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Re: L'equity de la mort

par trappiste73 » 11 Nov 2017 23:07

billy tu me fais peur ... je te souhaite de réussir :) .

Re: L'equity de la mort

par BillyRayValentine » 11 Nov 2017 23:10

La difficulté réside dans la transcription précise du setup discrétionnaire en code. Mais je n'ai aucun doute, non. C'est juste un peu plus compliqué que de lancer une optimisation sur un recul de rsi en backtest et de publier une equity...

Re: L'equity de la mort

par BillyRayValentine » 11 Nov 2017 23:12

C'est la file de l'équity de la mort trappiste, c'est pour ça :mrgreen:

Re: L'equity de la mort

par swingwin » 11 Nov 2017 23:19

Billy, je suis complètement convaincu de ce que tu dis.
De toutes façons même sans avoir rien fait, modélisé, backtesté, on sait déjà à l'avance le système qui va marcher et un autre qui ne marchera pas.
Tous les systèmes qui marchent sont souvent ceux qui ont le mieux capté la psychologie de la majorité des opérateurs.

Re: L'equity de la mort

par Euraed » 12 Nov 2017 12:48

Pour moi les backtests sont très utiles pour accélérer sa compréhension des signaux.

Re: L'equity de la mort

par ticktack » 14 Nov 2017 21:09

Avec un peu de levier et quelques optimisations on peut obtenir des equity assez surréalistes ... là j'ai un système qui a une moyenne depuis janvier 2012 à +2,7%

Ca parait peu vu comme ça mais en réinvestissant les gains on arrive à des chiffres astronomiques :mrgreen:

Re: L'equity de la mort

par swingwin » 14 Nov 2017 21:19

Tu es en train de dévier de la bonne route Ticktack :)

Re: L'equity de la mort

par ticktack » 14 Nov 2017 21:59

Oui je sais optimiser c'est mal ... mais le système ne repose pas sur l'optimisation, bien sur ça booste les perfs mais sinon il reste rentable.
Mais bon à choisir tu lancerais en réel la version "normale" ou la version boostée ?
Au pire elle ne fera pas mieux que l'autre version et dans le cas contraire... jackpot :)

Re: L'equity de la mort

par BillyRayValentine » 14 Nov 2017 22:25

Si tu n'as absolument rien optimisé, c'est tout bon.

Re: L'equity de la mort

par ticktack » 27 Nov 2017 11:03

Bon je viens de lancer officiellement mon robot 2.0 en réel ce matin ... mais comme c'était à prévoir il n'est pas possible d'avoir des backtests vraiment proches de la réalité en UT1 ... sans les ticks même avec moult précautions on a toujours quelques points d'écart ou des trades en plus ou en moins selon les cas.

Bon sur le long terme statistiquement on peut espérer que les + compensent les - et que le résultat sera sensiblement identique aux backtests mais en temps réel difficile de savoir si le robot fait vraiment ce qu'on lui a demandé :mrgreen:


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