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Re: Journal de Trading mammon

par takapoto » 25 mars 2019 17:08

Bonjour mammon ! :)

Re: Journal de Trading mammon

par cantillon » 25 mars 2019 17:33

Salut mammon !
Ca fait longtemps en effet !
Tu es toujours dans le sud ? 8-)
Toujours dans le trading élastique ?
A bientôt, ça fait plaisir d'avoir des signes de vie :mrgreen:

Re: Journal de Trading mammon

par Miju » 25 mars 2019 17:35

Heureux de te revoir mammon! Ça fait plaisir de lire les très vieux piliers :lol:

Re: Journal de Trading mammon

par Eversa » 25 mars 2019 17:51

Oui, très contente aussi.
Benoist est en déplacement et il a beaucoup de r-d-v, mais il te répondra dès que possible.

Re: Journal de Trading mammon

par mammon » 25 mars 2019 19:11

@takapoto : Hello ! j'espère que tout va bien pour toi !?

@Cantillon : oui, toujours ... pour tout ce que tu as dit ! Et toi où en es tu ?

@Miju : Heureux de voir que tu as été promu modérateur ! wouah !! Je dois dire Mr Miju maintenant :bravo:

@Eversa : Merci ! Toujours la gentillesse incarnée Eversa .. pour Benoist, je l'ai eu par mail entre temps ;)

Re: Journal de Trading mammon

par cantillon » 28 mars 2019 13:49

mammon a écrit : @Cantillon : oui, toujours ... pour tout ce que tu as dit ! Et toi où en es tu ?
Hello,

J'essaie d'avancer, ce qui n'est pas simple entre mon boulot qui est de plus en plus prenant et chronophage et la vie de famille !
En ce qui concerne l'élasticité, j'ai mis entre parenthèse mes recherches pendant de très nombreux mois parce que je ne parvenais pas à un résultat satisfaisant. Mais, j'ai ça dans un coin de ma tête... le subconscient y travaille 8-)
Par contre, j'ai trois systèmes qui donnent de bons résultats en paper trading et que je vais commencer à essayer en réel d'ici quelques semaines avec un capital réduit au début.
Je suis en train de regarder les différents brokers...
Suite au prochain numéro !

Essaie de nous poster quelques graphiques à l'occasion, histoire de renouer avec le bon vieux temps. :D
La saga de l'élasticité me manque, je l'avoue :roll:

Re: Journal de Trading mammon

par mammon » 16 avr. 2019 11:54

@Cantillon : désolé pour la latence... c'est top si tu as réussi à trouver plusieurs systèmes parallèles qui fonctionnent bien.. le but étant de gagner de l'argent.. peu importe la manière tant que ça tourne bien... :)

Hâte de suivre ça.. j'espère que tu en parleras (sur ton journal?)

Promis j'essaierai de poster un graph prochainement.. dès qu'il y aura une journée intéressante sur un plan élasticité.. je trade pas mal en ce moment.. donc je devrais être plus présent.. même si TeamViewer fonctionne très bien où que l'on soit ! J'ai d'ailleurs hâte que prt sorte une version vraiment mobile de leur programme.. où on pourra faire tourner notre indicateur sur mobile.. mais aux dernières nouvelles ce n'était pas d'actualité :?

Re: Journal de Trading mammon

par mammon » 16 avr. 2019 17:25

Comme promis, voici quelques graphiques.. j'ai choisi de vendredi à aujourd'hui en UT1mn car les journées sont intéressantes niveau élasticité..

@Spécial Cantillon : je t'ai remis l'indicateur en mode graphique le plus possible, car désormais personnellement je ne laisse apparaître que les barres rouges achat/vente quand c'est un "vrai" signal .. afin d'éviter de m'encombrer avec des infos inutiles... mais si je ne t'avais mis que ça, ce n'était pas d'une grande utilité pour analyser !

Donc même principe que avant, on ne prend que le premier signal au sein d'une série de barres violettes.. et on ne prend pas les signaux en dehors de ces zones...et on fait des A/R entre ces signaux..

Je n'ai pas tradé sur les 2 journées, j'ai personnellement pris tous les signaux de hier 15H41 jusqu'au dernier signal de 16H41 aujourd'hui que je n'ai pas repris à la hausse... en général je ne trade plus qu'en UT5mns.. mais je me suis dit que tu préférerais peut-être de l'UT1mn.

A la loupe.. sur les 2 journées un total de +305 points.. à noter une perte d'une quinzaine de points entre les signaux de vente du 15 Avril 10H06 / 11H40 avec le signal d'achat suivant le 15 Avril à 15H41.

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Re: Journal de Trading mammon

par cantillon » 17 avr. 2019 10:26

Hello !

