Journal de trading de mes +20 robots

Bonjour à tous,

Depuis plusieurs mois maintenant je me suis découvert une passion pour le trading algorithmique, que je pratique via la plateforme PRT + un environnement codé main qui me permet d’évaluer et de suivre chaque robot.

J’ouvre ce topic afin de partager avec vous les futures performances de ma stratégie (en argent réel) et aussi les futures réflexions que je serai amené à faire quant à celle-ci. Pour le meilleur et pour le pire
L’idée d’avoir des « comptes à rendre » avec vous devrait me conduire à donner le meilleur. J’imagine que c’est en partie pour ça que Benoist tient ce blog aujourd’hui.

Voici les quelques points clés de cette stratégie, dont bon nombre sont issus de ce topic de Algoteam que j’ai lu et relu : mes-cles-pour-des-robots-gagnants-t26692-10.html
Merci Algoteam et les autres pour votre participation à ce message

Money management
Pour chaque robot, le nombre de contrat dépend de son maximumDrawDown. Pour ce faire je simule 5000 tirages (issu du backtest) sur 20 ans et retient le pire DD de tous ces tirages. Je me base ensuite sur une prise de risque de 10% du capital.
Exemple pour un compte de 10,000€ et MDD=500pt :
positionSize = 10%/(500pt/10000€) = 2 contrats

Diversification
Plutôt que de tout miser sur 1 seul robot, j’ai choisi d’en créer un grand nombre.
J’essaye le plus possible d’avoir des approches différentes dans la conception des robots, certains se basent sur :
- des indicateurs, d’autres sur des modèles fractales, breakout, trend following… Certains ne sont qu’acheteur, d’autres que vendeur...
- timeframe de 5 minutes jusqu’à 1 jour
- 6 marchés différents (eurusd, gbpusd, cac, dax, dow, us100)
L’idée est que si 1 des robots se plante, les 21 autres seront là pour le couvrir.
Pour chaque robot, je compare entre eux les horaires de prise de position via un algorithme afin de repérer des corrélations. Si corrélation il y a, alors je diminue le nombre de lot pour ces robots.

Test de robustesse
Le pire ennemi du trader algorithmique est la suroptimisation de ses robots. Par conséquent je fais passer certains tests de robustesse à chaque robot et j’apprends à repérer les signes d’un robot suroptimisé.

Ne garder que le meilleur
LA règle de survie est de réduire le plus possible le drawdown de son capital. Par conséquent, pour chaque robot j’ai poussé les variables aux extrêmes afin de ne garder que peu de trade, mais avec des RR plus importants.
De même pour le winRate, les probabilités confirment qu’un meilleur winRate diminue le drawdown. J'ai donc éliminé/repensé tout robot ne fonctionnant qu'avec des faibles winRate et gros gains.

Les stats en backtest des 22 robots :
- winRate moyen = 67% (de 47% à 97% pour chaque robot)
- RR moyen = 3.23 (de 1.9 à 8 pour chaque robot)
- Trades par mois moyen = 66 (de 0.9 à 16 pour chaque robot)

Voilà pour les fondements de cette stratégie, j’attends la suite pour vous partager les résultats :roll:

Bonne soirée à tous,
Jérémy

Très intéressant ! il y a qques mois j'ai aussi tout arrêté suite à un message de Algoteam. Je me suis mis à essayer une nouvelle strat sur les dojis en essayant de repérer les occurrences de séquences particulières à forte probabilités de gain sur plusieurs valeurs, etc etc , et même sur plusieurs années. J'ai encore fait chauffer mon PC.
Ca m'a occupé un moment, j'ai même fait tourné un mois en réel/démo.
Et hélas je suis formel : je suis resté dans le hasard total. A trop vouloir sélectionner des cas particuliers de quelques occurrences par mois dans le passé, cela ne donne rien de représentatif pour le futur. Je n'ai fait que sélectionner une série de cas particuliers qui n'ont rien donné de bon dans le réel (50% ok, 50% Nok)...Quand à la diversification sur plusieurs valeurs : j'y crois - mais encore faut il avoir plusieurs EA suffisamment gagnants. Pour l'instant ce n'est PAS mon cas, et je ne veux pas utiliser des EA que je sais être MOINS bons, en me disant qu'ils rattraperons certaines pertes à venir. A mon avis NON : ils ne feront que diminuer mon rendement ! J'essaie plutot d'avoir plusieurs EA sur la même valeur qui soient un peu différent et avec un MaxDD désynchronisé.
En plus il y a quand même assez peu de valeurs qui sont totalement décorrélées, je veux dire qui ne bougent pas tj au même moments.

