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Re: Les Options

par gribouille » 17 mai 2018 17:48

C'est ce que j'ai fais en VBA. Je rapatrie toutes les options sur une dizaine d'échéances. Il faut un peu moins de 2 mn avec des webqueries pour 11 pages web (10 pages d'options et 1 page pour les futures).
J'ai trouvé ce développement super intéressant, presque plus que le trading :)

jlr

Re: Les Options

par beni » 17 mai 2018 18:19

Excellent ! Tu prend tes infos sur quels site ? Pour ma part j'utilise le site Eurex pour le dax et l'eurostoxx. J'ai pas trouvé de sites fiables ou d'api gratuites pour le dow ou le nasdaq. Et je code en python.

Re: Les Options

par ladefense92800 » 17 mai 2018 19:25

Hello a tous je me permet de me joindre la discussion .

Y a un détail que j ai jamais compris concernant cette stratégie .

C est comment gagner des sous grâce au sous jacent.

Partons du postulat suivant :

ça cote 100 , on vend un future (-1) et 4 options ( 0,25 chaque ) on est donc parfaitement couvert .

La ça s écroulé de 20 points on tombe a 80 .

On a donc 20 point de plus value sur le future qui l on s empresse de racheter et on en revend de suite une autre .

Ensuite ça remonte a 100 on est donc en perte virtuelle de 20 points . donc les points que l on à gagné on les a en perte virtuelle . alors oui on peut peut être dégraisser au niveau des options qui on peut être pris de la valeur .

A moins, que l on parte avec plusieurs futures depuis le départ avec comme plan de les racheter a 80 ,60,40 tout en restant couvert.

En résume comment se passe la prise de benef au niveau d'un sous jacent .

Si quelqu un pouvait m éclairer a ce sujet .

A+

Re: Les Options

par gribouille » 17 mai 2018 19:55

beni a écrit :Excellent ! Tu prend tes infos sur quels site ? Pour ma part j'utilise le site eurex pour le dax et l'eurostoxx. J'ai pas trouvé de sites fiables ou d'api gratuites pour le dow ou le nasdaq. Et je code en python.
Je trade seulement l'ESTX50. les liens sont les suivants :
Futures :
http://www.eurexchange.com/exchange-en/products/idx/stx/blc/18956!quotesSingleViewFuture?maturityDate=

L'adresse pour les Futures est fixe, donc à rentrer en dur dans le code.

En ce qui concerne l'adresse pour les options, elle varie selon l'échéance :
Call Juin :
http://www.eurexchange.com/exchange-en/products/idx/stx/blc/19068!quotesSingleViewOption?callPut=%5Bb%5DCall[/b]&maturityDate=201806
Put Dec :
http://www.eurexchange.com/exchange-en/products/idx/stx/blc/19068!quotesSingleViewOption?callPut=%5Bb%5DPut[/b]&maturityDate=201812

Il suffit ensuite de modifier l'adresse avec ton code et de boucler sur le type (Call ou Put) et l'échéance, et tu te retrouve avec environ 1500 cotations à gérer :musique:

jlr

Re: Les Options

par beni » 17 mai 2018 21:04

On fait pareil du coup ;)

Re: Les Options

par gribouille » 17 mai 2018 23:19

Tu utilises la méthode de Newton - Raphson pour retrouver la VI des primes ?

Re: Les Options

par beni » 18 mai 2018 07:46

oulà je n'en suis pas encore là. J'ai commencé il y a 10 jours et et viens de finir la partie acquisitions/gestions des données (manque encore les futures mais ca devrait aller vite). ensuite je mets cela sur un vps et je vais faire une interface graphique pour visualiser les données. pour l'instant uniquement avec les données scrapées pour voir comment se comporte l'option dans la vrai vie, en dehors du modèle théorique.
et ensuite, éventuellement, calcul des grecques et tout et tout

comme tu le dis, la partie dév est tout autant intéressante. ou de facon un peu Q Q: l'important ce n'est pas la destination mais le voyage :lol: :arrow:

Re: Les Options

par gribouille » 18 mai 2018 08:41

beni a écrit :...l'important ce n'est pas la destination mais le voyage :lol: :arrow:
Exactement !! :top:

Re: Les Options

par beni » 18 mai 2018 15:33

Et du coup quel est ton pas de temps pour les queries ? Moi je fais ca tous les 1/4 heure.

Re: Les Options

par gribouille » 18 mai 2018 16:30

houla, ce n'est pas exactement mon horizon de temps !
Je suis plutôt sur une mise à jour hebdo avec des options d'échéance 2 à 18 mois.

Re: Les Options

par beni » 18 mai 2018 16:45

haha ! oui effectivement à voir avec le temps si cela est pertinant. J'ai fait un p'tit test: télécharger call/put pour Dax et stoxx pour environ 30 échéances à chaque fois cela prend environ 5 min ;)

Re: Les Options

par gribouille » 18 mai 2018 19:23

30 échéances ?? :shock: :shock:
Pour quoi faire ?
Si tu as un horizon CT, tu peux te contenter des échéances inférieures à 1 moi, non ?

Re: Les Options

par beni » 18 mai 2018 20:15

en fait c'est 20 échéances pour le stoxx et 10 pour le dax. Pour l'instant je ne sais pas trop ce que je vais en faire :lol2: même si j'ai bien quelques idées
en fait je récupère les échéances disponibles directement sur la page web dans une listebox. je prévois de mettre le bouzin sur un vps donc moins il y a d'intervention humaine mieux c'est. J'ai pas l'envie de changer le code tous les mois, de vérifier quelles sont expirations dispo. je lance le code et je reviens dans six mois. c'est du "fire and forget" comme disent les missiliers :lol:

Re: Les Options

par gribouille » 18 mai 2018 20:48

il faudrait aussi que tu stocke les taux sans risque. Pour ma part, je prends l'euribor ici :
http://fr.global-rates.com/taux-de-interets/euribor/euribor.aspx, et j'extrapole (linéairement :? ) pour les échéances supérieures à 1 an.

Avec ça, tu pourras calculer les VI

Re: Les Options

par beni » 19 mai 2018 08:53

pour le coup est-ce que c'est pertinant ? cela change beaucoup la VI si tu rentre la donnée uniquement au moment du calcul ou si tu prend des donnée historiques ?

Re: Les Options

par gribouille » 19 mai 2018 11:29

C'est un problème de cohérence. Si tu veux pouvoir calculer tes VI à une date précise, il te faut toutes les données à cette date, c'est à dire les primes, les futures et le(s) taux (et accessoirement la date aussi). A l'extrême, tu pourrais prendre les primes et les futures aujourd'hui avec les taux d'il y a 5 ans. Tu obtiendrais des VI qui n'auraient aucun rapport avec les VI avec lesquelles les options ont été pricées.

Re: Les Options

par beni » 19 mai 2018 11:35

c'est sûr... :merci:

Re: Les Options

par gribouille » 22 mai 2018 10:01

bonjour beni,

mes outils ont subi quelques évolutions pour rapatrier les cours du DAX. Mais j'ai préféré 2 outils indépendants, un pour l'ESTX50, l'autre pour le DAX, notamment pour la partie calcul des VI.

Reste plus qu'à monter des stratégies DAX 8-)

jlr

Re: Les Options

par Chouini l'ourson » 31 mai 2018 09:46

Est ce que parmi vous, certains font des ventes sèches de put et/ou de call ?
Suis-je le seul ?

Re: Les Options

par cola » 31 mai 2018 09:51

Pour encaisser la prime chouini?

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