L'equity de la mort

Quelques news: j'ai du faire une mise à jour du robot suite aux calculs erronés de certains indicateurs.

Sinon il avait bien respecté le plan de trading (résultats conformes aux backtests actualisés qui étaient entrés dans une zone de drawdown depuis quelques temps).

Reste toujours le principal problème pour passer en réel ... vais je avoir la patience d'attendre des semaines ou des mois avant d'avoir des résultats ...

Je vais tenir compte de certaines de vos remarques, notamment je vais refaire tous mes tests à partir de 2007 pour moins retourner dans la préhistoire et aussi pour être plus proche de la situation actuelle où une grosse gamelle s'annonce dans quelques mois.
Je reposterai une equity quand j'aurai dépoussiéré tout ça

Je te donne un scénario possible macro qui provoquerait une forte hausse

1 -----> Trump fait du déficit via de l'investissement et des diminutions d'impots, de plus il dérégule la finance pour relancer le crédit.

2 -----> ceci a pour effet de relancer la croissance us donc l'inflation donc la fed hausse ses taux d'interets ayant pour effet une hausse du dollar index.

3 -----> Par ailleur les pays émergents sont plus endettés qu'en 2008 grace au baisse de taux post crise et ceci en dollar ils sont donc tres sensibles a la hausse du dollar et ci celle ci est trop forte une dépression des émergents peut se déclencher.

4 ----> la crise des émergents entraine le retrait des capitaux vers les usa faisant exploser les actifs c'est le sommet de la bulle.

5 -----> la bulle de dette eclate par lessoufflement du crédit et une faillite quelquonque.

apres c'est la ruée des moutons pour sortir

ca c'est passé en 1980-1987 avec Reagan son déficit le dollar qui remonte de 1980 à 1985 mettant en faillite l'amérique latine suivit du rapatriment des capitaux, du rally boursier de 1985 à 87 puis au plus gros crack depuis 1929

Tout est possible mais si la hausse des taux US est trop rapide on aura peut être aussi un bon krach façon années 2000.

A priori j'ai backtesté avec le krach de 2008 (-55% sur le dax) , mais si on se prend -70% ou plus c'est sur que le robot risque de pas apprécier

Hello,
Je vais aller dans le sens de Benoist, avant de lancer en live tu dois diminuer ton drawdown car ton algo nest pas viable en l état.

Salut ! Oui j'y travaille actuellement j'essaie d'optimiser au mieux la Max Drawdown .... mais il n'y a pas de miracles en tradant uniquement sur le dax même en multi systèmes la drawdown reste toujours importante.

J'annonce officiellement que je viens de passer en réel le robot de l'equity de la mort ... bon c'est une version plus timide avec une MaxDD sur les 10 dernières années de 30% environ (au lieu de 45% pour la version normale).

J'ai longtemps hésité car en fait les backtests montrent que ces dernières semaines le robot aurait été largement perdant car il n'aime pas du tout les périodes trop calmes et ça a l'air de continuer sur la même lancée.

Mais bon il faut bien appuyer sur le bouton un jour ou l'autre.

J'essaierai de publier les résultats une fois par semaine (tous les jours ça ne sert à rien la plupart des trades sont du swing).

Statistiquement cette version timide a eu dans le passé environ 37% de trades gagnants depuis 2007 ou 43% depuis 2012, donc on va dire que 40% est la valeur moyenne autour de laquelle ça devrait osciller.

On ne saura malheureusement pas si c'est un échec ou un succès avant plusieurs mois ... ce qui ne correspond pas du tout à ce que je cherchais , donc bien entendu je vais continuer à chercher autre chose en parallèle.

Bonne route à ce nouveau robot !

Bonne chance également, je vais suivre cela de près

Merci , de la chance il va lui en falloir , j'espère ne pas avoir trop optimisé les paramètres

Affaire à suivre effectivement.

Bonsoir Ticktack,

Pour ma gouverne, pourquoi donc lancer en réel un robot qui selon toi n"est pas bon en backtest, qui ne correspond en plus pas du tout à ce que tu voulais et dont les résultats ne pourront s'apprécier que dans des mois ?
C'est pas par masochisme quand même ? Qu'est ce que j'ai manqué ???

En fait les résultats sont globalement bons sur les 10 / 5/ 2 dernières années mais mauvais sur les 6 dernières semaines (période de drawdown comme il en a eu dans le passé, rien de "hors norme" pour l'instant).
Donc j'ai hésité car pas facile de lancer un robot en pleine période de drawdown, mais pour l'instant que n'ai que celui là qui a des backtests encourageants (grosses drawdown mais globalement grosse perf aussi).
[ exemple depuis janvier 2012 il aurait en théorie fait 3270% de profits nets de spread et de frais pour moins de 30% de maxdrawdown].

Et je confirme que ce type de robot ne correspond pas à ma psychologie d'impatient chronique quand il s'agit de voir des résultats, mais pour l'instant je n'arrive pas à trouver un système du type takaBB qui tienne la route en backtests sur longue période.

Donc j'ai décidé de lancer malgré tout ce robot et en parallèle continuer ma quête d'un système avec gains plus réguliers (même si plus faibles) où je pourrai voir la progression chaque jour.

