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Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par fisherman » 18 déc. 2014 09:46

Arnaud_vh a écrit :Actions/Obligations : Si vous avez lu le post précédent vous avez noté que j'avais placé un stop profit sur mon turbo short dax. Eh ben non, je me suis planté ! Ca n'arrive pas souvent mais par habitude j'ai placé un ordre limité à la place d'un ordre à seuil de déclenchement. Du coup mon ordre a été exécuté immédiatement, finalement ce n'était pas plus mal car c'était à la clôture de lundi soir. Je sors avec une PV de quasi 50%. Je verrai pour éventuellement me replacer.
Salut Arnaud, ça m'est arrivé aussi cette mésaventure, bon j'ai perdu mes frais de courtage. Une erreur à pas cher quoi... C'est presque bien ces petites erreurs quand elle ne coute pas, cela permet d'apprendre à pas cher. :D :D :D
Je trouve que l'on apprend jamais mieux que par nos erreurs ;)

Je ne travaille toujours pas le forex et ne projette pas de le faire. Cependant je regarde quand je peux le market live sur IG avec Alexandre Baradez et je dois dire que le point sur les paires de monnaie est très intéressante. Cela peut donner de bonnes orientations de trading.
Je ne comprend pas tout sur ton journal parce qu'il y a beaucoup de produit que je ne pratique pas,
je le suis néanmoins avec intérêt parce qu'il est différent des journaux sur indice que l'on voit généralement ici :geek: .

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Gobelet » 18 déc. 2014 10:27

Pareil, je trouve le journal très intéressant à suivre.

Pour l'AUD NZD, 1.05 me paraissait a mon humble avis le point avec le plus haut potentiel de rebondissement, je ne voyais pas la paire passer en dessous, j'ai pris une position long dessus.

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 18 déc. 2014 12:50

@Fisherman & Gobelet : Merci, ça fait toujours plaisir d'avoir un peu de retour sur ma production écrite. Je vois bien que pas mal de gens lisent mes posts mais ça ne me dit pas ce qu'ils en pensent.

Bref, revenons à nos moutons.

cfd à risque limité: AUD/NZD justement, j'avais placé un ordre d'achat limite à 1.049 qui n'a pas été exécuté pour une fraction de spread puisque d'après prt la moyenne Bid/ask est descendue à 1.04891 (spread de 3) et il aurait fallu 1.04875. Je ne désespère pas de me placer, je vais peut être remonter un peu mon niveau limite.

DJ : Mon short s'est clôturé sur 17500 avec 320 pts de Pv supplémentaire ce qui porte le total de la position à 591 pts en deux semaines. En théorie j'aurais du sortir plus bas (vers 17350) et tout de suite prendre un long sur le même niveau mais c'était à 8h ce matin, je n'étais pas devant mon écran et quand j'y suis arrivé on était déjà sur 17550. Le stop était à 17500 car c'était son niveau cette nuit vers 1h mais comme sa valeur est dynamique elle a descendu les heures suivantes et je n'étais pas là pour réajuster.
Je vais essayer d'entrer long en cas de pullback vers 17400.

AUD/USD: Je surveille, on est sur des plus bas de 4 ans. Si jamais le dollar US faiblit un peu ça pourrait faire catapulte.

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par fisherman » 18 déc. 2014 15:59

Arnaud_vh a écrit :@Fisherman & Gobelet : Merci, ça fait toujours plaisir d'avoir un peu de retour sur ma production écrite. Je vois bien que pas mal de gens lisent mes posts mais ça ne me dit pas ce qu'ils en pensent.
Personnellement ton travail est trop exotique par rapport à mon swing trading action habituel pour que je puisse en penser quoi que ce soit. Je suis ton journal et sur certain support je vois si tu es dans le bon sens ou non.
Après je n'ai pas plus d'analyse que ça. Tu serais sur action française, je pourrai t'en dire probablement un peu plus... même si je pense que l'analyse d'un titre est propre à chacun ;)

Après tu as l'air de t'en sortir... alors je touche pas à ton bronx :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

en même temps si on suit, c'est que cela plait. 8-)

