Journal de Joman

2 trades hier sur Nasdaq cash.

1) entré long à 16h39. Raison: bougie 10000T rebondissant après contact avec MM30 haussière. Sorti un peu trop tôt.

2) entré long à 17h38 sur touchette pivot 4H.
1ère erreur: Mauvais horaire : les variations de cours perdent de la vigueur après l'horaire 15h30-17h. Donc plus de retournements de cours imprévisibles.
Deuxième erreur: j'ai cru qu'on rebondissait en 100T. Je n'ai pas attendu la confirmation en UT plus grande. Le cours louvoyait et ne voulait pas vraiment monter. Coupé en légère perte. Bien m'en a pris car le cours a continué sa descente.

Bilan du jour en léger gain.
1/0/1

1 trade aujourd'hui sur Nasdaq.
Rentré à 18h35 sur départ de rebond sur importants supports multi-indices (NDX DOW SPX). --> assez bien rentré. Peut-être j'aurais dû attendre un peu plus pour avoir plus confiance dans le mouvement.
Par contre: je n'ai pas assez gardé car j’ai trouvé que le mouvement louvoyait et j'ai eu peur de perdre. Dommage l’heure était idéale pour un rebond (18h30 = on est souvent vers la fin du premier mouvement ample de journée cash).
Toujours pareil: il vaut mieux passer en UT 5min Heikin une fois rentré.

Par contre: rentré hier sur un trade forex. La catastrophe comme toujours pour moi en forex…. Rentré sur impulsion émotionnelle (annonce d'accord Brexit), et le marché a décidé que la direction serait autre. Et passage en mode espoir. Coupé ce matin. Le forex plus jamais!!

Donc bilan jour en perte. 1/0/1.
Bilan semaine en perte 3/0/2.
Bilan transitoire mois octobre en gain 8/0/2. Profit factor de seulement 1.4 (à faire progresser). Sans ce de trade forex, mon Profit factor serait > 30 pour le mois.

Allez je tape dans mes mains, je travaille pour me débarrasser de mes biais.
Les supports et résistances sont bien identifiés. La lecture de tendance SP500 et Nasdaq est bonne --> La bourse c'est facile - le problème c'est l'interface entre la chaise et le PC!

Rigueur et discipline!
Je me suis mis ça en post-it sur l'ordi, avec le dessin de figure d'entrée autorisée - ça m'aide à patienter et à jeter les trades d'impulsion.
Les entrées d'impulsion sur Nasdaq et SP500 sont en voie d'élimination. "Yapluska" pour les sorties qui sont à 99% sur impulsions.

Aujourd'hui j'ai essayé un trade sur actions.
J'ai pris une action qui avait un grand gap up (>10%) par rapport au Dclose-1 et que je pensais être suffisamment liquide : ACIU.
Je suis rentré à 15h39, alors que le cours recommençait sa hausse après un léger pullback. Par contre: erreur: je suis rentré long sous la VWAP et ai donc anticipé.
Le cours a fait du yoyo autour de ma position, et cette stagnation durait trop longtemps. Cela voulait dire que les acheteurs ne se manifestaient pas. J'ai donc vendu légèrement sous la VWAP, en gain.
Par contre, j'ai rencontré un problème de liquidité. Je pensais que ce stock se tradait bien mais ce n'est pas le cas. Compliqué pour entrer et sortir alors que je ne tradais pas un gros montant.
Obligatoire:
- attendre que le cours soit > VWAP en clôture pour rentrer long
- se limiter aux actions les plus liquides

Autre trade: nasdaq. Rentré long à 18h47 sur rebond sur support. Sorti flat dès que possible car le cours stagnait trop sur plusieurs minutes. Rentré trop tard pour les grandes manœuvres et bien fait de sortir flat.
Le SP500 était plus lisible aujourd'hui.

Bilan jour: 1/1/0.

Retour sur SP500 aujourd’hui. Pas de problème de liquidité en général. Moins de bruit et plus de respect de moyennes statistiques = plus de sérénité.
Toujours en horaire 15h30-17h / 17h30.

3 trades longs dans le rebond à 16h15 (coupé vite car stagnation - bien m’en a pris), 16h38 et 17h34.
Coupé un peu tôt, mais ma prudence m’a aussi beaucoup servi.

Technique: lorsqu’on ouvre plus haut que le High cash du jour précédent sur SP500, il y a une bonne probabilité qu’on commence par aller chercher un plus bas, et ensuite revenir en direction de l’open cash du jour même. La technique est donc d’attendre que le gros point bas se forme, et prendre le rebond.

