Journal de Trappiste73

merci pour tes retours intéressants

Merci de rien du tout ! Vu les immenses services rendus par Andlil et ton incroyable disponibilité et patience, le moins qu'on puisse faire, c'est de rendre un tout petit peu ce qu'on a reçu.

Après réflexion et multiples backtests, je suis revenu sur les plages horaires de fonctionnement des algos.
Plus de restrictions ni la nuit, ni le weekend sauf exception. Après optimisation, je n'ai pas constaté de bugs liés au fait que la séance soit ouverte ou pas. Le risque paraît maîtrisé: peu de positions se produisent hors séances et même les algos les moins actifs ne restent normalement que quelques minutes en position.
Ce temps réduit en position est un choix ou plutôt un critère de choix impératif pour pouvoir compenser la faible fréquence des positions par leur taille.
Pour donner un ordre d'idées, chez PRT, si tous les algos se déclenchaient en même temps, mes positions sur le Dax pourraient atteindre 12 contrats (limite non pas des algos eux-mêmes mais bien de ma part avec Taille max pos). Bien sûr, cette probabilité quasi inconcevable par nature (indicateurs utilisés contradictoires selon les algos) ne s'est jamais réalisée en backtest mais ...
Quoi qu'il en soit, cette conclusion de limiter ou pas leurs activités à l'ouverture officielle doit être encore tournicotée, peut-être en comme je l'ai pioché sur le forum en variabilisant le temps d'activité selon le vix ou un critère approchant.

Moisson de points aujourd'hui et record battu avec plusieurs algos déclenchés dans la même demi-heure sans que j'en comprenne bien la raison.
Ce qui fait bizarrement écho à mon précédent post puisque je me suis retrouvé en même temps avec 10 contrats dax et 6 cac. J'ai hésité à couper mais bon j'ai préféré laisser faire. Et au bilan, 75 points sur le dax et 36 sur le cac.
Cela promet des soirées et un weekend d'étude pour réévaluer la gestion des risques. Clairement, l'association SL et Strategyprofit ne suffit pas d'autant que les positions ont duré anormalement longtemps : entre 10 et trente minutes. C'est là ou la chance intervient: la résolution du problème doit intervenir avant le coup dur ...

En fait aujourd'hui, j'ai compris un truc super important, le trading c'est comme la pêche :
Il y a le pêcheur à la mouche-scalpeur, sportif, technique et endurant.
le pêcheur à la ligne-day ou swing-trader, déjà plus mou du bidon qui attend bêtement que le poisson-marché vienne taquiner son bouchon-position.
Et le idiot de pêcheur à la nasse-trading auto comme moi qui ne voit absolument pas ce qui se passe sous l'eau, se trouve si ça se fait carrément à contre-courant dans un trou sans poisson, qui a placé ses appâts et prie pour qu'un rat musqué vienne pas lui bouffer sa prise éventuelle.
Tout ça pour dire que quand le pêcheur à la nasse, pour faire le malin, reprend une ligne et l'emmêle dans son bazar, il comprend qu'il aurait mieux fait de s'abstenir

Après la pêche à la ligne de hier, retour aux algos.

Premier essai d'un algo ventes qui présentait un backtest 64% de réussite et un profitfactor de 4,29. Et d'un algo intraday backtesté à 93% de réussite et profit factor de 4,8. Résultat ? choux blanc sur toute la ligne et mv à la clé. Preuve que le trading auto, c'est pas si simple.
Heureusement, les etc cac 40 et les algos habituels ont repêché tout ça ce matin.

Rappelons que je recherche des algos à fort taux de réussite et profit factor et donc peu actifs. Autres critères retenus : le drawdown, la perte max, le nombre de positions perdantes simultanées.
Auxquels, je rajoute un niveau de SL (perte latente max d'une position) et de strategyprofit (perte réalisée max de l'algo) en rapport avec l'UT choisie et un niveau de risque mesuré.

Pour donner un ordre d'idées, les combinaisons des deux sur les algos activés sont les suivantes :
60 points / 600e (dax)
40 points / 2.000e (dax)
40 points / 2.000e (dax)
et 40 points / 1000e sur 3 systèmes dax et cac.

