Journal de PHIL79

Merci d'avoir pris le temps et d'avoir détaillé Phil.
C'est très clair.

En fait j'ai le sentiment qu'on trade un peu de la même manière, mais je rentre sur de plus gros mouvements en ut plus large.

Ça m'intéresse de tester, au moins pendant un temps, un peu plus de mouvements sur des ut plus courtes, d'ou mes questions.

Merci beaucoup.

Wu wei,

Oui je pense que c'est assez proche mais tu dois être un peu plus rigoureux et méthodique que moi sur les points d'entrées.
A l'inverse de toi, (sur certaines périodes seulement), j'ai tendance à trader tous les mouvements. D'ailleurs, tu détailles assez bien dans ton journal les différentes impulsions.

Ce que j'observe surtout c'est que tu te concentres beaucoup pour identifier la dernière impulsion ( ou les 2 dernières) qui a un gros potentielle de points et tu la conserves avec succès pour accumuler beaucoup de points sur un seul trade.

Ma marge de progression personnelle est de davantage laisser partir cette dernière impulsion qui annonce un changement de tendance 5 min. J'ai déjà un peu avancé comme jeudi, sur les annonces et tendances claires, ou au lieu de sortir avec 5 à 10 pts, je suis sorti plutôt entre 10 et 30pts.

La grosse différence, c'est que (9 fois sur 10) je prends les points dès que je vois un retournement en ut courte.

En même temps, en remontant le levier, comme je suis en train de le faire actuellement et progressivement, je me vois difficilement laisser revenir l'indice sous prétexte que le trade a sans doute un gros potentiel.

Exemple :
Tu trades à 40$ du point. (Encore assez rare pour moi mais c'est l'objectif).
Tu fais une très bonne entrée, tu prends 25 pts. donc 25*40 = 1000 $.
Personnellement, à ce niveau, je considère que j'ai gagné ma journée sur un seul trade, je ne pourrais pas prendre le risque de laisser un retournement revenir à 10 pts.
(Même à 500 $ sur 1 trade, difficile de prendre le risque de perdre plus de la moitié).
Dans ce cas , je serai confronté à un dilemme, je sauve les 10 pts restant, j'attends encore pour risquer de sortir avec 5 pts sur le stop profit , etc.......

A minima, dans le cas, ou j'ai 3 lots, j'aurai tendance à en vendre au moins 2 au premier signe pour assurer.

Personnellement, en ayant pour objectif de vivre de cette activité, j'ai tendance à vouloir "assurer" des gains pour sortir un salaire.


Je reste toujours impressionné par vos trades à plus de 100 pts qui sont pour moi très rares.

Bonjour Phil,

je n'ai pas eu le temps de te remercier hier pour ta réponse sur la file du jour concernant la déclaration a faire pour le trading 1 clic sur futurs alors:

Phill bonjour juste pour te dire que j’ai commencé un dossier sur toi…Bonne continuation et merci pour tes screens sur la file du jour

Salut Phil
Je viens de voir que tu avais un journal !
C est top merci !

Merci à tous, Naol, Franck Jo, Zeddicus,

J'ai ralenti le reporting dans mon journal car j'essaie de prendre un peu de temps pour moi et je travaille environ 14h00 par jour depuis bientôt 1 an. En plus cela me mets une pression inutile pour faire du 100% de réussite qui peut être négative sur la performance finale (moins de trades, coupe de perte plus tardive, etc...).

La majeure partie des techniques que j'utilise est le résultat de la mise en application des préceptes du livre de Benoist. Il n'y a donc pas beaucoup d'intérêt à ce que j'explique des techniques (en moins claire) que ce qui est parfaitement décrit dans son livre et de manière plus complète.

La seule technique qui n'est peut être pas décrite dans le livre de Benoist, c'est cette technique "agressive" ( mitraillage que j'ai aussi appelé trading de bourrin) dès qu'une tendance me parait assez claire. Benoist en a parlé également dans ces vidéos de ces derniers jours et la pratique lui même parfois comme il l'a expliqué en présentant ces résultats.

Je fais donc maintenant des posts moins fréquents et plutôt à fréquence hebdomadaire excepté si j'ai un sujet spécifique à aborder et partager.

Phill bonjour tu trades ce que l’on ne voit pas forcément sur l’écran « surtout en position short » et ça Benoist n’en parle pas sur son livre….Bon week-end

Naol, Bonjour,

En effet, tu as raison, mais je suis encore en phase d'apprentissage. Comme je l'ai expliqué dans mon journal, j'ai découvert en avril au moment ou j'ai ouvert mon journal que je pouvais faire des gains importants avec un levier modéré (à faible) dans des phases de baisse significative des indices en même temps que je suis revenu sur le nasdaq qui s'est avéré être l'indice idéal pour ce type de scalping agressif.
Je suis très à l'aise pour trouver les bons points d'entrée en short et d'autant plus si la tendance de fond est baissière. En baissant le levier, j'ai fait "sauter" les blocages psychologiques que je pouvais avoir ,ce qui m'a permis de multiplier quasiment par 4 ou 5 le nombre de trades tout en gardant des taux de réussite proche de 95%.

