Journal de Trading de Melchione

Bonsoir à tous, je suis nouveau sur le forum et vais m'essayer au journal de trading.

Pour commencer je vais vous décrire ma façon de procéder. Je suis en démo et ne suis pas pressé de passer en réel. Je le ferais quand je le sentirais.

J'essaie de trader un peu chaque jour. Ayant ma propre sociétéd'informatique j'ai l'avantage de pouvoir m'octroyer du temps durant la journée pour trader tout en bossant à coté, même si c'est plus difficile certains jours.

En général je sépare ma journée en deux partie. Une partie ayant pour objectif de faire des points et une deuxième (souvent fin de mâtiné ou après midi) qui est plus consacré à prendre des trades quand je le sens dans le but à la longue de m'imprégner du rythme du marché.

Durant ces deux parties je "tente" de scalper le DAX, même si il est plus coriace que le CAC, étant en démo je me dis "qui peu le plus peu le moins".
Etant en démo, je ne tient pas compte des montant gagnés ou perdu, je calcul en nombre de points gagnés ou perdu.

D'une manière général la première partie de la journée se passe pas trop mal même si j'ai remarqué que 8 fois sur 10 mon premier trade est perdant.

En ce qui concerne ma stratégie, mon graphique principale est sur 20 ticks avec le rsi 14 et les points pivots. A coté de ça j'ai le 1 minute avec Ichimoku, plus en petit le 5 minutes, 15 minutes et le 4H pour les gros niveaux importants.

L'après midi je met évidemment le DJI en parallèle en essayant de mettre le doit avec les corrélations.

Durant ma session je cherche à identifier des figures chartistes simples, des canaux de minimum 10 points en jouant les rebonds dans le sens de la tendance, les phases de consolidations (drapeaux) en visant la sortie dans le sens de la tendance. Je joue aussi les rebonds sur les nombres ronds (un peu moins sur les points pivots). Enfin, j'essaie d'identifier les biseaux descendants et ascendants ainsi que les triangles plats en visant la sortie par le coté plat (en espérant un effet bouchon de champagne).

Enfin Ichimoku me sert essentiellement à me faire garder une position quand les prix et la chinku se libèrent de tout obstacle et le rsi à prendre mes gains quand il arrive dans le rouge.

Mes problèmes à corriger:

Le premier est ce fameux premier trade qui rate trop souvent. En réel il risque d'être très difficile à gérer.
Optimiser mes entrés, en effet, trop de mes positions gagnantes passent par une phase perdante un peu trop longue ce qui encore une fois en réel sera plus difficile à gérer.
Et enfin, l'overtrade, j'ai tendance à trop trader. Ce problème sera plus compliqué à corriger en démo, ce sera plus une facette à travailler une fois en réel.

Je vous joint mes résultat de la journée qui s'est bien passé. J'ai réussi à ne pas trop trader et à ne pas rater mon premier trade (c'est la première fois que j'arrive à rééaliser les deux).

Je suis évidemment ouvert à tous conseil et critique.

Bonjour Melchione !

Moi aussi je suis nouveau sur le forum. J’utilise les mêmes ut que toi, les PPV, trois MME, et je regarde le DJI comme un indicateur avancé du DAX. Un profit factor de 5.4, avec 34.8 points en 19 trades, c'est un excellent résultat ! Encore seulement un rêve pour moi. Mais, j’y arriverai.
Tu dis que tu ne réussis pas le premier trade de la journée, alors que manifestement pour ce qui est des suivants, tu t’en sors haut la main. Si ton trade problématique est celui à l’ouverture de la Bourse à 9h00, j’ai peut-être une piste à te proposer, vu que c’est celui que je réussis le plus souvent. A 9h00, le cours ne rebondit pas, il casse les niveaux…
J’aime bien ton fichier Excel pour le bilan de ta journée !

Amicalement.

Salut DAXtus,

je t'avoue que ce n'est pas tous les jours comme ça, il y a des jour ou rien ne se passe comme prévu. Pour le premier trade j'essaie de me forcer à ne pas en prendre avant 30 min devant les cartes.

