Journal de Trappiste73

Merci encore Benoist.
Sylvain, le coût du spread est bien de 2 entre 17h30 et 22h30 il me semble. De toute façon, c'est théorique pour le backtest. Si c'est moins (notamment parce que la position se déboucle le plus souvent avant la cloche), ça améliorera le réel.

Ah oui très juste. Tu payes 1 point pour entrer en position puis le spread s'élargit ce qui fait +1.
Je sais pas pourquoi j'ai calculé en prenant en compte que le spread était payé à moitié en entrant en position et à moitié en sortant ce qui aurait fait 0,5 + 1. Bref remarque intempestive^^.
Je vais lire la suite de ton journal.
A+

Tu as quand même raison parce que c'est 1 à l'achat qui intervient forcément avant 17h30 selon le code et 2 à la revente si après 17h30 (et avant 22h30) et donc bien 1,5 à rentrer dans l'interface de backtest qui va appliquer bêtement 1,5 à l'achat et 1,5 à la revente, ce qui collera plus ou moins au réel.

Coucou journal, bilan du mois de novembre qui n'est pas à comparer avec le précédent qui était à cheval mais c'est pour plus de facilités que je me cale sur le calendaire. De toute façon, les 10 premiers jours du mois n'ont pas été très actifs ni très positifs et n'influent pas vraiment sur le résultat si ce n'est à la baisse.

Pour les Algos :
- Chez IG :

ig.JPG (41.63 Kio) Vu 232 fois

- Et Prt :

prt.JPG (54.72 Kio) Vu 232 fois

Toujours pas de montée en levier sur les algos. Lancement d'un 9e algo, cette fois-ci sur l'indice anglais qui a bien démarré au niveau de l'activité mais cahin caha pour les résultats qui sont positifs mais quand même nettement moins qu'espéré. Cela va être le travail de la semaine de comprendre pourquoi. D'autant que cet indice m'a déjà coûté cher par le passé donc prudence. A noter que j'ai progressé au niveau de l'acceptation d'un % de pertes supérieur vu comme un investissement/condition du succès futur, grâce notamment à Toto le Héros - merci à lui. Du coup, j'ai 2 versions de ce nouvel algo en fonctionnement avec un % de réussite et d'activité inversement proportionnels. Cela pourrait m'apporter pas mal de nouvelles idées.
Ce qui est satisfaisant, c'est que les ratios sont tous conformes à mes règles. La surveillance hebdo est suffisante hors lancement de nouvel algo, un bon point.

Pour les gastornis : rien de nouveau sous le soleil si ce n'est qu'ils reviennent vers la ligne de flottaison. C'est vraiment la patience, la clé du succès.

Pas de trading manuel, ni ce mois, ni en vue.

propre bravo et merci du partage (=> motivation à chercher aussi )

Pour donner une idée de la diversité des approches, je fais exactement l'inverse d'autres andliliens.
Je pars quasi de la conclusion, c'est à dire d'un certain SL et TP. J'ai pas mal bougé sur le rapport entre les deux, d'abord trop optimiste puis trop pessimiste. Disons que le SL se promène entre 1 et 3 fois le TP. A partir de là, j'empile des briques de conditions pour arriver à un % de réussite qui, combiné à ce rapport, débouche sur ... des gains.
Plus on baisse le % de réussite, plus l'activité d'un algo augmente, le tout c'est d'arriver à un seuil à la fois suffisamment significatif (nombre d'opérations) et solide (% de positions gagnantes supérieur à ce qu'on vise augmenté d'une marge d'incertitudes).
Le gros avantage de cette méthode, c'est qu'un monde insoupçonné apparaît : il existe potentiellement une infinité d'algos qui vont arriver à ce résultat au moins temporairement (> 1mois) sur les principaux indices. Il "suffit" de se tartiner du big data et trouver son rythme de croisière. Le mien, c'est 2 algos/ mois à temps de travail assez partiel.
A vos bouliers !

Salut trapiste je me demandais si les algo dont tu parle correspondent à des robots de trading que tu dois programmer en mql4 ? Car si c'est bien ça j'ai travaillé un moment sur la programmation d'un robot mais j'ai fini par abandonner (trop long à apprendre la programmation ) et je suis revenu au trading manuel. Du coup je ne peux que te tirer mon chapeau pour ton travail ! Tu continue à trader manuellement en parallèle où tu te concentre sur tes algo du coup ?

Hello, uniquement en proOrder, langage prorealtime qui ressemble à s'y méprendre à du basic très simplifié, hyper simple à apprendre.
MQL4 et consorts sont adaptés à des algos de type "boîte noire" qui sont à l'opposé de ce que je fais (moins de 100 lignes de code par algo sauf exceptions). Plus le temps passe et moins mes algos sont compliqués à l'exception de la gestion éventuelle d'un SL flottant.
Pas ou plus du trading manuel du tout qui me fait péter les plombs mais du gastornis : une espèce de dinos (voir mon journal) et bien sûr de la gestion de fonds sur contrats d'assurance vie et capitalisation.

