teg54 a écrit :GOLDS a écrit :par contre concernant la volatilité moyenne annuelle il me semble que les professionnels comptent 222 periodes et non pas 260, quelqu'un pourrait il me confirmer ? Tulipe, Rogue ou Benoist ?
Ils passent rarement (voir pas du tout) ici, le mieux est de leur demander directement ...

Je passe partout...
Pour ce qui est de la volatilité, si c'est des options, j'utilise des pricers annuels qui eux calculent sur 365 jours. Donc, on compte tous les jours, qu'ils soient chômés ou non.
C'est comme ça aussi pour les taux qu'on annualise, donc quand on veut connaître l'impact d'un taux sur un mois, on fait (T/365)*30. Je crois que ça vient du fait qu'historiquement les premières options étaient annuelles.
Pour certains indicateurs (on raisonne en semaine de 5 jours, 52 semaines, pas de vacances...), ce sont des périodes de 260 jours. Je ne vois pas du tout pourquoi 222...
