Journal de teg54

@F. : avec un peu de recul ils sont + drôles que "relous" … fin de la tergiversation pour moi en tous cas … Restons "centrés" sur le trading …

@moumoune : … toi j'te vois venir !!!! Ca dépend … avec l'excitation du cours il a tendance à s'allonger, alors sa tenue dépendra de la taille de ta main … …

A ce soir (pour au moins les résultats du TegZones d'avril)

cool je crois que j'ai presque le miens ... et il tient en trois mots : momentum linear regression.

J'suis en train d'affiner les paramètres.

Pour la teg-zone, j'ai testé quelques méthodes MM pour voir laquelle s’appliquerait le mieux.
Seul bémol ma simulation via le module de backtesting de prt n'est pas parfaite, surtout si un trade va à J+1.

En attendant j'ai testé deux types de MM ultra-classique :
Un d'alembert : +1 pos à chaque trade perdant, -1 à chaque trade perdant
Une martingale : *2 à chaque perdant, /2 à chaque gagnant.

Comme d'habitude, la martingale génére plus de cash mais il faut avoir les reins solides pour suivre le nombre de position surtout quand on enchaine une série de perte (ce qui a souvent été le cas en 2013, moins en 2014).
Le d'alembert, et plus linéaire et comme le profit factor théorique est supérieur à 1 ça fait un bon compromis.

Après y'a pas de règles magiques il faut aussi "sentir" un peu les trades et pas uniquement leur faire une confiance aveugle.

@F. : avec un peu de recul ils sont + drôles que "relous" … fin de la tergiversation pour moi en tous cas … Restons "centrés" sur le trading …

ok pas de soucis , ça m arrange ....

En attendant j'ai testé deux types de MM ultra-classique :
Un d'alembert : +1 pos à chaque trade perdant, -1 à chaque trade perdant
Une martingale : *2 à chaque perdant, /2 à chaque gagnant.

pourquoi tu fait pas un 1 % de capital sur le stop , si ça marche bien tu augmentes les %

2,3,4,5,6....

Pourquoi vouloir se rattrapper , si dans la globalite le systeme gagne ?

Sans malice , tes martingales ça marche meme pas dans un casino ..... tu restes mon ami .

T'inquiètes j'accepte ton humour F.

si si mathématiquement le système de la martingale ça marche, perso je ne le joue pas car ça demande trop de cash.

Rappel toi notre discution, ils jouent sur le nombre de lot pour compenser les pertes/gains intrinsec du système ... c'est une clef, ce n'est pas non plus la solution à tout.

Le teg-zone en 2013 a fait une perfo plutot moyenne et positive sur 12 mois, donc comme nous avons un système qui propose de faire plus de PV que de MV j'ai regardais ce que l'optimisation du nombre de lot pouvais donner.
ça ne change rien au stats du nombre de trade en PV ou en MV mais ça change tout en terme de résultat.

Ces systèmes de variations de nombre de lot reposent et fonctionnent très bien si il y a une répartotoon et distribution temporelle uniforme des trades en PV et en MV ... ce qui n'est malheureusement pas le cas ...

Mais, car il y a toujours un mais, je ne suis pas satisfait de ma modélisation pour les trades à J+1, donc je laisse reposer avant d'aller plus loin.

"T'inquiètes j'accepte ton humour sans souci F."

je vais changer mon pseudo en " F. "

"le teg-zone en 2013 a fait une perfo plutot moyenne sur 12 mois," ça donne quoi en %?

as tu remarque que le stop est plus prés de l entrée que le take profit ?

Donc soit tu perd 1 % soit tu gagnes plus ....

F. (oui change !!!), ne confond pas la mise (donc el nombre de lot) que tu engages et la performance (en nombre de pips) de chaque trade.

Dans le système teg-zone ont est, globalement dans un rapport PV/MV de 20/15.
Donc si ton système génére plus de signaus gagnant (TP touché avant SL) tu es mécaniquement gagnant.

Mais la répartotoon temporelle des trades est le deuxième aspect des choses : si tu as 100 trades au total, 50 gagnant et 50 perdant tu auras au bout des 100 trades en poche :
50 *20 - 50*15 = 50*5 = 250 points.
Mais imagine que les 50 trade perdant s'enchaine les uns à la suite des autres et que tu appliques ton système de 1% : il ne va rien te rester avant même d'avoir attaquer la série de 50 trades gagnant.

C'est pour ça que je répéte et insiste : les optimisations de lot de type martingale ou d'alembert ou pic-mouche ne sont éfficace que si les trades perdant et gagnant sont bien mélangé.

Mais imagine que les 50 trade perdant s'enchaine les uns à la suite des autres et que tu appliques ton système de 1% : il ne va rien te rester avant même d'avoir attaquer la série de 50 trades gagnant.

C'est pour ça que je répéte et insiste : les optimisations de lot de type martingale ou d'alembert ou pic-mouche ne sont éfficace que si les trades perdant et gagnant sont bien mélangé.

oui tu as raison .....mais si tu part avec suffisamment de capital .ça resout ça .

tu te met hors d atteinte .....


et puis le 1 % te sauve de la faillite en reduisant la taille des positions .Si ça tourne mal .

super virtueux le 1 % en MM de SCD ........

Mais imagine que les 50 trade perdant s'enchaine les uns à la suite des autres et que tu appliques ton système de 1% : il ne va rien te rester avant même d'avoir attaquer la série de 50 trades gagnant.

Pas faux, c'est un scénario à prendre en compte. Sachant qu'un cas comme celui-là (50 pertes d'affilée) serait lié, je pense, à une conjoncture économique particulière (guerre, catastrophe naturelle ou je ne sais quoi d'autre).

Ce que j'ai pu remarquer depuis que je le pratique (décembre) c'est qu'une fois par mois (c'est quasi "métronomique") il y a une correction de la paire (peu importe le sens) qui se marque, et d'un point de vue résultat s'affiche par 3 pertes consécutives dans le même "sens" (Put/Call) … Piste à exploiter je pense … comment ?? je ne sais pas encore !! (à voir si des news économiques n'influeraient pas sur ces séries)

En attendant voilà les résultats d'avril : meilleurs que mars, je retrouve un rythme "habituel" (> 200 pts / mois)

avril.png (28.41 Kio) Vu 539 fois

total.png (8.45 Kio) Vu 539 fois

Suite à certaines demandes, le point élasticité du jour portera sur le pourquoi de mes prises de positions scalping annoncées hier dans la file quotidienne ..

A++

ça me rappel les otpimisation que j'ai fait avant le mois de novembre sur mon setup.

Pareil j'aais remarqué une recurrence de 3 trades perdants toujours suivi d'un trade gagnant.

donc je me suis bingo tu joue un lot plein au lieu d'un mini la 4ème jour :
Première fois : ça apsse nickel.

Les deux fois d'après : bankeroute ...

Depuis je privilégie les pistes moins radicale

En meme temps si un systeme me fait meme 10 Mv consecutive , je le lache ..... alors 50 MV .......

En attendant voilà les résultats d'avril : meilleurs que mars, je retrouve un rythme "habituel" (> 200 pts / mois)

que demande le peuple .......