J'ai lancé ce matin un algo intraday "achat" en UT 1 minute après avoir trouvé une combinaison adaptée au risque et au nombre de positions par jour (4 à-5) : 2 points / 1500e (dax) . C'est théoriquement mon algo le plus productif, reste à savoir ce qu'il va vraiment donner, les ratios étant beaucoup moins flatteurs que les autres (logique sinon ça s'appellerait une martingale).

Le mois de juin partiel chez PRT (merci - et les autres pour m'avoir expliqué les graphiques) :


(transactions 21/0/17)

A peu près le même bilan chez IG. Auquel il faudrait ajouter un algo sur cac peu actif mais positif et les etf cac 40 (manuel).
Sachant que j'ai branché et débranché des algos et donc que tout ça n'est pas trop significatif, notamment le plus grave drawdown.
L'algo intraday du 16 juin a très mal fonctionné par exemple et est en cours de ravalement.
Sinon, achat d'un nouvel ordi pour trader chez moi dans de bonnes conditions suite aux conseils de Benoist à ce sujet, avec un écran 27 pouces principal pour pouvoir lire correctement les graphiques. Reste à trouver un bon siège de bureau.

RSI ou ROI et algos.
Je ne crois pas au scientisme et à la mise en boîte des marchés par un algo. Si on ajoute à ce scepticisme jésuistique que cela fait la cinquième année sans krack, il y a un hic ou plutôt un risque inhérent structurellement lié au trading auto. Qui justifie à mon avis le même raisonnement que s'appliquent les entrepreneurs dans les pays du Tiers Monde : le RSI doit être rapide et ambitieux, bien plus dans cette discipline chaud patate qu'en scalping ou gestion patrimoniale.
Mon objectif qui peut paraître ridiculement élevé mais qui est celui d'un commerçant libanais à Kaolac, c'est d'arriver à 100% en un an et de rapatrier ce bénef en dehors du compte de trading par tranche de 10%. Pour rêver plus grand, il faut travailler plus me disait un père jésuite en me donnant des coups de règle en fer sur les doigts. Voilà mon plan de travail pour les prochains mois (même si à l'époque, cela n'a pas trop marché ).

L'apprentissage continue : j'ai essayé les us (nasdac, tech), Japon, Italie, EU, ... Résultats ? Ow, itai, ahi, aj, ... et j'ai donc redonné une bonne partie de mes gains, rattrapé par les etc cac 40 une nouvelle fois.

Pour la couverture options, classiquement j'ai décidé d'évaluer la proba d'un krack dans un temps déterminé, de multiplier par 3 la durée prévue et de rouler à l'échéance de la durée prévue. Par ex, en ce moment, je pense à un risque de repli d'ici fin août, en gros 2 mois et je prends donc un put échéance décembre strike 12100 que je roulerai début septembre.
A peine constituée, cette couverture a brusquement pris de la valeur hier (pourquoi ? heu ...) et du coup j'ai pris mes bénefs et je la reconstituerai semaine prochaine.

Pour les algos, je vois 4 périodes à backtester ou/et tester : tendance haussière, baissière, trading range et krack. Et bien sûr en plus la saisonnalité. Ce qui n'est pas évident, c'est de comprendre quelle doit être l'unité de temps à retenir pour les 3 premières. L'unité de temps de l'algo lui-même ? pas si simple. Du pain sur la planche pour les prochaines semaines.

Début de semaine plutôt calme, ci-dessous le graphique prt (en plus ig plutôt pas mal et etc cac 40 qui me font la performance 2017 pour l'instant, normal tant que la tendance est positive) :



Faute d'activités des algos, j'ai fait des A/R sur ma couverture options qui ont compensé des mv de trade manuel d'ennui sans conséquences.

Et aussi étudié les algos en backtests plus reculés dans le temps. C'est intéressant parce qu'on voit qu'ils finissent toujours par avoir tort. Les suroptimiser ne semble pas efficace : on les rend encore plus sensibles à la tendance ou alors on leur coupe les ailes. La solution me semble plutôt de les faire évoluer régulièrement par petites touches en fonction de leurs résultats comme on piloterait une lourde péniche sur des canaux sinueux.

