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Re: Journal de Moumoune

par moumoune » 21 juin 2014 00:40

+49pts
BUY le 17/06 sur 4507 pour 26pts
SELL le 19/06 a 4559 pour 23pts

peu de temps passé sur les cours. La majorité des ordres sont restés non déclenchés car plus haut ou plus bas que le range de la semaine.
dans les 2 cas je suis rentré et sorti trop tôt
sorti trop tot ca ce n'est pas grave finalement ca reste des gains... rentrer trop tot c'est plus idiot. toujours la peur de louper le contre mouvement. mais du coup je suis systématiquement en contre avant d être dans le bon sens.
trailing stop utilisé sur le BUY ce qui m'a permis de grapiller 6pts de plus... mais finalement j'ai craqué et coupé a 26pts.

sinon RAS. bon rendement si on ramène au temps passé. en fait je crois que c'est vraiment cette histoire de levier qui me fait basculer de gagnant a perdant. Faut voir que mon K est si petit que la moindre position CAC me met d'office en levier 2 (2400 de K pour un CAC a 4600 a 1e le pts)... donc du coup dès que j'essaie d être un peu sophistiqué en échelonnant les entrées ou en essayant de la faire tourner pour ajuster mon pru... et bah je retrouve direct en levier 4,6 ou 8... et la je craque... et donc je perds.

une solution pourrait être d'augmenter le K. mais je me suis donné comme objectif de partir avec ce qui me reste, sans rajouter au pot.... j'avais 15k de mémoire pour le trading en 2012... il ne me restait que 1500e fin nov 2013... a moi de remonter la pente.... mais a ce rythme la j'en ai pour un moment.
l'idéal serait que je remonter a 3000e a fin 2014 pour pouvoir doubler mes positions en 2015.

bref.
pour le moment le plus important: rester cooooooooool attitude.... light trading week pour la semaine prochaine !-)

Re: Journal de Moumoune

par moumoune » 28 juin 2014 11:04

Post à compléter avec graph des positions CAC et SP et scenarii

Bon en gros: 85pts de Mv latente et 11pts de PV prise
Position short 4 cfd à risque limité SP500 avec pru de 1947 sur le future ça donne donc pru de1956 sur le cash: en perte mini.
Position BUY sur la CAC a 4490, 4480 et 4440. Avec obj un peu avant la clôture du gap cash à 4518.
Un BUY CAC a été pris à 4432 et revendu 4443 mercredi je crois.
Un BUY CAC a 4405 n à pas été déclenché et c est bien dommage car il aurait pu donner 30 pts sans réfléchir.

Donc plutôt achat mais à moitié hedgé par mes ventes SP500. J ai préféré vendre celui qui n était pas descendu (snp 1% des correction) et acheter celui qui était déjà descendu. (CAC 4% de correction )
Je suis assez serein sur les positions malgré la Mv latente... De toutes façons j ai pas trop le choix. Je veux trader en y passant le moins de temps possible donc je dois accepter les approximations.

J envisage un dépassement de 2000 pts SP500 et un descente au pire à 4200 sur le CAC. C sur que si les 2 événements se produisent en même temps j aurais l air un peu bête.
Je prévois pas mal d achat dans la zone des 4360-4300 avec des objectifs de petits rebonds 10/15/20 pts sur tous les supports présents dans cette zone. Le but étant d enventuellement compenser une partie de la Mv latente sur les BUY en portefeuille. Le but sera de garder 1 ou 2 positions de cette zones en BUY avec stop suiveur.
Idem vers les 4200.
Si à l inverse le cac remonte..... Je solderais mes BUY vers 4514 sauf peut être un qui conservera un stop suiveur pour obj des 4570 puis 4600.... Je suis pas sur de résister à prendre la PV si le cas se présentait donc inutile de trop extrapoler.
Ensuite je suis à nouveau plutôt short sur les 4600 et plus.

Pour le SP500 c objectif bas du canal haussier sachant qu on dépassera peut être les 2000 avant. Si c les cas je reprendrais des short sur ces niveaux avec obj de sortir ensuite flat sur les short que je possède actuellement.

Évidemment si Yellen rebalancait une augmentation du qe3 ou si schlauebe encourage draghi à faire un qe.... Je repasserais full haussier.

