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Re: L'equity de la mort

par ticktack » 13 Oct 2017 22:42

Bon comme prévu, mauvaise semaine: -0.94% et encore j'ai limité la casse par des petites interventions manuelles.
Le pourcentage de trades gagnants reste finalement dans la norme mais uniquement grâce aux interventions sur les stops (mais bouger les stops n'est pas magique, ça limite juste les pertes [mais aussi parfois les gains potentiels]).

Re: L'equity de la mort

par ticktack » 20 Oct 2017 21:42

Cette semaine n'est pas significative car même si le compte fini en léger gain, je suis trop intervenu manuellement.
En fait je me demande si je ne vais pas stopper ce robot car il n'est vraiment pas adapté à ma psychologie (je suis tenté d'intervenir trop souvent car je suis impatient et lui mise au contraire sur la durée ...).

Il faut vraiment que je trouve un système de trading adapté à ma psychologie avant de le "robotiser" ...

Re: L'equity de la mort

par trappiste73 » 21 Oct 2017 09:33

Il me semble que la durée en positions est un critère central: plus elle est longue, plus le nombre de paramètres incertains augmente. Du coup d’après mon expérience, j’irais jusqu’à dire que la pertinence d’un algo est inversement proportionnel à la durée de ses positions.
Autrement dit, je préfère nettement gérer mes dinos manuellement.

Re: L'equity de la mort

par ticktack » 21 Oct 2017 11:15

Tu as sans doute raison pour les positions "short", mais pour les "long" sur le dax il y a le biais des dividendes capitalisés et intuitivement on se dit plutôt que plus on laisse un trade ouvert longtemps et plus on a de chances de finir positif (et c'est d'ailleurs confirmé par la quasi totalité des backtests que j'ai faits).
Pour être complet il faut aussi tenir compte des frais overnight qui grignotent une bonne partie des dividendes sur l'année.

D'où ma grande difficulté à trouver un système qui ferme très vite ses trades et qui reste positif sur le long terme (sur la période 2007/2017 pour englober au moins un vrai krach).

J'ai déjà des idées pour tenter une autre approche mais cela demande pas mal de remaniement dans mon code et j'ai du mal à trouver le temps et la motivation pour le faire.

Re: L'equity de la mort

par Alex44 » 22 Oct 2017 15:05

En faite à part takapoto sur une période significative, je n'ai jamais vu quelqu'un réussir en trading automatique :? (c'est à dire sans intervention humaine). C'est peut être vers le semi-automatique qu'il faut se tourner, laisser le robot prendre position et dès que la position devient profitable intervenir en manuel pour la fermer ? Je remarque souvent dans ma plateforme que les robots deviennent profitables à un moment mais finissent par devenir perdant sur une mauvaise "vague" du marché. Le TP fixe n'est pas l'optimal, mais créé un TP adaptif est une énigme. C'est pourquoi pendant une longue période je me suis tourné sur de l'IA et rien de concluant n'en est sorti, je crois qu'il faut en conclure qu'il y a rien à trouvé, car le marché est composé de bruit où d'une forme de musique si on veux, il faut juste jouer avec une probabilité rien de plus.

Re: L'equity de la mort

par ticktack » 22 Oct 2017 20:44

Attention je n'ai jamais dit que mon robot ne fonctionnait pas (ses résultats bien que mitigés restent positifs sur la période totale et assez conforme aux backtests), MAIS il ne convient pas du tout à ma psychologie.
Je l'ai malgré tout passé en réel car je n'ai pour l'instant rien trouvé d'autre qui fonctionne ET qui corresponde à ma psychologie.

Re: L'equity de la mort

par takapoto » 22 Oct 2017 21:19

Alex44 a écrit:En faite à part takapoto sur une période significative, je n'ai jamais vu quelqu'un réussir en trading automatique
On ne peut pas dire que TakaBB ait réussi, même seulement sur une certaine période. Il a tourné pendant 6 mois avec des gains. Mais pendant cette période, il y a deux journées, en juin et en septembre où il aurait tout reperdu. Par chance, je l'avais stoppé pendant ces deux journées car j'étais en vacances. C'est pour cela que j'ai arrêté l'expérience actuellement. Je ne peux pas compter éternellement sur la chance. Mais je reste persuadé qu'il est possible de créer un robot gagnant sur le long terme. Et je m'y attache :)

Re: L'equity de la mort

par BillyRayValentine » 22 Oct 2017 22:13

Alex44 a écrit:.... C'est peut être vers le semi-automatique qu'il faut se tourner, laisser le robot prendre position et dès que la position devient profitable intervenir en manuel pour la fermer ? ...

Je ne pense pas. Autant aller jusqu'au bout et ne pas s'arrêter au milieu du chemin. Si la stratégie que tu sais gagnante en discrétionnaire est quantifiable, et elle devrait l'être si elle est gagnante à très long terme, alors rien ne s'oppose à une automatisation totale, même si elle est très complexe. On parle bien d'automatiser les setup complets d'un discrétionnaire gagnant. Sans ce présupposé, c'est peine perdue.

Re: L'equity de la mort

par AlgoFlex » 22 Oct 2017 22:20

Le semi-auto c'est pas mal pour limiter le max dd au début, je le pratique actuellement depuis 50 jours en teste réel sur un petits compte je teste en parallèle en demo en tout auto, le résultat: semi-auto: +11% max dd -6% auto: +16 max dd -22% ça m''arrive de mettre le semi-auto en pose plusieurs jours, la gestion de la marge est mon premier objectif mes positions dure trois jours en moyenne.

Re: L'equity de la mort

par Alex44 » 23 Oct 2017 12:51

@takapoto J'ai testé les rebonds sur les chfifres en 50 & 100, c'est très profitable en 2017 mais pas en 2016 sauf si c'est testé sur les premiers rebonds et cela reste profitable mais cela ne gagne alors pas grand chose. Ton équity est rare crois moi sur 6 mois, il suffit de parcourir la file en "Trading automatique", les gens montrent habituellement de belles équities de backtest et se plantent en réel... => ils arrêtent les robots quand cela les arrange, ils prétendent qu'il y a trop de bug mais que cela a été profitable, il y a toujours un pretexte pour ne pas assumer les résultats....

@ticktack, si tu interviens manuellement pour arrêter tes robots qui partent mal c'est du semi-auto alors, cela ne veux pas dire que ce n'est pas une réussite loin de là. D'une manière générale, s'il y a intervention cela ne peut que fausser les résultats en "pure auto".

@Billy & @Swing, cela vaut toujours le coup de chercher, la preuve j'y ai passé avec PRT & l'API IG presque une année en bossant le week-end et le soir et ma plateforme tourne en réel depuis 1 semaine, donc je pense être bien placé pour en parler et pour dire qu'il ne faut pas abandonner trop vite.

Je posterai sur mon journal de trading les résultats semaine par semaine sans rien omettre si cela vous interesse...

Mais après 1 an à utiliser beaucoup de technique et même une IA que j'entraînais la nuit, je n'ai rien trouvé de concluant sur la durée, d'où mon estimation qu'il y a beaucoup de rêveries intellectuelles dans le pure auto. Pour le semi-auto, je remarque que toute position gagnante peut se transformer en position perdante parce que les critères d'arrêt ne sont pas forcément adaptés à tous les marchés, en passant en semi-auto, on ne loupe pas un mouvement, mais on sait l'arrêter sur des critères non prévisibles.

C'est juste mon opinion si vous avez trouvé mieux, je vous félicite mais j'attends de voir vos equities :musique:


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