Après le 3ème trade, arrêt du trading car rentrée dans l’horaire mou (17h30-19h), les indices US ont fait leurs grandes manœuvres pour la journée, et fatigué.

Bilan jour: 3/0/0

Capture d’écran . 2019-10-25 à 23.16.01.png (183.5 Kio) Vu 293 fois

Pas tradé aujourd’hui. Loin des écrans et en plus on est vendredi.
Donc bilan semaine: 4/1/0.

Points intéressants sur les marchés:
- l’adline est montante et bien au-dessus des cours qui stagnent (pas fréquent- la dernière fois en 2016). Les cours et l’adline vont forcément se recoller —> potentiel de hausse important et soudain sur indices US en vue?
- ca fait 2 ans qu’on tape sur le haut du range. Si ça passe ça peut faire un sacré bouchon de champagne (un peu comme en intraday, mais en UT week....). Short squeeze et FOMO mega power. Je pense qu’une nouvelle importante (type accord US Chine) serait utile, voire nécessaire?
- ca fait plusieurs jours que les volumes sont la moitié de la normale sur les indices. Les gros intervenants attendent certainement pour rentrer, et/ou quelques algos font grimper les indices US avec peu de volume. Les Hedge funds sous-performent largement le SP500 cette année —> vont vouloir se rattraper pour la fin d’année?

Mais prudence: l’économie ralentit, les banques ont toujours besoin de beaucoup de liquidités la nuit, et les courbes T10Y3M et T10Y2Y remontent.

L’ADLINE tire toujours les indices vers le haut. La tendance prix est aussi toujours haussière. J’ai décidé de laisser mes trades Respirer plus longtemps.
Aujourd’hui open cash > close précédent. Les cours ont montré de la volonté d’aller chercher un point bas à l’ouverture donc j’ai attendu un peu avant de rentrer long.
Rentré malheureusement long trop tôt sans confirmation de rebond et un peu trop au-dessus de supports majeurs. En plus, je n’ai pas attendu qu’il y ait au moins test de la MM10.
J’ai laissé respirer sans regarder et placé un TP en gain car il y avait une haute probabilité qu’on aille re-chercher l’open du jour.
Ensuite, quand j’ai vu les zig zag au moment de la FED, et donc la volatilité, ainsi que la force des acheteurs sur le comblement de Gap, j’ai décidé de hausser mon TP car la probabilité augmentait d’aller en direction du high du jour précédent. Cependant il y avait eu un peu de faiblesse pendant la journée. J’ai donc placé le TP légèrement en dessous du haut du jour précédent.

Donc journée sereine suivant plan day trading mais entrée pas propre.
Bilan 1/0/0

Pas tradé aujourd’hui. La raison: le trend long terme est haussier et comme je suis en day trading je n’aime pas trader contre le vent.... Vu le pré-open et l’open la journée s’annonçait rouge ou au mieux stagnante. Et en plus le support clé avait déjà été travaillé hier, donc potentiellement poreux.

Bilan mois octobre: 13/1/2. profit factor de 3 (va s’améliorer).
Encore plein de pistes d’amélioration continue et d’affinage à creuser - c’est cool.

Premier trade de novembre hier, toujours sur SP500 cash.
Entré long à 15h42. Raisons:
- tendance macro très haussière
- tendance nuit très haussière, voire même un peu trop (on va voir pourquoi)
- 1ère impulsion haussière à l'open, suivie d'un retracement rapide, suivi d'une reprise de la hausse. C'est à ce moment là que je suis rentré.
Malheureusement le cours a arrêté sa hausse immédiatement, ce qui fait que j'ai quasiment acheté au plus haut du jour.
Mais j'ai gardé confiance. Les impulsions haussières tendent à suivre une courbe log, et il y avait encore de l'énergie haussière à dissiper en ut plus grande que intraday. J'ai donc gardé mon trade et placé mon TP un peu sous la R2J.
Ce TP a été touché à 00h34 dans la Bougie short squeeze, en gain donc.

Bilan 1/0/0

Enseignements (que j'avais déjà notés dans mes règles):
- si le gap nuit est trop important, attendre que les cours redescendent et marquent un point bas avant de rentrer long. Ces journées sont difficiles à trader en ut intraday: l'essentiel de l'énergie haussière a été dépensée pendant la nuit, et les cours tendent à rester dans un range étroit durant la journée cash.
- si la tendance est baissière durant les 45 minutes avant l'open, ne pas rentrer long près de l'open. Les cours vont commencer à baisser.

