Journal de Trappiste73

Fin du suivi journalier qui reprendra si fossé.

Et fossé il y a en auto, surtout hier et encore aujourd'hui, Qui fait fait le malin tombe dans le ravin, mais le tout dans les bornes donc c'est toujours aussi saoulant mais attendu ...

Relancement du manuel , suite aux bons exemples du forum qui pousse à sortir de sa zone de confort. Setups anciens dépoussiérés. La vraie question, c'est la concentration que cela nécessite. Fait une erreur coûteuse de mauvaise lecture du graphique que je peux mettre sur le compte de la remise en route. Mais tout au long de la journée, j'ai raté des entrées parce que ça m'ennuie de rester à regarder des graphiques et pire, en fin de séance, j'ai failli plusieurs fois refaire des erreurs.
Le bilan est bon à +74 points mais suis-je plus à même de tenir le rythme qu'il y a quelques mois ? - hum.
Une solution serait de se concentrer sur les entrées les plus sereines en les laissant un peu plus vivre, avant peut-être d'augmenter la taille des positions. A voir comment ça se passe dans les prochains jours. De toute façon, temps disponible limité en journée, ce qui ne permet(tra) pas d'optimiser cette partie "trading manuel".

Et bien bonne journée à tous points de vue : manuel mieux maîtrisé que hier malgré des sorties avant signal et pas mal d'entrées oubliées faute d'être devant l'écran ou par distraction. Trois algos (2 dax et 1 WS) sont maintenant en ce que j'ai appelé "V2". C'est-à-dire normalement en version définitive moins yoyoteuse. 1 dax (l'autre est resté sagement sans rien faire) et celui sur WS ont bien donné aujourd'hui, ce que je trouve satisfaisant pour une renaissance. A voir si cela continuera.

Stand bye d'ici 2018 : pas de motivation. Algo foireux et trading manuel (dernière opé foireuse faute de SL) arrêtés. Je laisse les V2 pas très actives en ce moment en route sur les 4 comptes. A partir du 1er janvier, je fermerai mes 2 comptes persos et ça sera 100% sasu (sauf dinos sur etc cac 40). Ce qui manque à ma panoplie, c'est un algo actif plusieurs fois par jour : ça sera l'objet de mes études de ces prochaines semaines.

Enfin stand bye, pas tout à fait : l'objectif d'ici fin d'année est encore et toujours de maîtriser les oscillations des algos capables de faire des essuie-glace de plus de 500 points dans la journée pas complètement raisonnables. C'est là ou se joue probablement l'avenir de la sasu. Pas besoin d'elle pour les dinos. Et le manuel ne peut être qu'intermittent.

Salut Trappiste73, je me demandais si tu tradais en réel avec les algo ? Et si oui, si tu faisais uniquement ça ?

Bonjour, réel oui. Donc manuel intermittent et dinos en plus + gestion en direct portefeuilles de fonds + mon boulot principal + boulots accessoires + ... - pour l'instant. Comme je l'ai déjà expliqué, la création de la sasu est une étape vers une éventuelle reconversion dans quelques années avec des objectifs de trading limités : comme Benoist et d'autres, il est exclu que je passe tout mon temps à trader.

Excellent, merci pour ta réponse.
J'ai mal formulé ma deuxième question. Je voulais savoir si c'était du full auto ou du semi-auto. Mais j'en déduis que c'est du full auto.

Ah oui full auto David.

Salut xxxx, le bilan de mes dinos 2017 est à environ 160 ke avec un K investi qui est allé de 20 à 60ke (ce dernier montant qu'une fois dans l'année temporairement). Effectivement, ce sont les dinos qui me font la performance. En droite ligne de "Mais ou sont passés les yachts des clients", j'investis uniquement sur le cac quand il baisse en dessous de critères fondamentaux et je vends quand il passe au-dessus. En gros, j'ai acheté le cac à 5000-5200 et revendu à 5300, 5400 et 5500 avec en plus des A/r sur 1 à 3 séances. J'avais fait pareil en 2016 avec des achats importants quand le cac était à 4200. Cette manière de faire n'est pas automatisable. A noter d'ailleurs, que la partie dinos est un peu en stand bye faute de K tant que j'ai pas fermé mes comptes cfd à risque limité persos, ce qui devrait être fait début janvier.
En matière de trading auto, c'est complètement différent, le résultat global est pas jojo pour la bonne raison que jusqu'au 31/12, je suis volontairement en phase d'apprentissage qui va certainement déborder sur 2018.
J'ai déjà 2 à 3 systèmes potentiellement performants sur 7 qui tournent mais comme tu le dis tout dépend de l'objectif. Et justement je ne l'ai pas encore vraiment défini. Je suis un peu entre 2 eaux. Mes algos tournent entre 0 et 3 fois par semaine ce qui est peu, et peu sécurisant, avec du levier pour compenser cette faible activité mais des sl stricts genre à la "Burzum". Du coup, ça fait le yo-yo.
Idéalement, aucun des 7 ne correspond à ce que je vise qui est la même chose que toi : un algo actif (disons 2 à 3 positions) en intraday donc sans trop de levier. Je suis sur la route ... D'ailleurs comme me l'a fait remarquer Benoist une fois, probablement que le chemin m'importe plus que l'arrivée.
Ps : je viens de regarder sur 1 compte par curiosité, cette année, je suis à +15ke en auto avec un yoyo infernal. Et négatif en manuel cfd à risque limité faute à des swing pourris...
Ps ps : il est vrai que si j'arrive à maîtriser 1 ou plusieurs des 3 algos prometteurs, ça peut potentiellement cracher des flammes. Pour ça que j'attends encore avant de lancer autre chose.

