hum....en day trading , il est rare de ne pas rentrer une fois dans la journée .
Qui le dit, concrètement ? Les courtiers, sûrement, oui puisqu'ils ont tout intérêt à nous voir opérer. De même pour l'industrie du trading en général.
Le fait que tu ne rentres qu'une fois par semaine pour avoir un résultat global "raisonnable" ne donne aucune info sur la validité du système.
En effet, ça ne donne aucune information. Cependant, et je peux l'assurer, il est plus aisé de trouver une récurrence, qui donne de bons résultats, avec une fréquence modeste que l'inverse.
Et la question est bien celle-là : Trader pour trader ou trader pour gagner de l'argent ?
Est-ce que la majorité des day-traders [celle qui opère plusieurs fois par jour] fait 10 à 20U chaque mois ? Sûrement pas, la majorité est déjà perdante.
Parce qu'en définitive, il ne s'agit pas de calibrer la fréquence de ces trades en fonction de ses envies. Il faut, par contre, élaborer un système qui fonctionne et qui fonctionne bien. La vérité, donc, est qu'un système qui fonctionne bien est un système qui capitalise sur des récurrences de marché spécifiques dans un contexte précis...et c'est logique.
Les récurrences de marchés que j'exploite ne se produisent pas systématiquement pour la simple et bonne raison qu'elles sont précises et spécifiques.
Vous dites qu'il est rare de ne pas rentrer tous les jours en tant que day trader ? Le problème, comme démontré au dessus, c'est que le day trader [scalper exclu] a de facto des attentes irréalistes.
Un day trader qui rentre une fois par jour en moyenne avec une stratégie classique de RR 2 s'attend à faire 10U par mois. 20 positions, 10 W, 10L. 10x2U-10U = 10U.
10%, 15%,20% selon son U(nité de risque).
Quelles sont donc les probabilités de voir un retail avec quelques années d'expérience trouver une récurrence de marché
efficace et
courante ? Elles existent mais elles sont minces.
Le pire étant que le retail qui me lit et qui est un trader objectivement perdant a
DEJA exploité et exploite régulièrement des récurrences qui pourraient lui permettre d'être profitable.
Seulement, intoxiqué par les forums, les analyses des courtiers, les ouvrages, il se perd dans des centaines de configurations au lieu de
se contenter de ses deux petits trades hebdomadaires en intraday dans des conditions optimales.
Tous les supports/résistances ne se ressemblent pas et toutes les tendances ne se ressemblent pas. Malheureusement, le retail a tendance à globaliser et coller des étiquettes pour simplifier le graphique dans l'objectif de pouvoir englober les différents aspects de l'analyse technique.
Alors, consciencieux, il écrit de son petit calepin "Buy DIJA parce que [Support + tendance haussière sur UT longue"
sans se rendre compte qu'il y a une différence fondamentale entre un bas de support en V ou non, faisant suite à une impulsion ou non, avec un niveau de demand ou non au sein de cette impulsion et que et a) l'amplitude et b) la largeur du range dont il achète le bas devraient influencer sa décision.
Voyez-vous, si vous considérez ces quelques aspects , vous réduisez déjà drastiquement le facteur opportunité mais c'est le prix à payer pour avoir un trading serein et humble.
Au lieu de ces considérations, le retail va s'enfermer dans un système de pensée complètement balisé et simplifié où les supports et les tendances sont pareils. Pourquoi ? Parce que les industriels du trading font tout pour abombrer l'esprit des retails avec une sur-information. Des courtiers qui vous proposent plusieurs milliers d'actifs, des analystes techniques qui vous jettent à la figure des harmonic patterns, des moyennes mobiles X et Z, des Ichimoku en UT courtes puis longues, des figures chartistes sorties de nulle part comme la tasse avec anse, etc.
Conséquence de quoi, le retail n'a pas de temps à perdre à réfléchir sur les dizaines de nuances qu'offre un support parce qu'il a encore trop de choses à emmagasiner. Oui mais...