Journal de Jex94

Bonjour,

Je suis un apprenti trader en cours d'étude de faisabilité d'activité de daytrading, afin de quitter mon emploi actuel et travailler à plein temps à mon compte.

Après lecture de plusieurs ouvrages sur l'analyse technique, j'ai décidé de tester une technique automatisée de daytrading sur le Future Cac 40.

Je vais donc tester virtuellement cette technique, et noter chaque jour les résultats et les commenter, pendant 2 à 3 mois, puis si c'est concluant, je la mettrai en oeuvre en live, sans quitter mon emploi dans un premier temps, (quelques jours de trading pendant 1 an), puis quitter mon job.

La technique est simple (issue de l'un de mes ouvrages) :
De 9h à 9h30, j'observe les cours et note le point le + haut et le point le plus bas.
J'entre en position de 9h30 à 12h et de 14h à 17h15 :
J'achète si le point le + haut observé précedemment est franchi de 2 points, et je vends à découvert si le point le plus bas est franchi de 2 points.
A chaque entrée, je place un stop loss à 10 points, ma perte max à chaque position pour un contrat Future Cac 40 est donc de 100 €.
Si la perte de 10 points n'est pas atteinte, je laisse courir jusqu'à la fin de journée et je solde ma position à 17h30.

Pour pouvoir vivre convenablement du trading, je vise donc le trading de 10 contrats (ce qui signifie que mon portefeuille de placement devra avoisiner les 100 000 €, avec un gain moyen journalier de 5 points.

Voilà,
A suivre donc

Ben on te suivra avec attention

Lundi 13/05 :

Cotations CAC 40 de 9h à 9h30 :
+ haut : 3 962
+ bas : 3 942

Stratégie :
J'achète à 3 964 entre 9h30 et 12h et 14h 17h15 + ordre stop à 3 954,
Je vends à découvert à 3 940 entre 9h30 et 12h et 14h 17h15 + ordre stop à 3 950.

Résultat : 2 positions prises et perdantes en vente à découvert pour un total de pertes de - 182 €.

1) Vente à 11h14 à 3 939, et stop loss à 13h35, le cours étant à 3 949. -> Perte 100 € + 11 € de frais,
2) Vente à 15h45 à 3 939, et sortie en fin de journée à 3 945 : Perte 60 € + 11 € de frais.

Observations :
Lors de ma 1ère position, le cours a atteint 3 934 à 12h07 : -> mon objectif de 5 points était atteint.
Lors de ma 2ème position, le cours a atteint 3 933 à 15h55 : -> mon objectif de 5 points était une nouvelle fois atteint.

La mise en place d’un stop gain si la barre des 5 points est franchie est à envisager, car sur cette journée j’aurais donc fait 2 positions gagnantes à 5 points, soit 10 x 10 € = 100 € de gain – 11 € x 2 de frais, soit 88 € de gains par contrat.
Toutefois c'est contraire à tout ce que j'ai pu lire : "Laisser courir vos gains et coupez court à vos pertes".

Voila pour cette journée.

Bonjour,

Je suis un apprenti trader en cours d'étude de faisabilité d'activité de daytrading, afin de quitter mon emploi actuel et travailler à plein temps à mon compte.

Après lecture de plusieurs ouvrages sur l'analyse technique, j'ai décidé de tester une technique automatisée de daytrading sur le future CAC 40.

Je vais donc tester virtuellement cette technique, et noter chaque jour les résultats et les commenter, pendant 2 à 3 mois, puis si c'est concluant, je la mettrai en oeuvre en live, sans quitter mon emploi dans un premier temps, (quelques jours de trading pendant 1 an), puis quitter mon job.

La technique est simple (issue de l'un de mes ouvrages) :
De 9h à 9h30, j'observe les cours et note le point le + haut et le point le plus bas.
J'entre en position de 9h30 à 12h et de 14h à 17h15 :
J'achète si le point le + haut observé précedemment est franchi de 2 points, et je vends à découvert si le point le plus bas est franchi de 2 points.
A chaque entrée, je place un stop loss à 10 points, ma perte max à chaque position pour un contrat future CAC 40 est donc de 100 €.
Si la perte de 10 points n'est pas atteinte, je laisse courir jusqu'à la fin de journée et je solde ma position à 17h30.

