Merci RK.
Pour avancer un peu plus j'ai quelques questions à te poser tiré de ma situation réelle.
J'ai shorté le CAC à 4220 et acheté 2
call 4300 à 26 euros chaque (échéance dans 30 jours).
1) Aujourd'hui lorsque le cours du cac était aux environ de 4190 la balance globale (le
short + les 2 Options) entrainait une PV latente de 140 euros .
a) Etait il preferable que je déboucle le tout et empocher les 140 euros pour me positioner demain sur une nouvelle stratégie sur option, ou bien est il préférable de laisser courir un peu pour eventuellement par exemple viser le gap des 4070 d'ici quelques jours ?
b) En gardant en portif la stratégie ci dessus , n'aurait il pas était judicieux sur les 4190 d'initier une 2nde strategie sur
call syntetique (achat cfd à risque limité + 2 puts) pour jouer sur plusieurs tableaux ou echelles ?
2) Dans 10 jours le gap de 4170 est et mon option vaut 7 euros (calculé avec le pricer).
a ce moment ma PV sera de 500 (
short) - ([26-7]X10X2) = 120 euros. Sachant qu'il reste 20 jours est il préférable de garder le tout en protif dans l'optique du gap suivant avec l a possibilité d'une extinction de l'option/ou de risque de rebond de du cfd à risque limité ?
3) Dans 20 jours (soit à 10 jours de l'échéance) le cac cote 4250 et mon option 13 euros (pricer).
dans ce cas je suis perdant sur les 2 tableaux :
cfd à risque limité MV latente de 300 euros et sur les options 260 euros soit un
total de 560.
Que faire ? laisser courir jusqu'à l'échéance, en esperant une variation du cac ?
Merci pour tes lumières