Journal de trading de DAXtus

Ok je te remercie.

@Plataxis, merci pour tes réponses ! @Melchione, je voulais savoir la même chose au sujet du coût de prt. Il me semblait que c'était 4 transactions. Si c'est 2AR, et qu'on peut choisir n'importe quel contrat, alors le mini DAX à 1 EUR/point paramétré avec un SLA à 6 points nous fera un prt tout au plus à 12 EUR/mois. C'est bien plus intéressant que l'abonnement prt sur le site WEB de l'éditeur ! Du coup, cela me semble trop beau pour être vrai. A essayer...

Oui ca a l'air d'être ça. Je vais vais mettre 150€ et placer deux trades par mois, ceux dont je suis le plus sur et puis ca ira je pense.

Pour ce qui est de l'important sujet de la fiscalité, il y a une section intéressante sur ANDLIL :
la-fiscalite-t140.html
A lire ! Parce que si on n'est pas en règle, on peut se faire redresser sur 150% des PVS (plus-values).
En résumé, il faut savoir que si le trading est l'activité principale, ou s'il le devient en tant que revenu supérieur aux autres, il faut créer une Entreprise Individuelle, ou une SARL. Le statut d'auto-entrepreneur n'est pas autorisé pour les traders.

Ou on déménage au Panama lol

Plus près de nous, en Suisse, il n'y a pas de taxe sur les gains financiers, si je ne m'abuse.

Extrait 1 :
Nombre de trades : 27
Trades gagnants : 16
Trades flats : 3
Trades perdants : 8
Ratio trades gagnants/perdants :
Profit Factor = (somme des gains) / (somme des pertes) : 67.5/204.5=0.33
MaxDrawdown (perte cumulative maximummale) : 137 EUR.

Extrait 2:
COMMENTAIRES
=> Des pertes comme d’habitude, mes deux premiers trades ont touché mon SLA !
En moyenne, depuis que je trade en démo, mes pertes ont régressé par paliers nets. Tant que je n’aurai pas revu mes Setups à fond, je reproduirai plus ou moins ma stratégie actuelle perdante, qui est ma toute dernière. Elle est limitée par mes outils. Ouvrir un compte réel pour bénéficier d’une clé API, et la récupération d’un écran HD, augmenteront peut-être un peu mes performances. Néanmoins, jusque-là je me débrouille sans jamais me décourager en récoltant de temps à autre une info dans les réponses sur mon journal de trading chez ANDLIL, ou sur celui de Melchione qui est celui avec lequel j’échange le plus ici, et qui marche très fort. Ce soir Plataxis est passé également. De plus, tous les matins en tradant, je ne manque pas la section day-trading scalping du jour. Ce matin Benoist Rousseau a expliqué que le Break out se faisait en trois temps. Au troisième test de la ligne, le Cours franchit. J’ai testé, et cela m’a fait gagner quelques points bienvenus alors que je me faisais démonter ! Si je n’avais pas choisi ici pour pseudo « DAXtus », qui signifie « Cactus » en allemand, si si, j’aurais pu prendre « Shadok »…
« En essayant continuellement, on finit par réussir. Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche ».

Salut, tu as essayé de mettre un SLA à 10 plutôt que 6 parce que 6 ca me parait faible pour le Dax qui est quand même très nerveux. A mon avis 6 c'est bien pour le CAC mais pour le Dax c'est un peu juste. Je sais que moi je m'autorise une perte jusqu'à 10 points.

Salut Melchione !
J'ai essayé le SLA à 10 points au début de ma démo. En baissant à 6, je me suis rendu compte que je perdais moins. Mes trades perdants sont nettement plus importants en nombre de points moyens que mes trades gagnants. C'est pourquoi, j'en suis encore à me chercher au niveau des Setup et des timings.

