Journal de Moumoune

De retour de vacances,

je vais me remettre au boulot sur le robot (en fait j'ai deja repris hier soir).
pour le moment, je suis un peu dubitatif sur mes swings en cours...
- les shorts SP500 se sont bien cloturés en gains à la fermeture du gros gap à la mi-aout... j'ai neanmoins cloturé a 1650 en ratant la suite de la chute
- ne me reste donc plus que des positions longues actuellement en perte sur le SP500
- les short nasdaq sont toujours presents et en perte la car pas de cloture du gap
- le gros gap du dax (autour de 8080) a été fermé mais mes limite n'ont pas été déclenchée car j'ai été trop gourmant.... donc je suis a nouveau en perte sur ces short que je décide de conserver malgré tout
- positions longues et shorts s'annulent sur le CAC, je vendrait les short a l'approche de 3800 et les longs a l'approche de 4200

entre la FED, la BCE et la guerre... trop compliqué pour moi...
je me concentre sur les robots
je continue l'analyse des graphiques sans trader.... et tres franchement y'a du boulot car par exemple j'ai beaucoup de mal avec l'utilisation des PP et des niveaux 00-50... en fait dans la theorie je comprends un peu le principe mais dans la pratique je n'y comprends rien pour le moment.

bonne rentrée a tous.
au boulot

Je viens de corriger un petit bug dans le robot.

Le résultat sur backtest de 2 mois:
41 trade de 1 lot DAX cfd à risque limité
31 trade intraday et 11 overnight (sur les intraday le temps moyen de detention est de 1h)
27 gagnants VS 14 perdants
822pts de profits VS 280pts de loss
donc gain de 542pts
542pts avec 1 lot max en position.... si on regarde le MaxDrawdown observé (-80) et le peu de capital nécessaire à la prise 1 cfd à risque limité dax... on peut dire que la perf est

Décision à prendre: je passe en prod du je reste en test ??
Très honnetement à la vue du résultat j'ai envie de passer de suite en prod.
Sauf que comme l'a souligne Benoist a moult reprises, un humain est généralement incapable de laisser touner tranquillement un robot sans aller tripatouiller les trades à la main.
En particulier on voit dans le détail du test ci-dessous que le robot a enchainé 4 jours de trades perdants.... voir meme si le test avait commencé le 24/7, le cumul des trades etaient perdants jusqu'au 17/08
Dans la vraie vie aurais-je eu le courage de laisser le robot tourner tranquille ? Non, j'aurais douté et je l'aurais débranché, et ce faisant j'aurais peut etre loupé les gros trade gagnants qui ont suivi...

Ce qui manque:
1/ un backtest plus représentatif que la hausse furieuse que nous avons eu cet été !!!
2/ avoir un signal qui me dise si le robot dérape ou non... et j'en suis incapable aujourd'hui car je ne comprends pas pourquoi certains trades marchent et d'autres pas.

Quelques pistes a creuser:
- refaire un backtest fin septembre pour voir le comportement du robot dans une période plus mouvementée
- J'ai juste pu constater que les trades faits entre 8/9h du mat sur les gaps à l'ouverture étaient majoritairement perdant. Pour le reste de créneaux horaires je n'ai suffisemment de trade pour que ce soit "statistiquement" intéressant.
- Je me doute qu'il faudrait prendre en compte la tendance pour ne prendre que des trade dans le sans de la tendance (à vérifier)... mais je ne sais pas comment déterminer cette tendance (quelle ut ? quid de range ?...)

Moralité:
je suis content de ce test, mais pour le moment je resiste au qui sommeille en moi et je ne m'affole pas et je continue mes études sur d'autres sujets.
MAJ du back test RSBollPSARDoubleIndice dans 1 mois.

Détails des résultats
date resultat du jour
08/07/13 -3,00
09/07/13 2,00
10/07/13 40,50
11/07/13 20,50
16/07/13 38,50
17/07/13 100,00
18/07/13 40,50
23/07/13 137,00
24/07/13 -20,00
30/07/13 -20,00
31/07/13 -20,00
01/08/13 -20,00
02/08/13 16,00
06/08/13 15,50
08/08/13 31,00
09/08/13 -20,00
13/08/13 -20,00
16/08/13 50,00
19/08/13 30,00
21/08/13 100,00
23/08/13 16,00
26/08/13 33,50
27/08/13 -60,00
29/08/13 21,50
30/08/13 17,50
02/09/13 -20,00
03/09/13 35,00
total 542

Après plusiers jours de surf et un marathon je suis....
cramé !!!!

donc pas d'analyse de courbe ni de robot jusqu'à ce que les vitamines et le sommeil soit revenus dans la zone de confort !!