A d'accord du coup j'aurai peut-être du découvrir le proOrder quand je tentais de créer mon robot ça m'aurait évité bien des tracas avec le mql4
Oui je comprend pour le trading c'est quand même stressant mais moi pour le moment ( je débute ) ça me donne l'effet inverse ça devient un peu une drogue
Ok je vais aller voir d'un peu plus près ton histoire de dinosaure alors

Oui, je partage tout à fait l'avis que l'on peut toujours trouver un algo gagnant pour un ratio SL/TP donné. Et surtout si ce n'est que pour quelques mois.

Brièvement si TP < SL, c'est un algo typé range et si TP > SL il est typé trend.
Les deux fonctionnent mais pas aux même moments/configurations.

1 algo ah non ! des dizaines, centaines même - enfin c'est ma conviction à ce jour.
Pour le tp/sl tout dépend aussi de leur valeur. Je descends à des valeurs très basses jusqu'à TP3 et la plupart du temps ils sont fixes (sauf 2 algos) : pas d'adaptation à la volatilité. C'est l'algo en lui-même qui agit ou pas.

oui, c'était une façon de s'exprimer, il y en aura de nombreux.

Sur un mois, ce n'est pas un souci. J'en ai même eu qui pouvaient sortir des centaines de %, sauf que pour ma part je ne les ai jamais mis en prod, trop explosifs.

Toutefois cette approche est intéressante, notamment lorsque l'on dispose de capital.
En effet, dans l'hypothèse d'un algo qui est capable de sortir en moyenne 100% sur un mois, disons statistiquement 10 mois par an et les deux autres mois disons qu'il vide le compte,
il est alors possible d'ouvrir un compte de trading dédié uniquement à ce fonctionnement on/off, car investir à pile ou face avec une pièce qui tombe 10 fois sur 12 sur face est évidemment gagnant...

Ils sont pas aussi extrémistes mes bébés algos : exemple si j’ai un tp3 le sl sera à 6 donc pas de risque de cramer le compte sans levier extravagant d’autant que le strategy profit, élément essentiel, est là pour le border - mais c’est ça le principe.

C'est sûr qu'avec un TP3 et quelques ordres on ne va pas très loin, ni dans un sens, ni dans l'autre
A moins de passer en haute fréquence.
Les giga hertz devraient pouvoir sublimer les rendements mais là on entre de nouveau en territoire risqué

Homme de peu de foi ...
Le vent était contraire. Depuis des heures, ils s’escrimaient à ramer, à tour de rôle, pour faire avancer la barque, tant bien que mal, sur le lac de Gennésareth. La lune, quasiment pleine, leur permettait de voir où ils allaient. Mais après ces heures d’effort, malgré les pains et les poissons que Jésus avait rompus pour eux la veille au soir, leurs forces semblaient vaines, face au vent, et leur destination encore si éloignée...
... Pierre douta et .. coula. ... il cria : "Seigneur, sauve-moi".

Justement, ce qui permet d'arriver à un résultat satisfaisant, ce n'est pas le levier mais le fait de mettre en route suffisamment d'algos, ce qui a le mérite théorique en plus de diminuer le risque.
Pour l'instant, objectif de 8 à 10 en route, avec 2 à l'étude par mois, pour compenser, si nécessaire, 2 arrêts.

Sinon, pourquoi pas plus de 8 à 10 algos ?
- En fait, c'est une question de temps de cerveau disponible : il faut que les algos restent présents à l'esprit et tournicotent en arrière plan.
- Deuxio : c'est pas si simple de gérer le levier ou la couverture. Même en variant les Ut et les indices, on ne maîtrise pas bien le risque de déclenchement simultané. Du coup, il est vrai que le passage en pro permettrait d'accroître -un peu- le levier et surtout d'augmenter le nombre d'algos en fonctionnement. Mais à cause du point 1, je ne sais pas encore si c'est utile.

Hello les djeunes, début d'année plus qu'agité au niveau perso avec pas mal de chamboulement (décès, aléas privés). Dur dur mais c'est toujours au milieu de la nuit qu'on croit le moins au retour de l'aube paraît-il. Bref ...

En attente passage pro qui devrait être imminent (formulaire envoyé).

Suivi algos : mensuel maintenant.

Prise de bénéfices significative sur les Gastornis cac hier et aujourd'hui, société et compte perso. J'ai attendu longtemps mais revoilà les 5300 : la patience paye. Au fur et à mesure, les prises de bénéf alimentent la possibilité de ré-intervenir sur les seuils prévus mais en partant du bas fixé prudemment à 4600.

content d'avoir des nouvelles même si elles ne sont pas bonnes

bon courage

Merci Benoist. Il y a aussi du positif avec déjà 30 jours de skis au compteur.
Je me demande si je ne vais pas demander une médaille en chocolat à la société générale vu que je fais une partie significative du volume du LM15S.