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Re: Journal de Trading mammon

par leroidessables » 23 févr. 2015 14:45

Salut mammon, bon courage pour tes recherches ;)

J'écris surtout pour donner une petite info à toutes fins utiles:
mon père fait de la démo et casse pas mal de compte par l'usage d'un fort levier, mais aussi et surtout car il refuse absolument d'encaisser une perte. Il s'est donc naturellement tourné vers le Hedging et ne veut rien entendre sur "et si on simplifiait l'équation?" car 20000 lots à la vente et 20001 lots à l'achat, ça ne fait guère autre chose mathématiquement que 1 lot à l'achat. Et bien pourtant au fur et à mesure de son Hedging, son capital net grossit et cette technique lui profite donc. Mathématiquement cela n'avait pas de sens j'ai donc cherché la réponse ailleurs et je l'ai trouvé:
Si il gagne avec le Hedging, c'est que les positions rouges ne le paralyse plus, c'est à dire qu'il n'a pas l'impression d'encaisser sa perte en hedgeant, il a l'impression de seulement la geler en attendant des jours meilleurs, et se permet dans le même temps de prendre d'autres positions qui lui conviennent. En ce qui le concerne, ça marche donc (sur une expérience d'une semaine c'est court je sais), car sa compense un fort biais psycho.

En espérant alimenter un peu la réflexion :mercichinois:

Re: Journal de Trading mammon

par plataxis » 23 févr. 2015 22:08

leroidessables a écrit : 20000 lots à la vente et 20001 lots à l'achat, ça ne fait guère autre chose mathématiquement que 1 lot à l'achat.
Sauf qu'il arrive un moment où tu n'as plus le K pour te permettre de prendre la 2001 eme position à la vente du fait de la couverture exigée par le broker, et là ça fait mal, car il faut commencer à prendre des pertes...

Bref, une perte de temps, et surtout d'argent à mon humble avis.

Les "hedge funds" ne hedge que des produits corrélés MAIS distincts, de façon à maîtriser leur risque (et parfois gagner sur les 2 produits qui se décorellent temporairement).

Re: Journal de Trading mammon

par Gobelet » 27 févr. 2015 12:31

Bonjour MONSIEUR mammon.
J'essaye ces derniers jours d'implanter une adaptabilité reactive au marché dans un de mes codes, mais je seche. Me suis dit qu'un des grands seigneurs de l'elasticité pourrait peut etre m'inspirer et j'ai donc une petite question. Feel free de ne pas repondre si la reponse devoilerait trop de votre bijou. :musique:

Pour donner la valeurs de l'elastic au temps [x], il faut une (ou des) valeurs de comparaison sur une periode [y]. Pour avoir cette (ces) valeurs, est ce que tu utilises un concept de "periode fixe" (comme rsi periode 14) , quitte a en utiliser plusieurs que tu peux multiplier par des coefficients adaptatif au marché? (du genre pour l'elastoc: "on compare la variation des reponses des acteurs du marché sur 10 bougies et 100 bougies, et on en fait une petite cambouille faite de math et de coefficient") . Ou est ce que l'integralité du calcul s'adapte sans besoin de ces periodes de references ? Dans les deux cas, peux tu poser ton indic sur un quelconque produit sans necessité de changer quelques parametres? :geek:

Et tant que j'en suis a ecrire sur ton journal, je te dis merci a toi et a teg de votre travail et de vos partages! je prend conscience seulement depuis quelques jour de la richesse et de l'interet de vos ecrits!

Re: Journal de Trading mammon

par mammon » 27 févr. 2015 13:17

Gobelet a écrit :Bonjour MONSIEUR mammon.
J'essaye ces derniers jours d'implanter une adaptabilité reactive au marché dans un de mes codes, mais je seche. Me suis dit qu'un des grands seigneurs de l'elasticité pourrait peut etre m'inspirer et j'ai donc une petite question. Feel free de ne pas repondre si la reponse devoilerait trop de votre bijou. :musique:

