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Re: L'equity de la mort

par ticktack » 16 Juil 2017 19:43

Je n'utilise pas PRT mais l'api IG, donc on peut faire du stop garanti.

@Billy, oui j'ai regardé quelques unes de tes videos qui sont très bien (c'est d'ailleurs tes explications qui m'ont poussé à filtrer avec une MMA weekly certains sous systèmes).
Mais on en revient à ce que je t'ai répété plusieurs fois : 2 ordres en 13 ans (ou 16 ordres en 120 ans) pour moi ça n'est pas fiable statistiquement, ça peut tout aussi bien être un pur coup de chance, le fait que ça s'étale sur 120 ans d'histoire n'y change rien. ;)

Je préfères faire la même perf avec plus de trades (même si intuitivement on peut se dire que ça sert à rien, c'est engraisser le broker etc....) , j'ai plus "confiance" même si au final tout ceci n'est qu'illusion car personne ne peut prédire l'avenir :mrgreen:

Re: L'equity de la mort

par BillyRayValentine » 16 Juil 2017 19:47

Arrête de faire des statistiques et des maths. Le trading n'a rien à voir avec ça. tout a déjà été dit sur le trading il y a 100 ans, ça fonctionne de la même manière depuis 400 ans. Il n'y a rien à inventer. C'est vrai, c'est un biais terrible à surmonter au début pour les scientifiques de formation ou de cœur, qui ont tendance à vouloir théoriser et réinventer ce qui existe déjà. Le littéraires ont beaucoup plus de facilités en trading, moins d'idées reçues.
Et comme ton titre le dit bien, ton equity, c'est la mort assurée :lol:
Essayes plutôt d'automatiser ce qui marche en discrétionnaire plutôt que de backtester. Tout est dans la littérature depuis toujours, et gratuitement ici.

Re: L'equity de la mort

par ticktack » 16 Juil 2017 20:03

On ne se refait pas hélas ... c'est d'ailleurs pour ça que je ne me précipite pas pour mettre en route ce système en réel (et sans pour ça aussi que je ne serai jamais riche à millions :? ).

Mais au final 1000% en 13 ans en levier 1 ça fait du 19% annualisé si je ne me trompe pas.

Et comme on a divisé par 12 aussi la maxdd ça fait du 5,5% de maxdd sur un gros capital, ça me parait pas mal.
Comme mes backtests sont fait avec 25000€ il faut juste que je trouve 300 000€ sous un matelas :mrgreen:

Re: L'equity de la mort

par BillyRayValentine » 16 Juil 2017 20:04

J'ai changé. On change, plus ou moins vite, hélas.

Re: L'equity de la mort

par swingwin » 16 Juil 2017 20:14

De mon point de vue, je persiste à penser et à dire qu'un système (ou modèle ou ...) est très fortement dépendant du capital de départ.
On ne peut pas travailler de la même manière (aussi bien en discrétionnaire, qu'en auto) avec un petit ou un gros capital.
à mon humble avis le cahier des charges d'un système doit évoluer en fonction du capital utilisé.
C'est juste une dimension psychologique différente qui entre en ligne de compte, et c'est un facteur à ne pas négliger dans la construction d'un modèle.

Re: L'equity de la mort

par ticktack » 16 Juil 2017 20:19

Oui swingwin c'est évident que si j'avais 300000€ à mettre sur le système , psychologiquement risquer 5,5% de maxdd c'est pas la mort ... 66% par contre ça fait flipper même sur un petit capital LOL

Re: L'equity de la mort

par Alex44 » 17 Juil 2017 11:31

Je vous rejoins, l'idée de faire tourner plusieurs solutions avec des compensations implicites revient à ce que j'ai développé avec un environnement multi-robots. Par contre il faut prendre garde à un point : La gêne qu'une solution peut provoquer à une autre en réactivité, il faut bien prendre en compte la puissance de calcul au fur et à mesure que l'on incrémente le système en solutions. Plus les solutions "tapissent" des conditions de marché différentes et mieux cela sera, faire dériver des solutions sur des histoires d'heures de paramètrage... ne va pas donner de bons résultats, cela va juste ampifier les gains mais aussi les pertes !
Pour le DD, 66% c'est pas exploitable en réel, mais faudrait voir sur 2016/2017 par exemple, ce qui dit benoist sur les backtests trop éloignés des conditions de marché présentes est 100% juste.

Bon courage :top:

Re: L'equity de la mort

par ticktack » 17 Juil 2017 14:16

Je vais tenir compte de certaines de vos remarques, notamment je vais refaire tous mes tests à partir de 2007 pour moins retourner dans la préhistoire et aussi pour être plus proche de la situation actuelle où une grosse gamelle s'annonce dans quelques mois.
Je reposterai une equity quand j'aurai dépoussiéré tout ça ;)

Re: L'equity de la mort

par BillyRayValentine » 17 Juil 2017 14:18

Tu es devin ? Rapport à la gamelle.

Re: L'equity de la mort

par ticktack » 17 Juil 2017 14:54

Bah j'en sais pas plus que toi sur le sujet , mais disons que même si le marché est irrationnel je le vois mal monter encore de 100% avant la chute.
Ca n'est que mon avis et même si je me trompe je préfère designer un système qui intègre la possibilité de grosses gamelles.


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