Mais plein d'idée pour la suite ! Et de plus en plus la certitude que je vais réussir a sortir quelque chose de très intéressant avec ces robots, et que c'est cette méthode qui me permettra de progresser et de palier a mes contraintes et a mes faiblesses.

Je suis sur la bonne voie.

Le dernière session de surf m'ont permis de faire quelque rapprochement avec le trading. J'en noterai un mot à mon "retour".
Le marathon, sachant qu'au mois de mars je me tordais encore de douleur au bout de 2km de courses, me confirme que quand on veut on peut: humilité, méthode, plan d'entrainement, travail, passion, plaisir sont d'excellents moteurs vers la réussite.

Enjoy

Surf et trading
La dernière session de surfing Futures intéressante à observer car il y a avait un bon mix de surfer débutants à très expérimentés a l'eau. La lecture des vagues n'étaient pas évidente car il y a avait plusieurs train de houle mélangés, que les coeff de marée étaient fort, et que les bancs de sables étaient loin d'être parfaits.
En observant un petit peu tout ce monde à l'eau, plusieurs comparaison me sont venues par rapport au trading:

- certains surfers étaient allé de plein gré dans des zones sans vagues surfables.... manque d'expérience pour lire les vagues, habitude d'aller toujours en face du chemin, trop pressé pour marcher: une chose est sure ces surfers avaient perdu leur temps sur une zone ou rien n'étaient faisable....
=> lecon 1: toujours prendre le temps d'observer, de rélechir à ce qu'on va faire. Mieux vaut rester plus de temps en observation que de perdre son temps (ou son argent)

- sur les zones ineressantes a surfer, il y avait un mix de surfer expérimentés et de surfeurs débutants. En regardant un peu le positionnement de débutants il étaient clairs que ceux ci ne comprennaient absolument rien aux mouvement d'eau autour d'eux, que ce soit au large ou à côté d'eux. En l'occurence il y avaient plusieurs houles mélangées d'orientation différentes, seule la houle du nord ouest, moins fréquente offraient des vagues sympa et longues... j'ai tout suite percu cela avec mon experience à lire nos spots de surf, pourtant les débutants n'avaient rien vu, et je suis sûr que les surfers les plus expérimentés avaient vu plus de chose que moi: temps entre ces vagues, signal sur une ligne de houle au large, subtilité sur line qui permettait d'affiner encore plus le spot.. d'ailleurs ce n'est moi qui ait repéré les bombes !
Je suis certains qu'un monsieur posté pendant 1 an devant un spot doit pouvoir parvenir anticiper avec de petites minutes d'avance la forme et la qualité des vagues qui vont deferler rien qu'en observant le large.
=> lecon 2: des années d'observations intelligentes pour identifier les signaux interessants LT (large) et CT (line up), les interpreter.

- quand plusieurs surfeurs identifient le même signal, si nous mettons à part les règles élémentaires de priorité et de fair play qui n'existent pas en trading, c'est la loi du plus fort: le surfers qui rame le plus vite, et qui a la technique lui permettant de partir le plus à l'intérieur va trouver la vague que les autres auront vu
=> lecon 3: technique, méthode, technique, répétotoon, entrainement, technique !!

Je sais que j'enfonce des portes ouvertes et que cela a déjà été dit et répété.... mais c'est maintenant que j'ai fait ce rapprochement que je comprends vraiment ce que cela signifie pour le trading.
Cela remet beaucoup de chose en cause pour moi... ou plutôt cela confirme un changement que je en ce moment en rai d'opérer dans mon approche. J'en parlerais plus tard.

NB: c'est fou ce journal. Je l'ai commencé en espérant des conseils... et je me rends compte que le simple fait d'écrire me fait avancer... car pour avancer il faut un chemin, et ce journal est la trace de ce chemin.. je ne sais pas ou je vais, mais au moins je ne suis pas perdu !-)

Mais est-ce que le trading fera de nous de bons surfers?

En tout cas, les analogies sont bien sympas. Je suppose que dans les prochains posts, tu parleras de la condition physique, du timing, voire du matériel, des secousses au Japon, etc....
Au plaisir de lire la suite.

