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Re: Journal de Trading mammon

par mammon » 06 févr. 2015 13:29

Julik a écrit :C'est vrai que le hedging permet quand même de retomber sur ses pattes, enfin si pas trop gourmand bien entendu car le court avec un hedging au alentour de 10870 ne descend pas plus bas que 857 et après nous aurait mis dans une situation plus que délicate.
Pourrais tu faire l'essai de ne pas du tout regarder ton indicateur d'élasticité une journée entière et nous rapporter tes impressions sur cette nouvelle facon de trader? peut-être que tu la deja fait?
Je sais que tu as précisé à propos de cette méthode est tout a fait indépendante de celui ci, mais il y a toujours le doute.Si tu jette un oeil a ton indicateur d'élasticité, d'avoir un a priori haussier ou baisser même inconscient ainsi modifierai ou au moins orienterais ta prochaine prise de position, et donc qui ne s'appuierai pas uniquement sur une simple lecture de graphique au final.

Toujours très intéressant de parler stratégie et méthode de trading et même en ne tradant pas ^^
Hello Julik,

Une chose importante : étant donné l'évolution du cours aux alentours de 11H50>56 il n'y avait plus lieu de hedger puisque les 2 trades (le 1er et le split auraient été largement gagnants).. donc le niveau annoncé sous les 10870 n'est plus valide.. d'expérience, le cours ne serait jamais remonté si haut si hedging il avait du y avoir.. les niveaux que j'annonce sont ceux qui auraient été pris si le cours n'avait cessé de descendre.. pas si on touche un voir deux TP :)

Et non pas d'indicateur d'élasticité pour m'influencer pour ces trades.. promis ! je m'en sers à côté, mais la méthode n'est pas du tout la même et les signaux d'élasticité ne correspondent en rien au niveaux utilisés pour cette méthode qui sont des niveaux d'accumulation et/ou de ruptures du prix :)

Trades de la matinée.. un peu fainéant : +18 pts / lot.
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Re: Journal de Trading mammon

par artes88 » 06 févr. 2015 14:53

Bonjour mammon, tu utilises un intrument combiné "differential markets" qui reflète la différence entre les deux indices?
Merci pour la réponse

Re: Journal de Trading mammon

par mammon » 06 févr. 2015 16:57

artes88 a écrit :Bonjour mammon, tu utilises un intrument combiné "differential markets" qui reflète la différence entre les deux indices?
Merci pour la réponse
Hello,

Euh non pas du tout.. Je ne connaissais même pas cet outil, je viens de le découvrir (merci Google!)

Mais je n'ai pas compris pourquoi tu me demandais ca ? Ou plutôt quelle partie de ma stratégie te fait penser à ca ?

Re: Journal de Trading mammon

par cantillon » 07 févr. 2015 10:52

Hello mammon,


Puisqu’il est toujours permis de poster des messages au sujet de l’élasticité, j’en profite et je me lance 8-)

En fait, c’est au grand manitou de l’élasticité (avec Teg, of course :) !) que je m’adresse... j’ai deux séries de questions à te poser :

Aurais-tu la bonté de poster le graphe des cours du DAX (en UT1min) pour la journée du 15 janvier dernier avec ton indicateur d’élasticité. Il y avait eu ce jour-là une volatilité assez forte suite à l’annonce de la banque nationale suisse. Je voudrais voir comment ton indicateur a réagi et géré l’explosion de volatilité de 10h45 et le comparer au mien.

Si ce n’est pas trop te demander, pourrais-tu jeter un coup d’œil aux deux graphes que je poste ci-dessous (enfin si j’y arrive…) et qui montrent comment mon indicateur d’élasticité a réagi lors de cette journée agitée ? Est-ce que cela t’inspire un commentaire, une remarque, une critique (qui me permettrait d’améliorer mon indicateur) ?
DAX UT1 15012015 0900-1300.png
DAX UT1 15012015 1300-1800.png
J’ai l’impression que je ne suis pas très loin du but que je me suis fixé, mais que mon indicateur ne réagit pas toujours proportionnellement de façon correcte aux explosions de volatilité : par exemple, à 10h30, il réagit déjà très fortement à l’accroissement de volatilité à la baisse et à 10h45, lors de la grande poussée vers le sud, il réagit dans les mêmes proportions. Or, ces deux baisses ne sont pas du tout de même ampleur.

