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Re: L'equity de la mort

par trappiste73 » 09 Oct 2017 10:11

C'est clair : vous m'avez déjà rendu plus prudent. ;)

Re: L'equity de la mort

par Euraed » 09 Oct 2017 22:34

Bonsoir,
Un point nous réunit tous, le marché est mouvant. Il entraînerait par conséquent des comportements évolutifs des signaux.
C'est notre base commune.
C'est ensuite que nous divergeons quelque peu sur les réponses à apporter face à cette situation. Il n'y a pas d'opposition dans les raisonnements mais une complémentarité.

Certains de la famille des trappistes, choisissent d'adapter en permanence les heuristiques traitant les facteurs exogènes par rapport aux facteurs endogènes qui caractérisent le marché.
En résumé, si le marché bouge, je bouge avec lui. Je reste synchrone avec le marché.

D'autres, tels que Billy, considèrent que dans un marché mouvant, il existe des 'attracteurs' que l'on peut aussi qualifier de facteurs endogènes invariants. Ils existent en raison de comportements invariants dans certaines 'zones' ou circonstances.
En résumé, si le marché bouge il,existe néanmoins des zones invariantes sur lesquelles je vais me fixer. Je reste synchrone avec les invariants. (Le reste peut bouger, dans cette approche cela devient peu important).

Selon moi, on peut améliorer ses performances par l'une et/ou l'autre voie.

Là où je perçois une opposition, c'est dans la démarche de Swingwin avec des backtests de 10 ans, ce qui correspond à une négation de l'évolutivité des marchés. Des backtests plus courts permettraient d'éviter de prendre en compte de fausses informations issues de marchés révolus.

Re: L'equity de la mort

par swingwin » 09 Oct 2017 23:36

Euraed a écrit:Là où je perçois une opposition, c'est dans la démarche de Swingwin avec des backtests de 10 ans, ce qui correspond à une négation de l'évolutivité des marchés. Des backtests plus courts permettraient d'éviter de prendre en compte de fausses informations issues de marchés révolus.

Sauf si les idées que je teste, concernent les "attracteurs" universels et intemporels. :lol:

Re: L'equity de la mort

par Euraed » 10 Oct 2017 00:48

OK, bien sûr, merci Swing
comme ça c'est plus simple, cela réduit le nombre de familles :D

Re: L'equity de la mort

par trappiste73 » 10 Oct 2017 08:27

Merci de clarifier nos optiques Euraed. Confusément, je ressens l'existence de facteurs endogènes invariants mais disons que je suis bridé par un scepticisme jésuistique congénital ;)

Re: L'equity de la mort

par ticktack » 10 Oct 2017 09:08

Moi aussi je backteste sur plusieurs années mais en priorité sur 5 ans , ensuite 10 , 2 et 1 ans ... je ne valide que si ça reste positif dans tous ces cas de figure (mais 1 an c'est un peu court on peut avoir une période à l'opposé de la tendance globale).

Re: L'equity de la mort

par Euraed » 10 Oct 2017 19:38

@Trappiste
Je comprends ton doute et cela m'amène à préciser un élément de langage.
Il faudrait remplacer invariant par quasi-invariant.

On s'approche de la notion de cartes dont il est question sur le forum; dans certaines conditions, le marché réagit de 'la même façon'.
C'est ainsi que l'on évoque par exemple, le premier franchissement sur un seuil clé, un chiffre rond, qui amène un léger rebond.
Idem pour la mm30 fort appréciée dans la famille des dinos.
Un quasi-invariant (facteur endogène) signifie qu'il y a très haute probabilité, que la fonction densité de probabilité est très concentrée autour de la valeur centrale (un pic).
Ainsi, si on l'entend de façon non absolutiste, donc QUASI-invariant, cela devient vraisemblablement plus acceptable :D

Trouver un/des invariants c'est la quête du graal du trader (reste ensuite à les exploiter)

Le piège, c'est évidemment le pseudo-invariant, celui qui a une date de péremption.

Re: L'equity de la mort

par BillyRayValentine » 10 Oct 2017 19:49

Joli résumé euraed.

Re: L'equity de la mort

par Boom » 10 Oct 2017 20:44

Je me permet d'intervenir, mais comment dans vos backtests vous gérez les news?

A moins que vous ne coupez pas vos bots...

Re: L'equity de la mort

par takapoto » 10 Oct 2017 20:54

Pour ma part, j'ai également l'historique des news.


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