Un petit passage pour dire bonjour. J'ai pas osé le mettre sur la file du jour histoire de pas polluer.
Pas du tout le temps de m'occuper d'analyse de courbes et de robot en ce moment.
Boulot, famille, sport.
Et semaine de surf de folie a venir.
Néanmoins je viens tous les jours vous lire sur la file. Vicemet que j'ai plus de temps pour me repencher sur les niveaux de prix. !!


Note sur mes swings:
Sur mes swing, je me suis fait surprendre pas la fulgurance de la hausse apres le FOMC de mercrdi soir. Du coup mes SL sur mes longs etaient un peu court et j'ai loupé 30% de la hausse du DAX et du CAC.

Et comme je ne sens absolument pas la baisse, je n'ai pas trop envie de resté exposé avec mes shorts (j'en ai beaucoup) donc j'ai repris des long sur le retracement de hier, posé quelques ordres d'achat sur les haut des gaps des jours précedents (ps le temps de ressortir les niveaux de prix, faut que je parten au boulot).

Je me le note ici pour completer l'observation dans les semaines à venir:
le sentiment AAII est a nouveau tres bullish:
-> je n'achete pas (sauf les longs qui ont couvert quelques shorts)
-> je m'attends a pouvoir shorter mais je ne shorte pas encore (de toutes facons j'ai deja tellement de short que je n'ai pas l'intention d'en rajouter)
-> des que le sentiment bullish aura rebasculé sous les 30%, je chercherai un point pour e débarrasser de quelques shorts en MV qui font trop mal !

résumé du AAII confirmé par le NOVA/URSA
=> ne rien faire mais se preparer a shorter

le pb est que je n'ai fait aucune stats sur le delai moyen d'avance de ces 2 signaux, ni de la taille de correction qui'ils ont précédé. Je fais ca des que j'ai 5 minutes pour enrichir mon pifotrade.
y'en a pas pour long mais la faut que je retourne au taff.

le deuxieme proble c'est que je sais que je dois attendre un signal.... mais je ne sais pas ce que c'est le signal
la preuve je le loupe a tous les coups.... et apres j'ai toujours peur que ce soit trop tard a la baisse comme a la hausse.... encore du taff petit scarabé

Spoiler:

en gros j'adore acheter les somments et vendre les bottom quoi !-) apres forcement ca prend un peu plus de temps de sortir gagnant !-)

a bien garder l'esprit: les prochaines hausses fulgurantes des indices ont ete programmées au 30oct au soir, et 18dec au soir .
a bien garder l'esprit pour surveiller ses stops et ses limites.... pas comme avant hier quoi

Spoiler:

si quelqu'un a la date des bombardements américains en Syrie, ca m'interesse

Spoiler:

Excellent !

Allors Barak y'a moumoune qui voudrait te poser une question

Hein quoi Bachar n'est peut-être pas si méchant que ça ?!!?

A la la du grand n'importe quoi notre petit monde.

Je me rappel es pub dans le métro parisien 10/15 ans en arrière qui vanter les tresors tourisitiques de la Syrie ...

Etant donné que c'est un peu une sorte de "taquin" maintenant que nous ne pouvons plus aller visiter la syrie on va se rabattre sur la libye.

Spoiler pour ne pas polluer ton journal !

Pour completer ma completion de la remarque de falex sur la volatilité du DAX dans :
Voici sur sur la période du 26/11/2012 au 20/09/2013, sur le cfd à risque limité DAX30 de AVA, les moyennes de variations par bougies horaires.

Pic de volatilité entre 9h00 et 10h00
Volatilité standard (on va dire ca comme ca) entre 10h00 et 18h00
Creux entre 12h00 et 14h00
Sur les bougie 8h00 et 20h00, on trouve un ecart type important par rapport à la variation: je pense que cela illustre bien le caractère ponctuel mais fort des annonces americaine 20h00 (14h00 aux staïtes), et 8h00(impact des discours USA du soir ? ou du Japon.... je sais pas trop)

Backtest sur 71jours de trade:
A 10h, trade cfd à risque limité sur DAX30
- si bougie de 9h45 est rouge alors BUY
- si bougie de 9h45 verte alors SELL
Limit/Stop:
- 50/50 pour le 1er test
- 30/30 pour le deuxieme
Sinon sortie auto a 14h

Les résultats par jour de semaine ci-dessous:

DAX 10h.jpg (70.33 Kio) Vu 1007 fois

Lecture du graphe:
surlignage jaune = heure d'ouverture du marché CASH
surlignage bleu = heure de fermeture du marché CASH
Cadre bleu daily = le max et le min du cours du jour précédent
Ligne rouge = le milieu du cadre bleu

Idée a creuser:
il semble que lorsque nous sortons du cadre avant d'y revenir pendant les 1er heure de trade, il y ait pas mal de chance qu'on retourne taper la ligne rouge.

