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Re: Journal de kero

par kero » 05 avr. 2019 23:49

Mes débuts en algotrading...

Prometteur. Je pense.
Spoiler:
PerfAM.png
PerfAM.png (24.62 Kio) Vu 370 fois
Ceci est l'un de mes trois comptes MT4. Un micro-compte (500€ de deposit), chez Admiral Markets, qui a fait - par une equity curve assez régulière - environ 14% de performance depuis son ouverture, en février dernier. Les deux autres comptes sont chez CMC et IG. Sur ces comptes, la courbe est moins belle, mais également en progression.

Depuis maintenant 4 mois et des poussières que j'y travaille, je pense avoir trouvé la formule de trading adapté à ma psychologie, pour accompagner mes positions DINO. DINO ne me suffisait pas en terme d'activité (j'ai besoin que ça bouge un minimum), ni en terme de lissage général des performances (mon objectif est une equity curve globale parfaitement lisse), ni en terme de diversification (bien que DINO soit très prometteur, je ne peux pas, dans mon esprit, mettre tout mon cash sur une méthode unique). Donc, ALGO est venu accompagner DINO. L'idée est maintenant qu'ALGO soit une usine à cash, et que DINO serve de placement long terme.

Depuis 6 mois que je travaille là-dessus, j'ai énormément développé mon environnement de trading (ce que j'appelle mon écosystème). J'ai appris énormément de choses sur le trading algorithmique. Et en découvrant tout ça, j'ai eu l'impression de comprendre tout plein de choses insoupçonnées sur le trading tout court.

Quelques acquis majeurs (pour moi):
- se méfier comme de la peste de la suroptimisation paramétrique. Le pire est qu'on suroptimise sans même s'en apercevoir. Réduire les paramètres au minimum est un moyen de réellement comprendre la nature de notre trading.
- un paramétrage ne peut jamais être éternel. Fantasme rapidement oublié. Le paramétrage doit être pensé dynamiquement. La question est ensuite non pas quel paramétrage, mais quelle dynamique de paramétrage.

Actuellement, 9 robots tournent sur mes comptes, et ils n'ont pas encore donné tout ce qu'ils ont dans le ventre. Après, je ne suis pas à l'abri d'un foirage inattendu. De nombreux postulats demandent à être confirmés. Je suis encore en observation. Mais ce soir, après réflexion, je pense que malgré tout, le tout est...

Prometteur.

Re: Journal de kero

par BeerIsDead » 06 avr. 2019 14:31

Salut Kero. Félicitations! On "croise les doits" (même si le facteur chance dans tout cette aventure me semble minime). Je me relance également dans le trading algo, suite à une tentative prometteuse mais avortée en 2017 : 1 seul algo qui tourne juste sur certaines périodes, en prt sur le Dow.

Ahhh oui la "suroptimisation". Je n'ai plus que 3 variables perso, que j'optimise chaque mois avant de faire tourner l'algo. Mais pour ma part, je bosse les maths pour le machine learning, afin de pouvoir enfin entrer dans ce qui peut potentiellement être le coeur du sujet :)

Tes algos sont sur quels actifs si ce n'est pas indiscret ?

Bonne continuation. :mercichinois:

Re: Journal de kero

par kero » 06 avr. 2019 19:53

Hello BeerlsDead,

Merci pour ton retour.

Les actifs sur lesquels tournent mes algo sont le DAX, DJIA et NDQ100. Mais j'ai bien envie de voir ce que donneraient mes robots sur d'autres actifs. Faut que je vois ce qui est plus intéressant, je pense tester l'EURUSD mais je me méfie du Forex.

Re: Journal de kero

par Mouffti » 07 avr. 2019 14:37

Hello Kero et Beer, je me permet de polluer quelque peu ton journal Kero.

Tout d'abord j'admire ton travail de fond sur le trading automatique, qui m'intéresse de plus en plus.
Je suis pas une bête en programmation mais j'ai des bases d'ingénieur, et le défi intellectuel lié au trading automatique m'attire.
Depuis plusieurs semaines je m'intéresse tout particulièrement aux postes du forum en rapport avec ce type de trading.
Est-ce que vous conseillez un ouvrage de référence pour se familiariser avec les différents choix offerts par le T.A. ?

Encore une chose : lorsqu'on modifie ses algos régulièrement (> 1 fois par mois par exemple) est-ce qu'on ne rentre pas dans un trading moins "automatique". Peut on parler de trading semi-automatique où semi-manuel ? Est-ce que les gros algos qui traitent des montant à 5,6 zéros ou plus encore sont actualisés d'un jour/semaine/mois à l'autre ?

Au plaisir de te lire !

Re: Journal de kero

par kero » 07 avr. 2019 17:28

Hello Mouffti,

tu ne pollues pas du tout, tu es le bienvenu sur ces pages. :)
Est-ce que vous conseillez un ouvrage de référence pour se familiariser avec les différents choix offerts par le T.A. ?
Perso, j'ai tout appris sur le tat. En fait, je suis arrivé au sujet de manière détournée. À l'origine, je voulais me mettre au scalping, sur des configurations graphiques que je trouvais intéressantes. Puis j'ai remarqué quelques trucs à propos de moi: 1/ je ne suis pas du genre à avoir la patience d'attendre pendant des heures devant un écran; 2/ je n'ai pas le temps, étant par ailleurs très pris professionnellement; 3/ Je ne voyais pas l'intérêt d'attendre pendant des heures des configurations qu'un script pouvait mettre en œuvre à ma place de manière plus propre.

