ProRealTime
Pour partager sur le trading automatique, nos algorithmes, nos backtests

Re: L'equity de la mort

par BillyRayValentine » 07 Oct 2017 13:10

Ticktack, je te souhaite le meilleur, c'est de toute façon passionnant.

Re: L'equity de la mort

par Euraed » 08 Oct 2017 00:18

Bonjour

-0,27% sur une semaine ça va, cela n'endommage pas le compte, d'autant que les gains précédents étaient un peu supérieurs et c'est finalement conforme aux backtests.
Ce n'est pas le top mais du coup comme c'est en réel, ça doit motiver pour améliorer le robot.
Et ça c'est plutôt vertueux.

Re: L'equity de la mort

par BillyRayValentine » 08 Oct 2017 04:38

Euraed a écrit:....mais du coup comme c'est en réel, ça doit motiver pour améliorer le robot.
Et ça c'est plutôt vertueux.

Et bien je vais te taquiner euraed ;) je trouve que c'est exactement le contraire. Il ne doit pas y avoir la moindre difference entre le backtest et le réel. Car admettre l'inverse a priori c'est justement ouvrir la porte à la suroptimisation.
Mais là où je suis d'accord avec vous deux c'est que c'est bien trop tôt pour conclure quoi que ce soit du moins à notre niveau, mes remarques vers ticktack sont trop taquines... et même insolentes vu le boulot énorme d'automatisation derrière. Seul ticktack en commençant à analyser les trades perdants pour voir si ils rentrent dans la norme peut avoir un début d'explication et mener une éventuelle action pertinente (arrêter le bousin :mrgreen: ) ok je :arrow:

Re: L'equity de la mort

par Euraed » 08 Oct 2017 08:26

LOL
J'étais trop fatigué hier soir pour t'apporter une autre réponse )mode combattant à court de batterie) mais j'ai Indeed un point de friction avec ton post :D
Plus tard... (je vais chercher des viennoiseries)

Je me suis alors concentré sur un petit message de soutien à Tick et Tack :D

Re: L'equity de la mort

par ticktack » 08 Oct 2017 13:40

Merci pour ton soutien Euraed mais je sais que Billy aime me taquiner car je suis un des rares à douter du Dieu Stan (car pour moi 16 trades en 120 ans ça reste ... 16 trades donc la solidité statistique n'est pas au rendez vous).
Et de mon côté je suis de toutes manières conscient des limites et faiblesses de mon système donc ses remarques sont pertinentes. ;)

Re: L'equity de la mort

par BillyRayValentine » 08 Oct 2017 14:58

Tu n'auras jamais assez de stats ticktack. Il faut "malheureusement" se concentrer sur ce qui marche en discrétionnaire. Le marché est un drame de statisticien.

Re: L'equity de la mort

par ticktack » 08 Oct 2017 15:44

En trading manuel j'ai fait hélas la preuve de mon incompétence sur le long terme (du fait des biais cognitifs si bien résumés sur une autre file) , donc si déjà j'arrive à créer un robot qui fait mieux que moi (ou moins pire c'est selon) , j'aurai déjà progressé.

Re: L'equity de la mort

par BillyRayValentine » 08 Oct 2017 16:05

Oui mais cela n'est pas parceque tu n'as pas su appliquer tes setups en discrétionnaire qu'ils sont mauvais ou a oublier en systématique.

Re: L'equity de la mort

par Euraed » 09 Oct 2017 00:02

]@Billy
Toute optimisation signe l'arrêt de mort de ton système avant même que tu aies passé de ton premier trade.


Là, j'ai vraiment beaucoup de mal à te suivre.
Pourquoi TOUTE optimisation ?

On ne sait pas à priori si un ou des changements de paramètres ou d'heuristiques auront une influence favorable ou défavorable.