Idée a creuser:
il semble que lorsque nous sortons du cadre avant d'y revenir pendant les 1er heure de trade, il y ait pas mal de chance qu'on retourne taper la ligne rouge.

Bon c'est fait.... et ce Futures la source d'un joie intense ... mais de courte durée
Dev réalisé ce matin sur le pot avant le boulot:
si entre 8h00 et 10h00, on passe au dessus du Point haut de J-1 et qu'on repasse en dessous , alors je joue le retour vers le milieu de J-1 (c.a.d le milieu du somment et du creux de J-1).
Je lance sur DAX en UT15m sur 9 jours et la OOOO joie:

5 trades gagnant avec belle PV.


Je me dis que c'est génial et je lance sur 100j... et la je commence a déchanter... ca ne marche pas du tout... je ferais une MAJ plus tard quand le test sera terminé.

Une chose est certaines, ce trade auto me plaisait car je le comprenais bien et résultait d'une observation du comportement de cours (niveau x heure). C'est la 1er fois. C'est un début. On va dire que c'est un progrès.

Un peu dur quand même la redescente...

Excellent, je viens de lire ton journal, je crois que l'on ai fait pour s'entendre

Sinon, ta remarque sur un test sur 7 jours qui est bine et dès que tu allonges la durée du tests : Grand classique.
A mon humble avis un backtest ne peut pas être concluant si tu n'as pas au moins un an d'historique sous la main.
Il faut passer noël/jour de l'a, l'été, les soricères, les stats (hebdo, mens, trim) ... c'est ça le Cycle boursier.

Dans les idée que j'ai jamais réussi à faire fructifier :
Tu trace le High/Low entre l'open (8h00) et 10h15. si le DAX franchi une de ces deux lignes, tu entres dans la tendance (exemple short si tu franchis le low) mais je ne sais pas où positionner le SL, ni le TP.
J'avais tenté avec l'équivalent d'une extension de ibo mais bof ... alors si ça t'inspire je ne suis pas contre un peu d'aide.

Excellent, je viens de lire ton journal, je crois que l'on ai fait pour s'entendre

Et bien tant mieux et merci de ta visite !
Disons que en effet nous semblons tous les 2 avoir une approche un peu du trading avec nos programmes et backtest

Dans les idée que j'ai jamais réussi à faire fructifier :
Tu trace le High/Low entre l'open (8h00) et 10h15. si le DAX franchi une de ces deux lignes, tu entres dans la tendance (exemple short si tu franchis le low) mais je ne sais pas où positionner le SL, ni le TP.
J'avais tenté avec l'équivalent d'une extension de ibo mais bof ... alors si ça t'inspire je ne suis pas contre un peu d'aide.

Je regarderais ca a tête reposé. Ce créneau de 8h/10h semble beaucoup retenir ton attention. C'est à cause de la volatilité ?
C'est marrant car je crois que teg54 qui cartonne n'aime pas ces heures....

Il faut absolument que je me plonge dans ton journal. Mais je dois d'abord finir ceux de CFDébé (les pivots) et de Cocobill (les lumières de Tulipe).

Je suis mort la. Faut que j'arrête.
Merci pour ton post en tous cas.

Liste toute douce:
- corriger pg DAXOpenUturn pour mettre stop en fonction du limit, et surtout arreter signal a répétotoon sur une journée!!!
- programmer robot d'aspiration sur "lignes de forces" (le PP ou mes HiLo de J-1) avec limitation du nb d'iteration sur un meme ligne ds la journée

ce coup ci au dodo

NB: je suis en train de virer les indicateurs de mes robots... surprenant

[EDIT : j'abandonne le DAXOpenUturn car pas assez de trade... mais la nouvelle version du RSBoll va hériter de la fonctionnalité "retournement sur niveau" mise au point grace au DAXOpenUturn ]

D'efficacité ou inversement ...

Je n'ai pas de journal à proprement parlé. j'ai le suje "backtesting horaire" et mes interventions dans la file du jour.

