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Re: Journal de Moumoune

par moumoune » 12 oct. 2013 23:07

Donc semaine passée a programmer et backtester. Je perd trop de temps avec ces backtest de avatrade qui prennet trop de temps a tourner. Ca me ralenti.
Mais je ne veux pas investir temps et argent dans un autre outil/langage dans que je ne me suis pas prouvé que je ne perds pas mon temps.

Déjà je ne perd plus mon argent c'est bien !!!

Donc semaine de paper trading pour mes robots: dont voici quelques résultats pour le plus abouti d'entre eux.

Fonctionnement:
- sous jacent: DAX
- UT 1m
- toujours signal RSBOLL, puis attente d'etre a proximité d'un niveau pour lancer le trade en contre tendance
- signification de la proximité d'un niveau: le close de la derniere bougie est a +/- 2 point du niveau
- Niveau utilisés: (PP/Rx/Sx du jour + 00/50 + 25/75 du DAX) et (PP/Rx/Sx du jour du Dow)
- pas de trade avant 8h30, ni apres 21h00
- tous les trades sont clos a 21h00, même en perte
- 2 type d'ordres:
- au marché avec TP a 10pts et pas de SL
- ordre limite avec entrée et TP en fonction de l'ATR

Organisation du testing:
étant donné la lenteur de ma plate forme, je ne peux pas lancer les test en UT1m sur 1 mois, parlons meme pas de 2 mois !!! C'est meme pas que c'est lent mais c'est ca plante.
mais ce n'est pas mal car cela m'oblige a prendre du recul sur les tests: tester de longue periode c'est bien, tester des journées significatives c'est mieux.

doc je me suis sorti 1 mois de DAX pour choisir des périodes spécifique a tester: 1 - DAX tres houleux, des "bombes" a prendre
2- grosse hausse que j'apparente a un tsunami
3- jour standard
4- jour de flat, leger clapot

Je vais logger dans la suite du journal un résumé de ces tests (que je n'ai pas eu le temps de tous refaire avec la derniere version du robot)

Néanmoins mes conclusions sont:
- le robot fait un carton des que la volatilité est importante, marche pas mal sans volatilité si range a plat ou peu directionnel (1,3 et 4). Dans les autres cas c'est pas trop ca !!!
- le fait d’être toujours avec un signal de contre tendance est problématique. Le problème est vraiment de choisir le point d'entrée mais surtout le SL.
- impossible d'envisager de rester avec un stratégie sans SL car en cas de tsunami c'est la mort rapide, et en cas de range directionnel sans volatilité c'est la mort lente.
- je vois bien l'importance des niveaux, aussi bien les PP/Rx/Sx que les niveaux 00-25-50-75 mais je réalise aussi que l'utilisation bourrine que j'ai programmé ne suffit pas a les exploiter correctement: le gain est réel, mais l'impossibilité de mettre un SL rend le robot trop vulnérable

Pour la suite:
- la méthode de testing est très bonne: le journée sont très différentes, avec des comportements et performance du robot très différents. Le fait de ne tester que quelques jours fait qu'il est possible de décortiquer ensuite les tests presque "bougie par bougie"
- j'ai rajouté une "méta couche " au robot qui observe les prix sur une UT plus longue: au moindre doute concernant la survenue d'un "tsunami": le robot arrête de trader juqu'a retour a la normale => c'est très efficace ! mais non suffisant puisque les trade déjà ouvert sans SL font très mal quand même.
- je dois revoir ma gestion de niveau: je ne peux pas traiter un signal de la même manière suivant que je sois en range plat sur un niveau, ou suivant que j'y arrive avec une hausse écleir de 30, voir 60pts.
- je dois revoir la philosophe de l'approche: faire de la tendance svp !!!

Dommage que le serveur de AVA soit fermé ce soir car j'ai plein d'idées a aller vérifier dans les courbes.
Sur ce :mercichinois:

Re: Journal de Moumoune

par moumoune » 13 oct. 2013 00:11

Test periode 1: NB: désolé mais en voulant reduite les images pour les mettre dans le journal, je m'apercot qu'o perd tellement en qualité que c'est illisible.