Par contre, c'est clairement mon problème actuellement, je ne suis pas aussi performant (moins de trades, je rentre pas aussi facilement) sur les phases de hausse des marchés qui représentent historiquement la majorité du temps. C'est clairement, sur ces phases que je dois travailler désormais pour être complet.

Je vais essayer de faire un post plus complet ce weekend sur mon trading de la semaine.
Pour l'expérience, c'était une semaine intéressante pour moi à tous les niveaux (marchés dynamiques avec forte baisse et rebond, gestions de perte, gestion du risque en adaptant le levier tout en conservant un nombre de trades soutenu).

Je pensais que tu tradais également les micros mouvements de baisse suite aux mouvements de hausse ! Ce sont que quelques points à chaque fois mais si tu es chargé cela peut faire des grosses sommes quand même….

Bonjour Naol,

En fait, je trade tout ce que mon expérience (faible, 1 an) me permet de prévoir avec un taux de réussite de 95 % environ. On ne peut pas faire des généralités sur la manière de trader car chaque moment de la séance peut se trader différemment.

Pour en revenir à ton commentaire, quand je dis tendance de fond baissière que j'apprécie particulièrement. Je vais te donner un exemple, c'est à dire que je pense que dans une séance on risque de perdre 350 pts environ à la clôture. L'indice descend d'abord 250 pts. Pendant cette phase je vais shorter les mouvements qui me semblent prévisibles, ensuite je vais probablement trader le rebond principal (réintégration) qui se fera sur un point pivot majeur.
La plupart du temps, comme la tendance de fond est pour moi baissière, je vais laisser se rebond se poursuivre sans trader car pour moi je pense que ça va repartir à la baisse ensuite.
Admettons que l'indice continue son rebond (hausse) sur 150 pts , je vais le laisser d'abord jusqu'à tant que je commence à ressentir la pression vendeuse, par exemple à partir de 100 pts, dans ce cas je vais commencer shorter (si possible au dessus des points pivots pour réintégration). Dans cet exemple, sur cette hausse , je vais shorter tous les retournements à la baisse (ou micro mouvements) dans ce rebond principal donc entre les 100 et 150 pts (du rebond) jusqu'à temps de trouver le retournement principal qui lui peut repartir à la baisse sur 250 pts.

Je ne sais pas si c'est clair.
Le principal à retenir, c'est qu'il ne faut surtout pas trader en contre tendance quand la tendance (5 min) est forte car c'est généralement là qu'on peut faire de grosses pertes. Souvent, c'est quand la tendance 5 min prend la même direction que la tendance de fond. Mais cela peut aussi être des rebonds sur des niveaux majeurs.

Je trade en contre tendance (par rapport au 5 min) quand je pense que la tendance est dans une phase "d'épuisement " donc on commence à avoir de nombreux retournements prévisibles (micro mouvements). Je trouve qu'à ce moment, ce n'est pas forcément beaucoup plus dangereux que de trader la tendance puisqu'à un moment on va avoir le retournement principal et dans ce cas on se retrouvera à trader dans le bon sens.

C'est ma manière de voir les choses.

Encore une fois , on ne peut pas généraliser, dans chaque séance, il faut s'adapter (range, news, etc....).

Pour enfin, revenir sur ton commentaire " si tu es chargé cela peut faire des grosses sommes". Cette semaine, je n'ai pas trader avec un gros levier.
Je ne sais pas non plus ce que tu appelles de grosses sommes. Tout est relatif, une grosse somme pour moi, sera ridicule pour Treve par exemple.

Je vais te donner l'exemple de ma journée de vendredi , j'ai tradé quasiment avec le levier le plus faible de ces 2 derniers mois pour assurer mes gains de la semaine et ne pas prendre de risques.
Pour être précis, j'ai utilisé en marge à peine 8 % de mon capital c'est à dire 6500 euros au maximum et la plupart du temps une moyenne de 3000 (1 à 2 micro lot nq). Malgré cela, j'ai fais des gains de 1300 euros.
Donc j'ai pris des risques infiniment réduits, pour faire une journée à environ 1,5 % de mon capital et surtout presque 20 % du capital moyen utilisé.

Si tu es capable de faire 60 trades par jour entre 10 et 20$, pas besoin d'être chargé et prendre des gros risques pour gagner sa vie correctement. C'est mon point de vue mais tout dépend de ton niveau de vie. Le gros intérêt c'est qu'en tradant de cette manière tu ne t'exposes pas à des grosses pertes.