Pas de trade aujourd’hui. Mon point d’entrée visé pour un long, i.e. Le haut / close de la semaine dernière, n’a pas été touché. En même temps ce n’est pas surprenant: l’impulsion haussière multi-day doit d’abord épuiser son énergie avant de baisser. Ça passe souvent par une petite phase de range.
On verra, un peu de baisse peut-être demain ou dans la nuit?
Sinon, en attente de la prochaine impulsion haussière.

Toujours pas de trades ces derniers jours.
On était en directionnel haussier mais la hausse se faisait principalement overnight US. Et la volatilité est au ras des pâquerettes. Donc aucune de mes configurations de Daytrade SP500 ne s’est présentée.
Pas de souci. J’attends. Ça me permet de me focaliser sur mes autres projets.

Pour être vraiment confortable pour accompagner la hausse, j’aimerais que les volumes soient un peu plus conséquents sur ce Breakout hebdo potentiel. Et aussi qu’on ne soit pas si tôt en extrême greed CNN index.Un petit retest de la ligne de breakout hebdo serait super, mais on verra.

Le marché a toujours raison.

3 petits trades longs SP500 aujourd'hui dans la remontée entre 16h15 et 17h.
No stress.
Sorti dès que le cours stagnait car la volatilité est vraiment vraiment basse. Donc petits gains mais pas grave.
Si jamais on touche un support important ce soir je re-rentrerai. Mais pour l'instant j'arrête car on est en mini-range, vendredi soir, et heure de déjeuner pour les US.
Bilan jour 3/0/0.
Bilan semaine 4/0/0.
Contrat rempli: S&P500 buy & hold battu sur la semaine.

L'ouverture du jour cash US était baissière. Mais au cours de la journée le développement du SP500 indiquait la possibilité très forte d'aller toucher le close cash de la veille. Donc rentré long pour un daytrade, une fois avant la pause de midi US, et une fois après, mais un peu tard. Sorti en léger gain à 22h01. Il n'a pas touché le close cash du jour précédent, c'est arrivé moins de 10 fois dans cette configuration depuis 1950.

Je trade avec des ETFs indexés sur le SP500.
Aujourd'hui j'ai profité de la faible volatilité pour également retester un peu les cfd à risque limité en mode réel avec des montants insignifiants, donc de faire les daytrades en cfd à risque limité. Résultat positif pour tous les trades cfd à risque limité, mais le spread cfd à risque limité est énorme sur SP500, encore plus en faible volatilité.

Bilan jour 2/0/0

Ce type de journées avec gap nocturne peut être piégeux car elles peuvent être à l'origine de retournements. J'étais donc prudent.
2 trades longs dans la montée de 15h30-17h, toujours sur SP500 cash.
Le 1er entré lorsque le cours a rebondi alors qu'il tentait d'approcher le haut cash d'hier, sans l'avoir touché. Sorti lorsque le gap d'il y a 2 jours a été fermé.
Le 2ème plus tard pour profiter de la montée.
Comme toujours, acheté trop tard, vendu trop tôt… Mais en gain, c'est le principal.

Bilan jour 2/0/0

trades 20191113.jpg (113.39 Kio) Vu 319 fois

Journée intéressante aujourd'hui. Quelques erreurs mais surtout un plan de trading qui s'affine et s'affirme
.
Commencé le matin sur le Dax cfd à risque limité. Bilan 13/0/1 mais perte capital cfd à risque limité max journalière atteinte (1% de tout petit capital cfd à risque limité). Je connais mal le dax et ça n'a pas loupé.
Conclusion: je laisse tomber le Dax. Je suis spécialisé SP500 et le Dax est pour moi une langue étrangère. Et je veux juste me focaliser là où je gagne.

Venons-y justement.

Après-midi cash SP500. On ouvre avec gap down. Dans ce cas-là il faut attendre un point bas pour rentrer long. Les cours ont montré des velléités de hausse très peu de temps après l'open cash. Très bien, je l'accompagne. A force d'expérience, je sais quand une accélération haussière démarre sur cet indice, et le ratio signal / bruit est meilleur sur SP500.

Les trades expliqués ci-dessous (graph SP500 UT 1 min):

1) Rentré dans la forte bougie haussière de 15h34. Objectif low cash du jour précédent, et sortie parfaite à ce point-là. Gain.

2) Le cours reflue vers l'open cash. Classique. Mais il rebondit et redémarre la hausse. Je rentre donc en long. Objectif et sortie encore le low cash d'hier. Gain.

3) Le cours est juste sous l'open cash d'hier. Il fait comme si il breakait. Je rentre long car en cas de break il y a une très forte probabilité que le close cash d'hier soit touché. 1ère erreur: on était sous une résistance - j'aurais dû attendre un repli. Malheureusement le cours stagne - 2ème erreur: j'aurais dû sortir à ce moment-là en flat. J'étais trop optimiste.
Sorti en perte quand le cours a commencé à baisser avec énergie.