2 belles journées de paper trading pour le robot !

ce n'est pas dernière version du robot donc les trades barrés d'une croix n'aurait pas lieu normalement: en effet pas de trade avant 8h30, ni apres 21h00

les ronds rouges sont les trades non executés a cause du coupe-robot "anti-tsunami". A priori on peut dire que je doit pouvoir améliorer la chose car il n'y avait ausune raison de bloquer les trades a ce stade. :musique:

de manière générale on voit que je peux améliorer le système: je rentre trop tôt.
OK pour utiliser le RSboll pour flairer un retournement proche, mais beaucoup de trades ont été ouvert trop tôt, des la proximité d'un niveau. Aucune utilisation de la dynamique du prix.... cela doit changer

Re: Journal de Moumoune

par moumoune » 13 oct. 2013 00:14

Complement Test periode 1:
0509-0609 résumé.jpg
0509-0609 résumé.jpg (23.95 Kio) Vu 827 fois
bref, mon regleage d'entree et de TP en fonction du range est pas du tout au point: en effet le resultat avec achat au marché et TP de 10pts obtient de meilleur résultats
40 a 50m de detention par trade

Re: Journal de Moumoune

par moumoune » 13 oct. 2013 00:35

Test période 2: tsunami.
je n'ai pas teste la dernière version du robot sur les dates indiquées pus haut, mais sur les 10 et 11 oct.... un autre tsunami donc valable efficacité du coupe circuit vérifiée. Etant donné le nb de signaux du rsboll, et le nombre de niveau traversé, beaucoup de trades sell perdants auraient été faits.
ceci n'a pas empeché quelques trades (dont 2 perdants) de se faire dans la journée.

Re: Journal de Moumoune

par moumoune » 13 oct. 2013 00:40

Test période 2: tsunami
jour du 10 le tsunami, le 11 retour a la normale
1010-1110 résumé.jpg
1010-1110 résumé.jpg (24.19 Kio) Vu 826 fois
rien a dire s ce n'est que cela confirme le besoin de mettre des stops !-)
mais quand on voit que la perte moyenne est de 54pts... ca laisse quand meme de la marge pour mettre des Stop... meme 30pts seraient mieux, et probablement suffisant pour eviter de faire sauter les trades gagnants de la période 1.

Re: Journal de Moumoune

par moumoune » 13 oct. 2013 00:57

Donc programme de la semaine prochaine:
- faire les simu sur les période 3 et 4
- regarder dans histo du DAX si je trouve un autre periode significative (baisse forte + gros range de baisse par exemple)
- décortiquer tous les trades faits ou non faits pour essayer de mieux comprendre la dynamique de prix.

NB:
je n'ai pas mis la MAJ fin sept du premier pg RSBoll. mais je 'ai fait. C'est un echec sur septembre. Il semble que la correclation DAX/CAC etait plus efficace en été qu'à la rentrée: c'est peut etre une différece entre le trading robotisé de l'été et le retour des humains !

je n'ai pas parlé non plus de l'aspiraton sur niveau car c'est un echec pour le moment.

Re: Journal de Moumoune

par moumoune » 15 oct. 2013 11:31

KEEP IT SIMPLE !
Alors que je commençais un peu a peiner sur mes robots... je me suis souvenu que je n'avais toujours pas lu les post de Benoist. La tâche est donc commencée. Et j'ai commencé a tomber sur les messages qui parlent des PP/Rx/Sx.
Après avoir fait un 1er résumé je suis allé faire quelques Baktest DAX et CAC sur 1 an avec comme idée simple:
plus de SELL jusqu' à nouvel ordre
que du BUY donc, avec BUY a chaque fois qu'on passe sous un support S1/S2/S3 en daily, weekly ou monthly

Et bien c'est simple et ca marche du feu de dieu.
Et c'est peut etre plus réaliste que le robot que je cherche a coder et qui risque de me demander encore beaucoup de travail.
Bref
Keep it simple.

Donc je vais en parallèle de mon boulot sur le robot et le décorticage des courbes, faire du swing trading basé sur le principe énoncé plus haut.