Ce qui découle des propos précédents :
Un algo ne me semble pas une denrée achetable, pour la bonne raison que la qualité apparente de son backtest va toujours dépendre de la période étudiée et ne préjuge en rien de l'avenir : il se peut par exemple que toute la performance ait été faite il y a longtemps. De plus, à moins d'être balot, si quelqu'un trouvait la pierre philosophale, bah il la garderait pour lui ... (Précisons que plomb en or ou pas, je n'ai et n'aurai strictement rien à vendre).

Quoi qu'il en soit, mes apprentissages continuent. Un algo pas tout à fait fini m'a fait démarrer en pertes : rafistolé mais pas trouvé de solutions autres que de diminuer son activité, ce qui lui enlève quasi tout intérêt.
Un algo vente intraday lancé mais il semble beaucoup moins actif qu'en backtest : mauvais démarrage. Pour l'instant, échec à conjuguer activité et profits.

Voici le prt du jour :

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Les algos ont parfaitement réussi le stress test de la séance d'hier en étant quasi pas actifs.

Fait plusieurs boulettes qui enrichissement mes apprentissages.
- Relancé deux algos Cac sur la mauvais code : cac au lieu de pxi avec 2 opés bénéficiaires de raté.
- fait des A/R sur ma couverture si bien qu'hier, comme de bien entendu, je n'en avais plus. Pas très malin de pas suivre son plan de trading ; ça tombe bien que j'en ai pas eu besoin ...

Sur les algos. Clairement, le "quit" de strategyprofit doit être placé tout près du drawdown théorique pour limiter la casse si l'algo part en vrille. D'ailleurs, ce drawdown doit être largement inférieur au profit espéré, sinon on part tout droit à la catastrophe.
Par ailleurs, entre deux jeux de variables, il me semble qu'il faut choisir celui dont la perte max par opé et le rapport drawdown/profit espéré sont les plus faibles, quels que soient les autres ratios.
Je poursuis ma quête de l'algo qui cumulerait activité et profits. Une quête risquée parce les ratios sont forcément dégradés avec une prise de risque supérieure. J'ai trouvé une piste d'études prometteuse qui a l'air valable sur plus de un an. Mas ses réglages sont complexes. Première mouture lancée. A suivre.

Bilan provisoire depuis le début, en fait le 1er juin 2017, date de la mise en route en réel des algos.

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L'objectif, c'est de réduire les oscillations, source de risques. Toujours rien en vue pour un algo actif en intraday et rentable. Mais est-ce réellement surprenant ?
Sinon, les protections évoquées précédemment semblent efficaces : un algo a versé lourdement dans le fossé sans trop de casse.

Presque la même journée que le 28 juin chez Prt :

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Tout n'est pas figé. Deux algos n'arrivent pas à coller à leurs backtests. Clairement, en dessous d'un coeff %de positions gagnantes * Ratio gains/pertes < 500, je prends plus.
Dans le genre, c'est complexe : la différence entre un profit de 25 points et une perte de 15 points multipliée par le nombre de lots, ça peut être ... 1 point sur le take profit.

Cher journal pour qui sonne le glas ...
La nouvelle hausse d'impôt avec promesse comme de bien entendu de les baisser plus tard me donne un grand coup de massue psychologique (sans parler du cynisme absolu que révèle chez nos politiques): IR et prélèvement sociaux vont prendre... 67% et quelques des éventuelles plv. Le travail et le risque ne sont pas rémunérés. Macron justifie les craintes que son profil de banquier pouvaient susciter : il raisonne uniquement en termes de flux en oubliant l'esprit d'entreprise. Réduire les déficits sans croissance, c'est comme vouloir remplir un seau percé d'autant que la fenêtre de tir avant la prochaine récession semble étroite. Un entrepreneur a besoin d'espoir et notamment d'espoir de profit et de stabilité financière et juridique. Est-ce le cas ?
Je suis chef d'entreprise comme Benoist et pour prendre l'exemple de la Loi travail, à part se moucher dedans ... Une fois rapiécée par les syndicats et la rue, il en restera des mesurettes sans aucun intérêt.Qui peut croire que ça aura le moindre impact sur le chômage ? Le plafonnement des indemnités est par ex une belle coquille vide : tout avocat de salarié malin agite déjà le plus souvent avec succès devant les prud'hommes le harcèlement moral pour gonfler les indemnités sans jamais aller sur le terrain pénal ou il serait sûr de perdre faute de faits tangibles.
Tout ça pour dire, que je vais travailler moins pour gagner moins. Il serait idiot de cesser mes apprentissages mais je vais réduire le temps que j'y consacre et le périmètre pour me consacrer aux véhicules défiscalisés. Avant de prendre une décision à la rentrée.
Bref, en marche oui mais à reculons.

