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Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 18 févr. 2015 12:20

Benoist Rousseau a écrit :bravo, je suis impressionné par le nombre d'actifs que tu trades, à plus de 5 j'ai la tête qui explose
Merci Chef :D

Cela dit Fisherman a tout compris, je fais beaucoup de swing et du coup ça laisse de la capacité cérébrale disponible pour faire plus de choses en parallèle. En 2014 sur la partie Actions/Obligations j'ai du faire une quarantaine d'opération. C'est sur que si je devais avoir le doigt sur la gâchette non-stop pour faire du scalping je serai bloqué sur un ou deux actifs. Là c'est plus paisible mais il faut être prêt à attendre parfois des années. De toute façon je n'ai pas trop le choix mon cerveau bloque sur le scalping.
Exemple Peugeot dont on parle pas mal aujourd'hui. La ligne n’apparaît pas dans ma liste car elle n'a pas eu de mouvement depuis que j'écris ce journal. Ce jour il ne m'en reste pas beaucoup mais j'ai une pv latente d'environ 95% après être passé par une perte latente autour de 70%. Je n'ai pas mes archives sous la main mais la ligne doit exister depuis une petite dizaine d'année

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 20 févr. 2015 15:18

cfd à risque limité: Du neuf et du vieux, le vieux c'est moi :D
Les salades grecs ont eu raison de ma position EUR/USD, perte 115 pips. Comme ce n'est pas la première fois que ça arrive je me suis penché sur la paire pour essayer de faire un Cadrage harmonique afin d'avoir une idée du mouvement en cours (d'un point de vu plus large). Eh bien je ne trouve pas de concordance. Les sommets ne suivent pas les retracements théoriques. Cela me perplexifie un poil vu que normalement a posteriori on peut tout expliquer !
Trois hypothèses me viennent à l'esprit :
- Je suis naze et je n'arrive pas à tracer des droites horizontales -> Fort possible
- Le marché est manipulé -> Possible aussi mais vu la taille de celui-ci c'est difficile (je parle spécifiquement de EUR/USD ici)
- Le marché a une sur-sensibilité aux news qui le fait dépasser les objectifs
- Comme les trois mousquetaires, une quatrième possibilité est qu'on soit actuellement sur une figure harmonique que je ne connais pas -> Possible aussi

Quelque soit la raison, il y a quand même quelque chose qui ressort quand on regarde en journalier, la tendance baissière ! Là on est dans une phase latérale mais on a toute les chances de repartir à la baisse, mes tentatives longues n'étaient peut être pas très pertinentes. Je vais étudier ça plus en détails.

AUD/NZD : un nouveau plus bas a été fait mais il reste compatible avec le scénario harmonique décrit dans un post précédent. Du point de vu Ichimoku, la lagging est entrain de traverser les cours à la hausse ce qui est plutôt bon signe.

Sinon, je viens d'ouvrir une position longue AUD/USD, c'est un signal H4. J'attends une confirmation en journalier pour tenter un pyramidage.

Hier après midi j'ai ouvert un short swing sur le DJ à 17948 (sur signal H1) qui étonnamment a survécu jusque là. Si les grecs et les ukrainiens pouvaient être sympa, bosser ce weekend pour une ouverture lundi à -1000pts ça me permettrait enfin un swing gagnant en 2015.

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 20 févr. 2015 20:01

Passage rapide pour dire que je suis content d'avoir réussi à sortir de mon short swing DJ flat, vu la hausse hallucinante en cours. Sachant que ce swing était passé par une perte latente d'environ 70 pts je m'en sors pas mal.

