- a écrit :Ce système travaille avec des paliers de 10 points sur le DAX. et comme toi j'avais constaté de trés bons résultats au visuel; et ensuite en simulation, j'avais constaté que les résultats n'étaient plus du tout aussi bons (voire médiocres)
Ahah, je me dois d'y répondre. Je trouve que les échanges qui commencent a naitre sur ce journal sont hyper interessants et touchent bien plus que le sujet du moyennage.
Le mois passé j'ai etudié le codage sur MT4 pendant une semaine expressement pour coder certaines strategies reperées au visuel, et JUSTEMENT le travail sur palier de 10 et de 25 faisaient partie de ces strategies. En visuel, les paliers de 10 marchent du tonnerres, et c'est normal, comme je l'écris souvent la bourse n'a pas pour but de monter ou descendre mais de trouver un prix juste, ce qui provoque des flux et reflux constant dont on peut profiter. C'est le principe du travail de réintegration des points pivots de Benoist. qui peut etre repété de maniere fractale sur toutes les echelles de temps. Dans cette meme optique des paliers, j'ai par exemple créé un indicateur qui calcul les points pivots chaque 15 minutes a partir du haut/bas/cloture des 15 dernieres minutes precedantes. Que ce soit ces pivots 15, les pivots journaliers ou les paliers 10/25, le prix répond souvent tres bien a ces niveaux et les possibilités de scalp sont quasi infinies. MAIS , il y a un grand MAIS. Lorsque changement de perception du marché, l'élastique se tend en un coup bien plus fort et on va aller chercher d'autres zones a travailler. C'est la qu'arrivent le moyennage et les pertes. (j'utilise sciement le mot élastique parce que je pense que ce concept de balance du marché est la la base du travail de teg et mammon... mais sans certitudes)
Du coup, pour répondre a -, j'ai constaté la meme chose que toi : en visuel, les paliers de 10 marchent du tonnerre, mais une fois que la simulation froide et précise prend le dessus sur notre espoir aveugle, on se rend compte que la fréquence des reflux du marché ne sont pas des garants de notre reussite financiere : au contraire on voit que le point faible de la strategie (moyennage) est plus important qu'on ne le pensait.
Cela dit, je tiens aussi a rajouter que le soucis du detail, l'intelligence et l'optimisme de mammon et de Teg sont utile dans ce genre de situation et la proposition de mammon pour le Hedging n'est pas dénuée de sens et mérite une attention spéciale ! Au travaaiiiill