Prenons l'exemple d'une variable x quelconque (par exemple TP, s'il y en a un), elle est en interaction plus ou moins complexe avec d'autres variables (par exemple heuristique de décision ouverture d'ordre). On pourrait décrire cela comme un espace vectoriel,à n dimensions. (Une matrice, un tenseur)
Imaginons, par simplicité de communication, que les n-1 dimensions soient figées et que l'on considère alors la seule variation de x.

On pourrait alors avoir une courbe d'évolution de la performance qui nous intéresse à considérer qui pourrait correspondre à ceci :

Ou les zones vertes représentent des optimums locaux et en jaune des minimums locaux.

Ton affirmation revient à présupposer que nous sommes dans une zone verte, et pas n'importe laquelle, la plus élevée.
Par défaut, je considère que nous sommes n'importe où sur la courbe et que l'optimisation à pour but de rechercher les conditions pour atteindre la zone verte la plus élevée.

La courbe représente un cas d'école, dans la pratique il faut rechercher l'optimum sur n dimensions. C'est complexe puisque chaque 'axe' est variable, certains sont endogènes au signal et à son environnement, c'est à dire que l'on ne peut pas les affecter par nos décisions (exemple: volatilité du marché), d'autres sont exogènes au signal et forment de véritables variables sous contrôle (décisionsdu trader ou de son représentant, le robot).

Cette histoire de 'sur-optimisation' existe pour les ia, et les algo d'apprentissage peuvent rester bloqués dans une zone jaune, mais il me semble que ce n'est pas ce que tu évoquais.

Enfin pour prendre un autre exemple, si on pratique du scalping en utilisant un indicateur weekly, normalement on pourrait s'attendre à une amélioration en passant l'indicateur dans une UT en minutes ou ticks.
C'est ce que dit Ticktack, 'tout est optimisation'.

Mais peut être n'a t'on pas la même définition du mot.

Re: L'equity de la mort

par BillyRayValentine » 09 Oct 2017 07:45

Je suis sur iPhone dans le first train to london donc you have to excuse my french :mrgreen: .
L'optimisation suppose que le comportement de l'ensemble du "matériel" utilisé lors de la phase d'apprentissage est stable dans le temps. Or on sait depuis Bachelier que non seulement la courbe de distribution instantanée des variations de cours est leptokurtique (fat tails), mais l'avènement de l'informatique a permis à d'autres gros QI d'en déterminer sa caractéristiques de haute instabilité dans le temps, quelque soit le timeframe d'étude (Mandelbrot, d'autres depuis).
Optimiser sur le passé en maximummisant une courbe de gains présuppose une certaine stabilité dans le temps de cette distribution, que l'on a pas. Il suffit de quelques trades en réel pour s'en rentre compte, quelques trades pour que la courbe de distribution instantanée ait suffisamment changé et ruine totalement la performance. C'est très rapide en intraday, très lent en weekly.
Le marché a toutes les caractéristiques d'un système chaotique, dont les attracteurs sont les représentations psychologiques de la foule que constitue l'ensemble des intervenants. Dans un tel système, même si les équations qui le régissent étaient connues, Il serait pour autant impossible d'utiliser l'état passé du système pour en prédire l'état futur dans le cas général mais Il existe néanmoins une fenêtre de prédictibilité au voisinage des attracteus.
La solution est de singer les discrétionnaires au voisinage des attracteurs comme le fait takapoto ou comme je le fais en weekly depuis 15 ans.
Et pour cela il ne faut rien optimiser. Utiliser la nature auto similaire du marché, la nature moutonnière des intervenant (une mm30 objet du culte ou tout autre filtre pour peu qu'il soit adapté au phénomène à piéger au voisinage de l´attracteur. Ne pas utiliser un télescope pour voir une fourmi mais ne pas chercher à régler trop précisément les focales du microscope, la fourni bouge trop).
Et donc pour être un bon systématique, il faut à la base être un discrétionnaire hors pair. Pas l'inverse, ce que j'ai pensé dogmatiquement à cause de ma formation pendant 10 ans.


ProRealTime

Alors partagez-le 5 fois c'est bon pour la santé