Ma manière de voir aujourd'hui, c'est de trader la plupart du temps à faible levier et de réserver les forts levier sur les trades qui semblent les plus fiables. Environ à peine 1 sur 20.
En fait, j'adapte le levier en permanence par rapport au risque. C'est pourquoi , je trade souvent en micro nasdaq (2$/pt et lot) car je peux adapter mon levier à chaque instant ( 1 à 10 lots par exemple), de 2 à 20$ par palier de 2$.
Si je trade en mini nq, je vais passer directement de 20$ le point à 40$ puis 60$ sans palier intermédiaire possible.

Trader toujours à levier élevé me semble très risqué avec la petite expérience que j'ai déjà puisque j'ai déjà testé.
En fait , trader toujours à très fort levier, c'est un peu comme si au Casino, tu faisais tapis à chaque fois. Tu finiras forcément ruiné, statistiquement. Surtout si tu es un trader moyen comme moi.

Bilan de la semaine du 13 au 17 juin (et dernière contribution de mon journal) :
Pertes :
Quelques pertes notables en particulier une le lundi ( 800 euros) supérieur à mon objectif de gains par jour.mais largement rattrapé dans la journée.
Jeudi , 3 pertes significatives l’après midi de 350 $ chacune environ, également rattrapées avant la clôture.
Cause ; range sur le nasdaq et incompréhension de la tendance.
Conclusion (pertes) : Amélioration de la gestion des pertes à part celle de lundi mais reste rattrapable tout de même.
En même temps, c’est cette absence de stop loss automatique qui me permet d’avoir des taux de réussite autour de 95% (n’en déplaisent à certains).

Gains :
Les gains journaliers moyens sont égaux à 2,8 fois mes objectifs.
Résultats très satisfaisants car ils ont été obtenus en utilisant assez souvent un très faible pourcentage de mon capital de scalping (parfois 2 % seulement) donc une très faible exposition au risque.
scalping à faible levier après le FOMC parfaitement maitrisé (contrairement à début mai ou j’avais perdu 5KE).
Je ne suis pas un spécialiste du ratio de sharpe mais les experts pourront juger.
La plupart de mes principaux trades de la semaine ont été capturés en temps réel dans la file de la semaine. Les gains chaque soir ont été donnés.

Bien sûr mon taux de réussite n’est pas de 95%, mais c’est un objectif que je me donne sur la fiabilité du trade lorsque je prend position. Le taux de réussite a été massacré en 2h jeudi après midi quand j’ai accumulé plusieurs pertes successives. Incompréhension du marché. J’aurai dû faire une pause en attendant de comprendre.

TB semaine 17 juin.png (68.47 Kio) Vu 572 fois

Super Phil

Je trade aussi sans stop sur des trades aussi courts. Parfois quand c'est trés volatil, période incertaine ou trade chargé, j'en met quand même un "symbolique" à 30 pts pour éviter les flasha cracks. Le problème que j'ai eu, c'est qu'en mitraillant en TP1,sur mon graphique j'ai plus d'étiquettes vertes et rouges de positions ouvertes que de bougies

Même expérience que la tienne pour le levier : plus mon levier est faible plus je gagne. Je rajouterai presque que plus mon TP est petit plus je gagne, mais les trades "catching", entre scalping et day trading me rapportent quand même beaucoup plus. Mais ca n'est pas le même style.

Je regrette que tu ne publies plus dans ton journal et te retrouverai avec plaisir sur la file du jour

Tes résultats sont justes magnifiques ! Désolé c’est venu à la suite de ma question…Il faut toujours prendre dans toute situation le côté positif…Quelque part c’est valorisant pour vous !…Quand je dis vous je pense aussi à Wu Wei et aussi juste avant Michael…Vous êtes en train de commencer à réussir dans une discipline ou ce n’est pas évident de s’en sortir !…Au dessus de vous il y a bien sûr les 5 fantastiques et peut-être qu’il y en a aussi d’autres mais ils ne se montrent pas trop…Merci et bon dimanche

Merci à tous,
Je suis en phase de professionnalisation dans mon activité de trading et je n’ai pas vraiment de temps et d’énergie à perdre à me battre contre qui que ce soit.
Ce n’est pas un aveu de faiblesse, c’est juste que j’ai beaucoup mieux à faire.

Je laisserai chacun tirer ses propres conclusions sur les propos qui ont été tenu sur mon journal et sur les files.

Ma conception du forum, c’était un peu comme pratiquer un sport individuel mais au sein d’une équipe dans laquelle on s’encourage les uns les autres pour se tirer vers le haut mais visiblement ce n’est pas la conception de tout le monde.
Je vais donc pour l’instant, mettre mon journal en stand by, et j’aviserai ensuite pour le reste en fonction de l’évolution.