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 19 déc. 2014 17:50

J'ai bcp d'actions françaises, elles n'apparaissent pas forcément ici car je ne les liste que quand je modifie une ligne par rapport à l'ouverture du journal. Et c'est vrai que je suis plutôt dans une optique de rendement. J'ai un peu laissé tombé la spéculation via action parfois je fais un pari via un turbo action mais c'est tout.

cfd à risque limité: Je suis entré long sur AUD/NZD à 1.053, les cours ont descendu depuis. Je prévois un renfort à 1.045, stop vers 1.035. C'est un trade moyen/long terme.
Je viens juste d'entrer long sur EUR/USD à 1.223, stop 1.218

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par fisherman » 21 déc. 2014 14:46

J'ai repéré que tu axes pas mal sur le rendement. pour la spéculation , je vois que tu vas plus sur le Forex.
Personnellement je suis totalement incapable d'investir sur action. Je suis trop cout terme pour pouvoir envisager autre chose que de la spéculation :roll:
De plus le long terme m'ennuis et je n'arrive pas à maintenir une attention suffisante sur les marchés. :|

Après bien utiliser tout les timing de position sont gagnant entre de bonnes mains ;)

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 22 déc. 2014 12:45

cfd à risque limité: Stop à 0 sur position EUR/USD. Je ne prends pas de risque en cette fin d'année. La position n'est qu'à +30 pips, ce n'est pas dans mes habitudes mais pour le moment il n'y a pas de tendance définie.
Pas de changement sur le reste.

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 29 déc. 2014 13:44

cfd à risque limité: Ma position EUR/USD a touché son stop au pru donc pas grand chose à dire. On continue à évoluer latéralement. J'attends un signal H1 pour repasser à l'achat.
Sur AUD/NZD ma position est toujours en cours et nous sommes à proximité du niveau où je renforcerai. En H4 la tendance est toujours baissière.


Et comme c'est la saison je vais faire un bilan trading de l'année 2014 qui a été plutôt bonne et a fait suite à une année 2013 plutôt mauvaise. Comme pour le journal je vais découper le bilan en deux parties, une partie pour les produits classiques (actions, obligations, etc) et une partie pour les cfds à risque limité.

Pour les produits classiques il faut bien comprendre que l'essentiel de mes positions sont des lignes de rendements qui n'ont pas spécialement vocation à beaucoup bouger. Cette année est un peu exceptionnelle dans le sens où la plupart des lignes affichaient des plus values parfois importantes (équivalentes à plusieurs années de dividendes/coupons). Dans ce cas ma politique est simple, si la plus value potentielle dépasse 3 ans de dividendes, je vends une partie de la ligne. L'idée sous-jacente est simple, je prends des gains en avance qui ne vont pas être imposés (par le mécanisme des pertes reportables) et dans l'intervalle il y aura bien un moment où les cours redescendront et me permettront de me replacer à bon compte. Du coup cette année il y a eu plus de plus-values et un peu moins de dividendes.
Notez que pour les chiffres suivants je ne donne que les gains effectivement réalisés, les plus-values potentielles ne sont pas prises en compte.
En chiffre ça donne quoi, gain annuel +4.7%
rendement global annuel 2.9% (en prenant en compte toutes les lignes)
rendement annuel valeurs dédiées 4.4% (en ne prenant en compte que les lignes spécifiquement achetés pour le rendement).
Alors d'un côté ça peut sembler faible par rapport à des traders qui font du 1000% mais dans la mesure où c'est mon gagne pain, le risque doit rester faible. Par ailleurs la partie rendement est assez performante. Il faut aussi prendre en compte que j'ai 12.5% de cash qui ne rapporte rien du tout mais est là en prévision d'une baisse des marchés pour être prêt à ramasser les bonnes affaires.