Pour donner la valeurs de l'elastic au temps [x], il faut une (ou des) valeurs de comparaison sur une periode [y]. Pour avoir cette (ces) valeurs, est ce que tu utilises un concept de "periode fixe" (comme rsi periode 14) , quitte a en utiliser plusieurs que tu peux multiplier par des coefficients adaptatif au marché? (du genre pour l'elastoc: "on compare la variation des reponses des acteurs du marché sur 10 bougies et 100 bougies, et on en fait une petite cambouille faite de math et de coefficient") . Ou est ce que l'integralité du calcul s'adapte sans besoin de ces periodes de references ? Dans les deux cas, peux tu poser ton indic sur un quelconque produit sans necessité de changer quelques parametres? :geek:

Et tant que j'en suis a ecrire sur ton journal, je te dis merci a toi et a teg de votre travail et de vos partages! je prend conscience seulement depuis quelques jour de la richesse et de l'interet de vos ecrits!
Hello MR Gobelet (je rigole à chaque lecture de ton pseudo ;)),

Pour te répondre, j'utilise effectivement ce que j'appelle moi une valeur qui représente la "volatilité instantanée", qui varie donc bien entendu en fonction de l'évolution du prix, et qui par conséquent agit sur le calcul de l'élasticité.. concrètement, si on prend l'exemple du DAX, ma courbe peut se retrouver en excès avec des variations de 5 points en 3 minutes.. autrement dit un marché mort.. et ne pas être en excès avec des variations de 30 points en 3 minutes.. mais la période d'analyse n'est pas fixe.. le point de départ de l'analyse dépend des dernières "tergiversations du prix".

Et pour répondre à ta dernière question, je n'ai pas besoin d'adapter mon indicateur pour changer de produit, mais il y a des produits sur lesquels l'élasticité est tellement faible que il vaut mieux les prendre sur de grandes UT.

Re: Journal de Trading mammon

par mammon » 27 févr. 2015 13:44

Bon ! Revenons à la méthode "sans nom", car on me demande comment faire pour déterminer le sens de la tendance (qui est un des points d'appui de cette méthode) quand on a pas un indicateur d'élasticité...

Une petite méthode qui marche très bien la plupart du temps et pour laquelle on a pas besoin d'indicateur "maison" : on place un rsi en 9 (voir le journal de Teg pour télécharger le RSBoll Trademark Company Register Limited!), on se met en UT1mn et on regarde comment les cours viennent enfoncer les bornes hautes et basses du rsi.

Ex visuel avec commentaires, parce que c'est comme d'habitude plus parlant !

8H : barre verte, on attend un peu et on voit que le cours réagit immédiatement en repartant à la hausse.. le franchissement des 11325 confirme que l'on est repassé en tendance haussière en UT1mn.

8H33 : barre rouge sur les 11330.. contrairement au précédent signal, pas de grosse réaction et le cours continue à stagner sur ce niveau.. la tendance haussière ne serait elle pas terminée ? :)

8H47>8H51 : on s'emplafonne totalement la limite haute du rsi sans que le cours ne vienne corriger.. pas de doute on est toujours haussier..

9H03-04 : Ho ! on retape encore la limite haute du rsi mais là par contre la réaction se fait sentir immédiatement !! Ne serait-on pas en train d'amorcer un retournement baissier ? Je vous le mets dans le mile Emile ! ;)

Rien à signaler jusqu'à 10H24 : On vient taper la limite basse cette fois-ci et le cours réagit immédiatement à la hausse.. hmmm.. coïncidence ? je ne crois pas...(pour les initiés!)... je miserai sur un retournement haussier prochain... ;)

De jolies vagues nous emmènent jusqu'à 11H48 : retapage de la limite basse du rsi quelques points en dessous de 10H24 et rebondissement immédiat encore plus fort que la précédente fois...

12H28 : léger accrochage avec la limite basse du rsi et réaction immédiate à la hausse... pas de doute cette fois ci, on est bien repasser haussier !! Go ! ;)

Direction 12H35-37 : on vient taper la limite haute.. pas de franche réaction.. aller plus haut ?

Bien sûr !