J'ai commencé à lire ton journal aussi tu analyse bien tes journées de trade avec dans ton fichier Word. D'après ce que j'ai compris tu le tiens à jour pendant que tu trade, que je n'arrive pas à faire.

Pour aujourd'hui et demain je pense ne pas trader, étant deux jour très particulier je ne pense pas apprendre grand chose si ce n'est remettre en question mes idées. J'en profite pour peaufiner mon fichier excel que je rempli en utilisant les exports excel ig.

je te le met en pièce jointe si tu veux t'en inspirer. Il est composé d'une page par jour de la semaine, plus un tableau récapitulatif de la semaine et enfin d'un onglet ave des graphique sur l'évolution (ex: l'évolution du nombre de trade par rapport aux résultats en pts)

Salut Melchione,

Les 30 premières minutes à l'ouverture de la Bourse offrent souvent les meilleures opportunités. Notamment le « Trade d’Ouverture » à 9h00. D'après les commentaires, dans la section : day-trading-et-scalping.html
on peut noter que les traders qui marchent bien ici réalisent leur objectif quotidien avant 9h30. Et, souvent ils démarrent à 8h pour finir quasiment à 9 h – 9h10 ! Ensuite, c’est du bonus.

Merci pour ton fichier modèle Excel de bilan de trading journalier et hebdomadaire. Il est bien pensé. On voit l'essentiel d'un coup d'oeil. Je peux te passer le modèle du mien si tu le souhaites. J'ai arrêté aujourd’hui de poster mes bilans complets, parce qu'ils sont peut-être trop longs à lire, donc décourageant pour les "pros" qui éventuellement m'aideraient si je discutais plutôt directement des points qui me posent problème. Toutefois, je continue à les faire pour moi, donc je peux les passer en MP si on me les demande !

Amicalement.

Je vois, il faudrait peut être que je m’intéresse un peu plus au créneau 9h -> 9h30.
Même si je ne sais pas pourquoi mais je le sens moins bien qu'à partir de 9h30.

Je vais essayer de partager les graphiques avec les ordres passé la prochaine fois histoire d'imager un peu mieux ma façon de trader.

Je veux bien ton modèle excel, ça peut m'aider à améliorer le mien.

Voici mon modèle de bilan vierge en fichier joint. Quotidiennement, j’y ajoute le Calendrier boursier en date, un tableau mis à jour de PPV calculés sur Excel, les captures d’écrans de mes ut, et quelques trades cfds à risque limité DAX de la matinée commentés par leurs auteurs ici sur le forum. En six mois de trading en démo, il a beaucoup évolué, et je le changerai certainement encore.

Pour remplir correctement la partie du bilan où j’expose mes trades, j’utilise des abréviations que je note d’abord sur papier dès que je sors d’une position. Ensuite, je consulte l’historique de la plateforme WEB ig pour vérifier le résultat. Immédiatement après, je tape le tout dans un tableau de trades numérotés du bilan… Cela me permet d’enregistrer assez précisément d'après mes indicateurs techniques les conditions qui ont prévalu lors de mes entrées, afin d’étudier plus tard mes Setups.

Salut,

dis donc ca a l'air de te demander un gros boulot de remplir tout ca à chaque fois. Mais je suppose que ca va porter ses fruits de capitaliser ainsi sur chacun des trades pris.

Personnellement je me contente de mon fichier excel et de screens de mes trades pour pouvoir revenir dessus facilement.

Pour aujourd'hui je me suis essayé à trader avec cette folle volatilité. J'ai été surpris par le spread de 7 mais au final avec la volatilité accrue ca ne change rien vu que je suis en démo. En réel cela aurait demandé un compte assez conséquent pour pouvoir absorbé une perte de 30 pts en 2 secondes, et surement un peu plus difficile à gérer émotionnellement.

Bilan : J'ai pris 5 trades, 4 gagnants et un perdant pour un total de 75.8 pts.

