand j'écris ces lignes le cours a quasiment touché 13000...).
Bref, matinée bien rouge, sans l'excuse de ne pas avoir le temps et trop d'erreurs. J'ai passé le graph du dax en 200 ticks, j'ai moins de faux signaux. Il faudra que je me pose la question de quand je déplace le stop à BE, car ce matin la volatilité m'a touché à chaque fois.

Je débute l'après midi par deux tentatives sur le dow.

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La première bis repetita de ce matin. Méthode rebond sur zone, et une mèche assassine vient toucher mon stop à BE (qui passe rouge avec le glissement). Puis tentative de retour sur les 28500. Je suis parti trop tôt. Stop loss touché.
Je laisse passer l'open US. Je reste sur le dax avec 3 trades.

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Le premier, retour sur les 13000. Hors méthode car en contre-tendance, mais il m'a semblé évident. J'ai gardé un peu, mais il n'a pas décollé. Le deuxième, complétement hors méthode mais dans la tendance, je coupe au reflux. Le troisième, parfait dans la méthode, retour sur les 12900, je coupe au premier reflux. Il atteint le TP deux bougies plus tard.
Je fais ensuite une série de scalp à la Bougie sur le nasdaq, en profitant de la volatilité pour réaliser rapidement de petits gains.

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Retour sur le dow (je n'étais pas à l'aise avec la rapidité du nasdaq).

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1 et 2 tentative de retour sur le pivot mensuel. parfait dans la méthode, premier raté, deuxième réussi.
3 : idem mais coupé trop vite.
A 16h50, j'ai remonté mes pertes du matin et je suis même positif de 5€. Pourquoi s'arrêter ? Alors on continue.
Je passe en mode scalping à la bougie. 4 et 5 stop touché (entrées très mauvaises). 6 petit gain.
Je fais une pause et reviens à 18h30.
30 trades en 2h.

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Toujours la même histoire, je coupe au moindre reflux les positions gagnantes, et je touche les stop loss sur les perdantes. Je me prends également un gros rouge (surligné sur le graph).
à 20h05, je suis donc revenu à mon plus bas du jour. Je continue, mais je me focalise sur la tendance.
Un peu plus tard, je mets un tp à 10 points, et ne coupe que si ça revient à 0.
Exemple avec les retours sur 28300:

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tendance à la hausse, je ne prends que des achats, 1 et 2 coupé, 3 et 4 TP.
Je finis la soirée sur le nasdaq avec un gros rouge (frustration de regarder le cours descendre sans être dedans), et sur la fin je ne vois pas que la tendance est à la baisse, et je manque de me faire découper.

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Au final, je finis négatif avec deux grosses remontées.

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J'attaque l'analyse et la conclusion de la semaine.