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Re: L'equity de la mort

par ticktack » 10 Oct 2017 21:17

Moi je ne tiens pas compte des news car mes TP/SL sont souvent de taille importante donc les news n'ont pas le même impact.

J'ai tenté de filtrer les news avec les plages horaires les plus fréquentes mais le plus souvent ça diminue la performance du robot au lieu de l'améliorer.

Re: L'equity de la mort

par trappiste73 » 11 Oct 2017 08:03

Non plus : je n'ai pas réussi à trouver un biais intéressant.

Re: L'equity de la mort

par BillyRayValentine » 11 Oct 2017 08:07

Les news n'ont d'impact que pour les scalpeurs et day tradeurs. Au dessus, c'est moins gênant.

Re: L'equity de la mort

par ticktack » 11 Oct 2017 15:06

Bon cette semaine s'annonce très sombre pour l'instant: sur 10 trades fermés 2 seuls ont fini positif (car j'avais remonté le stop manuellement), en fait il y a eu pétage de stop systématique depuis le début de semaine parfois à 2 points prés avant que le dax reparte dans la bonne direction ... de quoi devenir parano.

Comme je l'ai indiqué depuis le lancement en réel, même si les backtests sont flatteurs ce robot ne me conviens pas il faut être trop patient (encaisser plein de trades et de semaines moisies pour ensuite voir les gains arriver).

Il faut vraiment que je bosse sur un robot inverse: gros % de trades positifs (même de peu) et quelques gamelles de temps en temps (je l'accepte plus facilement psychologiquement parlant du moment que ça reste globalement positif) mais hélas en ce moment j'ai eu d'autres occupations (famille, boulot ...).

Re: L'equity de la mort

par BillyRayValentine » 11 Oct 2017 16:44

Le début de semaine est très difficile, pas que pour les robots. Quasiment aucun setup golden pour moi, automatisable ou pas.

Re: L'equity de la mort

par ticktack » 13 Oct 2017 21:42

Bon comme prévu, mauvaise semaine: -0.94% et encore j'ai limité la casse par des petites interventions manuelles.
Le pourcentage de trades gagnants reste finalement dans la norme mais uniquement grâce aux interventions sur les stops (mais bouger les stops n'est pas magique, ça limite juste les pertes [mais aussi parfois les gains potentiels]).

Re: L'equity de la mort

par ticktack » 20 Oct 2017 20:42

Cette semaine n'est pas significative car même si le compte fini en léger gain, je suis trop intervenu manuellement.
En fait je me demande si je ne vais pas stopper ce robot car il n'est vraiment pas adapté à ma psychologie (je suis tenté d'intervenir trop souvent car je suis impatient et lui mise au contraire sur la durée ...).

Il faut vraiment que je trouve un système de trading adapté à ma psychologie avant de le "robotiser" ...

Re: L'equity de la mort

par trappiste73 » 21 Oct 2017 08:33

Il me semble que la durée en positions est un critère central: plus elle est longue, plus le nombre de paramètres incertains augmente. Du coup d’après mon expérience, j’irais jusqu’à dire que la pertinence d’un algo est inversement proportionnel à la durée de ses positions.
Autrement dit, je préfère nettement gérer mes dinos manuellement.

Re: L'equity de la mort

par ticktack » 21 Oct 2017 10:15

Tu as sans doute raison pour les positions "short", mais pour les "long" sur le dax il y a le biais des dividendes capitalisés et intuitivement on se dit plutôt que plus on laisse un trade ouvert longtemps et plus on a de chances de finir positif (et c'est d'ailleurs confirmé par la quasi totalité des backtests que j'ai faits).
Pour être complet il faut aussi tenir compte des frais overnight qui grignotent une bonne partie des dividendes sur l'année.

D'où ma grande difficulté à trouver un système qui ferme très vite ses trades et qui reste positif sur le long terme (sur la période 2007/2017 pour englober au moins un vrai krach).

J'ai déjà des idées pour tenter une autre approche mais cela demande pas mal de remaniement dans mon code et j'ai du mal à trouver le temps et la motivation pour le faire.

Re: L'equity de la mort

par Alex44 » 22 Oct 2017 14:05

En faite à part takapoto sur une période significative, je n'ai jamais vu quelqu'un réussir en trading automatique :? (c'est à dire sans intervention humaine). C'est peut être vers le semi-automatique qu'il faut se tourner, laisser le robot prendre position et dès que la position devient profitable intervenir en manuel pour la fermer ? Je remarque souvent dans ma plateforme que les robots deviennent profitables à un moment mais finissent par devenir perdant sur une mauvaise "vague" du marché. Le TP fixe n'est pas l'optimal, mais créé un TP adaptif est une énigme. C'est pourquoi pendant une longue période je me suis tourné sur de l'IA et rien de concluant n'en est sorti, je crois qu'il faut en conclure qu'il y a rien à trouvé, car le marché est composé de bruit où d'une forme de musique si on veux, il faut juste jouer avec une probabilité rien de plus.


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