Journal de teg54

Je vais faire mon matheux deux minutes :

Les bandes bollinger qu'est-ce que c'est :
En réglage de base, une moyenne mobiel sur 20 période dont on cacul le +/- 2 Sigma (là c'est pour épater la galerie).
Sigma étant la déviation soit la variance au carré (je vous laisse vous replonger dans vos bouquin de math).
Il a été démontré qu'un grand nombre d'échantillon peuvent être représenté et s'apparente toujours à la loi de sistrition Normal.

Quel conséquence : Et bien cela permet d'affirmer que 95% (j'arrondi) des valeurs de ton échantillon seront situé à +2 ou - 2 sigma de ta moyenne.

Appliquer au trading cela donne :
La moyenne = moyenne des 20 dernières cloture
+/2 Sigma = le haut et le bas où se situe 95% des 20 derniers échantillons.

Donc quand le cours ferme den dehors d'un bande de bollinger, tu es dans les 2,5% restants des cas.
Là ou le // avec les math s'arrete :
- 1 Normalement le nombre d'échantillon doit être grand : Ici on en a 20 ... c'est un peu court
- 2 comme l'écart-type est calculé à chaque cloture, il est normal que les barre s'écarte quand la moyenne bouge
- 3 Finallement l'objet Moyenne + boll est un objet suiveur en retard 'une 20 aine de cloture
- 4 Oui cela représente bien la volatilité puisque quand tu es dans un range l'écar-type devient tout petit, ou très grand quand ça bouge.

Donc il y a des information à tirer de ce type de représentation mais attention, c'est bien la variation de la cloture qui fait bouger le graphe et pas l'inverse ...

Je vais faire mon matheux deux minutes

Moi aussi, pour juste quelques précisions mathématiques...

Les bandes bollinger qu'est-ce que c'est :
En réglage de base, une moyenne mobiel sur 20 période dont on cacul le +/- 2 Sigma (là c'est pour épater la galerie).
Sigma étant la déviation soit la variance au carré (je vous laisse vous replonger dans vos bouquin de math).

Sigma, l'écart-type ou standard deviation en english, est plutôt la racine carrée de la variance (qui est elle-même la moyenne des carrés des écarts à la moyenne...). Il a l'avantage sur la variance d'être dans la même "dimension" que la variable et de pouvoir donc lui être comparé.

Il a été démontré qu'un grand nombre d'échantillon peuvent être représenté et s'apparente toujours à la loi de sistrition Normal.

Selon la loi de distribution normale ou loi de Gauss, 95% des valeurs d'un échantillon sont comprises dans un intervalle de confiance à plus ou moins deux écarts-types de la moyenne.

oui moustique, tu as raison je me suis trompé sur l'écart-type, mea-culpa.

Pour les sigma la loi de distribution normal te donne :
+/-1 sigma : 65% des échantillons autour de la moyenne
+/-2 sigma : 95% des échantillons autour de la moyenne
+/-3 sigma : 99% des échantillons autour de la moyenne

J'ai arrondi pour faire simple.

ca "mathématise" sévère par ici !!! ... Rien à ajouter de plus que ce qui a été dit précédemment, le rappel est complet !!!

je veux dire c pas des point d entree au milieux de nulle part , apres c clair il faut gerer la position , un takeprofit de 5 points passe tres souvent mais on est la pour faire des points et je pense que il faut savoir quoi faire quand ça part dans le mauvais sens .

je crois avoir lu (je ne sais plus ou ni de qui c'était) que peu importe le point d'entrée, l'essentiel est de bien gérer ses SL/TP ... C'est totalement juste ... Mais n'ayant pas commencé à trader avec un capital démesuré, j'ai vite compris qu'il était essentiel d'avoir des entrées clairement définies ainsi que des SL/TP fixes (je parle en mon nom hein !! ). Bien sur qu'on est là pour faire des points mais la pratique (le caractère, la psychologie, ..) de chaque traders étant différente, fait qu'on se retrouve avec des "scalpers", des "swingers", etc ... Vaut-il mieux récupérer 10x5 pts ou 50 d'un coup ?? Perso, je n'ai pas la réponse !!!

Cher teg54 peut tu developper un peu ceci :

La méthode décrite en début de journal, à savoir RSBoll + prise de position sur palier, a été très efficace (et en toute franchise je ne ménage pas mes mots) pour la période de juin à octobre 2012. Les marchés changeant, il faut s'adapter, se remettre en question et trouver un nouvel angle d'attaque.