Passons maintenant aux cfds à risque limité. 2014 a été une année de transition je pense. J'ai commencé l'année dans la droite ligne du second semestre 2013 et mon compte s'est retrouvé à 0 début avril 2014. A ce moment là j'ai modifié mon approche et mon MM en laissant quasiment tombé les UTs inférieures à H1 et du coup en prenant des SL beaucoup plus importants sur des trades avec une forte conviction. Cela se retrouve dans la répartotoon des trades au cours de l'année, 204 trades dont 101 dans les 7 premières semaines. J'ai aussi abandonné le Dax tant que ma capitalisation n'est pas adéquate (ou que ig ne propose pas une position minimum de deux minis au lieux des cinq actuels).
Concrètement en chiffre (comparaison 2014 / 2013)
204 trades contre 404
51% trades gagnant contre 45%
1.35 profit factor contre 0.87
+64% de progression pour le compte cfd à risque limité (pour le calcul je prends (solde aujourd'hui)/(solde 01/01/2014 + Argent déposé en avril)).
Notez que si j'avais fait le calcul (Solde aujourd'hui - Argent déposé en avril)/(Solde au 01/01/2014) j'aurais pu annoncer une progression de 275% !
Il faut bien voir que ces bons résultats sont là car j'ai réussi à tenir une poignée de positions gagnantes pendant plusieurs semaines voir plusieurs mois. J'avais déjà lu que la différence entre gagner et perdre (hors scalping) c'était la capacité à supprimer le TP et laisser vivre les gains le plus longtemps possible. Là je l'ai vérifié. Si je devais résumer l'année ça tiendrait en 3 trades, short EUR/USD de juin à septembre pour environ 2100 pips de gain, long DJ de mi-octobre à mi-novembre pour environ 1400 pts de gain, short DJ de début décembre à mi-décembre pour environ 600 pts de gain. Si j'avais fixé un TP à ces positions il n'aurait jamais été aussi élevé que le gain final et j'aurais fini l'année dans le rouge (flat au mieux). A côté de ces trois trades il y a des petits gains et des petites pertes qui font globalement baisser le résultat mais de façon marginale.
Avec le recul je suis de plus en plus persuadé que le scalping ne correspond pas du tout à mon fonctionnement cérébral, ça ne m'empêche pas de travailler pour m'améliorer mais je ne pense pas que je serai un jour vraiment à l'aise avec le concept.
Pour 2015 je vais continuer dans la voie que je suis depuis avril, à savoir rechercher les gros mouvements, continuer ce journal et continuer mes recherches sur le graal du forum à savoir l'élasticité !

Merci d'avoir lu jusque là et bonne année 2015

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Greg31600 » 29 déc. 2014 22:50

Félicitations !!!
En te lisant, ce qui est très agréable, je me retrouve dans ta façon de faire, nous voyons/ressentons le trading un peu de la même manière.
Bravo encore à toi.

Re: Journal d'Arnaud_Vh, un bronx organisé

par Arnaud_vh » 30 déc. 2014 19:56

Je pensais que mon année de trading était fini en écrivant le bilan et finalement il s'est passé quelques trucs qui valaient le coup.
Du côté des cfd à risque limité, mon point de renforcement AUD/NZD a été touché, j'ai maintenant deux mini-lot (1.053 et 1.045) stop sous 1.04.
J'ai ouvert une position longue AUD/USD à 0.81846 sur cassure de la kijun par la lagging en H4, stop vers 0.81.
Ces deux positions ont vocation à être renforcé si une tendance haussière se confirme.

Chez les obligations, Agrogeneration 8% 2018 côte actuellement 35% ce qui donne un rendement actuariel de 85% et un rendement coupon d'environ 23%. Pour ma part j'ai renforcé ma ligne au delà de ce que j'avais prévu mais je n'encourage personne à le faire car la dette est en cours de renégociation et je ne suis pas sur que l'issue soit très favorable.

Portefeuille depuis création du journal
Oblig CNP Assurances 6.25%, 1/2 taille nominal, PRU 99%
EDF, 1/4 taille nominal, PRU 23.1€
Total, 2/5 taille nominal, PRU 40€
Oblig Crédit Agricole 5.2% Perp, 1/2 taille nominal, PRU 101%
Nexity, 1/3 taille nominal, PRU 40€
Oblig Casino Perp, 1/3 taille nominal, PRU 59%
Rallye, 3/5 taille nominal, PRU 29.7
Lagardère, 1/2 taille nominal, PRU 20
Oblig AgroGénération 8%, 6/5 taille nominal, PRU 80%
Neopost, 7/10 taille nominal, PRU 48.5€
Oblig CBO territoria 6%, 1/2 taille nominal, PRU 3.97€

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