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par fisherman » 20 févr. 2015 22:13

Quelque soit la raison, il y a quand même quelque chose qui ressort quand on regarde en journalier, la tendance baissière ! Là on est dans une phase latérale mais on a toute les chances de repartir à la baisse, mes tentatives longues n'étaient peut être pas très pertinentes. Je vais étudier ça plus en détails.
Pour moi on est sur un rebond technique et tu trades à contre tendance :|
Je sais que j'aurais privilégié les shorts sur rebonds comme en ce moment j'achète sur replis les actions en swing :geek:

Après je ne détiens pas forcément la vérité :oops:

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 24 févr. 2015 13:08

fisherman a écrit : Pour moi on est sur un rebond technique et tu trades à contre tendance :|
Je sais que j'aurais privilégié les shorts sur rebonds comme en ce moment j'achète sur replis les actions en swing :geek:

Après je ne détiens pas forcément la vérité :oops:
En effet, tu as peut être raison. Cela dit concrètement qu'est-ce qui différencie un signal de rebond technique d'un signal de changement de tendance, rien en fait. Ce n'est qu'à posteriori qu'on peut dire si c'était l'un ou l'autre. Donc ici tu auras compris que je cherchais le changement de tendance, en gros j'essaie d'avoir raison trop tôt et ce n'est pas bon vu que je me fais stopper à presque tous les coups. Il faut que je trouve un élément discriminant. En fait la difficulté avec les paires de devises c'est qu'il y a deux variables qui n'évoluent pas forcément suivant les mêmes contraintes.
Pour en revenir à EUR/USD, on est toujours dans un range 1.128-1.145, pour ceux qui aiment les range c'est de l'or en barre, achat 1.13, vente 1.14.
Sinon du côté d'AUD/NZD, les choses suivent leur cours, après avoir traversé les cours la lagging est entrain de traverser la kijun et les cours sont dans le nuage. Le biais positif se renforce, le signal d'achat définitif sera la cassure du haut du nuage par la lagging mais là y'a encore du chemin.
J'ai pris un long DJ à 18104 hier, objectif 18150 stop 17958. Je teste une nouvelle approche, enfin une ancienne un peu ré-aménagée pour des UTs plus longues.

Actions/Obligations: Mon turbo short Legrand a été désactivé, j'ai été un peu optimiste sur la distance du strike, trop avide en somme, pas bon non plus.

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 24 févr. 2015 16:51

cfd à risque limité: Voilà, la belle Bougie verte à l'ouverture du DJ a validé le TP, 92 pts dans la besace. Vu la mollesse du marché j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. La hausse a continué ensuite mais le plan était bien borné, ce n'était pas un swing que je voulais laisser vivre. On va dire que c'était un scalp un peu long :-)
Sur AUD/NZD, la cassure de la kijun par la lagging s'est validée et du coup j'ai pris une position supplémentaire.

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 04 mars 2015 15:19

Je ne suis pas mort même si le journal était tombé en deuxième page. Je ne sais pas si j'ai appris beaucoup de choses depuis que je trade à plein temps mais il y en a une dont je suis sur c'est que je dois fuir les périodes à faible volatilité sinon je me fais plumer.
Rien de neuf sur les cfds à risque limité, j'ai toujours mes positions AUD/NZD et AUD/USD. Aucun signal valable sur le DJ.
Sur le Dax par contre une cassure validée des 11200 en H1 serait un signal à considérer avec intérêt.

Côté actions, j'ai profité que edf était de retour sur mon pru pour reprendre une louchette. J'ai placé un ordre de vente partiel sur Rallye à 35.25.
J'étudie la possibilité d'ouvrir une ligne bnp paribas si jamais les cours refluent vers 45€

Portefeuille depuis création du journal
Oblig CNP Assurances 6.25%, 1/2 taille nominal, pru 99%
edf, 7/10 taille nominal, pru 23.3€
total, 3/10 taille nominal, pru 40€
Oblig crédit agricole 5.2% Perp, 1/2 taille nominal, pru 101%
Nexity, 1/3 taille nominal, pru 40€
Oblig Casino Perp, 1/3 taille nominal, pru 59%
Rallye, 3/5 taille nominal, pru 29.7
Lagardère, 3/10 taille nominal, pru 20
Oblig AgroGénération 8%, 6/5 taille nominal, pru 80%
Neopost, 7/10 taille nominal, pru 48.5€
Oblig CBO territoria 6%, 1/2 taille nominal, pru 3.97€
axa, 2/5 taille nominal, pru 17.8€
Magellan, 2/5 taille nominale, pru 15.95€
GDF, 3/10 taille nominale, pru 16.9€
Veolia, 1/10 taille nominale, pru 11€