Là ou les S/R et autres paliers fonctionnaient de manière quasi métronomique (après alerte RSBoll) ils se sont retrouvés à être un peu plus perméables et à laisser passer certains trades qui étaient, deux semaines auparavant, pris les yeux fermés ... Le marché change, je m'adapte ... la volatilité a été cet angle d'attaque

je n'etait "pas là" au moment ou les divers S/R étaient "imperméables" mais il est vrai que depuis le (peu) de temps que je test ça, y'a des jours avec ... et des jours sans ...

pas vraiment de règles parfois ça vas percer du premier coup parfois au 2eme, 3, ...

après certains jour on va se retrouver avec un range de "25" et 7 rebond d'affilé sans soucis ... donc je comprend la nécessité de changer, ou au moins compléter l'outil (RSBoll) avec d'autres critères.

à titre perso je cherche encore un cocktail qui me convienne

sachant qu'il y a pas mal de piste... donc y'a du boulot ! mais je sais pas pourquoi je suis "confiant" (peut être par excès d'optimisme )

Il faut garder cet excès d'optimisme (. ... importance du psycho ... . ... ) tout en étant lucide sur la réalité des marchés et en couvrant bien ses arrières, ça évite de grosses déculottées

donc je comprend la nécessité de changer, ou au moins compléter l'outil (RSBoll) avec d'autres critères.

bien sur, savoir évoluer/s'adapter c'est primordial, ça évite de se lamenter sur le : "mais pourquoi ça ne fonctionne plus maintenant ... " , c'est faire preuve d'investissement dans son trading, c'est un état d'esprit qui permet d'être plus performant (ou au moins d'avoir eu le mérite d'essayer ) ... à l'instar des sportifs

Salut Teg,

J'ai commencé à suivre plus sérieusement l'approche. Loin d'avoir ton taux de réussite. En fait je suis flat. Mais je ne peux pas trader dans de bonnes conditions au boulot et ça me frustre grave Bref.

Je pense que l'ennemi de cette approche sont les journées à forte tendance. Comme cet AM. En fait, quand on regarde les semaines passées, en UT4h, on constate quand même qu'il y a une pu.ain de volatilité et des cours qui montent et qui descendent juste pour le plaisir. Je ne serais pas contre des bonnes journées de range.. c'est là-dessus que ça marche le mieux, tu ne me contredis pas ?

Sur une après-midi comme aujourd'hui, où entre 15h et 17h30 le cours a a peine retracé une fois de + de 10 points, comment arrive tu à négocier ? Je ne te demande pas d'entrer dans les secrets de tes recettes non plus...

Hello Djoby !!

J'suis complètement d'accord avec ton analyse sur les journées en tendance, elles font généralement mal au capital si on n'a pas un MM strict et respecté ... Je me répète encore une fois (ne le prends pas personnellement ), mais c'est vraiment dans cette optique que j'ai bossé mon indicateur, pour pouvoir profiter de ces fortes tendances ...

Je joins le graphique de l'après-midi.

T'as deux indicateurs sur ce graphique (j'ai volontairement scindé mon indicateur en deux, en espérant que l'explication soit plus claire) :

- Celui du bas est mon code "volatilité" (le "secret" ), composé d'une courbe indiquant la force de la volatilité ainsi que le sens de la tendance (courbe noire), l'autre courbe (la verte) permet de fixer mes points d'entrée "volatilité"

- Celui du haut, l'évolution du RSBoll

Pour résumer les signaux de l'après-midi :

- barre bleue 1 (14h02/03) : achat classique à 10 pts (en contre tendance)

- barre bleue 2 (14H52/53) : un peu plus tôt la courbe de volatilité (noire) franchit la ligne médiane à la hausse, on entre dans une phase "Bull". Au moment ou la barre bleue apparait, la courbe verte est sous la ligne médiane me confirmant un signal d'achat long terme.

- barre noire 1 (15h31) : Je vends ... et coupe ma position un peu plus tard (lorsque la courbe verte repasse sous la ligne médiane) pour reprendre un achat.

- barre noire 2 (15h49) : Vente (contre tendance) ... perdue ... et Oui ca arrive

- barre noire 3 : quasi même scénario que barre noire 1

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PS : Pour éviter les "polémiques" je ne précise pas à quel moment je ferme mes positions prises sur signal "volatilité" ...

Voilà, je ne dévoile rien de plus concret mais j'espère que ça pourra t'éclairer un petit peu !!!

OK, merci pour ta réponse, je vois que tu continues à bien travailler

Tu en est rendu bien plus loin qu'à tes débuts de ce journal visiblement, à jouer maintenant la tendance et non plus purement contrarien. C'est aussi un constat perso : le pur contrarien n'est pas toujours possible (comme cet AM) et dans ce cas il faudrait être assez pragmatique pour profiter de la tendance. Mais en restant toujours dans un schéma bordé de maîtrise de la position, entrée et sortie, et en restant dans la logique de l'approche initiale. Ce sur quoi visiblement tu as planché !

barre noire 2 (15h49), ça me rassure quand même que tu te prennes un gadin une fois ou l'autre...

