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Re: Journal de Moumoune

par falex » 02 oct. 2013 15:35

falex a écrit :Lundi je vous posterai le code et un screenshot, si ça inspire quelqu'un pour faire des "points" intéressant je serai preneur bien entendu.
Mince j'ai zappé. SI j'ai le temps je le fais d'ici ce soir sinon rappel le moi demain.

---

Si tu es en UT1, ton prblème de double passage sur la ligne devrait être noyé dans quelques points. Par contre dès que tu agrandi l'UT, "tu perds" cette information, car dans les logiciel de backteting, il n'y pas l'information du comportement "intra bougie".

C'est une des raisons pour leaquelle tu ne peux backtester que des stratégies qui sont soit avec des ordres limités soit avec prises de position sur ouverture d'une nouvelle bougie.

Re: Journal de Moumoune

par moumoune » 02 oct. 2013 23:30

Comme promis un resume de la stratégie RSBOLL PP la photo ne presente que un bout de journée de trade, je le mets ici juste pour illustrer ce que j'appele les niveaux 1 2 3 4 5 6 dans les tableaux.

bon alors globalement le gros des trades a lieu ds le niveau 2 3 et 4... pile poil la ou le resultat est le plus mauvais !-)
on voit bien l'écart catastrophique entre loss et profit en particulier sur les niveaux 4 et 5. Ceci est du au fait que les rebond sur ces niveaux on souvent été ultra rapide et que le robot est rentré trop tard dans le trade

bref je trouve que c'est plein d'avenir mais y'a encore du boulot

Re: Journal de Moumoune

par falex » 03 oct. 2013 10:39


Re: Journal de Moumoune

par moumoune » 03 oct. 2013 13:01

falex a écrit :Là : post56397.html#p56397
Merci falex.
Je vais regarder ca au plus vite

Va falloir que je pose des congés a ce train la, car entre le RSBoll, l'elastique, l'aspirateur et maintenant tes suggestion j'arrive pas à suivre !!!!

En tous cas merci falex pour tes passages sur ce journal !

Re: Journal de Moumoune

par moumoune » 03 oct. 2013 13:10

[quote="falex]Si tu es en UT1, ton prblème de double passage sur la ligne devrait être noyé dans quelques points. Par contre dès que tu agrandi l'ut, "tu perds" cette information, car dans les logiciel de backteting, il n'y pas l'information du comportement "intra Bougie".

C'est une des raisons pour leaquelle tu ne peux backtester que des stratégies qui sont soit avec des ordres limités soit avec prises de position sur ouverture d'une nouvelle Bougie.[/quote]

Je connais pas prt pour le moment (je m'y mettais un jour probablement), je ne programme que sur la plate forme de trading de AVAtrade. Sur cette plate forme tu peux backtester sur les ticks... le probleme c'est la lenteur du backtest et le peu de profondeur de temps: compte toute la nuit pour backtester un maximum de 1 jour je crois.

En effet l'UT1 rend la prise de position plus fine, néanmoins c'est gros plongeon/bond se font souvent dans la minute je trouve, donc sur les cas que j'ai vu ca ne changeait pas grand chose.

D'ou ton autre autre suggestion de faire des ordres limit/stop... je pense que c'est cela qu'il faut faire... mais cela va complexifier le robot car il va devoir gere a la fois les trades ouverts et les ordres en attente: donc encore plus de boulot pour le gars qui code entre le dodo des enfants et 1h du mat: moi.

Affaire à suivre.
¨
Ô Date de la Liste toute douce, par ordre de priorité:
- programmer fonctionnalité de gestion des files d'ordres
- intégrer cela au RSBoll PP Uturn
- tester un RSBoll 00-25-50-75 Uturn
- reflechir aux elastiques
- regarder mon aspirateur

Re: Journal de Moumoune

par moumoune » 04 oct. 2013 10:15

je confirme ma liste d'hier avec le run du robot RSBoll PP (je demanderais a sa muse si je peux l'appeler TegLite quand il sera paufiné)
Ce robot es bien meilleur que moi....

