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Re: Journal de Moumoune

par moumoune » 21 sept. 2013 00:40

Pour completer ma completion de la remarque de falex sur la volatilité du DAX dans :
Voici sur sur la période du 26/11/2012 au 20/09/2013, sur le cfd à risque limité DAX30 de AVA, les moyennes de variations par bougies horaires.

Pic de volatilité entre 9h00 et 10h00
Volatilité standard (on va dire ca comme ca) entre 10h00 et 18h00
Creux entre 12h00 et 14h00
Sur les bougie 8h00 et 20h00, on trouve un ecart type important par rapport à la variation: je pense que cela illustre bien le caractère ponctuel mais fort des annonces americaine 20h00 (14h00 aux staïtes), et 8h00(impact des discours USA du soir ? ou du Japon.... je sais pas trop)

Re: Journal de Moumoune

par moumoune » 27 sept. 2013 01:48

Backtest sur 71jours de trade:
A 10h, trade cfd à risque limité sur DAX30
- si bougie de 9h45 est rouge alors BUY
- si bougie de 9h45 verte alors SELL
Limit/Stop:
- 50/50 pour le 1er test
- 30/30 pour le deuxieme
Sinon sortie auto a 14h

Les résultats par jour de semaine ci-dessous:
DAX 10h.jpg
DAX 10h.jpg (70.33 Kio) Vu 849 fois

Re: Journal de Moumoune

par moumoune » 27 sept. 2013 01:58

Lecture du graphe:
surlignage jaune = heure d'ouverture du marché CASH
surlignage bleu = heure de fermeture du marché CASH
Cadre bleu daily = le max et le min du cours du jour précédent
Ligne rouge = le milieu du cadre bleu

Idée a creuser:
il semble que lorsque nous sortons du cadre avant d'y revenir pendant les 1er heure de trade, il y ait pas mal de chance qu'on retourne taper la ligne rouge.

Re: Journal de Moumoune

par moumoune » 27 sept. 2013 22:24

moumoune a écrit : Idée a creuser:
il semble que lorsque nous sortons du cadre avant d'y revenir pendant les 1er heure de trade, il y ait pas mal de chance qu'on retourne taper la ligne rouge.
Bon c'est fait.... et ce Futures la source d'un joie intense :P ... mais de courte durée :(
Dev réalisé ce matin sur le pot avant le boulot:
si entre 8h00 et 10h00, on passe au dessus du Point haut de J-1 et qu'on repasse en dessous , alors je joue le retour vers le milieu de J-1 (c.a.d le milieu du somment et du creux de J-1).
Je lance sur DAX en UT15m sur 9 jours et la OOOO joie: 5 trades gagnant avec belle PV.


Je me dis que c'est génial et je lance sur 100j... et la je commence a déchanter... ca ne marche pas du tout... je ferais une MAJ plus tard quand le test sera terminé.

Une chose est certaines, ce trade auto me plaisait car je le comprenais bien et résultait d'une observation du comportement de cours (niveau x heure). C'est la 1er fois. C'est un début. On va dire que c'est un progrès.

Un peu dur quand même la redescente...

Re: Journal de Moumoune

par falex » 27 sept. 2013 22:40

Excellent, je viens de lire ton journal, je crois que l'on ai fait pour s'entendre ;-)

Sinon, ta remarque sur un test sur 7 jours qui est bine et dès que tu allonges la durée du tests : Grand classique.
A mon humble avis un backtest ne peut pas être concluant si tu n'as pas au moins un an d'historique sous la main.
Il faut passer noël/jour de l'a, l'été, les soricères, les stats (hebdo, mens, trim) ... c'est ça le Cycle boursier.

Dans les idée que j'ai jamais réussi à faire fructifier :
Tu trace le High/Low entre l'open (8h00) et 10h15. si le DAX franchi une de ces deux lignes, tu entres dans la tendance (exemple short si tu franchis le low) mais je ne sais pas où positionner le SL, ni le TP.
J'avais tenté avec l'équivalent d'une extension de ibo mais bof ... alors si ça t'inspire :-) je ne suis pas contre un peu d'aide.

Re: Journal de Moumoune

par moumoune » 28 sept. 2013 01:08

falex a écrit :Excellent, je viens de lire ton journal, je crois que l'on ai fait pour s'entendre ;-)
Et bien tant mieux et merci de ta visite !
Disons que en effet nous semblons tous les 2 avoir une approche un peu :geek: du trading avec nos programmes et backtest :lol:
falex a écrit : Dans les idée que j'ai jamais réussi à faire fructifier :
Tu trace le High/Low entre l'open (8h00) et 10h15. si le DAX franchi une de ces deux lignes, tu entres dans la tendance (exemple short si tu franchis le low) mais je ne sais pas où positionner le SL, ni le TP.
J'avais tenté avec l'équivalent d'une extension de ibo mais bof ... alors si ça t'inspire :-) je ne suis pas contre un peu d'aide.
Je regarderais ca a tête reposé. Ce créneau de 8h/10h semble beaucoup retenir ton attention. C'est à cause de la volatilité ?
C'est marrant car je crois que teg54 qui cartonne n'aime pas ces heures....

Il faut absolument que je me plonge dans ton journal. Mais je dois d'abord finir ceux de CFDébé (les pivots) et de Cocobill (les lumières de Tulipe).

Je suis mort la. Faut que j'arrête.
Merci pour ton post en tous cas.

