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Re: L'equity de la mort

par sobear » 16 Juil 2017 17:11

Et pourquoi tu parles du krach comme un gros risque pour le système, il ne peut pas être dans le bon sens et anticiper le krach ? Il n'y a pas de stop de sécurité ?

Re: L'equity de la mort

par BillyRayValentine » 16 Juil 2017 17:18

Il y a 15 ans je passais mes nuits à faire du backtest trend following sous tradestation.
J'ai perdu 3 ans de nuits. Enfin pas tout à fait, les erreurs ça forme.

Re: L'equity de la mort

par ticktack » 16 Juil 2017 17:20

Bon pour faire plaisir à Benoist , j'ai lancé un backtest qui démarre le 1er janvier 2008 ... le plus mauvais moment quoi ...

Effectivement la performance du coup est très faible (+80% , c'est à peine 30% de mieux que l'indice dax sur la même période), et la maxdd est de 50% (contre 55% pour le dax).
Donc on fait mieux que l'indice mais c'est pas terrible. (logique sans gains, impossible de monter plus en levier)

@sobear en fait je fais des petits shorts pendant les krachs mais en short on a pas le choix on doit mettre des stops car si la baisse max est de 100%, la hausse max est potentiellement infinie.
Et en mode longs souvent je ne mets pas de stops car c'est au final ce qui donne les meilleurs résultats (même la maxdd souvent est supérieure avec des stops ... c'est contre intuitif mais les tests avec intégration des frais/spreads ne mentent pas hélas).

Re: L'equity de la mort

par BillyRayValentine » 16 Juil 2017 17:23

J'avais pas vu, UT 1= totalement bruité. Si tu nous en disait plus sur ton système on pourrait t'aider. En tout cas si c'est du trend following, dors la nuit au lieu de backtester. Tu perdras moins ton temps.

Re: L'equity de la mort

par ticktack » 16 Juil 2017 17:28

Il n'y a pas vraiment de trend following , c'est plusieurs petits systèmes avec chacun leurs conditions d'entrée/sortie qui tradent indépendamment les uns des autres.

Re: L'equity de la mort

par sobear » 16 Juil 2017 17:31

Les stops protègent du cygne noir mais coûtent cher comme toute assurance...c'est le prix à payer pour bien dormir ce qui n'est pas encore ton problème puisque tu es en backtest.
Fais comme Takapoto, retire des fonds de temps en temps, ça au moins c'est des gains sûrs.

Re: L'equity de la mort

par ticktack » 16 Juil 2017 17:40

Oui sobear, je suis prêt à payer le prix des stops mais uniquement quand le système reste rentable ... c'est le cas de certains sous systèmes qui ont des stops serrés.
En fait les stops le plus souvent grignotent non seulement tes gains mais aussi ton capital si il y a beaucoup de trades.

Le système est un mélange hétéroclite : RSI+indicateur maison, autre indicateur maison, CCI +WMA, Higher Highs / Lower lows (du breakout) , parfois du filtrage avec la MMA weekly , parfois des stops serrés ... bref c'est totalement inclassable.

C'est un truc totalement impossible à trader en manuel , c'est une somme de trucs très simples mais combiné ça fait un bouzin ingérable en manuel.

Re: L'equity de la mort

par BillyRayValentine » 16 Juil 2017 17:46

Alors j'ai pas d'avis.

Re: L'equity de la mort

par sobear » 16 Juil 2017 17:47

D'où l'intérêt du robot pour manipuler tout ça à la vitesse de la lumière!
Le passage au réel peut réserver des surprises genre un bug sur un des sous éléments d'autant plus possible qu'il y a beaucoup de sous éléments et que, comme tu dis, le bouzin est ingérable.

Re: L'equity de la mort

par BillyRayValentine » 16 Juil 2017 17:51

C'est combien la perf annualisée back testée en levier 1 sur 13 ans et le maxdd sur la période ?


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