Journal de Joman

Comme je suis en train de participer à un concours de trading en parallèle, où je peux seulement trader les actions en cash pendant les horaires de marché, je me suis aperçu que trader les actions cash pouvait être très profitable. À condition de bien les sélectionner.
Les patterns actions sont similaires à ceux que j’utilise en day trading sur SP500, avec encore moins de bruit.
Du coup aujourd’hui je me suis focalisé sur une action startup biotech en phase de début de hausse long terme = beaucoup beaucoup de volatilité! —> levier <<< 1 (de toute façon ces actions ne sont pas assez liquides pour y mettre plus de x% de mon capital) et entrée hyper précise et hyper rationnelle.
Sorti un peu tôt comme d’habitude, mais mouvement correctement anticipé, et donc bonne performance grâce à la volatilité qui compense le levier.

Bilan jour 1/0/0

Pas une bonne journée aujourd'hui. Plusieurs erreurs:
1) trader un combo vendredi + fin de mois + jour quasi férié US.
2) la configuration en début de journée US cash était de range, puis le marché est devenu baissier à partir de 16h15. Cependant:
- j'ai fait preuve d'excès d'ego.
- j'ai trop fait confiance à mes statistiques.
- j'étais trop confortable suite au gain important d'hier, et n'ai pas écouté le marché qui ne faisait que baisser.
- j'étais trop fixé sur mon TP et ne suis pas sorti flat quand il était temps.
3) trader avec du cfd à risque limité. Il y a un truc que je ne m'explique pas: dès que je touche un cfd à risque limité, je perds. C'est dingue! Alors que je gagne sur le même indice et la même méthode en tradant les ETF. Je crois que le spread sur les ETF est plus faible, et la progression plus granulaire que sur cfd à risque limité.
4) je n'ai pas suivi ma méthode!!!! Pas acheté sur repli…. La sanction est immédiate.

Seul bon point, bien maigre mais important quand même: pris ma perte en fin de journée pour ne pas avoir de position ce weekend. C'est une de mes régles de trading: pas d'overweekend pour pouvoir se reposer sereinement.

Bilan jour: 1/0/3. En perte.
Bilan semaine: 4/1/3. En gain.
Bilan mois: 21/3/4. +4% de capital. A améliorer car dans le même temps le SP500 a fait +5.7%. Donc performance inférieure à buy & hold.

Je vais réfléchir là-dessus car si je ne bats pas un simple b&h, ma méthode et le temps consacré ne valent pas la peine. Il y a beaucoup plus de mouvement overnight pour les indices US que de mouvement en séance, et comme je trade uniquement en séance je n'en profite pas.

profit factor mois 5.9. A améliorer.

Bilan 1ère semaine de décembre. 11/0/0. +1.5% de capital.
Au moins 1 trade par jour, toujours en accord avec mes règles sur SP500 uniquement pendant la séance de marché. Le plus souvent long et exceptionnellement short. Objectifs day trades coupés en positif à la moindre hésitation du cours (donc plus souvent du scalp que du day trade).

On est vendredi, après 17h, la hausse a déjà été forte aujourd'hui en pré- et durant market., et on est juste sous des résistance majeures sur les 3 indices US. Potentiel de hausse / risque défavorable pour moi maintenant. J'arrête donc pour aujourd'hui.

Rq: pour une fois on a bien suivi une évolution fractale très évidente entre 15h30 et 17h sur SP500 avec les 5 phases complètes.

Bilan 2ème semaine de décembre: 12/0/1. profit factor 23. +2.8% de capital.
Trades toujours en respect des règles, sur SP500 session cash.

Cette semaine, j'ai eu des journées avec des gains très importants, parfois équivalentes à un demi-salaire mensuel de mon début d'expérience professionnelle (il y a 18 ans). Ca m'a plutôt déstabilisé.
D'abord parce que ça bouleverse mon éducation, mes valeurs, ma conception du travail, mais aussi car ça chamboule complètement mon rapport à l'argent. D'un coup il perd de son importance pour moi et redevient ce qu'il devrait toujours être: un simple moyen d'échange.
En même temps je suis content de progresser sur ce chemin. J'en ai besoin et envie pour avancer au niveau personnel.

Malgré mes progrès et bons résultats ces 2 mois, je n'arrive pas à gagner assez pour vivre exclusivement du trading. Un changement d'outils de trading (pour plus de levier) et/ou plus de capital engagé seraient nécessaires. Et puis les conditions de novembre - décembre ont été idéales (poussée haussière forte). Je ne sais pas si je pourrais sortir autant de gains dans d'autres conditions de marché.
Enfin, il me reste un plafond de verre en terme personnel à percer.