Bref.
Faudra pas que je passe trop de temps à regarder les cours si je veux rester calme et serein.....
C est pas très pro tout cette approche sans trop de SL et avec des positions approximatives mais je ne peux et ne VEUX pas faire mieux car je ne veux pas me laisser dévorer par le trading. Je suis volontairement désinvolte. C est un mécanisme de défense que je commence à connaître chez moi, et en fait que je constate que c est la que je suis le meilleur au final. Donc je vais suivre cette approche.
Sinon je m éclate ! Sensation nouvelle en yoga, chrono amélioré au semi marathon, génial au boulot, ma chérie monte sa boîte donc on taff pas mal la nuit, mes filles sont en pleines forme.
Todo bem.

edit: je note au passage que si le fait de ne plus passer de temps sur le trading a du bon.... faut pas non plus exagérér.... il a fallut attendre le 23 juin pour que je réalise que je n'avais pas mis a jour mon indicateurs de PP mensuel... donc je continuait a placer mes ordres en fonction de niveau de mai... ce qui explique d'ailleurs que j'ai aussi mal anticiper certain niveau et au contraire eu pas mal d'ordre non declenchés....
donc se détacher c'est bien, mais y'a des limites.

Re: Journal de Moumoune

par moumoune » 08 juil. 2014 23:41

Bon alors:
51pt de PV prise pour....tatadaaaammmmmm.... 400pt de MV latente

Scénario du pire et moyennage:
Bon...
Comme ça c'est chaud n'est ce pas.
Pourtant pour le moment je suis serein puisque je suis toujours dans le cadre de mon scénario du pire.
Au passage, on notera que je n'ai pas été capable de sortir de ce mode de gestion du "scénario du pire", malgré les mises en garde de Blast, Rogue, .. Néanmoins je ne me le reproche pas puisque c'est un choix fait en connaissance de cause, faute de pouvoir faire mieux avec le temps que j'ai de disponible actuellement. Je ne me le reproche pas pour une deuxième raison: c'est la façon de faire qui me vient instinctivement donc il faut que j'aille au bout de la méthode si je veux apprendre et progresser, je le sens, je le sais. Et puis il y a une troisième raison: le capital en jeu... il est suffisemment faible pour que je puisse rester concentré sur le "ride" sans être polluer par des considération monétaire, en tous cas pour le moment.

Journal de bord:
Donc.... en gros je suis en contre tendance sur le CAC, avec certains buys conservés, d'autres buys juste pour grappiller quelques points. Pour le moment tout se déroule selon le plan SAUF le deuxième BUY à 4480 sur lequel je pensais avoir mis un SL.... et ben non.... Sinon dommage que je n'ai pas eu le temps de poser les short CAC ce matin sur le breakout... c'était pourtant un trade avec un SL facile a poser....

Ce moyennage long CAC40 est hédgé très partiellement par un moyennage short sur le SP500.
Jusqu'à aujourd'hui les deux mmoyennage étaient en mauvaise posture mais je ne m'inquiétait pas car je n'imaginais pas le CAC et el SP rester décorrellés beaucoup plus longtemps. Idéalement j'aurais préféré que le CAC monte rejoindre le SP500 pour fermer le gap a 4518 mais non... c'est la SP500 qui tombe.

Le moyennage du CAC et du SP500 suivent un peu le même mode opératoire:
2/3 trades prévu par zones, dont 2 pour prendre quelques points à peine, et 1 pour être conservé.

Et maintenant:
Je ne pense pas conserver le trade actuel a 4340 car je ne vois pas la chute s'arreter là, mais je souhaite le garder gratter 30/40 poits de rebond technique:
- quelque part entre 4375 et 4395 qui sont des retracement fibo de la dernière grande baisse
- et surtout le fibo de 50% qui tombe jusqte a coté de la S1 hebdo et pile poil au milieu de SS et S1 mensuel.
Le CAC a quand même perdu 5.5% depuis mi-juin !!!
La prochaine zone est entre 4325 et 4300 avec 4 BUYs de programmés pour seulement 1 a conserver.
De même afin de laisser un peu de place a un petit rebond technique sur le SP, j'ai laché 2 shorts que j'espère pouvoir replacer un peu plus haut.