D'abord, un très grand merci pour tes graphiques ! Je dois dire que c'est toujours très impressionnant, d'une part à cause du nombre de points (305 points, ça se passe de commentaires !) et, d'autre part, peut-être même principalement à cause de ça, parce que ton indicateur avec les petites barres violettes fait un incroyable travail de filtrage des "mauvais" ou moins bons signaux. Il écrème incroyablement bien. Franchement, c'est la classe :bravo:

Tu as réussi là où j'ai lamentablement échoué : mon indicateur d'élasticité donne de bons signaux d'une manière générale, mais il est plombé par les journées directionnelles où une enfilade de mauvais signaux se succèdent. Et sur le Dax, il y en a régulièrement des journées directionnelles qui te dévorent les performances des jours précédents. Il faudrait que je me repenche dessus.

Je vais regarder tout ça de très près.

Juste une petite question au sujet des barres violettes : précédemment, dans ton journal, tu nous disais en gros qu'il fallait que la volatilité fasse une pause ou devienne faible pour que les petites barres apparaissent. Est-ce que c'est toujours ce concept qui préside aux barres violettes ? Je me pose la question parce qu'en regardant ton premier graph, on voit que le 14 entre 14:05 et 14:20, il y a les petites barres violettes : or, on n'a pas l'impression que la volatilité fasse une pause. Au contraire, on a plutôt un passage assez directionnel et qui bouge un peu comparé à la phase précédente. Du coup, je me demande : c'est quoi ces barres violettes ? Tu peux me réexpliquer un peu le concept ?

En tout cas, tout ceci me donne envie de me replonger dans l'élasticité et de finaliser mon indicateur, parce que j'ai l'impression que je ne suis plus très loin finalement du but :roll:

Sinon, pour répondre à ta question précédente, j'ouvrirai peut-être un journal à mon tour une fois que je serai lancé. En deux mots, le système qu'a priori je vais trader en réel en premier sera employé en daily et sur les actions US (mais d'après mes backtests, ça fonctionne aussi sur les ETFs). A priori, ce sera sur celles du Dow Jones. Pourquoi ? Parce que c'est un univers bien identifié, que c'est sur les actions US que j'ai les plus gros historiques pour mes backtests, qu'elles offrent une bonne volatilité et que le décalage horaire avec les US m'arrange bien pour diverses raisons pratiques. Quant au système c'est du pattern mining qui a été développé et backtesté avec Amibroker.

Depuis le début de l'année, le système a généré 87 trades avec un taux de réussite de 90,63%, un rendement de 19,9%, avec un Max. system % drawdown de -2.95%, c'est-à-dire de bonnes metrics. Maintenant, je reste très prudent (notamment parce que les marchés sont favorables en ce moment à mon setup) et continue de monitorer tour ça pendant encore quelques mois avant de lancer la bête en réel. En 2018, le système a été beaucoup moins performant parce que la fin d'année a été très défavorable au setup. Néanmoins, l'année a quand même fini dans le vert avec un modeste rendement annuel de 3.3% (toujours mieux que mon assurance-vie à la banque ou le Livret A !) et taux de trades gagnants de plus de 75% et un Max. system % drawdown de -17%. C'est ce sur quoi je travaille en ce moment : optimiser les performances en implémentant un money management plus subtile que celui (rudimentaire) que j'emploie actuellement. Mais, j'aime bien qu'un système franchisse d'abord l'étape du money management rudimentaire avant de passer à quelque chose de plus sophistiqué. Sur la longue durée, c'est-à-dire entre 1990 et 2019, ce système n'a eu que 2 années perdantes : 2002 et 2008.

Voilà Monsieur ! 8-)

En tout cas, :merci: et :bravo:

Re: Journal de Trading mammon

par Scopy » 22 avr. 2019 19:32

Bonjour,
Nouveau sans l'être sur le forum j'ai beaucoup lu les sujets sur l'élasticité et travail à la construction de mon propre indicateur sur le sujet bien que je sois encore loin de résultats probants. J'ai travaillé sur la base de graphes absents ou datant de plusieurs années, avoir des graphes récents est quelque chose que je n'aurais pas imaginé possible et relance mon travail.

Merci beaucoup.

Je me lance dans la tenue de mon journal pour ce sujet et d'autres et je suivrais attentivement ce qu'il se passe ici si ce journal est amené à revivre.

Pour reprendre la question de Cantillon concernant ces barres violettes. Est-ce que la valeur derrière ces barres (la volatilité si je comprends bien) à une influence sur les courbes vertes et rouges (en faisant varier la période d'analyse, un référentiel ou autre) ou est-ce quelque chose dont le calcul est totalement dissocié et sert juste de contrôle (du type si volatilité > x alors barre violette => signal valide) ?

Encore merci et bravo pour le travail réalisé.

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