Bilan semaine 4/0/0, dont 2 stop gains courts. Tradé un seul jour cette semaine parce qu’il n’y a plus personne sur les marchés et la volatilité est nulle —> ratio gain potentiel / risque trop bas avec ma stratégie. Fin d’année donc.

Bilan mois décembre 23/0/1. profit factor 36. +4.3% de capital.

Bilan année +20% de capital, avec Max Drawdown de -6%. Donc inférieur à du pur passif sur SP500. Je n’ai mis en place ma stratégie de trading actuelle qu’à partir de fin septembre et mes résultats (dont le Max Drawdown) sont donc inférieurs au vrai potentiel.

Je vais faire en sorte de continuer en 2020 ma lancée initiée en novembre. Étudier aussi les cfd à risque limité et futures pour augmenter le levier.

Rigueur, méthode, discipline.

Bonnes fêtes de Noël et de fin d’année à tous!

Très peu tradé ce mois de janvier. 9/0/1. +0.5% de capital seulement.
J'ai peur de cette accélération de hausse US. Du coup je n'ose pas rentrer de peur d'acheter le top et essaie de prédire l'évolution moyen terme et me rassurer en cherchant d'autres techniques. Ceci n'est qu'une illusion bien évidemment, car personne ne peut prédire le futur.
Bref un biais négatif que je dois laisser sur le bord du chemin pour me concentrer uniquement sur ce que le prix me dit.

La tendance haussière sera valide... jusqu'à ce qu'elle soit invalidée en journalier / hebdo / mensuel. Tous les autres essais de prédiction sont inutiles.
Les US sont encore haussiers. On est loin de l'invalidation de tendance.

Je me suis également dispersé sur d'autres actifs et suis rentré sur émotion sur l'or juste après le pic haussier de début janvier. Par ego je n'ai pas mis de stop gain, et du coup j'ai perdu l'opportunité de sortir flat et ai dû prendre une perte de 1% sur cet actif. En plus, je ne suis pas habitué à la dynamique de prix sur cet actif.

Bref, il faut que je me reconcentre sur le SP500 et que je suive ma méthode.
Rigueur. Discipline. Focus. Confiance. Apaisement.

3 trades hier sur SP500. 2/0/1 flat. Rien fait aujourd’hui à part un peu de micro cfd à risque limité et de Forex positifs.
Je ne peux plus trader mes ETF x3 ou -1 pour l’instant, donc j’essaie d’appliquer ma méthode aux cfd à risque limité.

Cette semaine était difficile à trader car mes configurations daily haussières se faisaient toutes contrecarrer dans la même journée. Révélant par là même les forces Bull bear bien présentes simultanément.
On a vu le résultat aujourd’hui avec une baisse rafraîchissante d’environ 1% sur US.

Cependant, les supports clé US jour et semaine n’ont pas été enfoncés aujourd’hui en clôture. La tendance long terme n’est donc pas modifiée pour l’instant.
Voyons comment lundi se présente.

Toujours en trading même si moins présent dans le journal.
J'ai décidé d'ajouter la période 9h-9h30 en cfd à risque limité sur le Dax, zone de la matinée où les mouvements sont plus lisibles.
Ce matin par exemple: nuit en range --> matinée probablement en range --> entrées lors de rebonds sur bas de la nuit et en direction du pivot 4h (Louis22 tous droits réservés). TP1 car on est sur un range étroit.
Bilan du matin 12/0/0. Fini pour ce matin du fait de la configuration journée range étroit.

J'ai essayé le cfd à risque limité sur Dow l'après-midi mais n'ai pas encore trouvé une technique satisfaisante. Bilan positif mais pas satisfaisant.

Sinon je continue ma méthode sur SP500 entre 15h30 et 17h. Même si les indices US sont clairement encore haussiers en ut jour / hebdo / mois, je n'arrive pas à me défaire de mon biais négatif, ce qui fait que j'ai moins confiance dans mes setups et ne les utilise pas à leur potentiel.
Je dois épurer mes graphiques et ne pas lire le forum pendant le trade pour ne pas être influencé.

Rien fait cet après-midi, car la configuration est en dehors de mes stratégies day trading. On est en range range range après une forte semaine de short squeeze sur les indices US.

Je ne partagerai pas le bilan cfd à risque limité, positif mais encore en phase expérimentale.
Je me suis dispersé en terme d'actifs cette année, comme l'or par exemple. Ca ne m'a pas vraiment réussi.

Bilan compte de trading hors cfd à risque limité pour ce début d'année: 21/4/3. profit factor 3. +2.4% de capital.
Bof je ne suis pas satisfait. Manque de rigueur et de discipline en ce début d'année.