Sur quelle ut tu t'es basé sur ta strat sur les dojis ?
Pour ma part le peu de stratégie que j'ai là-dessus est basé en ut 4h, en dessous c'est du bruit... Et même dans ce cas je confirme avec un indicateur. Mais oui quand même à prendre avec des pincettes tout ça.

Quant à la diversification je crois vraiment que c'est la clé. Je ne parierai sur aucune de mes stratégies seule, mais sur leur résultat à toutes peut-être.

- sur les dojis de tete il me semble bien que j'avais pris 3 périodes dans ces eaux là (H4...J1) . Du coup ça réduit bien le nb de trades, en plus que n'avais aucun indicateur, juste des probab de dojis. Je pense que c'est resté dans le hasard complet....

- côté diversification : je fais parfois des essais avec mon prog de backtest mais que sur le DAX avec plusieurs EA décalés ou avec des paramètres différents. Franchement j'ai rien trouvé de vraiment puissant. Mais en tout cas je suis certain que je ne vais pas améliorer mes résultats en moyennant avec d'autres EA sur des valeurs diverses si leur résultats séparés sont moyens. On fait pas un super super EA régulier et tout et tout avec plusieurs EA moyens.

La diversification sert plutôt à résoudre les variations d'activité qui sont difficilement anticipables.

Oui, disons que l'idéal serait de trader sur DAX/US30 et en meme temps sur JPY ou AUS ??

Cela peut être 2 robots sur le même indice.

Sur des bases de temps très différentes (mais alors y en aura un qui trade + que l'autre) ? ou avec des stratégies très différentes ? (mais rien n'empêche que les 2 se plantent)

Oui, en mode pépère "je suis occupé par autre chose", j'en ai 3 à 5 qui tournent avec tous une faible activité mais qui donc s'ajoutent, se compensent, voir s'annulent, mais ça a l'air de lisser les risques.

On doit pouvoir diminuer le MaxDD si tout va bien. Pour l'instant mon prog qui me permet de faire tourner plusieurs instances du meme EA avec des paramètres décalés en parallele ne m'a rien donné de bon dans ce sens. Le MaxDD peut parfois etre déplacé, mais il est tj proportionnellement pas plus faible. Mais bon : c'est avec quasiment le même algo en parralele.
J'ai aussi essayé le même algo avec des conditions du style : buy d'un coté que si sell en cours de l'autre - alors là c'est carrément nul !

Je vous donne des nouvelles après 1 mois de trading pour ces 22 robots.

D'autres projets sans rapport avec le trading ont fait que je n'ai pas eu de temps à leur consacrer, cela a aussi été l'occasion de m'en détacher

Durée: 1 mois
Positions: 45
Winrate: 60%
G/P: 1.33
Bénéfice: 294€ (+3.5%)

Dans le lot, 3 robots affichent des pertes importantes, 3 autres des gains importants. Quant aux autres quelques petits gains. 6 robots n'ont pas encore été déclenchés.

Pour le moment je ne suis pas convaincu par ces chiffres, derrière ce G/P de 1.33 se cache bien trop de pertes. Je vise un G/P de 1.5-2 sur le long terme pour valider cette stratégie.

Je me donne encore 2 mois avant d'analyser l'historique de ces robots et faire des ajustements. D'ici là aucune modification n'est au programme.

Durée: 1.5 mois
Positions: 64
Winrate: 59%
G/P: 1.33
Bénéfice: 430€ (+5.1%)
Bénéfice moyen mensuel: +3.4%

Grosse perte de 210€ sur un trade vendeur jeudi dernier. Malgré tout des stats qui se maintiennent depuis la dernière fois.

J'ai remarqué que les trades les plus perdants sont plus souvent des SELL que des BUY. Mais les marchés ont l'air tout simplement d'être plutôt positifs récemment.
Une piste à creuser pour plus tard sera de backtester d'abandonner les SELL sur les indices pour certains robots.

Bénifice sur les BUY: 613€
Bénifice sur les SELL: -186€

Durée: 1.9 mois
Positions: 79
Winrate: 60%
G/P: 1.33
Bénéfice: 504€ (+6%)
Bénéfice moyen mensuel: +3.2%

Les scores sont toujours aussi réguliers et affichent toujours trop de pertes bien que positifs.