J'espère que ça répond à tes interrogations

Oui, merci à toi
Je suivrai ton aventure avec intérêt tout comme celle de takapoto
Avant un jour peut être de relater les miennes

Oui j'espère que tu nous feras un retour car tu sembles employer des techniques bien plus évoluées que moi (j'avais tenté avant ce robot d'utiliser le "genetic programming" pour faire créer automatiquement des règles de trading mais en fait ça ne fonctionnait qu'en backtest, sur données non vues c'était catastrophique, j'ai abandonné).

@xxxx j'ai effectivement un peu trop optimisé les paramètres de mes sous systèmes mais par contre je n'ai pas cherché à avoir la meilleure perf possible globale (chaque sous système a été optimisé seul, ensuite j'ai tout mis ensemble en espérant que ça fonctionne).
Mes sous systèmes sont aussi composés de règles très simples (donc il n'y a pas grand chose à sur-optimiser dedans).

Arf rubis-xp ... ça me rappelle des vieux souvenirs ... et surtout que je suis déjà vieux ...

Oui, on fait cela en binome et chacun enrichit la démarche. Ce sera radicalement différent. Je ne sais pas si cela va fonctionner même si j'ai déjà estimé par les calculs ce que sont Les projections de résultat. (Je sais cette affirmation est surprenante)
Mais je suis associé avec un universitaire (pour certaines programmations sophistiquées) très occupé par mille autres trucs, cela prend donc un temps auquel je ne suis pas habitué
La semaine dernière, j'ai par exemple demandé un reset de tout ce qui avait été réalisé, redéfinit les bases, la stratégie et les étapes à franchir. L'ia qu'il avait commencé à construire ne pouvait pas fonctionner.
Alors pour patienter j'ai commencé à apprendre le Java, histoire de ne pas rester uniquement dans l'architecture fonctionnelle et l'analyse.
Enfin on verra, pour l'instant ce n'est encore que de la science fiction. Cela permet encore de rêver

J'espère que tes premiers résultats seront encourageants et quoiqu'il en soit c'est passionnant

Pour mémoire je note ici les conditions qui me feront arrêter l'expérience de manière prématurée.

Si on dépasse la MaxDD de 30% (voire même moins que ça car dans le backtest elle était déjà bien entamée).
OU
Si on atteint 37 trades consécutifs perdants (ça ne s'est jamais produit en 10 ans en backtest).
=> Mais déjà à 30 trades consécutifs en début d'expérience (dans les premières semaines) on peut considérer qu'il y a un souci ...
OU
Si on obtient un % de trades gagnants trop faible par rapport à la norme (40%) au bout de disons 200 trades pour que ça soit significatif
(c'est à définir plus précisément car je n'ai pas de stats à ce sujet, il faudra que j'en fasse)

Je le note ici pour m'obliger a en tenir compte le cas échéant

à mon humble avis ta condition 2 est définie trop largement. En effet même avec 10% de trade gagnant tu as 96,2% de chances de devoir attendre au maximummum le 31ème trade pour obtenir un succès.
Comme tu vises le 40% tu as 99,0% de chances de devoir attendre au max 9 trades pour avoir une occurrence favorable.
(Sous condition que chaque trade soit indépendant des autres)
Si tel n'est pas le cas, c'est que très probablement le taux de gagnant est bien inférieur.
Maintenant, si ton système a des stats dépendantes des conditions de marché et donc a des probas de succès fluctuantes, les probas indiquées varieront.
Néanmoins si je prends les calculs dans le sens inverse, avec une hypothèse très défavorable (disons même la pire) d'un marché où le système ne fait que 10% de gagnants, au bout de 22 trades tu as 90% de chance d'en avoir eu un gagnant.
Donc quoi qu'il en soit 30 est bien trop élevé. (Tu serais donc trop compréhensif à l'égard de ton robot )
D'ailleurs quel est le nbre max de trades où ton robot n'a pas eu de gagnants ? cela permettra d'estimer un ordre de grandeur de sa proba gagnante mini lors d'un cycle qui lui est défavorable, ou en d'autres mots de sa perf mini

D'ailleurs par extension, regarder la distribution de la fréquence des trades gagnants est un moyen d'évaluer la régularité des performances.
C'est d'ailleurs assez intuitif.
Disons que cette approche serait utile pour avoir un marqueur algorithmique qui permet d'analyser de façon homogène plusieurs années de datas...

Euraed tu as l'air d'aimer les chiffres plus que moi, en général je ne regarde que les euros gagnés et le risque maximummum pris pour les gagner

Voici quelques stats si tu veux te faire plaisir:

sur 522 semaines backtestées : 314 sont >0, 208 <0
moyenne : +1,008% médiane: +0,884% MIN -10,43% MAX +20,74%
moyenne des semaines >0 : +3,36%
moyenne des semaines <0 : -2,54%
Nb max de semaines consécutives de perte: 4 (autre critère pour savoir quand arrêter le robot)
Nb max de pertes consécutives: 36

NbShorts=6694 NbLongs=10776 (biais long évident mais vu que le dax intègre les dividendes difficile d'avoir un biais short)
wining trades=6620(37.89%), losing trades=10850

Je ne ferai pas d'autres stats car je préfère utiliser mon énergie pour chercher un nouveau système correspondant mieux à mes attentes