Je souhaite que mon journal reflète l'intégralité de mon trading: en gain comme en perte.

Le comportement indices US up up up en janvier et jusqu'à mi-février n'était pas normal alors que Chine était à l'arrêt, risque de contagion global, des tas de divergences rsi sur grosses ut, un mois de février très stretché de +6% en à peine 2 semaines. Tesla avait fait un double top après bulle. Les valeurs refuges montaient.

Mais j'avais l'illusion que les fondamentaux ne comptaient plus. J'étais frustré de ma performance par rapport à un bête buy & hold. Je me suis entêté à essayer de générer de la performance pendant la séance US alors que l'essentiel des mouvements se faisait en overnight.
Ces 2 dernières semaines: j'ai cru, pensé, imaginé que la hausse continuerait coûte que coûte. J'ai ignoré tous les signaux et fondamentaux. Et ensuite je me suis mis en mode espoir.

Bilan mois de janvier: +1.6% de capital. 21/4/3. profit factor 2.4
Bilan mois de février (à ce jour): -7.5% de capital (gains de fin novembre, décembre et janvier effacés). 20/3/3. profit factor 0.56. (donc très très grosse volatilité dans mon P&L).

Beaucoup trop de biais. Beaucoup trop d'ego, de contrarien, d'émotionnel. Pas assez de rigueur. Trop de négociation avec ma raison.
Psychologie, méthode, technique, outil de trading (ETF - impossible d'être réactif à la seconde - impossible de placer très rapidement un stop loss serré, mouvements du prix par rapport au sous-jacent exacerbés par la volatilité) et engagement de capital pas adaptés à cette volatilité.

Je vais prendre du recul. Mais le moral est bon. Mon trading court terme doit changer - à moi de trouver le moyen.

Journée essuie-glace down-up-down. Je me suis fait ballader dans les 2 sens, dans le mauvais sens les 2 fois. Ma méthode, qui fonctionnait bien en septembre-décembre, ne fonctionne clairement plus avec le marché actuel.
J'ai creusé encore mes pertes. J'en suis aux gains de mi-octobre. Capital intact, mais maigre consolation.
Le trading peut être très très frustant. C'est bien la seule discipline que je connaisse où plus j'y passe du temps et plus je régresse, en plus d'être très prenant en temps et énergie. La passion et la psychologie ne font clairement pas tout.
Il est peut-être temps pour moi de passer à autre chose.

Bilan mars actuel: 12/2/2. -3% de capital.

Résultats exécrables en mars: -13% de capital.
Ma méthode n'était pas assez volatility proof et en plus je ne la respectais pas.
Avril: quelques trades selon l'ancienne méthode. Pas très concluant bien entendu (+3.5% de capital).

22 avril: après qques semaines de recherche, mise en place d'une autre méthode de day trading long only sur SP500. Cette fois en cappant le risque et en mettant des critères non-négociables. Méthode que j'appliquerai bêtement. Tout trade en dehors de la méthode sera un trade de trop et m'expose à trop de risque.
1er trade selon cette méthode le 22 avril. SL touché. Frustrant car ensuite le cours faisait un plus haut. Mais bon, je dois respecter ma méthode coûte que coûte.

Ces jours-ci le comportement des cours est frustrant. On fait la majorité du mouvement en prémarket et du range pendant l'horaire cash. Ca me rappelle février et ma frustration m'avait alors coûté cher.

Aujourd'hui tous mes critères d'entrée n'étaient pas respectés, et donc je ne suis pas rentré long. Cependant c'était très frustrant de voir les cours s'envoler sans rentrer. Je dois respecter mon plan de trading à la lettre, sinon je n'arriverai pas à progresser.

Bilan mois d'avril: +2.5% de capital. PF1.5
Extrêmement décevant car plusieurs trades engagés sur émotions uniquement, et sachant que le SP500 s'est fait approx +25% +30% dans la même période.
Je n'ai pas respecté ma méthode, même de loin. Si je l'avais fait le résultat serait bien bien supérieur avec un DD inférieur.
Psycho à continuer à travailler.

Bilan 1ère semaine de mai: Très peu de daytrades car les journées étaient toutes soit en dehors de mon système de décision soit ouvraient directement sur des résistances importantes après 1-2% de hausse overnight dans un contexte de volatilité en diminution forte --> les journées finissaient en stagnation ou léger déclin.
4/1/1. +0.2% de capital.

Je me suis pris encore quelques gauffres stupides sur ETF et actions, dues à un manque de rigueur et de discipline, elles mêmes causées par la frustration de ces journées où l'essentiel de l'action US se passe en pre-market. Le fait que mon style de trading fonctionnait en sept 2019 - jan 2020 m'a entraîné dans une euphorie et un manque de prudence très dangereux.