Re: Journal de Moumoune

par moumoune » 18 oct. 2013 00:55

Nouvelle version robot basé sur le principe "keep it simple" sur 10 jours
pas de SL, TP de 5 pts
86 trades
430e
profit factor au max :)
MAE 203e :( (j'entedns pa la la perte max qui aurait été prise s le robot avait vendu au pire moment)
nb de positions simulatanée max: 2 lots de cfd à risque limité
temps passé/ trade: 5min en moyenne

largement optimisable:
- gestion du gap matinal
- indicateur de dénivellé glissant (voir si optimisation en fonction des heures et si ineret de croiser l'indicaeur calculé sur 2 périodes)
- pas de SL placés pendant la simu (d'ou le MAE de 203e), en regardant das la détail les trades effectués, j'ai l'impression qu j'aurais pu mettre stop très serré et augmenter un tout petit peu le TP. (édit: je relance la même simu avec sl 5 et tp 10 pour voir)
- rajouter le détecteur de tsunami

peu de temps a coder. J'ai relu la plus vieille moitié des messages du blog. Je vais attaquer la suite. Merci au maître des lieux pour son partage. :bravo:

Pas de trade "manouel", mes entry buy sur support étaient un peu trop gourmands sur le cac. Je loupe 2 entrée a 0.5pts.... :mur:

J-7 avant le surf trip.

Re: Journal de Moumoune

par falex » 18 oct. 2013 10:59

moumoune a écrit :Nouvelle version robot basé sur le principe "keep it simple" sur 10 jours
pas de SL, TP de 5 pts
86 trades
430e
Profit factor au max :)
MAE 203e :( (j'entedns pa la la perte max qui aurait été prise s le robot avait vendu au pire moment)
nb de positions simulatanée max: 2 lots de cfd à risque limité
temps passé/ trade: 5min en moyenne

largement optimisable:
- gestion du gap matinal
- indicateur de dénivellé glissant (voir si optimisation en fonction des heures et si ineret de croiser l'indicaeur calculé sur 2 périodes)
- pas de SL placés pendant la simu (d'ou le MAE de 203e), en regardant das la détail les trades effectués, j'ai l'impression qu j'aurais pu mettre stop très serré et augmenter un tout petit peu le TP. (édit: je relance la même simu avec sl 5 et tp 10 pour voir)
- rajouter le détecteur de tsunami

peu de temps a coder. J'ai relu la plus vieille moitié des messages du blog. Je vais attaquer la suite. Merci au maître des lieux pour son partage. :bravo:

Pas de trade "manouel", mes entry buy sur support étaient un peu trop gourmands sur le cac. Je loupe 2 entrée a 0.5pts.... :mur:

J-7 avant le surf trip.
Un petit truc qui va te permettre de refleter plus la réalité et surtout d'éliminer des optimisation qui sont séduisante mais en réalité perdantes.

Sous PRT : tu rajoutes dans la bouton Gestion Capital : 0,3€ de frais par contrat. là ça te simule le spread sur IG à 1,2 sur les mini-contrat DAX.

ça fait le ménage dans les optimisation qui ne sont pas si rentable que ça.

Re: Journal de Moumoune

par moumoune » 20 oct. 2013 15:02

falex a écrit : Un petit truc qui va te permettre de refleter plus la réalité et surtout d'éliminer des optimisation qui sont séduisante mais en réalité perdantes.

Sous PRT : tu rajoutes dans la bouton Gestion Capital : 0,3€ de frais par contrat. là ça te simule le spread sur IG à 1,2 sur les mini-contrat DAX.

ça fait le ménage dans les optimisation qui ne sont pas si rentable que ça.
Tres bonne remarque. Néanmoins je crois que je ne suis pas concerné, car l'outil de programmation et de simu natif de Avafx (qui n'est ni PRT, ni MT4) prends deja compte le spread: tu achete au cours sell et tu vends au cours buy. donc qd je parle d'un TP de 5pts, c'est en fait 5pts plus le spread.

Si je n'ai pas compris le sens de ta remarque, merci de m'éclairer.

J-5

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