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 06 mars 2015 16:16

Fortunes diverses cette semaine, un peu la rengaine habituel depuis le début de l'année. Des gains sur actions, des pertes sur indice et Forex. Je rassure mes lecteurs, chaque opération sur action est d'une taille avoisinant celle de mon capital cfd à risque limité (en gros avec mes gains sur action depuis le 1er janvier j'aurais pu doubler mon capital cfd à risque limité). Les pertes sont donc très limitées en terme de gestion globale, elles sont beaucoup plus pénibles moralement car c'est bien sur les indices (actions et Forex) que j'investis le plus de temps et que je fonde le plus d'espoir pour le futur.
Bref revenons aux dernières opérations.

cfd à risque limité: Commençons par le plus frustrant du lot. AUD/NZD mon stop a été touché pour une poignée de pips avant de rebondir de plus de quasiment 200 pips (stoppé à 1.029, actuellement à 1.047) soit exactement le total de ma perte. J'ai toujours une conviction forte sur la hausse de cette paire mais ce coup-ci je vais attendre une validation en journalier avant de revenir à l'achat. Ca devrait réduire le nombre de faux signaux quitte à rentrer un peu tard. Le décompte harmonique n'est pas vraiment remis en cause après le nouveaux plus bas. Il faudrait passer sous 1.024 pour réfléchir de nouveau à la question.
AUD/USD avait bien remonté jusqu'à ce jour où les chiffres américains ont renvoyé la paire à la cave (avec toutes les paires USD). Ma position est toujours là, tant que l'on ne casse pas l'oblique haussière de support je garde (je rappelle que c'est une paire qui donne des intérêts chaque jour).
J'ai fait quelques "scalps longs" sur le DJ qui se sont tous finis stoppés (environ 230pts de pertes). C'est une nouvelle approche. Sur les 4 tentatives, une était une mauvaise idée, deux étaient valides et le dernier était tangent. Je cherche des trades en H1 et H2 avec des conditions bien précises qui ne se présentent que rarement (une à deux fois par semaine pour le moment). J'attends une période un peu plus volatile pour valider ou pas cette stratégie, pour le moment c'est un peu mou et comme le facteur d'échelle fait que ce sont des opérations de quelques dizaines de points, c'est dur d'atteindre les objectifs dans les temps adéquats.
Pour être complètement transparent, je vous donne mon profit factor sur cfd à risque limité depuis le début de l'année : 0.14. On peut arrondir à 0 :-)

Actions/Obligations : L'ordre de vente sur Rallye a été exécuté (sans violence je vous rassure) à 37.25 avec un gain d'environ 18%.
J'avais programmé un autre ordre de vente sur Nexity à 35.2 qui est aussi passé avec 33% de gain. Je viens de me rendre compte que les chiffres indiqués précédemment pour la ligne Nexity sont faux. Les bons sont 2/10 taille nominale, pru 27.9€.
J'ai posté un ordre d'achat sur un tracker pétrole vers 40$, c'est un prix un peu agressif et s'il passe ça sera un bon achat de long terme. Je ne crois pas un instant que le pétrole reste à ce niveaux durablement.

Portefeuille depuis création du journal
Oblig CNP Assurances 6.25%, 1/2 taille nominal, pru 99%
edf, 7/10 taille nominal, pru 23.3€
total, 3/10 taille nominal, pru 40€
Oblig crédit agricole 5.2% Perp, 1/2 taille nominal, pru 101%
Nexity, 1/10 taille nominal, pru 27.9€
Oblig Casino Perp, 1/3 taille nominal, pru 59%
Rallye, 4/10 taille nominal, pru 29.7
Lagardère, 3/10 taille nominal, pru 20
Oblig AgroGénération 8%, 6/5 taille nominal, pru 80%
Neopost, 7/10 taille nominal, pru 48.5€
Oblig CBO territoria 6%, 1/2 taille nominal, pru 3.97€
axa, 2/5 taille nominal, pru 17.8€
Magellan, 2/5 taille nominale, pru 15.95€
GDF, 3/10 taille nominale, pru 16.9€
Veolia, 1/10 taille nominale, pru 11€

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par libertarian » 06 mars 2015 18:57

salut
si tu te rends compte que tu es constamment plus performant sur actions, laisse les indices-Forex et concentre toi sur tes points forts!
utilise tout ton capital sur les actions et à la limite trade les indices que en demo...

pourquoi te faire du mal en restant sur ces instruments?
les meilleurs dans n'importe quel domaine sont des SPECIALISTES pas des "jack of all trades but masters of none..."