Merci. -+

Tu en est rendu bien plus loin qu'à tes débuts de ce journal visiblement, à jouer maintenant la tendance et non plus purement contrarien. C'est aussi un constat perso : le pur contrarien n'est pas toujours possible (comme cet AM) et dans ce cas il faudrait être assez pragmatique pour profiter de la tendance. Mais en restant toujours dans un schéma bordé de maîtrise de la position, entrée et sortie, et en restant dans la logique de l'approche initiale. Ce sur quoi visiblement tu as planché !

Sans maitrise la puissance (terme à modérer dans le cas présent ) n'est rien !! ... Slogan que je trouve très juste ... La base du trading quoi : méthode, gestion et rigueur ... ... Mais sans travail, tout cela ne sert à rien !!!

-++

c dommage parce que la strategie du debut je l aimais bien....... tres simple a comprendre et a apliquer , beaucoup de signaux gagnants pour quelques signaux perdants par jour.

Moi aussi je cherche.......

c dommage parce que la strategie du debut je l aimais bien....... tres simple a comprendre et a apliquer , beaucoup de signaux gagnants pour quelques signaux perdants par jour.

Je l'aime bien aussi, et je ne l'abandonne pas pour autant ... disons juste qu'elle évolue (en 50 pages heureusement qu'il y a eu quelques modifications apportées )

Une certaine base de méthode est là, il faut ensuite l'adapter et se l'approprier ... ou la laisser tomber et aller vers d'autres horizons ... (il y a tellement de façon de trader différentes et qui fonctionnent !!!!)

(il y a tellement de façon de trader différentes et qui fonctionnent !!!!)

+1 C'est tellement vrai

...

Spoiler:

pis d'un autre côté si ça peut m'éviter de répéter 500 fois la même chose (joke inside ... of course )

Salut Teg

Content de voir le résultat de la dernière version de tes indicateurs semi-automatiques. C'est vraiment motivant de voir ce que l'on peut faire, avec du boulot.

Pour ton indice de volatilité, cela à l'air très abouti. Tu as probablement dû intégrer un élément prix pour pouvoir déterminer ta "courbe verte" qui indique la tendance en cours.

Pour ma part je fais un break du dax ne parvenant pas à stabiliser mes résultats à cause des journées en tendance qui me font mal en tant que contrarien, et de la volatilité qui parfois me chauffe trop la tête

Je me met sur le cac qui est plus lisible pour les S/R, et qui me convient beaucoup mieux. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu si longtemps avant de le tester.

Hello Guillaume,

Je me met sur le cac qui est plus lisible pour les S/R, et qui me convient beaucoup mieux. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu si longtemps avant de le tester.

Peut être parce que 5€/pt ... ... J'me permets juste cette petite remarque parce que j'essaye quotidiennement d'aiguiller des membres qui me disent se planter sur le DAX parce que trop réactif. J'ai beau leur dire d'essayer un autre produit, le premier contre-argument auquel j'ai droit est : "Ah oui mais avec le DAX tu gagnes plus !!!" ... ou j'suis d'accord mais tu perds plus aussi !!!

Pour ton indice de volatilité, cela à l'air très abouti. Tu as probablement dû intégrer un élément prix pour pouvoir déterminer ta "courbe verte" qui indique la tendance en cours.

Effectivement le prix est intégré dans le "bouzin" .. et pour rebondir sur une discussion que j'ai avec un membre en privé, je pense que le terme "volatilité" de mon indicateur n'est pas le plus approprié, "élasticité" conviendrait bien mieux.

En tous cas, bonne continuation sur le CAC, si ce dernier te réussit !!!

gagner + avec le DAX ?

il suffit d'adapter le nombre de lot.
Sinon le dax est plus excitant par sa volatilité !!

j'suis d'accord, mais l'inconscient pousse à trouver plus aguichant/att ant 1 mini-lot à 5€/pt qu'un mini-lot à 1€/pt ... d'ou un certain engouement (obstination ?!?) à vouloir absolument trader le DAX.

Je ne dis pas que je cautionne, je ne fais que rapporter une des répliques récurrentes

On remonte le tout ...

Hello à tous,

Petite mise à jour de mon journal ... Suite aux dernières remarques, j'ai décidé de profiter de l'élan de certaines positions, donc fini le TP prédéfini, je laisse courir mes positions. Par contre SL toujours d'actualité.

Je me suis recentré sur le principe de la volatilité/élasticité du prix et je ne trade plus qu'avec ça. Donc pour l'instant le trading façon "RSBoll" est mis de côté (mais je ne l'oublie pas pour autant ).

Force est de constater que profiter des mouvements est nettement plus "rentable" ... plus chronophage aussi du fait des TP non prédéfinis ... Pour l'instant cela n'est pas dérangeant ...

Bilan du jour : 86 pts ... 106 pts acquis très tranquillement entre 8h30 et 11h ... et un beau -20 pts sur un trade "pile ou face" à 15h30 (à ne pas reproduire !!! ) ...