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Re: L'equity de la mort

par ticktack » 10 Oct 2017 09:08

Moi aussi je backteste sur plusieurs années mais en priorité sur 5 ans , ensuite 10 , 2 et 1 ans ... je ne valide que si ça reste positif dans tous ces cas de figure (mais 1 an c'est un peu court on peut avoir une période à l'opposé de la tendance globale).

Re: L'equity de la mort

par Euraed » 10 Oct 2017 19:38

@Trappiste
Je comprends ton doute et cela m'amène à préciser un élément de langage.
Il faudrait remplacer invariant par quasi-invariant.

On s'approche de la notion de cartes dont il est question sur le forum; dans certaines conditions, le marché réagit de 'la même façon'.
C'est ainsi que l'on évoque par exemple, le premier franchissement sur un seuil clé, un chiffre rond, qui amène un léger rebond.
Idem pour la mm30 fort appréciée dans la famille des dinos.
Un quasi-invariant (facteur endogène) signifie qu'il y a très haute probabilité, que la fonction densité de probabilité est très concentrée autour de la valeur centrale (un pic).
Ainsi, si on l'entend de façon non absolutiste, donc QUASI-invariant, cela devient vraisemblablement plus acceptable :D

Trouver un/des invariants c'est la quête du graal du trader (reste ensuite à les exploiter)

Le piège, c'est évidemment le pseudo-invariant, celui qui a une date de péremption.

Re: L'equity de la mort

par BillyRayValentine » 10 Oct 2017 19:49

Joli résumé euraed.

Re: L'equity de la mort

par Boom » 10 Oct 2017 20:44

Je me permet d'intervenir, mais comment dans vos backtests vous gérez les news?

A moins que vous ne coupez pas vos bots...

Re: L'equity de la mort

par takapoto » 10 Oct 2017 20:54

Pour ma part, j'ai également l'historique des news.

Re: L'equity de la mort

par ticktack » 10 Oct 2017 22:17

Moi je ne tiens pas compte des news car mes TP/SL sont souvent de taille importante donc les news n'ont pas le même impact.

J'ai tenté de filtrer les news avec les plages horaires les plus fréquentes mais le plus souvent ça diminue la performance du robot au lieu de l'améliorer.

Re: L'equity de la mort

par trappiste73 » 11 Oct 2017 09:03

Non plus : je n'ai pas réussi à trouver un biais intéressant.

Re: L'equity de la mort

par BillyRayValentine » 11 Oct 2017 09:07

Les news n'ont d'impact que pour les scalpeurs et day tradeurs. Au dessus, c'est moins gênant.

Re: L'equity de la mort

par ticktack » 11 Oct 2017 16:06

Bon cette semaine s'annonce très sombre pour l'instant: sur 10 trades fermés 2 seuls ont fini positif (car j'avais remonté le stop manuellement), en fait il y a eu pétage de stop systématique depuis le début de semaine parfois à 2 points prés avant que le dax reparte dans la bonne direction ... de quoi devenir parano.

Comme je l'ai indiqué depuis le lancement en réel, même si les backtests sont flatteurs ce robot ne me conviens pas il faut être trop patient (encaisser plein de trades et de semaines moisies pour ensuite voir les gains arriver).

Il faut vraiment que je bosse sur un robot inverse: gros % de trades positifs (même de peu) et quelques gamelles de temps en temps (je l'accepte plus facilement psychologiquement parlant du moment que ça reste globalement positif) mais hélas en ce moment j'ai eu d'autres occupations (famille, boulot ...).

Re: L'equity de la mort

par BillyRayValentine » 11 Oct 2017 17:44

Le début de semaine est très difficile, pas que pour les robots. Quasiment aucun setup golden pour moi, automatisable ou pas.


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