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Re: Le trading automatique peux t-il être rentable ?

par BillyRayValentine » 22 Mar 2017 21:28

@Triple Effectivement je n'ai jamais cherché de ce côté. A l'issue de ma période infructueuse de codeur fou il y a 15 ans, je suis reparti sur des systèmes trend following long terme, le rendement me satisfaisant totalement. Et je n'ai jamais cherché à les automatiser (faut dire qu'avec 2 signaux tous les 10 ans, ça aurait été le comble du luxe).

Re: Le trading automatique peux t-il être rentable ?

par ticktack » 22 Mar 2017 23:48

quantpedia c'est magnifique le coup du signup avec free version qui n'existe plus une fois le formulaire rempli ...

Re: Le trading automatique peux t-il être rentable ?

par TripleFail » 27 Mar 2017 17:00

Deux illustrations de mon refus du partage d'information sur mon algo:
https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/intelligence-artificielle/applique-a-la-finance-le-deep-learning-modifie-t-il-le-cours-de-l-economie_111364
https://www.quantstart.com/articles/ARIMA-GARCH-Trading-Strategy-on-the-SP500-Stock-Market-Index-Using-R

Re: Le trading automatique peux t-il être rentable ?

par BillyRayValentine » 27 Mar 2017 18:27

houla tu sais, triple, science et avenir, comment dire :roll: Il ont trouvé autrechose que l'invasion des petits hommes verts pour vendre du papier ce mois-ci...
Je viens de me rappeler qu'en 1993-94, je ne me souviens plus bien je tabulais 3617 jesaisplusquoi sur mon minitel flambant neuf pour avoir les prédictions boursières du dernier réseau de neurones... Ca coutait un bras, l'étiteur a du se faire des coucougnettes en or massif. Ca me rajeunit pas tout cela.
Sinon j'ai bien aimé le passage sur le curve fitting à donf :
Par un exercice de simulation sur l'historique des cours de 1992 à 2015, le réseau neuronal a atteint par moment des performances records, se maintenant à deux chiffres y compris au plus fort de la crise financière de 2008, ou lors de l'éclatement de la bulle internet en 2000-2001 !

sont trognons science et avenir (remarque il ont du sortir exactement le même article il y a 30 ans)

Re: Le trading automatique peux t-il être rentable ?

par BillyRayValentine » 27 Mar 2017 18:38

Quand à l'autre article, ben l'équity donne vraiment pas envie...

Mon equity du compte dinosaure sur la même période (1 ordre de vente le 4 janvier 2008, 1 ordre d'achat le 2 Juin 2009, nasdaq 100). Et c'est du non vu réel là, pas du in sample, pas du out of sample, pas du non vu mais en fait vu une fois lors de la sélection du système.

Re: Le trading automatique peux t-il être rentable ?

par TripleFail » 27 Mar 2017 18:44

En fait je voulais surtout montrer deux choses:
Le deep laerning d'après l'article de science et avenir marche moins bien depuis 2015, soit 1 ans après la sortie du dernière algorithme.
Dans l'autre article c'est pas ce que tu montres qui est intéressant mais le fait que les modèles utilisés ne marche plus après la date de publication officiel.

Re: Le trading automatique peux t-il être rentable ?

par BillyRayValentine » 27 Mar 2017 18:48

J'avais pas vu qu'ils mettaient aussi leur période de train/test. 2 fois mieux que l'indice sur 50 ans avec un DD qui fait peur fin 90. Bof Bof, aligner tant de portes manteaux pour ça....

Mon train/test dino depuis 1928 fait 10.000 (dix mille) fois mieux que l'indice dow puis nasdaq à sa création en 71. (en levier 1 en plus alors qu'il s’accommode tout à fait d'un levier 2) avec 25% de MAXDD.

Re: Le trading automatique peux t-il être rentable ?

par BillyRayValentine » 27 Mar 2017 18:49

Ah ok triple j'avais pas bien compris. Donc oui dans ces conditions là continue à ne rien montrer, c'est préférable ! Mais es-tu bien sûr qu'il y a relation de cause à effet. Pas forcement démontrable.

Re: Le trading automatique peux t-il être rentable ?

par TripleFail » 29 Mar 2017 18:26

@BillyRayValentine Je pense que c'est démontrable mais qu'il faudrait y consacrer du temps (chose dont je manque cruellement). Donc en attendant c'est juste une croyance étayer par quelques faits (ou pas des simples coïncidences). Donc je joue la carte de la prudence (d'autant plus que les cas qui m'intéresse sont des anomalies de marchés avec une liquidité réduite, les gros ne peuvent venir ;) ).

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