Extrait 1:
TRADES
Nombre de trades : 18
Trades gagnants : 8
Trades flats : 3
Trades perdants : 7
Ratio trades gagnants/perdants : 1.142
profit factor = (somme des gains en EUR) / (somme des pertes en EUR) : 58.5/188.5=0.31
MaxDrawdown (perte cumulative maximummale) : 139.5 EUR (27.9 pts)

ATR7
ATR7 UT1 min : 5.4 (10h30) ATR7 UT1 max : 14.3 (à 9h10)
Nombre de minutes avec ATR7 < ou = à 6 : 5
Ratio temps de trading/temps où ATR7 < ou = à 6 : 105/5=21

Extrait 2:
COMMENTAIRES
=> Bonne volatilité. Pertes.
=> Aujourd’hui, j’ai réessayé les rebonds sur les MME10,20,50 en UT1/5/15. Peu de succès, et pas mal de pertes. Je pense qu’il me faut savoir utiliser les rsi 14 en UT1/5/15, l’ATR7 en UT1, et le comportement des Cours face aux niveaux (nombre de tests/passages) pour tenter de déterminer chaque fois si nous sommes en configuration de rebond ou de break out petit ou grand.

Extrait 1
TRADES
Nombre de trades : 25
Trades gagnants : 13
Trades flats : 2
Trades perdants : 10
Ratio trades gagnants/perdants : 1.3
profit factor = (somme des gains en EUR) / (somme des pertes en EUR) : 93/228.5=0.407
MaxDrawdown (perte cumulative maximummale en EUR) : 143.58

ATR7
ATR7 UT1 min : 5.4 (10h51) ATR7 UT1 max : 12.4 (10h02)
Nombre de minutes avec ATR7 < ou = à 6 : 14 (entre 9h et 11h)
Ratio temps de trading/temps où ATR7 < ou = à 6 : 8.57

Extrait 2:
COMMENTAIRES
=> 135 EUR de pertes + « 2 ajustements d’intérêts » (-3.91-4.17) qui ne correspondent à rien, puisque je n’ai pas de positions ouvertes, et au pire je devrais avoir perdu 2 SLA en plus si j’avais oublié deux positions. Curieux !

=> Comme hier, j’ai tenté des rebonds sur MME. Cela a marché un peu mieux qu’hier, mais je ne suis pas au point, car c’est un setup qui me fait davantage perdre que gagner.

=> J’ai passé mes TPA à 2, au lieu de +1. La bonne volatilité s’y prêtait. De plus, je prenais mieux les extrémités de ranges, ce qui laissait plus de place à des gains potentiels. A travailler…

Extrait 1 :
TRADES
Nombre de trades : 26
Trades gagnants : 13
Trades flats : 5
Trades perdants : 8
Ratio trades gagnants/perdants : 1.625
profit factor = (somme des gains en EUR) / (somme des pertes en EUR) : 64.5/195=0.33
MaxDrawdown (perte cumulative maximummale en EUR) : 141 EUR

ATR7
ATR7 UT1 min : ATR7 UT1 max :
Nombre de minutes avec ATR7 < ou = à 6 :
Ratio temps de trading/temps où ATR7 < ou = à 6 :

FONDS
11244.81-11110.39=perte de 134.42 EUR, dont 3.92 de frais over night alors que je ne trade que de 9h à 11h !
Bug de la démo ig
ajustements-d-interets-positions-courte ... t4616.html


Extrait 2 :
COMMENTAIRES
=> Séance en pertes.

=> Des frais over night pour le second jour consécutif. Un bug connu de la plateforme démo d’ig.

=> Mes bilans sont fastidieux à faire, mais ils sont si complets qu’à travers eux je peux presque revoir les séances comme elles ont été. Le mieux est Takaticks, cependant si le marché évolue, les deux années qu’il couvre ne resteront pas significatives pour les conditions présentes…

=> Les setups de rebonds et de franchissement-rebonds semblent beaucoup mieux fonctionner avec une UT1 et un UT15 de même couleur. Cela peut se comprendre, car c’est au premier passage que le rebond est plus susceptible de se produire. Reste à voir ce qu’il en est avec les RSI14…


=> Je vais réécrire mes setups. A mon sens, avec la psychologie dans le trading, la gestion du risque (money management), et l’analyse technique, ils représentent l’un des quatre domaines à creuser pour réussir en trading.
Ici, pour le moment je me contenterai de les énumérer sans proposer les caractéristiques techniques permettant de les « prévoir ». Car, à l’évidence il me reste à les définir correctement. Mes séances de trading finissent rarement en gain…
Cette nouvelle énumération devrait m’aider à clarifier mes idées à leur sujet. Précisément, il s’agit pour moi de nommer l’ensemble des setups pour lesquels je devrai peu à peu proposer les configurations techniques permettant de les voir arriver.