Un exemple de yoyotage avec un algo dont le code a pas trop bougé, seulement récemment (dernier mouvement aujourd'hui avec moins de 2 minutes en position, 84 points *4) pour essayer de réduire l'amplitude de ses errements. Prometteur : il a réussi à enchainer 15 puis 10 positions gagnantes avant de passer par de mauvaises périodes ; on voit que le SL correspond maintenant à 3 positions gagnantes, ce qui est dans les clous vu le taux de réussite. Tentant aussi de le booster par une martingale. Mais il n'est pas abouti : encore du travail.

Capture1212.PNG (78.22 Kio) Vu 278 fois

ps : rien qu'en regardant son graphe, j'ai eu l'intuition d'une modif à faire ...

Pour compléter ce que j'ai dit sur l'algo ci-dessus :
Ses qualités: totalement indépendant de la tendance, durée en position très limitée de quelques secondes à quelques minutes, son % de positions gagnantes.
Ses limites : pas assez de positions (60 depuis juin), ratio gains/pertes.
Autre remarque : on voit très bien que si je ne l'avais pas modifié, son 2e train de pertes l'aurait ramené quasi à un bilan nul. Et aussi ce qui a été modifié : le montant des positions gagnantes, celui des perdantes n'ayant pas bougé.
Ce qui est améliorable : finalement c'est que le SL mais c'est délicat sans réduction de son activité qui lui ôterait son intérêt.

Et que donne un backtest sur les 3 dernières années, 350/400 trades avec une tendance d'equity claire malgré les oscillations ?

Il est dans les clous en backtest avec les dernières ajustements notamment parce qu'il n'est pas vraiment impacté par les tendances. Mais si je n'arrive pas à modifier le ratio (montant position gagnante) / (montant position perdante), il restera malgré tout peu productif sauf à augmenter la taille des positions, ce qui serait trop risqué. Disons qu'il est sous surveillance pour les semaines à venir. Je vais essayer de toucher au SL : je subodore qu'il y a quelque chose à trouver de plus fin par rapport à la volatilité

Le souci avec la volatilité est qu'elle est fluctuante. Comme tu le sais certainement on peut prendre n'importe quel ratio SL/TP fixe et l'appliquer à un système de trading il fournira le plus souvent des résultats différents selon les 'saisons' même si on trouvera à cette occasion des grands équilibres plus favorables que d'autres.

D'ailleurs contrairement à l'idée intuitive ces grands équilibres ne se font pas toujours sur TP/SL >1.
Il me semble que chercher à réduire un SL est ou n'est pas une option favorable, cela dépend du mode opératoire de base de l'algo.
Mais tu évoques probablement quelque chose de plus subtil qu'un SL/TP fixe

Je peux dire, sans rentrer dans les détails, que je travaille pour ma part en SL et TP fluctuants et que je ne regarde d'ailleurs pas quel est le ratio entre la moyenne des deux. Ce n'est qu'une résultante.

Et comme je te vois adepte de citations.

Fluctuat nec mergitur

C'est bien ça : SL fluctuants.
Mais malgré tout, je travaille sur plusieurs pistes d'amélioration parce qu'il a du potentiel.

Trappiste, juste un petit mot pour te remercier de partager tes experiences, c'est super motivant et ça m'a poussé à travailler sur le trading auto (je suis en plein dedans, c'est passionnant !) .

Merci Shep.
Bon finalement, l'algo précédent a épuisé ma patience et mon intérêt : fichu aux clous et remplacé temporairement par un autre moins actif. J'ai mis 5 versions en démo pour les suivre sur un mois. Ce matin, j'ai stoppé manuellement un algo dax en pv parce que je ne voyais pas très bien ce qu'il faisait en position et effectivement c'était une erreur de version. Vivement janvier ou je vais passer de 4 à 2 comptes, ça évitera ce genre de boulettes...
Je me rends compte que le temps en position est vraiment un critère essentiel pour juger de la qualité d'un algo. Sinon il prend le vent de la tendance et là difficile de juger de sa pertinence, à moins bien sûr que ce soit son objectif.

"le temps en position est vraiment un critère essentiel pour juger de la qualité d'un algo"

Je suis surpris, pour moi ceci n'est qu'un critère dépendant du contexte.
Garder une position me semble n'être ni bon, ni mauvais, comme tu le dis c'est un choix

Exemple, hier soir j'ai réalisé un exercice de programmation d'algo, un module/une idée qui pourrait m'être utile dans un autre algo. Pour l'exercice l'algo était asymétrique, il ne prenait que des longs sur des creux qu'il détectait en UT 4H (Eurusd). Par conséquent c'est de toute évidence un algo snipper de swing trading, il passe une cinquantaine d'ordre dans l'année. Testé sur 2016 sans SL (je sais cela fait frémir et n'est pas conseillé en général) il est toujours dans le vert et rapporte au final 150%, sans optimisation, mais en levier 20 car Taux de gagnants 48/49. Il peut garder des positions ouvertes soit quelques heures, soit parfois quelques semaines.
Par sécurité, je l'ai testé en SL/TP fixe 30 ou 50 points c'est moins performant au global car alors le taux de gagnant chute évidemment. (en forex il ya plus de retracements, c'est lié au caractère bipolaire intrinsèque des sous-jacents qui opposent deux devises)
Et à priori je sais que sur d'autres années il sera, par construction, rentable.