Qu’en penses-tu ? J’ai le sentiment d’avoir du mal à doser ou à calibrer la volatilité instantanée dans mon indicateur par rapport au range de la période précédent la poussée (qu'elle soit à la hausse ou à la baisse).

Ah... élasticité quand tu nous tiens... :prier:

Si tu n’as pas le temps, no souci of course ! :merci:
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Re: Journal de Trading mammon

par mammon » 08 févr. 2015 00:01

Hello Cantillon,

Effectivement cette matinée du 15 Janvier restera comme la matinée la plus folle que j'ai connu dans ma petite vie de trader... tu trouveras le graphe ci-dessous.. attention il est difficile de le lire correctement dans la copie d'écran tellement l'explosion de 10H50 rend le reste presque illisible.. c'est pour ça que j'ai mis les flèches pour les signaux.. afin que tu te rendes compte des horaires des signaux.. le moment le plus intéressant je trouve car c'est véritablement là que l'on voit la précision de l'élasticité, c'est la différence entre le signal d'achat de 10H39 et le signal de vente de 10H46.. ils interviennent quasiment au même niveau (je crois qu'il y a 1 point d'écart!).. le total de la matinée entre 9H et 12H est de 373 points / lot...

Concernant ton indicateur, je pense effectivement que continuer à travailler sur le "coefficient" qui va représenter la volatilité instantanée est une bonne chose car pour le reste le fonctionnement a l'air correct.. mais c'est toujours difficile de se prononcer sans avoir vu le code :)

Matinée du 15 Janvier sur le dax 30 : total 373 points/lot.
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Re: Journal de Trading mammon

par cantillon » 08 févr. 2015 00:43

Salut mammon,

D'abord, un très grand merci d'avoir pris la peine de répondre, surtout à une heure aussi tardive :) ! C'est vraiment sympa de ta part.

Un autre grand merci pour ton graphe que je vais étudier de très près.

Je vois et comprends bien pourquoi l'explosion de 10h50 rend illisible le reste : en effet, quand l'élasticité acheteuse monte à près de 25, l'échelle fait que tout le reste semble "tassé".

Sans avoir trop regardé cela dans le détail, j'ai l'impression que ce qui va me donner des indications précieuses c'est ce qui se passe sur l'élasticité vendeuse après 10h50.

En tout cas, je suis extrêmement impressionné par la précision (comme tu le soulignes toi-même) de ton indicateur. Tu as shorté juste au bon moment... franchement, c'est la classe. 373 points par lot :shock: ça se passe de commentaires. Ton travail paie et d'après ce que j'ai pu lire dans ton journal, du travail tu en a fourni pour élaborer cet indicateur.

C'est ce que j'essaie de faire aussi. L'élasticité est un concept vraiment génial et universel. J'y consacre beaucoup de temps depuis quelques mois et j'ai bon espoir d'aboutir à quelque chose qui ressemblera à ce que tu as obtenu à force de persévérance.

Je pense en effet que je dois améliorer mon coefficient multiplicateur de volatilité... j'ai encore du pain sur la planche :roll:

En tout cas, merci pour le partage, pour le graphe et pour tes commentaires : sympa 8-) !!

Re: Journal de Trading mammon

par teg54 » 09 févr. 2015 16:29

Hello tutti !!!

@cantillon et Mr K. : je me permets de réagir à votre échange.

Le fait d'avoir un signal de vente (juste avant la chute) aussi lucratif relève plus de la "chance" que de la bonne conception de l'indicateur. L'élasticité ne permettra jamais d'anticiper un tel décalage des cours. En revanche, comme tu l'écris cantillon, ce qui est intéressant c'est de voir comment le point d'équilibre se rétablit à 11h33 (via l'élasticité "vendeuse"). L'avantage, une fois l'élasticité "maitrisée", est, à condition d'avoir le capital nécessaire (et les nerfs également), de pouvoir se sortir d'un évènement imprévu en minimisant la casse.

Ici, même si le signal VAD de 10h45 ne s'était pas montré, le résultat aurait été positif puisque le niveau d'équilibre (achat 10h39 - VAD 11h33) est respecté.

