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Re: L'equity de la mort

par trappiste73 » 11 Nov 2017 18:40

Sur 10 ans, ça revient à mettre en boîte le marché : je reste sceptique. Si c’était vraiment possible, la bourse serait morte et enterrée. Enfin je dis ça ...
J’aiparlé à un zinzin us de mes efforts en trading auto. Il a ri comme les japoznis avec icho-machin. Bref ça m’a défrisé ;)

Re: L'equity de la mort

par BillyRayValentine » 11 Nov 2017 18:50

TIck tack tu me rappelles moi il y a 15 ans et mes nuits sur rubis xp. Tu as la même perf que moi sur la même période avec 2 ordres en 10 ans. Sauf que c'est du backtest suroptimise. Repasses en discrétionnaire, comprend la nature totalement psychologique du marché d'abord. Ce que PO n'a pu admettre. Passe ton temps à regarder du xticks. Reprend le codage de ce que tu as vu ensuite. et sur du xtick, pas besoin de backtester sur 10 ans...En weekly d'accord.
Et la question rituelle, qu'as-tu optimisé ? La bonne réponse est : rien. Toutes les autres réponses échouent lamentablement en réel.
tvede-un-autre-dino-t18454.html

Re: L'equity de la mort

par BillyRayValentine » 11 Nov 2017 20:05


Re: L'equity de la mort

par ticktack » 11 Nov 2017 21:24

@trappiste: je ne sais pas si ce système continuera à fonctionner à l'avenir (d'ailleurs sur la dernière année écoulée il semble ne plus fonctionner correctement mais encore rien de dramatique il a déjà eu des périodes de stagnation avant et il est reparti).
Il est d'une simplicité affligeante , on peut le décrire en 10 lignes de code java.

Pour la mise en boite du marché , il faut voir plutôt avec billy et son système magique qui aura presque 100% de trades gagnants et aucune journée en perte.

De mon côté je te rassure il y a beaucoup de déchet (plus de 90% des trades sont perdants) :mrgreen:

Re: L'equity de la mort

par BillyRayValentine » 11 Nov 2017 21:32

Ticktack, j'ai été comme toi, y compris sur les forums de l'époque. Je ne t'en veux pas ;)

Re: L'equity de la mort

par Junior » 11 Nov 2017 21:58

Billy qu'entends tu par optimisation ?
Tu veux dire que la seule information à prendre en compte est le prix, ou la séquence de nouveaux plus hauts et nouveaux plus bas et c'est tout ?
:merci:

Re: L'equity de la mort

par swingwin » 11 Nov 2017 22:42

Je pense que ce que veut dire Billy par optimisation, c'est :
- j'ai l'idée d'un système,
- je le caractérise par des paramètres de façon à le modéliser,
- je fais un backtest sur les prix du passé,
- mes résultats de backtest sont bons mais pas partout,
- je vais faire des modifications sur les paramètres de départ pour estomper les parties mauvaises du backtest
- bilan : j'ai des backtests corrects et j'espère que ce que j'obtiens sur le passé, sera identique sur l'avenir.

Donc l'optimisation dont parle Billy, serait cette part de modifications des paramètres.

L'autre discours de Billy c'est de dire que moins les paramètres font appel à des indicateurs d'AT et meilleure sera la représentativité des backtests.

Mais la simplicité et l'optimisation sont 2 choses différentes.
Et Billy confirmera si j'ai la bonne compréhension.

Re: L'equity de la mort

par BillyRayValentine » 11 Nov 2017 22:49

Ce que je veux dire, c'est que le backtest ne sert presque à rien et est même contreproductif (voir la vidéo de lars ci dessus).
Le trading est une religion. On ne backteste pas une religion.
Je laisse le presque en italique pour le politiquement correct et les vendeurs de backtest

Re: L'equity de la mort

par swingwin » 11 Nov 2017 22:59

Tu es vraiment jusqueboutiste Billy. Mais j'aime bien l'idée ;)
Lars m'a plu dans la vidéo.

Mais une chose m'intrigue. Tu vas donc lancer bientôt de l'auto sans avoir backtesté ?
Mais en fait tu n'as pas backtesté au sens algorithmique classique.
Mais c'est quand même du backtest, les convictions que tu peux avoir en ayant accumulé toute ton expérience.

Re: L'equity de la mort

par BillyRayValentine » 11 Nov 2017 23:05

On backteste, mais on pourrait très bien ne pas le faire ;) on ne touchera à aucun paramètre de toute façon. C'est juste plus joli. Est-ce vraimment plus rassurant ? Faussement, cela repose sur le fait que ce qui marche (la traduction graphique de l'inconscient groupal que constitue le marché) depuis 400 ans marchera encore demain. Ce que l'on essaye de coder marche sur tous les timeframes de tous les instruments financier depuis qu'ils existent.


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