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Re: Les Options

par Rogue » 26 sept. 2013 11:45

Techniquement, si ton future est en MV, ton option est en PV, c'est comme ça que ça se passe. Tu as payé une option 50, si ton future perd 100 points alors ton option s'est renchérie ; l'idée c'est de trouver l'option qui, au bout de 50, 75 ou 100 points aura autant de PV que le future a de MV. Et de gérer le temps qui fait que ton future peut être à 0 et ton option en MV...

Re: Les Options

par ladefense92800 » 26 sept. 2013 12:00

ok j avait pas cette notion ......

Et donc dans le cas contraire ou le future est en plus value , tu encaisses la plus value et tu te replaces........

Re: Les Options

par ladefense92800 » 26 sept. 2013 12:22

chez quel broker prend tu tes options ? et tes futures ?

des futures ça doit couter une fortune ? non ?

Re: Les Options

par Rogue » 26 sept. 2013 12:49

Pour l'instant je travaille avec un seul broker, IW Bank. D'ici quelques jours j'aurais un deuxième compte chez Saxo, qui font maintenant les options Monep. Pourquoi deux ? Pour bénéficier de la garantie des comptes et ne pas avoir mes oeufs dans le même panier.

Une fortune pour le future ? Bah tu immobilises environ 4000 euros par lot future car il y a 2500 euros de déposit (de mémoire, ça a peut être évolué) et une marge fluctuante qui dépend de la valeur de l'indice. Personnellement, je gèle entre 5 et 7 K€ par lot pour être confortable.

Re: Les Options

par ladefense92800 » 26 sept. 2013 14:05

Rogue K. a écrit :Pour l'instant je travaille avec un seul broker, IW Bank. D'ici quelques jours j'aurais un deuxième compte chez Saxo, qui font maintenant les options Monep. Pourquoi deux ? Pour bénéficier de la garantie des comptes et ne pas avoir mes oeufs dans le même panier.

Une fortune pour le future ? Bah tu immobilises environ 4000 euros par lot future car il y a 2500 euros de déposit (de mémoire, ça a peut être évolué) et une marge fluctuante qui dépend de la valeur de l'indice. Personnellement, je gèle entre 5 et 7 K€ par lot pour être confortable.
merci de ta reponse , et remplacer les futures par du cfd à risque limité ( pas mini hein ! ) a 10 euros le point c pas jouable ?

Re: Les Options

par Tulipe » 26 sept. 2013 14:12

ladefense92800 a écrit :
merci de ta reponse , et remplacer les futures par du cfd à risque limité ( pas mini hein ! ) a 10 euros le point c pas jouable ?

Ca je peux repondre lol

Techniquement ton exposition sera la meme ( 10 euros le point ) un future CAC 40 avec un CAC a 4200 = 42000 euros d'exposition reel , un cfd à risque limité avec le meme niveau du CAC = 42 000 euros exposition reel ...

La seule chose qui change c'est ton deposit , sur future il sera plus important que sur cfd à risque limité , de memoire et en fonction des brokers :

Deposit future overnight = 4K

Deposit cfd à risque limité = 150 euros ... chez IG

Donc bon tu joues sur du levier a ce moment la ... et pas des moindres ``

Apres si tu veux du synthethique , il te faut deux brokers , un cfd à risque limité et un qui offre le Monep.

Ca commence a devenir une vrai organisation tout ca ;)

Re: Les Options

par ladefense92800 » 26 sept. 2013 14:20

ben j ai deja ig

En termes de spread le futures c pareil que le cfd à risque limité ?

Re: Les Options

par Tulipe » 26 sept. 2013 14:27

ladefense92800 a écrit :ben j ai deja IG

En termes de spread le futures c pareil que le cfd à risque limité ?
Techniquement sur le future il n'y a pas de spread fixe , il dependra du bid/ask il peut de 0.5 le mini et de 3-4-5 si il y a un 15 attentats en meme temps.

donc chez IG = spread fixe de 1 , sur futures pas de spread fixes mais une offre/demande variable

Re: Les Options

par Tulipe » 26 sept. 2013 16:42

Suite de la file ---

Une montagne d’opportunité s'offre a moi avec ces synthétiques , je creuse , je tâtonne , je cherche , et je reviens avec des questions la ou j'ai pas su trouver tous seul lol.

Techniquement quelque choses m’échappe dans tous ça :

Dans l'exemple d'un put synthetique sur 4180.