Voici la carte du champs de bataille avec les troupes engagées, et celles retirées:
CAC
je me prépare psychologiquement à une chute vers 3800/3900 qui me semblerait très esthétique d'un point de vue graphique.
pour le moment PRU de 4438.... ouch 100pts du cours actuel... SP500
les shorts sont programmés pour sortir étalés entre 1940 et 1925 (cours du future)
PRU de 1953, soit 7pt du cours actuel.
14-07-08_22-43-47_S&P500.gif
14-07-08_22-43-47_S&P500.gif (83.55 Kio) Vu 490 fois
Bon et surtout.
Ne pas penser argent. Penser "partie", au sens jeu du terme. Penser "if you don't go, you don't know". Ne pas penser en terme d'échec penser en terme de challenge.

Impossible de savoir où on va. Donc on poursuit le voyage en profitant du paysage !-)
Et pendant ce temps... 7-0 pour l'Allemagne face au Brésil.... comme quoi TOUT est possible !
Alors n'oublions pas l'essentiel: profiter du voyage.

Até logo.

Re: Journal de Moumoune

par moumoune » 08 juil. 2014 23:55


Re: Journal de Moumoune

par moumoune » 11 sept. 2014 21:09

:D je me le mets ici pour mémoire:
post147803.html#p147803

et puis j'en profites pour souligner que je trouve que je trouve très sympa ( c'est vrai en plus !!) les posts de mises gardes, de critiques, ou de "ouhlalala mais c'est n'importe quoi" MAIS je pense qu'on devrait faire une peu plus dans la curiosité, laisser sa chance aux idées, creuser un peu.... je trouve qu'on est trop souvent castrateur dans nos remarques (moi y compris) pas assez dans la curiosité. Enfin je sais pas.

Quoi qu'il en soit: vive Andlil, vive vous tous.
J'ai choisi de ne plus avoir le temps d'écrire souvent mais je vous kiffe.

Re: Journal de Moumoune

par moumoune » 09 nov. 2014 00:24

15 jour avant le bilan annuel de la remise à zero....
je me souviens du 23 novembre 2013 comme si c'était hier.... à la lecture d'un post de Falex, je réalisait que ma situation de trading était ridicule... MV latente monstrueuse avec aucune idée de ce que j'allais en faire..... ce jour là, j'ai décidé de soler mes MV, accepter ce 2nd échec et repartir sur des bases plus saines.
C'était il y a bientôt 1 an, et j'ai besoin de faire un petit point.

MM: suivi global long terme:
Tout d'abord, je suis abasourdi par ma naïveté de mes débuts, par le total amateurisme de mes trades, de leur gestion, mais surtout de mon MM.... mon dieu que j'ai eu de la chance de pas perdre plus d'argent. En épluchant mes comptes AVA depuis mes débuts j'ai réalisé:
- que j'ai tradé durant la première année avec des leviers de 200/250 lors de mes pics de moyennage à la baisse
-la deuxième année je me suis retrouvé un bon moment en levier 50 encore en moyennage à la baisse sans en avoir conscience.
- je n'avais aucune idée de ce que je perdais ou ce que je gagnais... enfi surtout de ce que je perdais puisque je ne fasiais que perdre. Quand je relis mon post du 23 nov 2013, ce que je lis montre mon ignorance total du capital investi et du capital perdu dans mes trades.... je pensai s que malgré la cloture de ma MV latente de 4000e je n'avais perdu que 600e.... mais il me manquait la vision de toute l'année et surtout du K rajouté...... comment aies je pu être branquignole à ce point ?

Voici donc ci-dessous pour ma mémoire mes sublimes résultats depuis l'ouverture de mon compte AVA. On note quand même que la dernière année est en total changement par rapport au 2 précédentes ( comprendre par là que mon solde de fin d'année est supérieure au solde de début d'année ).
courbe rouge: capital investi dans le compte
courbe jaune: capital restant hors MV latente
courbe verte: capital réel ( c.a.d courbe jaune - la MV latente)
courbe violette: marge utilisée
en gros le K disponible est donc l'écat entre la courbe verte et la courbe violette.
le K perdu depuis 2012 est l'écart entre la courbe rouge et la courbe verte.
Historique compte AVA.jpg
Historique compte AVA.jpg (64.72 Kio) Vu 556 fois
NB: Si le lecteur se dit que c'est malheureux de perdre autant d'argent en aussi peu de temps, qu'il soit rassuré: j'ai perdu encore plus sur Bourso dans le même laps de temps !