Le premier je l'ai pris sur un replis lors de la grosses montée de l'ouverture, ensuite j'ai attendu que les cours reviennent sur les 9400 pour repasser long. J'aurai certainement du attendre et prendre plus bas. Ensuite il y a un une consolidation j'en ai donc profité pour prendre un trade sur un rebond de la base inférieur. J'ai tenté le rebond sur la résistance supérieur mais il n'a pas rebondis, mais je me suis rattrapé en prenant la cassure de cette même résistance et ainsi sortir du canal.

Vu la forte volatilité, j'ai essayé de tenir mes positions en placant mon stop à zero et j'ai attendu une bougie rouge en 20 ticks pour sortir.

Au final on avait un beau drapeau.

Le résultat n'est pas très significatif car j'ai fait 75.8 pts en 5 trades mais si on part du principe que le spread étant de 7 au lieu de 1, que donc la volatilité est 7 fois supérieur à la moyenne, et donc qu'en temps normal j'aurai fais un peu plus de 10 pts.

24062016_graph.PNG (31.32 Kio) Vu 1871 fois

24062016.PNG (74.64 Kio) Vu 1867 fois

Bravo Melchione ! Pour ma part, un trade d'ouverture à 9h00 paramétré avec un SLA à -6, et un TPA à +6. Résultat un lag, et : -6 points, alors qu'au niveau négocié à l'achat 9265.2, il y avait largement la place pour mon gain. La sortie en auto n'a pas été assez rapide. J'utilise la plateforme de trading Web ig, Flashplayer...
Avec un spread à 7 points et cette volatilité explosive, j'ai préféré ne pas continuer, et regarder le spectacle des graphiques et les commentaires sur le forum.

J'avoue que le SLA à -6 aujourd’hui c'est compliqué, ca va beaucoup trop vite, même si apparemment le spread vient de baisser pour tomber à 3. C'est déjà mieux.
J'essaie de ne pas mettre de stop automatiquement pour éviter cela, en essayant de fermer mes positions quand il le faut, même si ce n'est pas toujours facile, mais j'ai trouvé une technique pour m'aider à fermer une position. Quand un spread part mal, plutôt que de me dire que si je ferme ma position j'encaisse ma perte, je me dis plutôt que je ferme et que je reprendrais la position quand ca repartira dans mon sens et au final si ca repart dessuite dans mon sens je n'aurait risqué qu'un point de spread.

J'ai pris deux nouveaux trades dans le sens de la tendance, un sur le rebond à la fois de l'oblique et d'un plus bas de 10h55 à 9610 et un autre sur le retour au 9610 que j'ai fermé un peu tôt car ca a hésité, j'ai eu peur d'un changement de tendance.

24062016-2_graph.PNG (36.7 Kio) Vu 1860 fois

Changement de tendance ?

24062016-3_graph.PNG (63 Kio) Vu 572 fois

Résutat gagnant, malgrès un premier départ raté. La tendance est bien repartie à la baisse, avec un renfort lorsque l'on a cassé les 9610.

Bilan: première perte de 19 pts suivi d'un gain de 32 pts avec le renfort sorti flat, qui aurait été en bénéfice si je l'avait laissé encore un peu courir.

Et la baisse continue...

24062016-4_graph.PNG (32.8 Kio) Vu 570 fois

Je vais arrêter là pour ajourd'hui.

BIlan : 10 trades, 7 gagnants 3 perdant (dont 1 de 0.2pts) pour un gain total de 98.8 pts.

24062016.PNG (87.36 Kio) Vu 568 fois

D'après Benoist Rousseau, un profit factor durablement >2 est ce qu'il faut à une stratégie pour être gagnante. Tu réalises un score de 3 dans des conditions difficiles. C'est un très bon signe pour passer en réel, me semble-t-il ! En ouvrant un compte à partir d'un lien de parrainage ANDLIL, on bénéficie de micro-contrats ig à 1 EUR/point sur le DAX...
Ta manière d'entrer m'intrigue. Je suis un débutant qui cherche toujours à savoir comment me positionner.