Pour le créneau 8/10:15, c'est en fait une vieille histoire où une tradeuse qui m'a bien aidé nous faiser jouer les breaks High/low de ce créneau. J'ai retrourvé cette technique de breackout matinal dans différentes littérature mais rien de bien convaincant sur la gestion du trade en lui-même.
J'ai fait un indicateur qui peint la journée avec ces lignes et c'est étonnant de voir comment le DAX (les autres aussi) "tangue" dans ce créneau ou de temps en temps s'en éloigne complétement.

J'avais creusé des idées par rapport à la différence, en point, High - Low ou l'atteinte de l'extension 168% de fibo (en prenant le high/low comme points de retracement).

Lundi je vous posterai le code et un screenshot, si ça inspire quelqu'un pour faire des "points" intéressant je serai preneur bien entendu.

Lundi je vous posterai le code et un screenshot, si ça inspire quelqu'un pour faire des "points" intéressant je serai preneur bien entendu.

Note pour plus tard: penser a aller voir ce que tu auras posté le lundi. trop de taff en ce moment donc je n'ai pas eu le temps

Néanmoins avant de me coucher j'ai fini de mettre au point un version beaucoup plus aboutie du robot RSBoll:
il ne prend plus de trade sur un exces simultané de DAX et CAC
il ne regarde que le DAX en UT1m ou UT5m.
dès que RSBoll signale exces achat , le robot entre en alerte et attend qu'on franchisse à la hausse puis à la baisse un PP/res/sup du jour
dès que RSBoll signale exces vente, le robot entre en alerte et attend qu'on franchisse à la baisse puis à la hausse un PP/res/sup du jour
le TP est l'atteinte de la ligne sup/res la plus proche, et le SL = ecart entre la ligne en cours et la ligne visée
evidemment il y a un timeout sur le signal
je rejete les signaux entre 8h et 8h30 car le but du pg n'est pas de gérer les gaps
je clos tous les trade a 21h30

La simu est en train de tourner et ca marche pas trop mal mais je suis confronter a un gros pb qui doit etre assez classique en contre tendance.
En effet, le robot attend d'avoir passer un niveau dans un sens S1 puis dans l'autre sens S2, hors le robot ne fait le constat que au moment de l'ouverture d'une nouvelle bougie qui fait suite a la bougie qui fait son close en S2 => donc je rentre toujours trop tard....... ce qui signifie que mon TP est inférieur à ce qu'il devrait etre en theorie... alors que le SL lui fait aussi mal que prévu.
(désolé si je ne suis pas clair)
photo de l'action (en UT5m mais le pb est le meme en UT1m)

solutions possibles:
- la solution possible serait de ne pas prendre ces trades.... mais c'est bete car il y en a beaucoup
- autre solution serait de reduire le SL mais j'ai peur qu'il saute trop souvent
- faire le robot plus sur les bougies mais sur les ticks.... mais du coup la profondeur de temps du backtest sera franchement réduite
- ne rien faire et passer a autre chose pour le moment. il me faut une meilleure idée, elle pourrait venir dans la suite des explorations.

[EDIT]
backtest sur 30 jours calendaire (je n'ai compté précisement mais je pense que ca fait 25 trading days)
72 trades
41 gagnants (bof)
pb de taille TP/SL confirmé.
a vue de nez j'ai l'impression que le gros des trade perdants a lieu lors des rebonds sur PP. les rebonds sur le DS/DR semble plus fiable. A confirmer par une analyse détaillée qui va venir

Donc si je reprends la todolist.
Aspiration sur ligne de force.
En gros des que le prix approchera une ligne de force, je trade l'aspiration.
Evidemment il va falloir que filtre un peu, donc je vais utiliser le rsi:
- si je m'approche d'une res avec rsi qui entre en surachat: je buy pour aspiration
- si je m'approche d'un support avec rsi qui entre en survente: je sell pour aspiration

Les pros du forum diront a juste titre que les indicateurs c'est de la fadaise... et ils sont raisons puisque ce sont des pros. Mais je retorquerai que l'idee n'est pas d'utiliser les indicateurs comme des gri-gris mais pour ce qu'il sont: des filtres.
Le rsi est un filtre qui me sert ici a faire "sentir" au robot le niveau d'exitation du marché.

Je vais tester comme lignes de force:
PP daily
les 00-50
les 25-75

Je me souhaite beaucoup de courage.