Ne jamais voir le profit réalisé mais la perte évitée ;)

A++

Re: Journal de Trading mammon

par thebounce » 09 févr. 2015 20:33

Salut Dr K

Une question sur tes niveaux "2" et "1", sont ils pertinents mathématiquement(c'est à dire par rapport à ton code) ou est ce par l'observation et les backtests que tu à fixé ces seuil ?

Re: Journal de Trading mammon

par mammon » 10 févr. 2015 01:03

teg54 a écrit :Hello tutti !!!

.../...

Ne jamais voir le profit réalisé mais la perte évitée ;)

A++
:mercichinois:


thebounce a écrit :Salut Dr K

Une question sur tes niveaux "2" et "1", sont ils pertinents mathématiquement(c'est à dire par rapport à ton code) ou est ce par l'observation et les backtests que tu à fixé ces seuil ?
Réponse simple : oui ils sont pertinents "mathématiquement" si on veut... Comme l'a justement rappelé Mr Teg dans le précédent message, le 1 est le point d'équilibre et le > 2 correspond à un niveau d'excès où toutes les conditions sont rassemblées.. pour faire simple ;)

Re: Journal de Trading mammon

par cantillon » 10 févr. 2015 10:51

Hello,
teg54 a écrit :Hello tutti !!!

@cantillon et Mr K. : je me permets de réagir à votre échange.

Le fait d'avoir un signal de vente (juste avant la chute) aussi lucratif relève plus de la "chance" que de la bonne conception de l'indicateur. L'élasticité ne permettra jamais d'anticiper un tel décalage des cours. En revanche, comme tu l'écris cantillon, ce qui est intéressant c'est de voir comment le point d'équilibre se rétablit à 11h33 (via l'élasticité "vendeuse"). L'avantage, une fois l'élasticité "maitrisée", est, à condition d'avoir le capital nécessaire (et les nerfs également), de pouvoir se sortir d'un évènement imprévu en minimisant la casse.

Ici, même si le signal VAD de 10h45 ne s'était pas montré, le résultat aurait été positif puisque le niveau d'équilibre (achat 10h39 - VAD 11h33) est respecté.

Ne jamais voir le profit réalisé mais la perte évitée ;)

A++
Merci Teg (je devrais dire Maître :) ) !

En ce qui concerne la chance, peut-être en faut-il dans le trading et peut-être en a t-il fallu à l'indicateur pour sortir deux signaux avec un timing aussi précis. Mais, quand on voit tous les graphes que vous avez postés mammon et toi sur l'élasticité au cours des derniers mois, on se dit que vos indicateurs font preuve d'un timing "chanceux" avec récurrence ! (attention, je ne dis pas que vos indicateurs sont infaillibles !)

Comme l'indicateur n'est en somme qu'une simple formule mathématique, il est clair qu'il y a des configurations de cours qui le prendront toujours en défaut. Il n'y a pas de formule magique et aucun indicateur ne peut prédire l'avenir. Je crois avoir lu quelque part (peut-être dans l'interview de Bill Eckhardt dans l'un des bouquins de Schwager) que l'essence même des marchés financiers fait que l'on ne peut pas savoir non seulement quand interviendra le prochain krach, mais, plus important, de quelle nature sera ce krach. Mais, je trouve que l'élasticité par son côté "neutre" (je ne sais pas comment mieux exprimer cette idée) vis à vis des cours qu'elle traduit est un excellent outil pour limiter autant que faire se peut le facteur chance.

En tout cas, avec le capital et les nerfs, comme tu le soulignes Teg, l'élasticité permet de limiter la casse, grâce au retour de l'élastique.

Une fois que j'aurais terminé de mettre au point mon indicateur d'élasticité (bientôt, j'espère, mais j'ai encore du travail parce qu'il n'est pas tout à fait au point comme je le voudrais), je comptais essayer de modéliser les types de configuration de cours qui pourraient le prendre en défaut, afin d'anticiper lorsque ces configurations commencent à se développer. Je ne sais pas si je suis bien clair, ni même si cela est possible (il y a peut-être trop de combinaisons possibles). L'idée serait de faire des sortes de crash test sur l'indicateur, comme on le fait sur un soft. Mais, pour ça, il faut que la formule soit terminée et opérationnelle. Et, pour l'instant, en ce qui me concerne, c'est toujours un work in progress...

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