Je réfléchirai au réel en septembre car je ne pense pas que Juillet Août y soit propice.

En ce qui concerne ma facon d'entrer sur le marché je n'ai pas vraiment de Setup, je m'appui plus sur des figures chartistes simples et sur des canaux (obliques et horizontaux) en jouant les rebonds.

J'aime particulièrement les phases de consolidations en forme de drapeaux. en jouant les supports et visant la sortie dans le sens de la tendance.

Je regarde aussi les enchaînements de plus hauts et de plus bas pour déterminer si la tendance est supposée continuer ou a une chance de changer.

Sur le changement de tendance plus haut, j'ai tracé un support reliant les deux plus haut précédents, et je voyais que l'on s en approchais, deplus, on avait cassé le support de la montée et fait un pull back, le risk/reward était donc intéressant même si mon premier essai a échoué. J'aurai du attendre un plus haut plus bas que le précédent pour entrer en position.

D'après John Murphy, un célèbre analyste technique américain, les figures en drapeaux, fanions, et triangles ne seraient réellement valables que sur deux à trois semaines. Mais, il trade depuis longtemps, et son horizon le plus cours est le day trading. Ce n'est pas un scalpeur. Une de mes premières démarches stratégiques avait été de repérer ces figures pour les tenter en scalping. Avec l'interface Web ig, j'ai vite abandonné les tracés en cours de séance...
Après avoir regardé ton second graphique, il me semble que tu valides un support ou une résistance après un troisième "touche-rebond", comme le préconise Murphy en swing-trading.

Pour les drapeaux, fanions, je mes trouve plutôt efficace en 20-21 ticks, par contre en 1 minute je les trouve moins clair. Et pour les supports et résistances, en effet, il faut qu'ils aient au quelques touches, même si il m'arrive d'en tenir compte si je vois qu'il a déjà rebondis de manière durable dans un massé proche, cependant avant de prendre positon j'attend que le mouvement s'amorce quitte à laisser passer 1 ou 2 pts.

Merci pour ta réponse Melchione !

Benoist Rousseau aussi scalpe en ut de ticks, (21 pour être précis). Tu l'as sans doute lu. Et, il est vrai qu'on voit bien les supports et les résistances à CT se former quand il poste une capture d'écran. Comme je ne suis qu'en démo, je vais essayer de continuer de me débrouiller en UT1. Cela finira peut-être par être gagnant. "Qui peut le plus, peut le moins"...

Salut, oui de toute façon il faut trouver l'ut que l'on comprend le mieux.
Mais il y a une raison d’utiliser l'interface d'ig plutôt que prt, parce que prt plus takascalper c'est vraiment un bonheur.

Salut à tous,

aujourd'hui journée encore une fois spéciale. J'ai reg&rdé l'ouverture et été surpris de ne pas voir de gap baissier.

J'ai attendu que les spread reviennent à 1 pour trader et je me suis emporté.
J'ai fait de l'OverTrading très chanceux.

Un truc qui n'arrivera certainement jamais en réel. A chaque fois que je pensais que les cours allaient rebondir dans un canal ils rebondissaient et lorsque je renforçais ma position il continuait dans mon sens (à quelques exceptions près).

Les séance comme celle-ci sont très dangereuse à mon goût, difficile de ne pas tomber dans l'excès de confiance mais c'est de la démo, une telle séance n'arrivera jamais en réel. En réel ma journée aurait été terminé au 6ème trade.

Je me suis crus dans un jeu vidéo, j'était en mode automatique :s

Résultat de la séance 110 trades pour un total de 328,1 pts (autant dire n'importe quoi).

Le bon coté c'est que donne tout de même confiance en la stratégie.

J'espère que demain sera plus calme et essaierai de me contenter de 10-15 trades plus sérieux.

2062016.PNG (143.9 Kio) Vu 524 fois

Melchione, j'ai téléchargé ton fichier et je voulais te remercier.