Si on regarde sur l'année glissante écoulée:
derniere année.jpg
derniere année.jpg (46.27 Kio) Vu 556 fois
a - les mv latentes sont systématiquement liées à des périodes d'utilisation élevée de la marge: c'est logique pour du moyennage à la baisse. C'est toute la difficulté de cette "méthode" c'est qu'elle attaque le mental et le K disponible par les 2 bouts.
b - on voit aussi que pour me libérer l'esprit je suis passé depuis juin du day trading au swing trading: à tort ou a raison il en a découlé des MV latente plus élevée puisque cibles et horizons de temps éloigné. On note que cette augmentation de tolérance à la MV n'a occasionnée aucune amélioration du résultat puisque je suis toujours sur la même ligne de tendance alors que j'aurais dû la dépasser. Cette augmentation du risque n'a donc pas amélioré le résultat MAIS a largement permis d'améliorer ma vie puisque je suis moins omnibulé par mes positions.
c - on voit une grosse dérive au niveau de la MV latente sur les derniers mois puique je l'ai laissé dériver et que surtout je n'au réussi a rejoindre la courbe verte et jaune. C'est une alerte et un point sur lequel je dois être vigilant. Des actions ont déjà été entreprises et semblent avoir déjà leur effet puisque dans mon cycle actuel de moyennage j'ai une marge consommée et une MV latente bien inférieure àu cycle de cet été:

MM: suivi opérationnel

L'expérience pénible de cet été m'a permis de réaliser que j'étais bien mal outillé... incapable de connaitre mes PRU en temps réel, et surtout incapable de connaitre en temps réel ( et même en y réflechissant) mon exposition à chaque sous jacent.
Je m'explique: au début de l'été en pensant arrivée du QE européen, et fin du QE US, j'étais long sur le CAC côté en euro et short sur le SP500 côté en dollar. L'idée étant que les deux positions permettent un sorte de hedging gagnant, le SP500 devant baisser plus que le CAC, ou le CAC montant plus que le SP500... bon.... je me suis trompé sur le fondamental: OK.... mais le vrai problème est que j'ai très mal évalué mon exposition au 2 sous jacents: je voulais être hedgé mais en fait short SP500 ne représentaient que 1/3 de mon exposition longue au CAC.... quand les indices ont chutés, mes gains SP500 ont fait pâle figure à côté de ma MV latente CAC. Cette erreur m'a ensuite empéché de dérouler ma stratégie de rebond sur le CAC puisque je n'avais pas suffisemment rempli les caisses de mon capital avec mes shorts SP500 et que des nouveau achat CAC auraient mis mon MM dans la zone de danger.
=> j'ai donc totalement revu l'interface. je sais maintenant en un coup d'oeil quelle exposition sur quel sous jacent est en portefeuille.

MM: gestion opérationnelle:

a - Là aussi, j'ai revue mon interface pour ne plus faire de boulette grossière lors de mes trades: erreur de saisie, mauvais nombre de lot...
b - j'ai pour le moment quasi abandonné le CAC pour un problème de levier.... pourtant c'est dommage puisque c'est la CAC qu'il faut utiliser en ce moment pour les trades en short.
c - je suis toujours enfermé dans mon délire de moyennage à a baisse. Plusieurs remarques sur ce moyennage:
---------aa: je le fais maintenant avec des pincettes. Je commence à rentrer en contre tendance bien après que mon envie soit apparues, et avec un levier rikiki!
---------bb: je pense à mon PRU. En gros avant de commencer à rentrer en contre tendance, j'essaie de savoir à l'avance si je vais pouvoir construire mon PRU suffisemment bien placé pour me garantir une sortie honorable
---------coucou: je positionne des trades CT pour payer les frais overnights des swings
---------dd: les derniers étages du moyennage étant plus gros (en nb de lot) que les précédents: ils ONT des SL.
---------ee: ce n'est pas un moyennage en mode espoir comme j'ai pu le faire en 2012/2013. Le scénario est établi en prenant des hypothèses très défavorables. Le MM est constamment réévalué aussi bien pour identifier des dérives LT avec le suivi gobal, que pour identifier les boulettes opérationnelles avec la synthèse des positions en temps réel.
d - par contre je ne pense plus jamais aux gains, mais toujours aux pertes, ce qui m'incite à beaucoup de prudence. En fait je réfléchi de moins en moins en terme de trade ou de position mais en terme de MM et de risque.

