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Journal de Chouini V2

par Chouini l'ourson » 22 mai 2019 11:42

Voici un nouveau journal.
Après réflexion et analyse, j'ai modifié ma stratégie de vente d'option.
Bilan 1: je reste sur la vente d'option, c'est mon truc donc je continue.
Bilan 2: cette vente d'options sera toujours couverte (par l'achat d'une option ou du sous-jacent).
Je suis actuellement positionné sur l'échéance de JUIN.
J'attends l'échéance pour présenter mes nouvelles positions.

Re: Journal de Chouini V2

par ticktack » 22 mai 2019 23:44

Content de te voir reparti sur un nouveau journal , j'observe toujours de loin les options pour l'instant.
La vente d'options serait ce qui me tente le plus mais c'est aussi assez risqué (même avec une couverture qu'il faut savoir bien calibrer ni trop , ni trop peu).

Re: Journal de Chouini V2

par gribouille » 23 mai 2019 09:01

La vente d'option est toujours ce qui attire, puisque ça semble "facile" et que ça fonctionne très souvent. Par contre, attention au retour de flamme !
Notre ami Chouini peut en attester...
En tout cas, content que tu y retournes Chouini !! :top:

Re: Journal de Chouini V2

par Chouini l'ourson » 23 mai 2019 16:12

Merci les amis.
Je vais finalement publier mes positions en cours, qui necessiteront des explications...

Re: Journal de Chouini V2

par Chouini l'ourson » 23 mai 2019 17:32

Voici mes positions actuelles pour l'échéance de juin:
4 calls vendus + 4 calls achetés, échéance identique mais strikes différents.
Image1.jpg
Image1.jpg (59.82 Kio) Vu 604 fois
Les spécialistes de la discipline vont tout de suite me dire "mais tu n'es pas delta neutre"...effectivement, et ce n'est pas mon objectif.
Le but ici est de ne pas me prendre une perte sèche en cas de remonter du sous-jacent (qui dévalorise le call).

Pour comprendre mon approche, il faut regarder l'image ci-dessous:
Image2.jpg
Image2.jpg (14.58 Kio) Vu 604 fois
Cette image montre que ce call 5500 que j'ai déjà en portefeuille, je l'ai dejà acheté le 17 mai à 12,5 € puis le cac est monté pour s'approcher de 5400 (le strike de mon call vendu), j'ai alors coupé mon long call 5500 pour avoir les mains libres pour me couvrir en achetant directement le sous-jacent au passage des 5400. Mais celui-ci est redescendu.
J'ai donc gardé mon gain de 834 €.
J'ai profité de la baisse pour racheter de nouveau mon call 5500 à un prix inférieur que la fois précédente.
L'avantage ici aura été d'encaisser du cash alors que mon call vendu se dévalorisait et éviter ainsi une réduction trop importante de ma couverture.

Re: Journal de Chouini V2

par midali » 24 mai 2019 16:16

Bonjour Chouini,
C'est avec attention que j'ai lu ton journal et que je continuerai à le faire.
Je suis nouveau sur le forum et je suis aussi un vendeur d'option put/call pour les raisons que tu as expliqués dans ton journal.
Par fois j'essaie de stratégies directionnelles à coût null. je vais me créer un journal et j'y partagerai mes trades.
Je tiens à te remercier pour ce partage très instructif.
Bon trades,
Michel

Re: Journal de Chouini V2

par ChristelleP » 25 mai 2019 20:16

Bonjour Midali, j espere que tu ne fais pas de ventes d option seches, mais que tu te couvre bien pour tes ventes d option. Bon week-end a vous d eux. :-)

Re: Journal de Chouini V2

par midali » 25 mai 2019 23:25

Bonjour Christelle,
Je vends des options nues sur des actions que je souhaite détenir. J'ai monté une fois un système de couverture mais je ne l'ai pas reconduit.
Je suis en train de mettre en place une méthode de travail et d'analyse afin d'avoir plus de rigueur dans mes prises de décisions.
Je vais créer mon journal, pour ne pas monopoliser celui de Chouini, ce sera un plaisir d'échanger avec vous.
Bon weekend,
Michel

Re: Journal de Chouini V2

par ChristelleP » 25 mai 2019 23:45

Bon week-end a toi aussi Michel.

Re: Journal de Chouini V2

par Chouini l'ourson » 28 mai 2019 21:25

Merci à tous pour vos messages :top:
Midali: la vente d'options sèches ne me choque absolument pas si tu as le cash pour encaisser l'assignation et si ton objectif est de faire entrer l'action en portefeuille c'est une très bonne méthode.

Voici un aperçu de mes positions actuelles
Image1.jpg
Image1.jpg (61.98 Kio) Vu 496 fois

Re: Journal de Chouini V2

par midali » 28 mai 2019 23:25

Je sélectionne des actions que j'accepte de détenir. Ensuite j'attends du call qu'il fasse son travail :lol2:

Bons trades.