Bien à vous
Ne laissez pas qui que ce soit essayer de vous faire croire que votre réussite est impossible.

Merci Niki,
Rassure toi, je ne comprends pas tout non plus.
En tout cas, merci pour l'invitation sur la file CAC avec toujours un bon esprit collectif dans les bons comme dans les mauvais moments.

Salut PHIL,
Merci pour ton message à mon attention sur la file du jour, j'apprécie.
Je me demandais une chose, quels critères te permettent d'ajuster correctement ton ut en tick ? Je vois que tu oscille entre 200 et 500 ticks. Perso, pour scalper, je suis toujours en 100 ticks car au delà j'ai vraiment l'impression de manquer d'infos...

Merci de ta réponse !
Bon week-end !

Bonjour Zaco,

Tout d'abord, juste pour te dire quelques précisions sur mon message d'hier. Il était très caricaturale au niveau des horaires , mais c'était juste pour te faire comprendre qu'en début de séance, les tendances 5 min sont fortes et si tu n'es pas dans le bon sens cela peut vite te couter cher.

Les plus clairs en début de séance étaient de 15h30 à 16h45 mais ça va très vite.

Hier, sur le nasdaq en début de séance, on a eu 2 principaux mouvements entre 15h30 et 16h45 :

1 - tendance clairement haussière de 15h30 à 16h09 avec volonté de franchir les 12000
2- Réintégration des 12000 (Consolidation) de 16h10 à 16h45

le graphique commence au 2ème temps du 1er mouvement (à partir de 16h00 ut 1 min)

Short NQ 24 juin juin.png (53.01 Kio) Vu 363 fois

1er Mouvement 15h30 à 16h09:
très puissant de 15h30 à 16h10 était découpé en 2 temps, le 1er temps 15h30 à15h55 (11850 à 11984) puis un 2ème temps plus puissant de 16h00 à 16h09 (11943 à 12082)
Personnellement, j'ai pris le début de chacun de ces 2 temps (1/3 des gains du jour environ):
(j'étais sur le DOW pour le 1er (15h31), j'ai pris un Up jusqu'à 31000 puis je suis revenu sur le nasdaq et j'ai pris le début du 2ème temps 11950 vers 12000).

2ème mouvement 16h10 à 16h45 : Réintégration des 12000 (Consolidation)

Dans ce mouvement, il faut donc commencer à shorter.
Personnellement, j'ai même commencé à 16h03 (voir la capture de mon post de 16h11 ci dessous). Cela peut paraitre suicidaire pour beaucoup après plus de 200 points de hausse de shorter avant le sommet.
Bien que l'indice continue de monter, je considère qu'il est épuisé donc je préfère shorter.
Ensuite , il fallait continuer de shorter les rebonds (voir graph ut 1 min) jusqu'à réintégration des 12000.
Malheureuusement pour moi, j'étais repassé sur le Dow et il n'a pas consolidé autant (donc moins de points pris).

24 juin post .png (53.1 Kio) Vu 363 fois

Juste pour terminer, sur mon post de résultat d'hier, tu peux constater que 60% des gains était réalisé à 16h00 (voir mon explication) et 80% à 16h30.
Donc, si on m'interdit de trader avant 19h00, ça va être compliqué pour moi.

Zaco,

Pour répondre enfin à ta question sur le graphique principal et le nombre de ticks.

Sur le micro nasdaq future, je suis plutôt à 15h30 à 500, ensuite je baisse vers 300 puis 200.
Le matin hors séance, je suis entre 100 puis 200 à 14h30.

Le mini nasdaq future est un peu moins rapide apparemment, donc je peux descendre à 100 ticks.

Mais c'est assez personnel et c'est à chacun de trouver ce qui lui convient.
En plus, si tu es en cfd à risque limité , je ne sais pas si c'est cohérent avec les ticks du future. peut être ceux du mini nasdaq ?

Quand tu dis que tu es à 100, je ne sais pas si c'est la même chose que moi mais à l'ouverture 15h30, il risque de parcourir 3 fois la hauteur de ton graphique en quelques minutes.

Pour les news, FOMC, je passe même en 1000 ticks (comme Benoist).


Autre exemple, sur le DAX, je suis plutôt en 50 ticks à l'ouverture mais hier, je suis descendu jusqu'à 10 à 11h00.

Je n'ai pas toujours le bon réglage, car dans certains cas , quand je change, j'y vois tout de suite plus clair.


A retenir :

Le principal, c'est que pour ton type de trading tu trouves le bon réglage où tu ne vois pas trop les petites bougies "parasites" qui n'ont pas de signification pour la tendance à très court terme (à quelques secondes).


Pour terminer, j'ai remarqué également que si je trade toute la journée, c'est épuisant d'être sur un réglage avec des bougies trop rapides. Mon cerveau doit être fatigué à analyser un flux de nouvelles bougies en permanence.