Rappelons que face à un niveau de prix/ligne de prix, agissant systématiquement par rapport au Cours en tant que support ou résistance, et se manifestant sous diverses formes telles qu’un prix rond, un PPV, une ligne de tendance, ou bien encore une ligne de figure chartiste, deux options sont à prévoir : le rebond ou le break-out.

Voici donc mon énumération de l’ensemble de mes setups, les différents Rebonds et Breakouts.
Un rebond peut se présenter de quatre manières :
1- le Cours reflue sous la ligne sans la toucher « CFlux »
2- le Cours touche la ligne, et rebondit « TReb »
3- Le Cours traverse la ligne, puis la refranchie dans l’autre sens avec la même Bougie en UT1 « ReF »
4- Le Cours traverse la ligne, puis la refranchie dans l’autre sens avec la Bougie suivante « ReF2 »

Un break-out peut se présenter de deux manières :
1- petit break-out, Cours qui traverse la ligne, s’en éloigne un peu, puis revient près d’elle ou la touche sans la retraverser : « break out »
2- gros break-out, Cours qui traverse la ligne, et poursuit son mouvement « loin » d’elle : « break out ».

Pour conclure, il existe selon ma perception actuelle, six setups à déterminer à l’aide de mes indicateurs techniques…

Extrait 1 :
TRADES
Nombre de trades : 12
Trades gagnants : 9
Trades flats : 1
Trades perdants : 2
Ratio trades gagnants/perdants : 4.5
profit factor = (somme des gains en EUR) / (somme des pertes en EUR) : 43.2/21.5=2.023
MaxDrawdown (perte cumulative maximummale en EUR) : 21.5 EUR.

ATR7
ATR7 UT1 min : 4.7 (9h57) ATR7 UT1 max : 10 (9h17)
Nombre de minutes avec ATR7 < ou = à 6 : 52 mn !
Ratio temps de trading/temps où ATR7 < ou = à 6 : 120/52=2.3

FONDS
11110.39-11132.39=gain de 22 EUR.

Extrait 2 :
COMMENTAIRES
=> Séance en gain. Et, avec un profit factor à 2 pour la première fois !
=> Faible volatilité. Jour de l’indépendance aux USA.
=> Ma première séance de trading avec trois écrans. Plus de confort. Jusqu’ici, chaque fois que j’ai amélioré le matériel de « ma station de trading » mon PC, mes résultats se sont améliorés (un SSD en SATA3 à la place de mon vieux SSD en sata 2, un second écran, et maintenant un troisième écran…)

Salut DAXtus, félicitations pour ta séance en gain. Perso j'ai pas eu le temps de trader dernièrement, si ce n'est deux trois trade vite fait.
Pour ta config c'est clair qu'avec trois écrans c'est beaucoup mieux; J'ai également trois écrans et je ne pourrais pas m'en passer.

Salut Melchione !

Cela fait plaisir de te revoir sur le forum. Ne te voyant ni en ligne ni sur ton journal depuis une semaine, je me demandais si tu faisais un break ou si tu poursuivais. Si j’avais tes résultats, je pense que je serais vite accroc au trading !^^
Merci beaucoup pour tes encouragements. Aujourd’hui, des pertes à nouveau. Je pense que j’ai besoin de connaître mes limites afin de ne pas me positionner lorsque mes signaux ne sont pas entièrement présents et favorables. Quitte à placer nettement moins de trades. Le hic est que j’en ai très peu. Comme je lis le forum entre deux trades, je vois bien que les autres détectent bien plus d’entrées intéressantes que moi. Inutile de me lancer autant qu’eux sans en avoir déjà les capacités. Il me faut apprendre à être plus rigoureux dans mes timings et setups...

