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Re: Les Options

par beni » 18 mai 2018 16:45

haha ! oui effectivement à voir avec le temps si cela est pertinant. J'ai fait un p'tit test: télécharger call/put pour Dax et stoxx pour environ 30 échéances à chaque fois cela prend environ 5 min ;)

Re: Les Options

par gribouille » 18 mai 2018 19:23

30 échéances ?? :shock: :shock:
Pour quoi faire ?
Si tu as un horizon CT, tu peux te contenter des échéances inférieures à 1 moi, non ?

Re: Les Options

par beni » 18 mai 2018 20:15

en fait c'est 20 échéances pour le stoxx et 10 pour le dax. Pour l'instant je ne sais pas trop ce que je vais en faire :lol2: même si j'ai bien quelques idées
en fait je récupère les échéances disponibles directement sur la page web dans une listebox. je prévois de mettre le bouzin sur un vps donc moins il y a d'intervention humaine mieux c'est. J'ai pas l'envie de changer le code tous les mois, de vérifier quelles sont expirations dispo. je lance le code et je reviens dans six mois. c'est du "fire and forget" comme disent les missiliers :lol:

Re: Les Options

par gribouille » 18 mai 2018 20:48

il faudrait aussi que tu stocke les taux sans risque. Pour ma part, je prends l'euribor ici :
http://fr.global-rates.com/taux-de-interets/euribor/euribor.aspx, et j'extrapole (linéairement :? ) pour les échéances supérieures à 1 an.

Avec ça, tu pourras calculer les VI

Re: Les Options

par beni » 19 mai 2018 08:53

pour le coup est-ce que c'est pertinant ? cela change beaucoup la VI si tu rentre la donnée uniquement au moment du calcul ou si tu prend des donnée historiques ?

Re: Les Options

par gribouille » 19 mai 2018 11:29

C'est un problème de cohérence. Si tu veux pouvoir calculer tes VI à une date précise, il te faut toutes les données à cette date, c'est à dire les primes, les futures et le(s) taux (et accessoirement la date aussi). A l'extrême, tu pourrais prendre les primes et les futures aujourd'hui avec les taux d'il y a 5 ans. Tu obtiendrais des VI qui n'auraient aucun rapport avec les VI avec lesquelles les options ont été pricées.

Re: Les Options

par beni » 19 mai 2018 11:35

c'est sûr... :merci:

Re: Les Options

par gribouille » 22 mai 2018 10:01

bonjour beni,

mes outils ont subi quelques évolutions pour rapatrier les cours du DAX. Mais j'ai préféré 2 outils indépendants, un pour l'ESTX50, l'autre pour le DAX, notamment pour la partie calcul des VI.

Reste plus qu'à monter des stratégies DAX 8-)

jlr

Re: Les Options

par Chouini l'ourson » 31 mai 2018 09:46

Est ce que parmi vous, certains font des ventes sèches de put et/ou de call ?
Suis-je le seul ?

Re: Les Options

par cola » 31 mai 2018 09:51

Pour encaisser la prime chouini?

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