Pour pouvoir vivre convenablement du trading, je vise donc le trading de 10 contrats (ce qui signifie que mon portefeuille de placement devra avoisiner les 100 000 €, avec un gain moyen journalier de 5 points.

Voilà,
A suivre donc

Bonjour a toi et bienvenue,

Adepte des tortues ?

A bientot.

bonjour Jex,
si je puis me permettre un simple avis :

je ne crois guère à un système qui marche de cette façon.

il me semble qu'il faut d'abord analyser la situation telle qu'elle est, puis s'adapter en fonction de.

tu trouveras des tas de séances au cours desquelles :
1) le point haut n'est pas redépassé. c'était le point haut de la journée, point barre. donc tu vas attendre pour rien.
2) ou bien redépassé de qq points, comme 2 seulement, ou quelques, c'est le cas typique où le point haut est retesté justement, puis échec. donc tu vas acheter et perdre.
3) ce point est redépassé, car il était une étape dans la progression. dans ce cas uniquement, tu auras une PV. Sauf erreur de ma part, le % de réussite me semble donc très très faible. et le % de MV très fort. (n'hésite pas à comparer d'autres avis, car ce n'est qu'un avis)

idem en short.

si tu as besoin de 5 pts par jour (objectif tout à fait raisonnable), il y a de meilleur moyen d'y arriver, et surement plusieurs méthodes et pratiques. il me semble que sur ce site, autant par les articles que les contributions, tu trouveras de bonnes bases.

merci pour ta contribution. A +, jex.

arwenn

Bonjour Arwenn,

Cette technique théorique que j'ai évoquée semble avoir fait ses preuves sur une période plutôt longue, et comme je n'ai aucune base personnelle discrétionnaire, le meilleur moyen pour moi de commencer et surtout de pouvoir analyser pourquoi mes positions ont été gagnantes ou perdantes, est de respecter srcupuleusement cette méthode (au moins dans un premier temps), puis de la faire évoluer en fonction de mes observations.
Grâce à cet automatisme, je saurais exactement pourquoi je suis rentré et pourquoi je suis sorti.
Cela restera ma base de travail, car elle est décrite comme une base très solide, et surtout elle permet de laisser de côté les prises et sorties de positions "émotionnelles", ce qui semble être l'une des causes majeures des stratégies perdantes.

Lorsque j'aurais suffisamment testé cette technique (quotidiennement pendant au moins 3 mois), je testerai dans un second temps les techniques de swingtrading, (détection des swing points, canaux, supports resistances, etc...).

Donc après cette première journée du 13/05 négative à - 182 €, voici déjà 2 correctifs sur les sorties que je vais tester aujourd'hui et par la suite :

-> Les entrées quotidiennes se feront sur le même critère (cf mon premier post), et les sorties seront :

1) Technique du "gagne-petit" dans laquelle je placerai 1 stop loss plus serré à 5 points, et 1 stop profit à 5 points également, (rassurant mais à priori peu rémunérateur sur le long terme, voire perdant)

2) Technique du "grand gagnant", dans laquelle je placerai un stop loss à 1% de la valeur du CAC (soit 40 points en ce moment) et sortie en fin de journée uniquement.

Je surveillerai également les résultats dans l'hypothèse ou, avec les mêmes critères de décisions que ceux de départ pour les entrées, je n'entrerai en position qu'à l'achat si la tendance est haussière, et qu'à la vente à découvert si la tendance est baissière, dans les 2 sens si la tendance est neutre.

A suivre...

Bonjour,

Donc après cette première journée du 13/05 négative à - 182 €, voici déjà 2 correctifs sur les sorties que je vais tester aujourd'hui et par la suite :

Réflexion comme elle me vient : aujourd'hui n'a pas été une bonne journée, mais est-ce une raison pour modifier la stratégie pour autant, l'échantillon (cette seule journée) étant un peu faible pour généraliser..