Re: Journal de Chouini V2

par Chouini l'ourson » 29 mai 2019 17:00

Le cac baisse, le call vendu se valorise, le call acheté est en baisse, normal.
Précision, je ne regarde pas le cac 40 Cash mais le future Cac 40 juin 19 car c'est sur ce dernier que les options sont adossées.
Image1.jpg
Image1.jpg (60.2 Kio) Vu 425 fois

Re: Journal de Chouini V2

par Chouini l'ourson » 03 juin 2019 22:48

Bilan du portefeuille:
Le call vendu perd de la valeur...et le call acheté aussi.
Tout ceci devrait finir avec un gain de 712€ quand les calls finiront à 0.
Sans titre 1.jpg
Sans titre 1.jpg (88.83 Kio) Vu 405 fois

Re: Journal de Chouini V2

par Chouini l'ourson » 11 juin 2019 14:23

Bilan du portefeuille sur l'échéance de juin.
Le strike du call vendu vient d'être touché. Malheureusement je ne me suis pas encore couvert.

J'ai pris le temps de faire des captures d'écran annotées pour bien voir les évolutions des éléments de mon portefeuille.
Mon solde était de 5684 € et la couverture nécessaire de 1444€
Image1.jpg
Image1.jpg (50.18 Kio) Vu 382 fois
J'ai coupé mon call acheté pour avoir les mains libres pour me couvrir directement avec le sous-jacent. La vente augmente mon solde (+184€) et réduit ma marge (-361€)
Image2.jpg
Image2.jpg (52.87 Kio) Vu 382 fois
Je vais maintenant placé un ordre d'achat à 5.400 pts pour protéger ma position.

Re: Journal de Chouini V2

par Chouini l'ourson » 12 juin 2019 13:36

Bon, aujourd'hui c'est la mémerde.
Comme prévu je me suis couvert en passant un long à 5.400 pts. Et l'indice a choisit de baisser...j'ai coupé pour limiter la perte.
Image1.jpg
Image1.jpg (13.79 Kio) Vu 367 fois
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Image2.jpg (62.95 Kio) Vu 367 fois

Re: Journal de Chouini V2

par Sagal » 20 juil. 2019 14:59

Je viens te faire un petit coucou Chouini. J'ai regardé ton précédent journal.
Coincidence je fais le chemin inverse de ventes couvertes je passe à ventes nues mais sur Commodities et étant prêt à couvrir avec le sous-jacent (je me suis pris une mauvaise série et à 4 contrat à échéance par mois, quand cela s'enchaine mal sur un credit vertical spread il n'y a pas beaucoup de possibilités pour redresser la barre...).
Ma remarque est la suivante: à mon avis tu es sous-capitalisé pour faire ce que tu fais et à moins d'être extrèmement bons, les chances de succès sont minces.
Comme tu es transparent je note un taux de couverture/% du solde engagé (à un moment donné au 11 juin à 31.4% et ce malgré le fait que tu étais couvert). C'est beaucoup trop et le capital investi est 5K. A vu de nez il faudrait 15K pour avoir la quiétude d'esprit nécessaire à ce genre d'opération...
Je vise un taux de couverture avec des positions nues de maximum 15% .
Au plaisir de te lire et bons trades.

Re: Journal de Chouini V2

par Sagal » 20 juil. 2019 16:07

Et ne me dis pas... oui mais je peux recapitaliser, j'ai de l'argent de côté etc. Nous en avons déjà parlé sur ton ancien journal: recapitaliser est une très mauvaise habitude que l'on peut prendre et qui va t'entrainer dans une spirale négative telle que tu vas finir par ne plus savoir combien tu as recapitalisé et quand pour un jour te rendre compte...ouh là là tant que cela! Cela doit être fait extrèmement rarement. Je dirais une fois tous les 5 à 10 ans au maximum et il faut s'y tenir...On investit un capital que l'on peu perdre une fois, et s'il est épuisé, il est épuisé et il faut attendre 1-de le reconstituer et 2-d'être sûr d'avoir tiré toutes les leçons et être sûr d'avoir la bonne méthodologie lors de la nouvelle recapitalisation. Sans compter que remettre au pot est déprimant et négatif pour le moral et la confiance en soi.

Re: Journal de Chouini V2

par Chouini l'ourson » 22 juil. 2019 11:33

Merci ano pour ton passage ici.
En ce moment je suis a l’arrêt, pas beaucoup de temps pour le trading.
Mon capital est trop faible, c'est clair.
Quand je pourrais (et pour le moment je ne peux pas), je poursuivrai la vente d'options mais:
1-sans aucun levier
2-sur action
Revenir à des bases classiques et sans stress de la vente d'options: vente de put pour faire entrer les actions puis vente de call pour les faire sortir.
J'ai commencé comme ça avec les options et je m'en sortais très bien.

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