Globalement:
- c'est très brouillon, et encore bien bien pourri.... mais il y a tellement de progrès que je ne vais pas me décourager en m'accablant de reproches. De toutes façons sur les 10 ans que je me suis donné pour pouvoir trader vraiment de l'argent, il m'en reste encore 9 pour progresser !-)
- je note que j'ai beaucoup évolué psychologiquement, aussi bien pour éviter les trades impulsifs, que pour gérer le stress de la MV. Je ne raisonne plus en gains mais en perte. Et je dirais même que je ne raisonne plus en perte, mais en risque.
- mes outils de suivi et de gestion ont bien évolué et me donnent un meilleur pilotage et donc un plus grande sérénité
- ma lecture des graphiques continue de se dégrossir. Elle finira par s'affiner !-)
- j'ai été très choqué par les déboires de Serge ( là c'est le trauma ), mais aussi les doutes de Rogues, et les gamelles de Benoist... mon Dieu que ce job est hard ! 10 ans de boulot ne seront pas de trop pour progresser.

Objectif pour cette fin d'année:
- sortir bien gagnant de mes moyennages trades en cours pour finir a 3000€ de solde net.

Objectif pour l'année prochaine:
- faire mieux en % que cette année. Cela voudrait dire viser un solde net de 6000€ fin 2015.
- laisser courrir mes gains, et surtout trouver un moyen de pyramider sans être devant ses graphiques toute la journée.
- mettre des SL et faire de la tendance, ce serait le ponpon.... mais bon.... ça ce sera peut être plutôt pour 2016.... je sens que je ne suis pas prêt et que je vais me vautrer si je le fais maintenant.

nb: faudrait que je fasse une petite MAJ pour le SP500....
allez
toujours le même enthousiasme côté investisseur US ( à mettre en comparaison avec les 90% de short IG):
AAII survey 6 nov 2014.jpg
AAII survey 6 nov 2014.jpg (16.14 Kio) Vu 556 fois
divergence peut être en train de se confirmer sur les volumes OBV
spx week 07112014.jpg
spx week 07112014.jpg (54.54 Kio) Vu 556 fois
mais à court terme je ne vois pas de distribution massive sur le récent sommet et je le vois bien prendre en encore 10/20/30 pts avant de corriger et c'est sur cette idée que je place mes étages de moyennage et mes stops.
Spx daily 7112014.jpg
Spx daily 7112014.jpg (31.97 Kio) Vu 556 fois

Re: Journal de Moumoune

par moumoune » 09 nov. 2014 00:27

:lol: Faudrait que je pense à decouper mes posts..... parce que à ce train là je suis pas prêt de rentrer dans le groupe de Milles

Re: Journal de Moumoune

par Greg31600 » 09 nov. 2014 19:35

;)

Tout ce travail de réflexion et de recul te sera forcément bénéfique :D

:arrow: :bravo: & :merci: de partager ;)

Re: Journal de Moumoune

par moumoune » 13 nov. 2014 14:04

Super job de falex que je me garde sous la main pour pas le perdre dans les méandres du forum
post168365.html#p168365

Re: Journal de Moumoune

par moumoune » 13 nov. 2014 14:07

Greg31600 a écrit :;)

Tout ce travail de réflexion et de recul te sera forcément bénéfique :D

:arrow: :bravo: & :merci: de partager ;)
Merci Greg ;)
Très honnêtement là on est à la limite du partage tellement c'est indigeste et personnel... si ça peut aider quelqu'un tant mieux mais j'avoue que pour le moment je le fais avant tout pour garder une trace pour moi, que je n'oublie pas et que je puisse m'appuyer la dessus plus tard.
Si de tout ceci ressort quelque chose de partageable, j'essaierais de faire plus digeste :lol:

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