En fait, ne vaudrait-il pas mieux backtester ?

bonsoir jex,

ok je crois comprendre ton raisonnement. je n'ai qu'un préjugé car je ne connais pas cette technique ni son application.

effectivement si tu rajoutes du facteur directionnel + stop + large + time stop fin de séance, j'imagine que cela rehausse nettement les proba.

mais en fonction de quoi vas tu décider d'appliquer soit l'option petit ou grand gagnant ?

de +, ce systeme semble ne pas tenir compte de la volat. (?)

enfin, si tu prends 3 mois à partir de maintenant ou 3 mois de telle autre année, etc,
il est probable que la config soit très différente, non ?

est ce que selon toi, ce système peut il passer outre ?

Arwenn,

Je te confirme que le résultat observé sur les 3 mois ne donnera pas le même résultat sur les 3 suivants, mais il est en théorie gagnant sur le long terme, avec des résultats annuels variables mais toujours positifs et "suffisants" même pour les moins bonnes années.
Si j'observe au bout de ces 3 mois un taux de réussite inférieur à 40%, je devrais étudier une nouvelle méthode avant de me lancer en live.
Si j'approche des 50%, alors je devrais trouver le bon ajustement entre le niveau de stop loss, le stop profit, et le niveau de pénétration, qui est actuellement testé à 2 points.

Pour faire le choix entre la stratégie de sortie petit ou grand gagnant, j'observerai à la fin des 3 mois laquelle de ces 2 stratégies aura été la meilleure, sans privilégier l'une ou l'autre.
Je suppose que ce système passe outre les périodes, il doit être gagnant à long terme quoi qu'il arrive (à moins que le stop loss ne protège pas d'un krach de faible ou de grande ampleur ?).
Si l'une des 2 méthodes me parait concluante et efficace, je l'appliquerai donc en réel.

Ce système doit j'imagine tenir compte de la volatilité moyenne du cac 40, mais je ne sais pas encore comment on vérifie techniquement ce paramètre, ni les valeurs de références.

Voila, à ce stade je ne peux qu'attendre la fin de ces 3 mois pour y voir plus clair.
Tous les commentaires seront les bienvenus et étudiés avec soin.

A +

Arwenn,

(...)
Pour faire le choix entre la stratégie de sortie petit ou grand gagnant, j'observerai à la fin des 3 mois laquelle de ces 2 stratégies aura été la meilleure, sans privilégier l'une ou l'autre.
(...)A +

- pour ne pas privilégier l'une ou l'autre, veux tu dire que tu vas tester les 2 types de SL sur un même trade (donc lancer 2 trades quasi au même moment avec les 2 types de SL pour comparer) ?

- ok tu fais ça en paper, merci de me le rappeler, j'avais zappé cette info.

Salut Jex,

Un journal sympa à suivre, je guetterai ça d'un oeil

Petite question quand même : tu prends comme référence la période 9h/9h30 parce qu'elle est conseillée dans l'ouvrage dont tu parles ?? ...

J'me permets cette question parce que j'me suis essayé également il y a quelques temps à la technique des "breakout" mais j'avais tendance à prendre comme période de référence soit le pré-market européen, soit le pré-market US.

Bienvenu ici et bonne continuation dans tes tests

Salut Teg54,

La première demi-heure sert effectivement de référence dans l'ouvrage lu.

Jex

14/05/2013 :Jour 2 Test paper
Cotations CAC 40 de 9h à 9h30 :
+ haut : 3 954
+ bas : 3 935

Entrées en positions de 9h30 à 12h et de 14h à 17h15 :
J'achète à 3 956
Je vends à découvert à 3 933

* Sorties en stratégie gagne-petit (Stop loss 5 - Stop Profit 5) :
- Vte à découvert à 3 932 à 9h32 - Sortie à 9h52 à 3 926 : Gain 6 points
- Vte à découvert à 3 933 à 11h47 - Sortie à 12h34 à 3 925 : Gain 8 points
- Achat à 3 957 à 15h57 - Sortie à 17h09 à 3 962 : Gain 5 points

Question technique : Est-ce que si je passe un ordre stop profit à 3 928, que je suis à 3 928,17 à 12h31 et 3 925,22 à 12h32, à combien mon ordre stop de sortie sera réellement excécuté ? 3 928 tout rond ?