4) La hausse reprend avec force. Là je me dis que l'open cash et le close cash d'hier sont à la portée. Je rentre long et sort exactement au close cash d'hier. Gain. Fin de la journée car le potentiel de hausse maintenant est limité : gap comblé et 17h. (à moins que Powell nous fasse un tour plaisant).

Bilan ETF (le seul qui compte pour moi: les cfd à risque limité sont en rodage et peut-être y resteront pour toujours): 3/0/1. Profit factor jour 2,7.

Aujourd’hui le SP500 a ouvert à 15:30 en Gap haussier. Les indicateurs connexes (CNN gréer index, ratio put/call, AD line) étaient stretch.
Ces journées avec Gap haussier peuvent être à double tranchant et parfois être le début de baisses. Donc très prudent aujourd’hui.

Le cours n’a pas réussi à toucher le haut d’hier, preuve de hausse forte.
Je suis donc rentré long au début du rebond de 16:04, quasiment au bas du jour donc.
Malheureusement, le cours a d’abord reflué en direction des supports très importants. Je n’ai pas voulu le laisser les transpercer au cas où ça arriverait, et suis donc sorti flat.

Ensuite, la hausse en milieu d’après-midi n’était pas assez vive. Le spread sur mes ETF, y compris SPY, était 3 fois plus grand qu’habituellement, ce qui est étrange.
Bref, j’ai juste fini par prendre le popcorn et regarder les cours grimper tranquillement mais sûrement, et le Dow finir exactement aux 28000.
Pas grave, j’ai respecté mon plan et de toute façon je ne souhaite pas trader après 17h, et encore moins le vendredi.

Bilan jour: 0/1/0
Bilan semaine: 7/1/1. profit factor de 4.7
Bilan mois provisoire: 11/1/1.

La journée cash SP500 s'annonçait de type range.
Donc je savais que je pourrais seulement faire du scalping-like aujourd'hui.
Comme on rebondissait sur des supports importants, rentré long sur le rebond de 16h30 en forme de W inversé (sur la 2ème branche montante au passage de l'anse). TP court sur l'open du jour.

Bilan jour 1/0/0. Petit gain.

tendance fond très haussière. La journée s'annonçait haussière car le gap nocturne n'était pas excessif. Le nasdaq et SP500 étaient bien alignés. Journée à 67% de probabilité de finir au dessus de l'open cash sur SP500.
Cependant les 45 min avant l'open cash sont baissières sur le nasdaq. Je décide donc de ne pas rentrer à l'open car une baisse à l'open est probable, en général pour essayer de combler le gap nocturne.

Je suis rentré long SP500 en croyant à un rebond sur le close cash d'hier, trop tôt à 15h55. Mais mal rentré, le cours a hésité un moment puis a continué sa baisse.
J'ai maintenu car je sais que généralement, même si la tendance commence à changer, on a un pic des cours afin d'essayer de rejoindre l'open. Au pire des cas, je coupe maintenant toujours à la fin de la journée cash. Je suis en levier <1.
Je place donc un TP +1 sur mon entrée, sorti donc sur la Bougie de 17h38.
Bilan jour 1/0/0

Attention le pic n'a pas réussi à atteindre l'open cash, et reflue déjà. J'arrête donc pour aujourd'hui. La journée est à tendance baissière.

Prudent aujourd'hui car configuration d'indécision au départ de journée --> trading type scalping.
3 petits trades longs type scalping sur SP500 pris dans la montée entre 15h30 et 17h pour essayer d'aller chercher le close cash d'hier. On rentre dans la zone temporelle d'indécision (lunch US). J'arrête donc.
Bilan jour 3/0/0

Journée de jeudi compliquée. Semaine de range que je n’ai pas bien réussi à trader.
2 trades longs très moyens, dont 1 trade d’impulsion en dehors de mes règles de trading.
Bilan jour 1/1/0.
Vendredi pas disponible pour trader.
Bilan semaine 6/1/0.
Bilan mois provisoire: 17/2/1. profit factor 10.

Journée US de type haussier aujourd’hui.
Rentré long SP500 lorsque le rebond après la baisse initiale à l’open cash a été confirmé avec force.
Initialement mon TP était les résistances majeures proches visibles sur les 3 indices US.
Cependant la progression était moins linéaire que normal, donc 3 trades avec TP serré = du scalping en somme entre 15h45 et 17h10.
Bilan 2/1/0