Re: Journal de Moumoune

par falex » 04 oct. 2013 11:30

Une nuit pour backtester 1 jour d'hisitorique en UT1 ???

oulà faut que tu change immédiatement de fournisseur (au moins pour tes tests).
le plus rapide prt
ensuite MT4

Et dans tous les cas (même avec des calcul presque recursif) je n'ai jamais dépassé les 30 minutes avec prt ...
Le même test sur MT4 (si prt me prend 30 mn) ce sera environ 2heures.
C'est gérable, mais jamais une nuit.

A ce rythme là tu en as pour des années avant d'arriver à quelque chose ...

Pour te donne une idée des temps de calcul de mes backtests :
Si tu prend mon code "backtesting horaire" et que je suis en mode optimisation (donc je fais es test n faisant varier 5 variables) prt met environ 1 à 3 minutes pour traiter l'ensemble des bougies (1 an) de l'UT15.
Le même code sur MT4 (historique un peu plus court) il me faut environ 10 minutes.
Le bactest du RSBoll avec optimisation (recherche du TP, SL périodes rsi et périodes Boll) : environ 3 à 5 minutes sur UT1 avec prt (mais historique que de 2 mois ...).

Re: Journal de Moumoune

par moumoune » 04 oct. 2013 12:36

falex a écrit :Une nuit pour backtester 1 jour d'hisitorique en UT1 ???
Non il a pas mis la nuit mais je l'ai lancé avt de me coucher c'est tout :)
j'avais deja le résultat sur les 30 jours précédents (voir post du mercredi), je l'ai juste complété avec le resultat des 2 derniers jours car je crois bcq en ce robot.

cela dit je pense qu'en effet je devrais changer un jour ou 'autre: pas assez d'histo et en effet trop lent je pense.
mais ce jour n'est pas venu

je suis retourné sur ta fille du breakout du range8h10h par te poser une question. si tu as le temps.

Bonne journée

Re: Journal de Moumoune

par moumoune » 04 oct. 2013 13:25

falex a écrit : Le bactest du RSBoll avec optimisation (recherche du TP, SL périodes RSI et périodes Boll) : environ 3 à 5 minutes sur UT1 avec PRT (mais historique que de 2 mois ...).
je viens de bien te relire
euuuuuuuhhhhhh

va falloir quon cause !!!
parce que le évidemment 5mi pour simuler 2 mois de UT1minutes (c'est ca tu parles de minutes pas d'heures...)
la je vais gagner beaucoup de temps.....

moi j'ai que 1 mois d'histo.... et pour le coup ca met la nuit

Re: Journal de Moumoune

par moumoune » 12 oct. 2013 22:16

Et hop encore une semaine qui vient de s'écouler: aucun trade manuel. Je ne sais pas faire, je ne suis pas pret sur aucune ut. Je suis une machine a perdre de l'argent à ce jour donc je ne fait plus rien. Mais pourtant il va falloir que je me débarasse de mes positions... ce va revenir a admettre d'entree une perte de 1500e.... et 4000e si je solde le tout. J'men remettrai mais bon c'est :mur: pour le principe. C'était de l'argent, j'ai eu une attitude naive et legere. C'est mal.
=> Mission pour la semaine prochaine, se débarasser a minima des 1500e de cfd à risque limité bourso. Fermer tous les comptes bourso qui est trop cher, trop pourri. Ce sera la fin de ma première vie de trading
=> pour les autres MV en cours, le tout est hedgé... je ne fais rien.... le coup au moral serait trop dur a digérer d'un coup

Quoi qu'il en soit. Je ne trade plus en manuel avant longtemps. Je me focalise donc sur les robotts et analyse de courbes.
On va dire que cette perte était un mal nécessaire. Le trading n'est pas un jeu. Je dois l'aborder comme le boulot.... avec moins de temps et moins de moyens cependant !!


[EDIT: 14/10/2013. Ca y est j'ai profite du retour du DAX et du CAC sur les support grâce au gap baissier pour clôturer tous mes shorts sur bourso. Les pertes sont prises. C'est maintenant du passé. Me reste plus qu'a fermer mes comptes bourso pour ne pas payer de frais pour rien.]

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