Après avoir relu l'excellent guide d'Elcester (que je remercie énormément), dont le style de trading résonne bien chez moi, et après avoir vu que mon système de trading basé sur l'open était inutilisable, j'ai décidé de tout remettre à plat et de repartir à zéro avec les cfd à risque limité US500 à 1€ du point.
En effet, sur ETF, je ne peux pas poser facilement des stops basés sur graph, et ne peux pas être réactif si les choses tournent mal.

Donc je jette de nouvelles bases en essayant de suivre la méthode simple et efficace exposée par Elcester, méthode que j'essayais de suivre intuitivement auparavant avec moins de rigueur, pas de stop, et les mauvais outils.
Allez, un nouveau départ.

Bilan mois de mai:
ib ETF: -2% de capital. 9/5/2.
ig cfd à risque limité: +1% de capital. 18/0/0.
J'avais vraiment gagné en fin 2019 et j'ai eu trop confiance en moi. Ca m'a coûté cher ce printemps car j'ai tilté.
Je n'arrive jamais à mettre des stops sur ib, pour des raisons persos classiques mais aussi parce que c'est difficile de savoir où les placer avec des ETF. Egalement le problème des ETF est qu'ils ne suivent pas exactement le cours et l'évolution quotidienne des indices, même sur SPY. Les mouvements de l'indice sont en fait exacerbés et anticipés sur ETF.

Au moins ce mois-ci je n'ai pas essayé de rattraper mes pertes.
L'avantage de la plateforme prt par rapport aux ETF est la sensation de trader plus en direct l'indice, et aussi et surtout de pouvoir placer le stop naturellement.

Comme annoncé dans mon message j'ai décidé maintenant de me focaliser sur cfd à risque limité.
Je suis revenu à des montants très faibles, 1€ le point sur SP500 avec capital correspondant à levier 1. Et je m'entraîne à avoir des entrées pertinentes, des stops pertinents, et surtout à ne pas bouger les stops ou les annuler. Si j'arrive à maîtriser mes stops et continue à rentrer de manière pertinente, j'augmenterai les montants petit à petit. Pas avant.
Je dois reconstruire ma confiance et ma solidifier ma méthode et technique avant de continuer.
ib sera éventuellement pour du swing, si je le garde.
Et si je n'y arrive pas, ie que je n'arrive pas à me contrôler, alors je stopperai.

Bonjour Joman,

C est intéressant de lire ton dévelopement, je t incite a continuer, cela portera ses fruits plus tard.
Bon courage !!

Bonjour Onmyway et merci pour tes encouragements et ton partage sur ton journal!
L'apprentissage du trading est très long et, pour moi en tout cas, difficile. L'échec en apprentissage est fréquent et on ne sait jamais si quelque chose de positif peut en sortir à terme.

Je copie ici mon partage de la file indices.
J'avais identifié une super stratégie en day trading sur SP500 cash basée sur les OHLC, avec entrée conditionnelle à l'open de 15h30 et sortie en clôture / SL. Tout fonctionnait bien sur papier…. lol

Et puis quand je me suis mis vraiment à l'exploiter, patatra.
J'utilisais en fait l'ETF SPY comme proxy de l'indice SP500 cash.

Le problème est que le cours d'ouverture du SPY (et bien entendu aussi cfd à risque limité) à 15h30 correspond seulement dans 57% des cas au cours d'ouverture de l'indice cash SP500. La raison est que le SPY overnight, comme les cfd à risque limité, varient en suivant les futures. Ensuite, à l'ouverture de 15h30, un arbitrage se fait entre la vraie valeur de l'indice SP500 et les dérivés comme SPY. Dans 98% des jours, SPY et l'indice SP500 finissent à la même variation journalière par rapport à la clôture de la veille.

Donc ce système de trading, bien que profitable en théorie, m'est inaccessible. Le seul moyen d'avoir la valeur exacte de l'indice du SP500 à l'ouverture est d'acheter les 500 actions de l'indice à l'ouverture….

Allez je partage un petit exercice purement intellectuel sans aucune valeur prédictive.
Un petit pullback demain pour faire une C2Z, et ensuite poursuivre la hausse? Perso je n'en sais rien. Demain est un autre jour, et ce soir c'est top chef.
Sinon poursuite de recherche de technique qui me convienne, un hybride de kagi et MM hull à la Burzum, tendance copyright Elcester, et accumulation - distribution copyright X et Onmyway. Merci à eux pour l'inspiration. On verra ce qui sort de tout ça.

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