-> Résultat pour 1 contrat : 3 positions prises gagnantes : Gain net de 157 € : (6 + 8 + 5) x 10 € - 3 x 11 € de frais

Conclusion :
C'est encourageant, à poursuivre.

* Sorties en stratégie grand-gagnant (Stop loss à 40 points, sortie en fin de journée) :

- Vte à découvert à 3 932 à 9h32 - Sortie en fin de journée à 3 966 : Perte 34 points
Pas d'autres entrées donc.

-> Résultat pour 1 contrat : 1 positions prise perdante : Perte nette de 351 € : 34 x 10 € + 11 € de frais.

Conclusion :
Journée proche de la plus grande perte journalière possible avec cette stratégie.

Conclusion générale pour 2 jours de trading testés :
Stratégie gagne-petit : 2 journées gagnantes pour un gain total net de + 245 €
Stratégie grand-gagnant : 2 journées perdantes pour une perte totale nette de - 422 €

A demain pour le 3è jour de test...

- demain

merci pour la réponse.

Bonne continuation

Mercredi 15/05 : Jour n°3 - Test paper sur 1 contrat Future Cac 40

Cotations cac 40 de 9h à 9h30 :
+ haut : 3 966
+ bas : 3 952

Entrées en positions de 9h30 à 12h et de 14h à 17h15 :
J'achète à 3 968
Je vends à découvert à 3 950

* Sorties en stratégie gagne-petit (Stop loss 5 - Stop Profit 5) :
- Ach à 3 968 à 11h50 - Sortie à 12h00 à 3 973 : Gain 5 points
- Ach à 3 968 à 16h18 - Sortie à 16h28 à 3 974 : Gain 6 points

* Sorties en stratégie grand-gagnant (Stop loss à 40 points, sortie en fin de journée) :

- Ach à 3 968 à 11h50 - Sortie en fin de journée à 3 981 : Gain 13 points

Conclusion générale pour 3 jours de trading testés :
Stratégie gagne-petit : 3 journées gagnantes pour un gain total net de + 333 €
Stratégie grand-gagnant : 2 journées perdantes 1 journée gagnante pour une perte totale nette de - 314 €

A demain pour le 4è jour de test...

- demain

C'est l'éternelle débat pour chaque indice quelle est la période à prendre en compte avant de jouer un scéario de breakout.

Ca fait un très bon (et facile) exercice de backteting sous prt.

Vous avez tout :
le TP
le SL
les heures où il faut chercher (et c'est là qu'il faut mettre les variables).

Allez au boulot !!!

bonjour jex,

pour mercredi 15/5

le + haut de 9h à 9h30 n'est pas 66, sauf erreur de ma part,
il est à 68,94 sur cash CAC
et 68,5 sur ig FR40

donc si tu suis ton système tel décrit plus haut
tu es obligé d'acheter à minima à 68,x + 2 = 70,x

car si tu achètes dès 68 au lieu de 70,x , tu sors de ton système
pour rajouter du discrétionnaire, ton oeil et ton jugement,
ce qui n'est pas mal en soi, au contraire.
mais hors de propos dans ton principe "hors émotion"

qu'en penses tu ?

Bonsoir Arwenn,

C'est tout à fait pssible, je ne sais pas comment fonctionne l'affichage des cotations sur les différents sites.
Je me base sur ce que je vois affiché par le site de Boursorama (cf pièce jointe) ou le plus haut apparait bien à 66 points.

Si le réel est à 68, je suis tout à fait d'accord avec toi, j'entre à 3 670.

Que veux-tu dire par "hors de propos dans ton principe hors émotion" ?

A +
Jex94