J’ai pas mal communiqué avec jipiji ces derniers jours. Il utilise Market Scope 2.0 (plateforme de trading gratuite en démo chez FXCM). Si tu souhaites continuer en démo chez ig passé la période d’essai de prt, tout en continuant à bénéficier des ticks, c’est « à peu près possible ». Jipiji a dégoté un add-on permettant d’afficher les chandelles en nombre de ticks au choix dans Market Scope. Les Cours du DAX chez FXCM et ig ne sont pas exactement les mêmes, mais ils se suivent. J’utilisais déjà un graphique DAX de DailyFX (FXCM web) en parallèle à ig Web pour éviter de surcharger le flashplayer de la plateforme qui rame au-delà de quatre fenêtres chez moi. Là, je pense remettre Market Scope, du 21 ticks et les volumes en ticks comme infos quand je trade avec ig web…

Amicalement.

Extrait 1 :
TRADES
Nombre de trades : 18
Trades gagnants : 8
Trades flats : 0
Trades perdants : 10
Ratio trades gagnants/perdants : 0.8
profit factor = (somme des gains en EUR) / (somme des pertes en EUR) : 62.5/172=0.363
MaxDrawdown (perte cumulative maximummale en EUR) : 99.5 EUR (-19.9 points)

ATR7
ATR7 UT1 min : 5.5 (10h58) ATR7 UT1 max : 12.7 (9h11)
Nombre de minutes avec ATR7 < ou = à 6 : 7
Ratio temps de trading/temps où ATR7 < ou = à 6 : 120/7=17.14

FONDS
11132.39-11022.89=perte de 109.5 EUR (-21.9 points)

Extrait 2 :
COMMENTAIRES
=> Pertes. Je ne sais toujours pas anticiper un breakout efficacement. Trois tests de niveau sont un bon signal, mais ils peuvent encore être très piégeurs si l’on se contente des bougies comme seule indication, me semble-t-il.
Quand je relis mes bilans, je ne vois pas ce qui dans mes indicateurs permettrait d’anticiper efficacement le breakout, ou le rebond avant le niveau. Peut-être l’ATR7 ? A additionner avec le départ de la Bougie en cours pour estimer sa taille finale…

Pour les rebonds, à part les bougies qui doivent être de mêmes couleurs, en particulier en UT1 et en UT15 pour se positionner en contre tendance, que les RSI14 soient en survente ou en surachat me donnent autant de gains que de pertes.
Une piste : Benoist Rousseau qui n’est pas avare de bons tuyaux, utilise des niveaux différents pour qualifier une survente ou un surachat. Au lieu de 30 – 70 par défaut sur l’interface web ig, il utilise 25 – 75, ou 20 – 80 selon les ut, mais il n’a pas précisé lesquelles. Je me souviens que c’est également le cas de Thami Kabbaj. Il modifie les niveaux par défaut selon que la tendance est haussière, baissière ou en range. En cas de tendance haussière, les niveaux seront 30 et 80 si je ne m’abuse. Le niveau médian se déplacera à 55. En cas de tendance baissière, il s’agira de 20 et 70, 45 devenant le milieu. De plus, il change l’ut du rsi selon ce qui a collé le mieux la vieille. Ainsi, cela peut aller de RSI14 à RSI21…

=> Je prends encore des positions périlleuses, c’est-à-dire qui ne me satisfont pas entièrement au niveau du setup. Par exemple, j’anticipe des rebonds au lieu d’attendre plus sûrement qu’ils refranchissent le niveau dans l’autre sens, et je me fais piéger par des break out. Comme je lis le forum entre deux trades, je me rends compte que je perçois nettement moins d’opportunités que les traders aguerris. Il me manque encore des clés…

Extrait 1 :
TRADES
Nombre de trades : 19
Trades gagnants : 5
Trades flats : 4
Trades perdants : 10
Ratio trades gagnants/perdants : 0.5
profit factor = (somme des gains en EUR) / (somme des pertes en EUR) : 23.5/196=0.119
MaxDrawdown (perte cumulative maximummale en EUR) : 167.5 EUR (33.5 points)

