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Re: Les Options

par Tulipe » 10 oct. 2013 09:36

Rogue K. a écrit :J aimerai.bien connaitre la.position de RK.
Là ? Je suis assis.

MDR :lol2: :lol2: :lol2:
Plus sérieusement, le gamma mesure la sensibilité du delta, or ce qui m'intéresse c'est plus le rapport cours du sous-jacent/delta plutôt que l'évolution du delta.
Evolution du gamma non ? sinon quelque chose m'echappe

Re: Les Options

par Rogue » 10 oct. 2013 10:14

Tulipe a écrit :
Plus sérieusement, le gamma mesure la sensibilité du delta, or ce qui m'intéresse c'est plus le rapport cours du sous-jacent/delta plutôt que l'évolution du delta.
Evolution du gamma non ? sinon quelque chose m'echappe
Alors, je voulais dire "sensibilité du delta" et donc "évolution du gamma" en effet. Merci.

Re: Les Options

par Tulipe » 10 oct. 2013 10:15

Impec tout est clair ;)

Re: Les Options

par deltaone » 10 oct. 2013 11:08

il me semble d'apres ce que j'ai étudier que les opèrateurs sur option ne son pas intérresser par le Delta car on le trouve avec les (action cfd à risque limité....) .les options avec une maturité entre une et cinque semaine a parite, donc Delta 50 on le plus de convexitè ,pour une variation de 1 sur le soujacent on peut avoir une variation du Delta de 2(donc Delta 70ou -70) voir même 4 pour une option de quelque jour . c'est ce que j'ai retenu et que j essaye de mettre on oeuvre tans bien que mal.

Re: Les Options

par Rogue » 10 oct. 2013 11:39

Excuse-moi deltaone, mais je n'ai pas du tout compris ton message.

Maintenant, j'essaie à mon échelle de mettre en place des stratégies propres et nettes et pour l'instant je n'ai absolument pas l'expérience (ou le courage peut-être) pour me confronter à la gestion institutionnelle professionnelle.

Mon avis, c'est que tu devrais déjà commencer par travailler les bases, et donc le Delta, avant de passer à l'étage supérieur.

C'est un peu comme si tu allais au JO en ayant fait un an de bébé nageur... :mrgreen:

Assimile déjà la gestion de Delta avant de passer à plus complexe.

Mais ce n'est que mon avis, et ça n'engage que moi. 8-)

Re: Les Options

par deltaone » 10 oct. 2013 13:33

on ne peux assimiller le Delta d'une option sans ses autre grecque car l'option n'est pas linéaire contrairement au Delta d'une action ,je rajouterais qu'il faut se mefier si on ne pense q'au Delta ca peut couter chère je parle en connaissance de cause, car le Thêta et la vol implicite coute chère
le Gamma mesure la vitesse du Delta .
:mercichinois:

Re: Les Options

par G'sT » 10 oct. 2013 13:50

deltaone a écrit :on ne peux assimiller le delta d'une option sans ses autre grecque car l'option n'est pas linéaire contrairement au delta d'une action ,je rajouterais qu'il faut se mefier si on ne pense q'au delta ca peut couter chère je parle en connaissance de cause, car le Thêta et la vol implicite coute chère
le gamma mesure la vitesse du delta .
:mercichinois:
Je pense que la technique sur option de RK n est pas la, puisque dans.son approche il n e agit que d une assurance qu on prend en pure perte, si je peux dire ainsi ( on part sur la base que l option vaudra 0 a la fin de l operation (dans l esprit) et donc la finance par des Ar

Re: Les Options

par deltaone » 10 oct. 2013 15:46

sur le site de la bourse de dérive de montreal http://www.m-x.tv/fr/media/accueil

il y a deux video (les grecques et introduction a la négotiations d'options )très instructif sur le fonctionnement des options et la strategie la plus utiliser -stratégie Gamma Long/Delta neutre-
j ai perdu pas mal de prime avant de comprendre plus ou moins la vie de l option

Re: Les Options

par Rogue » 10 oct. 2013 15:49

OK je comprends mieux : tu as une approche options pures, ce qui n'est pas ce que je présente.

Je fais parfois quelques transactions pures, mais uniquement quand on a un directionnel marqué.

Re: Scalping et Day Trading du Jeudi 10 octobre 2013

par Topos » 10 oct. 2013 15:51

alex32 a écrit :
Topos a écrit :
gyakujujijime a écrit : beaucoup de choses sont expliquées dans la file "Options" je t'encourage grandement à y aller! :top:
@gyakujujijime: je vais le faire ... merci pour la reference !!!
pour l'instant de ce que j'ai compris de rogue.il vends et pyramide sa vente car ca va pas encore dans le sens qu'il voulait pour augmenter son pru et parallèllement il achete du call qui remplacer le SL.il achete et revend des calls en fonction des echéances pour optimiser les gains en call et protéger son short
Merci alex32!! Je viens de voir l'example de RK dans la file "Options" mais je n'arrive pas a avoir le meme resultat :(
Rogue K. a écrit : Je reprends donc ton exemple avec les bons chiffres :

- tu vends ton indice @3900 / 10€ / point
- au même moment, tu achètes ton call3950 à environ 20 points soit 200€ (j'ai fait les calculs grosso-modo)

Une semaine après, quand le cours arrive à 3960 :
- ta perte sur l'indice est de 600€
- ton option vaut 70 points soit 700€, soit un gain de 500€
--> différence : -100€
Si la call3950 ca vaut 20pts quand le CAC est a 3900 et elle a encore 2 semaines de vie, ca
veut dire que sa volatilite' est 13%. Le souci est que la meme call apres une semaine avec le CAC a 3960 ca vaut que 34pts pas 70pts dans mes calcules. Donc j'ai une perte (future+call) de
-600€ + (34-20)*10 = -460€ :shock: :shock:

Pour eviter ca il faudrait acheter 4 call3950 -> -600+4*(34-20)*10= -40€

Mais le souci est quand ca baisse alors ... si le CAC baisse 3840, la call ca vaut 2pts apres une semaine, donc j'ai gagne' 60pts sur le future mais perdu (20-2)=18pts sur chaque call +600-4*18*10= -120€

Zut !!! Je suis toujour en perte comme ca :shock: :shock:

Ou je me suis trompe' ? Comment ca marche ? Merci :D

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