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Re: L'equity de la mort

par takapoto » 09 Oct 2017 07:52

La sur-optimisation, c'est adapter - à posteriori- la combinaison des variables exogènes à la combinaison des variables endogènes constatées dans l'historique des données afin d'obtenir le meilleur résultat possible.
Comme le marché n'est pas un milieu "stable", cela peut être trompeur pour l'avenir.

Edit :
Je n'avais pas vu le message de Billy avant de rédiger le mien...

Re: L'equity de la mort

par trappiste73 » 09 Oct 2017 09:22

et bien je fais le contrariant. Je trouve vos analyses hyper intéressantes et ça nourrit vraiment ma réflexion. Malgré tout, bien sûr que j'optimise. Justement c'est ce qui fait la différence. A 1 ou 2 points près sur certains critères, les ratios changent de couleur. Pour répondre à la mouvance du marché, je ne vois que l'optimisation au fil de l'eau comme solution. Il me semble que c'est plutôt une question d'échelle. Plus on va descendre dans le détail et plus on risque de verser dans le fossé, optimisation ou pas.

Ex avec un algo qui avait du vague à l'âme depuis sa création, néanmoins largement positif, une fois quelques bugs corrigés. Je rappelle que je n'hésite aucunement à lancer des algos boiteux en réel. Rafistolé une nouvelle fois fin du mois de septembre et depuis ça roule tranquille. Même si je sais que d'ici peu, il va être à nouveau pris de mélancolie et qu'il faudra que je lui administre doucement des tisanes de lignes de code ...


Re: L'equity de la mort

par BillyRayValentine » 09 Oct 2017 09:47

Tu optimises peut être un setup discrétionnaire ? Et oui la robustesse est la solution. Difficile de répondre sans savoir exactement ce que tu fais. Mais l'optimisation au fil de l´eau d'un système trend following est théoriquement condamné (et expérimentalement confirmée :lol: )

Re: L'equity de la mort

par BillyRayValentine » 09 Oct 2017 09:48

Tu optimises peut être un setup discrétionnaire ? Et oui la robustesse est la solution. Difficile de répondre sans savoir exactement ce que tu fais. Mais l'optimisation au fil de l´eau d'un système trend following stop and reverse par exempleest théoriquement condamné (et cet état de fait est expérimentalement confirmé :lol: )

Re: L'equity de la mort

par ticktack » 09 Oct 2017 09:59

Bon il y a au moins un point qui nous réunis tous, chacun à sa manière pense malgré tout qu'il va gagner de l'argent en se tournant vers le passé (que ça soit en regardant des barres ou le comportement des traders humains [ou des robots programmés par des humains]).
Sinon nous ne serions pas en train d'échanger des points de vue ;)

Re: L'equity de la mort

par takapoto » 09 Oct 2017 10:06

Bien sûr !
Et si on argumente, ce n'est pas pour imposer notre point de vue, mais pour enrichir nos connaissances mutuelles.

Re: L'equity de la mort

par trappiste73 » 09 Oct 2017 10:11

C'est clair : vous m'avez déjà rendu plus prudent. ;)

Re: L'equity de la mort

par Euraed » 09 Oct 2017 22:34

Bonsoir,
Un point nous réunit tous, le marché est mouvant. Il entraînerait par conséquent des comportements évolutifs des signaux.
C'est notre base commune.
C'est ensuite que nous divergeons quelque peu sur les réponses à apporter face à cette situation. Il n'y a pas d'opposition dans les raisonnements mais une complémentarité.

Certains de la famille des trappistes, choisissent d'adapter en permanence les heuristiques traitant les facteurs exogènes par rapport aux facteurs endogènes qui caractérisent le marché.
En résumé, si le marché bouge, je bouge avec lui. Je reste synchrone avec le marché.

D'autres, tels que Billy, considèrent que dans un marché mouvant, il existe des 'attracteurs' que l'on peut aussi qualifier de facteurs endogènes invariants. Ils existent en raison de comportements invariants dans certaines 'zones' ou circonstances.
En résumé, si le marché bouge il,existe néanmoins des zones invariantes sur lesquelles je vais me fixer. Je reste synchrone avec les invariants. (Le reste peut bouger, dans cette approche cela devient peu important).

Selon moi, on peut améliorer ses performances par l'une et/ou l'autre voie.

Là où je perçois une opposition, c'est dans la démarche de Swingwin avec des backtests de 10 ans, ce qui correspond à une négation de l'évolutivité des marchés. Des backtests plus courts permettraient d'éviter de prendre en compte de fausses informations issues de marchés révolus.

Re: L'equity de la mort

par Euraed » 10 Oct 2017 00:48

OK, bien sûr, merci Swing
comme ça c'est plus simple, cela réduit le nombre de familles :D

Re: L'equity de la mort

par trappiste73 » 10 Oct 2017 08:27

Merci de clarifier nos optiques Euraed. Confusément, je ressens l'existence de facteurs endogènes invariants mais disons que je suis bridé par un scepticisme jésuistique congénital ;)


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