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 10 mars 2015 16:41

libertarian a écrit : utilise tout ton capital sur les actions et à la limite trade les indices que en demo...
Je pensais que mon explication était claire mais apparemment pas vraiment. Mon capital cfd à risque limité représente 0.5% de mon capital total donc que je l'utilise sur les actions ou que je le jette par la fenêtre sur cfd à risque limité ça ne changera rien à mes résultats finaux sauf si je me mets à être efficace sur cfd à risque limité.
Par ailleurs trader représente avant tout un enjeux intellectuel alors si je me contente de ce que je sais déjà faire il n'y a plus d'intérêt à mes yeux.

Revenons à nos moutons
cfd à risque limité: Le support oblique daily qui me servait de stop sur AUD/USD a cassé cette nuit et a occasionné une perte d'environ 200 pips. Comme pour AUD/NZD je vais attendre un signal daily pour revenir à l'achat.
EUR/USD : hier j'ai ouvert un trade short dans la tendance en profitant du rebond vers 11h, le trade s'est clôturé dans la nuit sur un gain de 50 pips. Signal en H2, point d'entrée précis en M5. Le stop de départ était à 50 pips, le take profit aussi. Un trade qui s'est passé selon le plan. Quand je pense que j'avais 5 shorts EUR/USD pris vers 1.365 et que je suis sortis vers 1.29 (avec 2100 pips de gain quand même) ...
J'ai ouvert une ligne short sur le CAC, la cassure de 4905 en H1 est un signal que je ne pouvais pas ignorer. Signal invalidé si on clôture une bougie H1 au dessus de 4905, sinon c'est un swing à gros potentiel.
Le dax est bcp plus éloigné de sa zone de déclenchement short, pour le moment vers 11330.

Du côté des actions, j'ai encore vendu un bout de ma ligne Axa pour capitaliser la récente hausse du titre (10% depuis ma dernière vente) à 22.8€ avec 28% de gain. Plus de vente sur cette ligne avant d'avoir pu en racheter un peu. Si on repasse sous 20€ typiquement.
J'ai par ailleurs une vente en cours sur Altarea à 161.5€ pour environ 23% de gain.

C'est à peu près tout. Je réfléchis à un indicateur qui permettrait de quantifier la force d'une divergence afin de peut être être capable de pouvoir discriminer sur un critère quantifiable (c'est à dire autrement qu'au doigt mouillé) les divergences entres elles. Pas sur que ça donne quelque chose. Dans l'idée c'est simple mais comme toujours le codage sur PRT est handicapant.

Portefeuille depuis création du journal
Oblig CNP Assurances 6.25%, 1/2 taille nominal, PRU 99%
EDF, 7/10 taille nominal, PRU 23.3€
Total, 3/10 taille nominal, PRU 40€
Oblig Crédit Agricole 5.2% Perp, 1/2 taille nominal, PRU 101%
Nexity, 1/10 taille nominal, PRU 27.9€
Oblig Casino Perp, 1/3 taille nominal, PRU 59%
Rallye, 4/10 taille nominal, PRU 29.7
Lagardère, 3/10 taille nominal, PRU 20
Oblig AgroGénération 8%, 6/5 taille nominal, PRU 80%
Neopost, 7/10 taille nominal, PRU 48.5€
Oblig CBO territoria 6%, 1/2 taille nominal, PRU 3.97€
Axa, 3/10 taille nominal, PRU 17.8€
Magellan, 2/5 taille nominale, PRU 15.95€
GDF, 3/10 taille nominale, PRU 16.9€
Veolia, 1/10 taille nominale, PRU 11€
Altarea, 1/2 taille nominale, PRU 131.5€

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