Aujourd'hui j'ai décidé d'arrêter un des robots, sur le DAX en timeframe 15min. C'est le seul robot très perdant, il a tendance à prendre beaucoup de positions et à se louper souvent aussi (17 positions et 232€ de pertes depuis le début).

Voici un point sur les résultats de chaque robot :

EURUSD
+45€
-6€
-11€
-31€

GBPUSD
+130€

CAC
-5€

DAX
+139€
+23€
+20€
-10€
-232€ (stoppé aujourd'hui)

DOW
+186€
+77€
+56€
+55€

US100
+288€

et 6 robots jamais déclenchés

J'ai du mal aussi avec les robots de type scalping. Les meilleurs retours que j'ai en backtest et réel sont ceux qui vont chercher beaucoup de points. Cependant je sécurise la plupart des robots avec des stop suiveurs.
Aussi je doute que le robot parfait n'existe, mais l'addition des résultats de 12 ou +20 robots, peut-être

Depuis quand as-tu mis en place tes robots ? Es-tu satisfait ?

Durée: 3 mois
Positions: 117
Winrate: 59%
G/P: 1.41
Bénéfice: 880€ (+10.5%)
Bénéfice moyen mensuel: +3.5%

Quelques bons trades en ce début de semaine, l'occasion de faire une publication.

Début novembre j'ai ajouté un robot récupéré sur internet qui affichait de superbes backtests sans suffisamment l'étudier avant. Ce dernier n'était pas du tout adapté à mon parc de robot, de plus j'ai mal dosé la taille des positions.
Résultat : perte de 150€ rien que sur ce robot en l'espace d'une semaine.
Ça m'apprendra, j'ai évidemment retiré ce robot.

+ Ajout d'un nouveau robot fait maison sur le Dow aujourd'hui, G/R de 3.36 en backtest, 3.5 trades par mois en moyenne et surtout une logique très simple

Ma confiance dans ces robots grandit et je réfléchis à doubler le capital et donc les positions d'ici quelques semaines.

Nouvelle piste pour cette occasion : Plutôt que de simplement doubler la taille des positions sur chaque robot, j'aimerai prendre le temps de créer 2 robots à partir d'1 en changeant très peu de paramètres à chaque fois, cela permettrait de répartir le risque.
Si demain j'ai un capital de 100000€ alors je préférerai avoir 100 robots tradant 2 lots chacun plutôt que 20 robots tradant 10 lots.

Je vais suivre ton journal avec plaisir, je préfère trader manuellement pour ma part mais je suis curieux de voir un robot bien programmé sur le moyen terme , bon courage!

Merci AURELIO62, bon trading à toi aussi !

MAKSIDE, je te souhaite bonne chance avec ta mise en prod
Tes performances sont très similaires aux miennes, je sais que tu utilises des robots qui ressemblent beaucoup au miens, donc c'est intéressant de voir qu'avec des GP en backtest d'environ 3 on arrive à 1.3-1.4 en réel. Mais ce (faible ?) GP sera-t-il suffisamment solide sur le long terme pour nous permettre d'entretenir un DD correct et des revenus réguliers ?

Bonjour les amis, ce que vous appelez le G/P sur ProrealT c'est bien le ProfitFactor en fait ?
Moi en backtest sur les 2 dernières années je suis à 2.2....pas mal non ?
Et pourtant en réel depuis quelques mois j'attends toujours !!!!

(citation effacée car interdite. merci d e(re)lire le message de bienvenue)
Oui c'est bien le ProfitFator, je ne sais jamais trop comment l'appeler.
Oui 2.2 c'est déjà bon, c'est sur combien de trades en backtest ? Tu atteins combien en réel ? Et sur combien de trades ?

Plus le nombre de trades en backtest est élevé, moins je suis exigeant sur le Profit factor.
Sur 300 trades en backtest, je serai convaincu avec un Profit factor de 2, sur 50 trades, ce sera plutôt un Profit factor de 4-6 qui me convaincra.

Après tellement de paramètres entrent en compte, ça va si vite de sur-optimiser un algo.

C'est 1143 trades de 1/2018 à 10/2019, alors bien sur c'est optimisé sur cette période - certains diront qu'il ne faut pas suroptimiser, mais quand même. Perso j'essaie d'optimiser avec des techniques qui limitent le nombre de trades (pas l'inverse).
En réel c'est plus compliqué. Je dirais que j'en suis au même point qu'au mois d'aout, mais ça remonte. Après une mauvaise période qui a été rattrapée, c'est déjà pas mal….