ProRealTime
Pour partager sur le trading automatique, nos algorithmes, nos backtests

Re: L'equity de la mort

par ticktack » 08 Juin 2018 17:40

Et bien certains me diront "on te l'avait bien dit" mais ce qui devait arriver arriva … cette semaine va être catastrophique, le robot 2.2 ayant pris en plus 2x plus de risque que ce qu'aurait pris le précédent, ça a donc doublé la perte.

En gros je vais reperdre tous mes gains du 2.0 même si la journée n'est pas terminée aucun miracle possible vu la tête du dax. :mur:

Le dax a fait l'essui glace toute la semaine et le robot était 3 fois sur 4 a contre sens …

Statistiquement ce genre de semaine a moins de 1,5% de chances d'arriver d'après les backtests et le fait que cela arrive la première semaine du robot 2.2 me fait sérieusement douter.
J'ai limité la casse en début de semaine par quelques interventions mais ensuite j'ai laissé faire car sinon aucun intérêt de faire des robots.

Vais je avoir la foi pour le laisser tourner … là c'est un vrai test de mon mental , c'est un peu comme si j'avais touché la maxdd le 1er mois … le truc improbable qui pourtant arrive. :hein:

Re: L'equity de la mort

par ticktack » 10 Juin 2018 17:32

Bon pour les rares qui lisent encore cette file , je n'ai finalement pas arrêté le robot , même pas modifié …
Je n'ai pas vraiment la foi non plus, je me dis qu'une semaine même aussi pourrave ne permet pas de conclure qu'il faut tout jeter à la poubelle … nous verrons bien la suite demain , mais vu la tournure du G7 ça risque encore de faire l'essui glace …

Re: L'equity de la mort

par LeChat » 10 Juin 2018 17:33

Oui y en a qui lisent encore :)
Bon courage.

Re: L'equity de la mort

par ticktack » 10 Juin 2018 17:44

Merci pour tes encouragements ! Mais c'est le robot qu'il faut encourager pour qu'il arrête de trader comme un débutant :mrgreen:

Re: L'equity de la mort

par ticktack » 10 Juin 2018 18:30

Psychologiquement parlant tu as raison -, mais techniquement et statistiquement parlant je n'en suis pas persuadé.

Sur la période de plusieurs mois de trading robotisé ça reste pour l'instant (soyons prudent) encore positif (en terme de gains) , si j'avais continué à trader manuellement j'aurai quasi à coup sur cramé une 2ième fois mon compte car je n'ai absolument pas résolu mes travers psychologiques.

Donc on peut sans avoir de technique / psychologie gagnante en discrétionnaire arriver à programmer un robot qui lui s'en sort beaucoup mieux que son créateur.

Re: L'equity de la mort

par BearIsDead » 10 Juin 2018 19:45

Sisi Ticktack, on est là. :p A la limite je préfère de la casse dés le lancement en réel, plutôt qu'un robot qui fait des merveilles pendant plusieurs mois pour finalement se crasher. Bon courage.

Re: L'equity de la mort

par ticktack » 10 Juin 2018 21:28

En fait qu'il perde dès la première semaine en soit n'est pas un problème, c'est l'ampleur de la perte qui pose question car statistiquement assez improbable d'après les backtests.

Re: L'equity de la mort

par Euraed » 11 Juin 2018 16:29

Si cela te dit, tu peux m'envoyer un descriptif de l'algo. Sans backtest, uniquement à l'analyse, je te dirai s'il me paraît robuste ou s'il a des failles importantes.
Tu sais que je préfère suivre mes propres voies et elles sont différentes des tiennes.

Re: L'equity de la mort

par ticktack » 11 Juin 2018 18:07

@Euraed: en fait il n'y a pas eu de bug (j'ai vérifié quand même au cas où …) c'est simplement que sur la même semaine plusieurs sous systèmes se sont mis à perdre en même temps donc 1% par ci, 0,5% par là au bout d'un moment ça fait une très mauvaise semaine.

En robot 2.0 (ou 2.1) la perte aurait été à la louche de 5% , mais comme c'est arrivé pile poil la semaine de la mise en route de la 2.2 avec plus grosse prise de risque … ben ça a fait carnage sur le compte ;)


Si je trace la courbe des gains du robot 2.2 sur les 12 derniers mois, on voit clairement qu'il est en pleine chute libre (j'ai évité une partie de la baisse car je l'ai demarré quand il était déjà en train de plonger légérement).

En fait on va vite savoir si je dois stopper le robot car en pertes théoriques il cumule déjà 26% , et la maxdd est de 36% .... donc d'ici peu on va y arriver si ça continue sur cette lancée.

Re: L'equity de la mort

par Euraed » 11 Juin 2018 18:29

Ce n'est pas un débuggage de code que je te proposais, tu codes certainement bien mieux que moi, mais une analyse fonctionnelle, ce qui à mon humble avis est plus intéressant.

Ton système est pour moi similaire à celui de Trappiste.

Et je pressens le problème, une histoire de non orthogonalité.


ProRealTime

Alors partagez-le 5 fois c'est bon pour la santé