L’idée de base est un retour a 4000 sur octobre.

J’achète deux call aujourd'hui a 27 points chacun , seulement a partir d'aujourd'hui je peux commencer a shorter mon future en étant couvert.

On travaille avec un ratio fictif de 2 call pour 1 future afin d’être couvert totalement 75 ou 100 points en fonction de leur delta , un niveau que l'on considérera de retournement , bon niveaux pour ce replacer.

On travaille le future dans le sens ou je peux decider de faire des A/R avec ce future chaque 10 ou 20 points pour payer mon option puis faire eventuellement des plus values , mais c'est la ou ca se complique pour moi :

On parle bien de travailler toujours le future du synthetique , on " ajoute " pas de future en ID pour faire des A/R , pour garder sa couverture 1/1.

Premiere questions :

Je fais mon premier A/R avec ce future 4180-4170 , J'encaisse 10 PTS , au moment ou j'ai racheter mon futur , je n'ai plus de future en portefeuille le temps de me replacer , donc je suis pas couvert ce laps de temps la...

Ca c'est la grosse question ...

Car imaginons que au moment que je rachète a 4170 pour me replacer 4175 par exemple , et bien on aille directement a 4130 en ligne droite , je fais quoi ??? je hurle aux scandales ...

Car j'ai pas eu le temps de me replacer , mes options se déprécie , je suis plus couvert , et des PV potentiel s’évapore ...

Et ma deuxieme question qui decoule de la premiere :

c'est de savoir que si mon idee de base c'est de faire du swing pour realiser un ecart entre 4180 et 4000 soit 180 points.

Et bien si j'arrete pas de vendre et racheter ce future , l'ecart de 180 points je le realise jamais , puis finalement c'est pas vraiment du swing ...

de plus dans tous ces A/R sur future , les humeurs de marche et ma gestion des trades peuvent etre defaillantes et je me fais avoir , quitte a une fois arriver a 4000 , j'ai pas realiser les 180 points qui aurait ete fait en gardant mon future de 4180 a 4000 sans broncher.

J'ignore si je suis assez clair ???

Les solutions qui me viennent en tete c'est :

-On travaille des seuils clefs de rachats pour eviter de se faire embarquer dans un mouvement patates.

-On encode des ordres a seuil de declenchement de tel sorte que si j'ai racheter mon futur a 4170 et qu'il ne retourne pas a 4175 pour me replacer mais va 4165 en ligne droite , j'ai un ordre de placer a 4168 qui se declenche automatiquement pour me permettre de rerentrer dans le marche direct et de reconstruire mon synthetique sans perdre beaucoup de points ...

Dans ce cas je laisserais mon portefeuille "at risk " sur seulement 7 points soit l'ecart entre le 4175 mon niveau de replacement et 4168 mon niveau de reshort de securite ?

Re: Les Options

par Rogue » 26 sept. 2013 16:48

Tulipe a écrit :
ladefense92800 a écrit :
merci de ta reponse , et remplacer les futures par du cfd à risque limité ( pas mini hein ! ) a 10 euros le point c pas jouable ?

Ca je peux repondre lol

Techniquement ton exposition sera la meme ( 10 euros le point ) un future CAC 40 avec un CAC a 4200 = 42000 euros d'exposition reel , un cfd à risque limité avec le meme niveau du CAC = 42 000 euros exposition reel ...

La seule chose qui change c'est ton deposit , sur future il sera plus important que sur cfd à risque limité , de memoire et en fonction des brokers :

Deposit future overnight = 4K

Deposit cfd à risque limité = 150 euros ... chez IG

Donc bon tu joues sur du levier a ce moment la ... et pas des moindres ``

Apres si tu veux du synthethique , il te faut deux brokers , un cfd à risque limité et un qui offre le Monep.

Ca commence a devenir une vrai organisation tout ca ;)
Ce qui me permet de rebondir en disant : jouer un lot CAC à moins de 4K€ le lot c'est juste du suicide !!

Alors oui tu peux le faire avec du cfd à risque limité, mais jamais je ne descendrai en-dessous de 2,5 à 3K€ le lot pour la simple et bonne raison que tout mouvement, hors séance, de 200 points (à contre sens de ton sens gagnant sur l'indice) te met en porte à faux : les options ne cotent pas hors-séance, tu peux donc te retrouver tondu en quelques minutes...

Tulipe : je te réponds demain si ça ne te dérange pas. ;)

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