ATR7
ATR7 UT1 min : 6.4 (10h31) ATR7 UT1 max : 14.9 (10h47)
Nombre de minutes avec ATR7 < ou = à 6 : 0
Ratio temps de trading/temps où ATR7 < ou = à 6 : non

FONDS
11022.89-10855.39=perte de 167.5 EUR/33.5 points

Extrait 2 :
COMMENTAIRES
=> Grosse perte aujourd’hui. Mes positions sont surtout des rebonds, et rien ou presque n’a marché comme planifié. J’ai raté ma séance…
=> Quelques tentatives de rebond ratées sur droites de tendance au lieu de niveaux de prix ronds.
=> En parallèle de la plateforme Web ig, j’ai essayé d’utiliser les signaux de niveaux d’un graphique « Market Scope 2.0 » en 21 ticks. J’ai finalement opté pour du 100 ticks, plus clair pour moi.
=> Je prends tôle sur tôle. Quoi qu’il arrive, je ne cède pas. J’y arriverai…

Extrait 1:
TRADES
Nombre de trades : 15
Trades gagnants : 6
Trades flats : 0
Trades perdants : 9
Ratio trades gagnants/perdants : 0.666
Profit Factor = (somme des gains en EUR) / (somme des pertes en EUR) : 34.5/213.5=0.161
MaxDrawdown (perte cumulative maximummale en EUR) : 191.50 EUR

ATR7
ATR7 UT1 min : 4.2 (10h59) ATR7 UT1 max : 10.1 (9h06)
Nombre de minutes avec ATR7 < ou = à 6 : 20
Ratio temps de trading/temps où ATR7 < ou = à 6 : 6

FONDS
10855.39-10676.39=perte de 179 EUR/35.8 points !

Extrait 2 :
COMMENTAIRES
=> Pertes importantes !
=> Aujourd’hui encore mes tentatives de rebonds sur et sous les niveaux de prix ronds se sont souvent soldées par des Break out. Et, mes essais de rebonds et de Break out sur lignes de tendances ont davantage raté que réussi.
=> Utiliser un graphique en 100 ticks m’a plus distrait qu’autre chose. Quand Benoist Rousseau montre un graphique en 21ticks des niveaux de bougies, c’est très clair. Quand je me débrouille seul, ça l’est moins…
=> Comme dirait duchnok, « aller, on ne se décourage pas, on y croit ! »

Mes séances terminent presque toujours en pertes. Auparavant, je n’avais jamais autant tradé en démo, ni n’avais touché un indice. En 140 séances de scalping cfds à risque limité DAX, mon capital fictif de 30 000 EUR a été presque divisé par trois. Pour être précis, à ce jour il compte 10676.39 EUR.

Les pertes demeurent contrôlées. En moyenne, elles diminuent par paliers au fur et à mesure que je réalise comment développer une stratégie, les éléments qu’elle doit comporter, et leur utilité afin de l’évaluer correctement et remettre en question ce qui du coup apparait nécessaire.

Depuis le début de mon apprentissage en autodidacte il y aura deux ans à la fin du mois d’août prochain, j’alterne les périodes théoriques et pratiques. L’étude de l’analyse technique est systématiquement suivie par sa mise en oeuvre par du trading démo. Ce duo se nourrit l’un l’autre, et me semble la manière la plus rationnelle pour avancer.
Actuellement, je suis au maximummum de ce que je peux réaliser en démo avec mes connaissances. Il me faut revoir ma stratégie. Je ne vois pas de nouveaux éléments décisifs à lui incorporer, bien qu’elle ne donne évidemment pas les gains attendus. Je pense à me pencher spécifiquement sur la constitution de mes setups. Travail que j’ai repoussé depuis un mois par manque d’énergie.

Je vais donc repasser de la pratique à la théorie en cherchant à définir au plus près les paramètres techniques des setups dont l’existence se déduit logiquement avec un peu de pratique. En effet, il n’y a que deux possibilités de trades « viables » ou « raisonnables » : le rebond et ses différents aspects, plus les breakouts petit et grand…

Mes pensées, et des pensées.