Re: Journal de Moumoune

par moumoune » 28 sept. 2013 01:49

Liste toute douce:
- corriger pg DAXOpenUturn pour mettre stop en fonction du limit, et surtout arreter signal a répétotoon sur une journée!!!
- programmer robot d'aspiration sur "lignes de forces" (le PP ou mes HiLo de J-1) avec limitation du nb d'iteration sur un meme ligne ds la journée

ce coup ci au dodo

NB: je suis en train de virer les indicateurs de mes robots... surprenant

[EDIT : j'abandonne le DAXOpenUturn car pas assez de trade... mais la nouvelle version du RSBoll va hériter de la fonctionnalité "retournement sur niveau" mise au point grace au DAXOpenUturn ]

Re: Journal de Moumoune

par falex » 28 sept. 2013 14:20

D'efficacité ou inversement ...

Je n'ai pas de journal à proprement parlé. j'ai le suje "backtesting horaire" et mes interventions dans la file du jour.

Pour le créneau 8/10:15, c'est en fait une vieille histoire où une tradeuse qui m'a bien aidé nous faiser jouer les breaks High/low de ce créneau. J'ai retrourvé cette technique de breackout matinal dans différentes littérature mais rien de bien convaincant sur la gestion du trade en lui-même.
J'ai fait un indicateur qui peint la journée avec ces lignes et c'est étonnant de voir comment le DAX (les autres aussi) "tangue" dans ce créneau ou de temps en temps s'en éloigne complétement.

J'avais creusé des idées par rapport à la différence, en point, High - Low ou l'atteinte de l'extension 168% de fibo (en prenant le high/low comme points de retracement).

Lundi je vous posterai le code et un screenshot, si ça inspire quelqu'un pour faire des "points" intéressant je serai preneur bien entendu.

Re: Journal de Moumoune

par moumoune » 02 oct. 2013 01:10

falex a écrit : Lundi je vous posterai le code et un screenshot, si ça inspire quelqu'un pour faire des "points" intéressant je serai preneur bien entendu.
Note pour plus tard: penser a aller voir ce que tu auras posté le lundi. trop de taff en ce moment donc je n'ai pas eu le temps

Néanmoins avant de me coucher j'ai fini de mettre au point un version beaucoup plus aboutie du robot RSBoll:
il ne prend plus de trade sur un exces simultané de DAX et CAC
il ne regarde que le DAX en UT1m ou UT5m.
dès que RSBoll signale exces achat , le robot entre en alerte et attend qu'on franchisse à la hausse puis à la baisse un PP/res/sup du jour
dès que RSBoll signale exces vente, le robot entre en alerte et attend qu'on franchisse à la baisse puis à la hausse un PP/res/sup du jour
le TP est l'atteinte de la ligne sup/res la plus proche, et le SL = ecart entre la ligne en cours et la ligne visée
evidemment il y a un timeout sur le signal
je rejete les signaux entre 8h et 8h30 car le but du pg n'est pas de gérer les gaps
je clos tous les trade a 21h30

La simu est en train de tourner et ca marche pas trop mal mais je suis confronter a un gros pb qui doit etre assez classique en contre tendance.
En effet, le robot attend d'avoir passer un niveau dans un sens S1 puis dans l'autre sens S2, hors le robot ne fait le constat que au moment de l'ouverture d'une nouvelle bougie qui fait suite a la bougie qui fait son close en S2 => donc je rentre toujours trop tard....... ce qui signifie que mon TP est inférieur à ce qu'il devrait etre en theorie... alors que le SL lui fait aussi mal que prévu.
(désolé si je ne suis pas clair)
photo de l'action (en UT5m mais le pb est le meme en UT1m) solutions possibles:
- la solution possible serait de ne pas prendre ces trades.... mais c'est bete car il y en a beaucoup
- autre solution serait de reduire le SL mais j'ai peur qu'il saute trop souvent
- faire le robot plus sur les bougies mais sur les ticks.... mais du coup la profondeur de temps du backtest sera franchement réduite
- ne rien faire et passer a autre chose pour le moment. il me faut une meilleure idée, elle pourrait venir dans la suite des explorations.

[EDIT]
backtest sur 30 jours calendaire (je n'ai compté précisement mais je pense que ca fait 25 trading days)
72 trades
41 gagnants (bof)
pb de taille TP/SL confirmé.
a vue de nez j'ai l'impression que le gros des trade perdants a lieu lors des rebonds sur PP. les rebonds sur le DS/DR semble plus fiable. A confirmer par une analyse détaillée qui va venir

Re: Journal de Moumoune

par moumoune » 02 oct. 2013 01:19

Donc si je reprends la todolist.
Aspiration sur ligne de force.
En gros des que le prix approchera une ligne de force, je trade l'aspiration.
Evidemment il va falloir que filtre un peu, donc je vais utiliser le rsi:
- si je m'approche d'une res avec rsi qui entre en surachat: je buy pour aspiration
- si je m'approche d'un support avec rsi qui entre en survente: je sell pour aspiration

Les pros du forum diront a juste titre que les indicateurs c'est de la fadaise... et ils sont raisons puisque ce sont des pros. Mais je retorquerai que l'idee n'est pas d'utiliser les indicateurs comme des gri-gris mais pour ce qu'il sont: des filtres.
Le rsi est un filtre qui me sert ici a faire "sentir" au robot le niveau d'exitation du marché.

Je vais tester comme lignes de force:
PP daily
les 00-50
les 25-75

Je me souhaite beaucoup de courage.

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