Toujours depuis le 1/06/2017 :

Capture0907.PNG (48.17 Kio) Vu 921 fois

Que dire ?
On voit bien sur le graphique, le petit passage à vide mac(r)onneries, et aussi la réaction optimiste
Un algo a du être désactivé et un autre remanié, ce qui fait une période moyennement réussie : pas de nouveau système efficace trouvé malgré pas mal d'analyses. Je persiste à penser que le trading auto ne peut s'envisager qu'avec plusieurs algos en route en permanence et des ajustements continus au fil de l'eau. A noter : normalement cette période de range ne m'est pas favorable. Mes algos préfèrent comme moi les tendances haussières. C'est donc une satisfaction de les voir bien réagir par les temps qui courent.

De retour de vacances.

Mes algos ont planté à la fois chez Ig et prt , peu de temps après mon départ dans une zone hors internet.
Prt : faute à des ordres envoyés hors séance, entre vendredi 23h et dimanche 24h et donc rejetés. Le cas ne s'était pas présenté avant et je n'avais même pas capté que c'était possible.
Ig : ? Message max order pas très compréhensible, j'attends des explications du support.

C'est là toute la difficulté de la maîtrise du trading auto : très difficile d'anticiper tout ce qui peut se produire. L'apprentissage continue ...

Néanmoins, virement d'un peu plus de 12% du K initial qui correspondent à une grosse partie des pv déjà engrangées en auto.

Si tout se passe bien cet été, création d'une sasu en vue à la rentrée, très en avance par rapport à mon calendrier initial qui prévoyait 2 à 3 ans de formation.

En plus du trading auto et de la couverture en options, tu fais du trading discrétionnaire? Par curiosité, sur quelles ut tu travailles?

Merci Curtis, pourvu que ça dure.

Trading discrétionnaire : Oui mais uniquement à l'ouverture 9h. 1 ordre par jour et depuis ... aujourd'hui ouverture us, 1 ordre par jour aussi. Je me sers d'abord du 4h et du 15 minutes (avec les indicateurs classiques Rsi, macd, Moving strend et True strend index), pour sentir le marché, genre 5 à 10 minutes avant, puis du 10s et du 5 minutes à partir de 2 à 3 minutes avant pour intervenir, avec une horloge qui décompte les secondes. Ordre en 2 clics qui correspond à mon rythme de réflexion. Beaucoup de concentration. Je l'ai fait à haute dose en décembre, cf journal mais c'était trop usant pour moi ; en plus ça m'intéresse pas vraiment et je finirais donc par verser dans le fossé. Donc je compense un petit peu en prenant 2 contrats dax à chaque opé.

Ut travaillées en auto : 1 min, 15 min, 4h. J'ai abandonné le day : trop risqué à mon goût. Néanmoins, je fais du swing sur etc cac 40 à levier sur lesquels depuis le 1/01, j'ai fait mes meilleures performances, ce qui rejoint en quelque sorte les analyses DINO-Weinstein.

A noter, tout ça vient en complément d'une gestion patrimoniale qui marche depuis des années . Du coup, j'ai des objectifs ambitieux en cfd à risque limité, sinon cela n'en vaut pas la chandelle

C'est le jour des bugs :
- Pour l'instant, je n'ai plus rien qui s'affiche dans les graphiques ni en points, ni en euros pour les performances passées pour une raison inconnue en passant par le carnet d'ordres... J'arrive juste à afficher les transaction en euros en utilisant le rapport détaillé.
- Mon manuel est pas passé à l'ouverture.

Quoi qu'il en soit, 70 points dax hier chez prt, un peu plus chez ig avec la remise en route des algos. Plutôt correct mais la pression est là : mon Pea est à +14% depuis le 1/01 ...