Du coup, j'ai fini par arriver à l'algo en tant que simple tentative d'automatiser quelque chose que je tentais de faire (mal) en manuel. Parallèlement, j'ai aussi abordé certaines configurations de manière statistique (l'approche DINO m'a amené à l'importance du travail des cartes).

Le tout trouve sa synthèse dans mes robots. Ce que j'ai appris en complément je l'ai lu sur des forums (ainsi ici sur andlil la page mes-cles-pour-des-robots-gagnants-t26692-20.html, qui m'a sensibilisé à la problématique de la suroptimisation) .

Maintenant, je ne veux pas vendre trop tôt la peau de l'ours. Jusque là, les choses promettent bien mais mon recul demeure tout de même très réduit. Je n'exclus pas de me vautrer dès la semaine prochaine. :)
Encore une chose : lorsqu'on modifie ses algos régulièrement (> 1 fois par mois par exemple) est-ce qu'on ne rentre pas dans un trading moins "automatique". Peut on parler de trading semi-automatique où semi-manuel ? Est-ce que les gros algos qui traitent des montant à 5,6 zéros ou plus encore sont actualisés d'un jour/semaine/mois à l'autre ?
Je ne sais pas comment font les gros. Mais en ce qui me concerne il m'est apparu assez rapidement qu'il faudrait fonctionner sur la base d'un reparamétrage régulier de mes robots. Je suis encore à la recherche de la meilleure formule, mais en ce qui me concerne pour l'instant je n'ai pas prévu de reparamétrer plus d'une fois par mois. Alors peut-être que c'est du semi automatique ou pas, je ne sais pas. En fait, je crois que pour faire les choses proprement, il faut malgré tout avoir la tête régulièrement dans ses robots, faute de quoi on fini par s'exposer à faire tourner un truc dont on ne sait même plus pourquoi ça fonctionne.

Re: Journal de kero

par Benoist Rousseau » 07 avr. 2019 17:33

Si tu modifies régulièrement ton algorithme tu fais du trading discrétionnaire. Rien de plus. Un mauvais trader discrétionnaire ne fera que des mauvais robots. Si on a pas une méthode qui marche...

Beaucoup après avoir échoué en discrétionnaire vont être tenté en automatique. L’espoir fait vivre. Mais que peuvent ils transmettre à leur robot ?

A méditer

Re: Journal de kero

par kero » 07 avr. 2019 18:01

Je ne suis pas sûr de te suivre.

Je ne modifie pas l'algorithme, uniquement le paramétrage, sur la base de backtesting (par exemple, le choix de période d'une moyenne mobile, ou des choses comme ça). Tu dis toi-même que les marchés ne cessent d'évoluer (ce que j'ai bien vu justement en faisant ce travail). Donc par force des choses certains paramètres sont appelés à être modifiés.

J'ai d'ailleurs fait un travail de backtesting du backtesting, sur des stratégies sur lesquelles j'avais suffisamment de données, pour voir ce que valait mon approche paramétrique. L'enjeu clé dans le paramétrage d'un robot, c'est le potentiel de reproductibilité de la performance. Elle est forcément moins importante que sur la période backtestée, mais j'ai fait des tests consistant à définir un paramétrage sur une période donnée, pour voir ensuite comment ce paramétrage fonctionne sur la période suivante. Sur certaines stratégies que j'ai pu tester, donc, le résultat est très encourageant.

Non, je ne suis pas un discrétionnaire qui s'est planté et qui s'ignore. J'ai tenté de faire du scalping discrétionnaire et je n'ai pas tenu plus d'une semaine, parce que ça ne s'accorde ni avec mon style de vie, ni avec ma psychologie. J'admire ceux qui en sont capables mais ce n'est pas mon cas. Par contre je m'éclate à coder et un environnement de trading.

Re: Journal de kero

par Benoist Rousseau » 07 avr. 2019 18:03

J’étais sûr que ce que j’écrirais ne serait pas compris et qu’on le prendrait pour soi ce qui n’est pas du tout le cas.

J’aurai du m’abstenir. Ne prenez pas tout au premier degré...

Re: Journal de kero

par Ekors » 07 avr. 2019 18:04

classique :joker:

Re: Journal de kero

par Mouffti » 09 avr. 2019 14:38

kero a écrit :Hello Mouffti,

tu ne pollues pas du tout, tu es le bienvenu sur ces pages. :)
:mercichinois:

kero a écrit :Maintenant, je ne veux pas vendre trop tôt la peau de l'ours. Jusque là, les choses promettent bien mais mon recul demeure tout de même très réduit. Je n'exclus pas de me vautrer dès la semaine prochaine. :)
Je ne te le souhaite pas, d'autant plus que j'ai l'impression que l'algotrading c'est quand même plus endurant que l'homme dans le temps… Je veux dire c'est pas en une semaine que tu peut te vautrer, non ?

Re: Journal de kero

par kero » 09 avr. 2019 14:50

Evidemment.

De toute façon rien n'est tout noir ou tout blanc.

Sur certaines stratégies je sais que je suis relativement solide. Je les ai testées/éprouvées à de multiples points de vue et d'ailleurs, elles tournent maintenant depuis plusieurs mois, donnant des résultats très honorables.

Sur d'autres stratégies, les choses sont moins stabilisées. D'ailleurs récemment l'une d'entre elles a donné de mauvais résultats, suite à quoi j'ai complètement repensé mes méthodes de paramétrage.

C'est un processus continu. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre.

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