12H50 > 55 : on vient une nouvelle fois s'emplafonner totalement la borne haute du rsi sans réaction... encore haussier !!

etc.. etc..

facile nan ? 8-)

Maintenant vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir mettre en place la méthode "sans nom" décrite plus haut dans mon journal ;)

++
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Re: Journal de Trading mammon

par Gobelet » 27 févr. 2015 13:49

mammon a écrit :Pour te répondre (...)
Mes humbles remerciements, MONSIEUR mammon. :mrgreen:
mammon a écrit : le point de départ de l'analyse dépend des dernières "tergiversations du prix".
C'est justement sur ce point que je bloque dans mon travail. Que considere-ton comme "dernieres tergiversions du prix" . Je ne vois enfait pas d'autres moyens que de penser en termes de bougies : les dernieres tergiversions du prix sur les deux ou trois dernieres chandelles par exemple, quite a faire une moyenne mobile rapide, ou par exemple des 5 dernieres bougies relativement au dix dernieres bougies. Ce qui introduit par conséquent la notion de periode fixe : 2bougies, 5bougies et 10 bougies, et donc n'est pas a 100% adaptatif automatiquement. Enfait c'est le concept de comment prendre en compte dans un calcul un parametre temps VARIABLE.

Bref, bref, je vais continuer mes recherches. C'est passionant. :mercichinois:

Re: Journal de Trading mammon

par mammon » 27 févr. 2015 15:04

Bilan de la journée jusqu'à 15H avec la méthode "sans nom pour le moment"
;)

Je ne sais pas si je vais re-trader cet après midi.. si oui je vous posterai le reste ce soir ou ce week-end.

PS : il y a 2 trades qui sont des tests, de moins de 1 points chacun par là.. ne pas en tenir compte !

total : environ 42 points / lot

++
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Re: Journal de Trading mammon

par mammon » 16 mars 2015 23:55

Des nouvelles des nouvelles... moins dans le coin (de Andlil) ces deux dernières semaines, je trade toujours autant l'élasticité et j'ai parallèlement continué à réfléchir sur l'utilisation des paliers dans la méthode sans indicateur dont j'ai parlé précédemment.. et je suis arrivé à quelque chose de très intéressant sur le DAX que je vais venir vous présenter dès que j'ai fini de tester tout ça !

Et.. Et j'ai enfin trouvé un nom pour cette nouvelle méthode, je l'appellerai : la méthode VITAMINES .. me demandez pas pourquoi :)

A très vite !

Voici les trades réalisés avec cette méthode aujourd'hui : environ 60 points / lot.
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Re: Journal de Trading mammon

par mammon » 18 mars 2015 16:05

- a écrit :Bonjour mammon,

Intéressant ton taf. Est-ce que tes ordres sont auto (même si manuel) ou y aurait-il une part de discrétionnaire ? (je pense que oui pour les sorties)
Je note que les sorties en pertes sont en micro pertes et que les gains sont des micro-gains ou alors des gains de l'ordre de 10 points.
En étudiant le DAX, je me suis aperçu que des setups permettant de sortir 10 points sont très courants. Donc ça vaut vraiment le coup d'étudier des méthodes qui permettent "d'attraper" ces trades-là. J'en suis au début de ma quête sur ce sujet.
J'ai l'impression que tu es bien avancé sur le sujet et j'attends avec impatience plus de précisions.
A+
JF
Hello -,

Non les ordres ne sont pas en auto, surtout que je suis en période de test sur cette méthode :)

Re: Journal de Trading mammon

par mammon » 18 mars 2015 23:10

Voici les trades du jour que j'ai réalisé avec la méthode VITAMINES.

total : 50 points / lot.

Je vous mets également les graphes retraçant la journée complète avec TOUS les signaux qui auraient pu être pris avec une présence à 100% entre 9H et 22H.. vous retrouverez les points d'entrées des 5 trades que j'ai réalisé quand j'étais là.

Le total en prenant tous les trades aurait été de 280 points / lot sans aucun trade perdant aujourd'hui et comprenant 1 Hedging.. je vous laisse le trouver :)

Je tiens à préciser que chaque point d'entrée répond à une règle bien précise que je continue à étudier et que je viendrai comme je l'ai déjà dit vous expliquer si les jours/semaines qui viennent s'avèrent toujours aussi bons... cette méthode ne requiert aucun indicateur maison ou existant.. le PRIX et jute le PRIX... même pas le temps contrairement à l'élasticité.

Je précise également que chaque trade à un TP de 10 points.

++
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