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Re: Les Options

par Rogue » 31 mai 2013 18:22

Je te l'avais dit.

Impossible de travailler comme cela. ;)

Re: Les Options

par Guillaume » 03 juin 2013 16:24

J'ai bien noté qu'il fallait bien acheter ses call/put à l'avance et donc anticiper un scénario d'évolution du sous-jacent, qu'il fallait avoir une méthode intraday pour gérer ses points d'entrée,
ce qui est pénible c'est de ne pas pouvoir pricer les options ig en fonction du niveau du sous-jacent anticipé.
Je ne vois pas trop comment pallier ce point sinon par l'expérience.

Il faudrait que je regarde un pricer avec les options cac.

Re: Les Options

par Rogue » 03 juin 2013 17:19

La maigre expérience avortée sur les options ig m'ont montré deux choses :
- la dépréciation à l'approche de l'échéance est plus rapide que sur une option classique
- la dépréciation à l'éloignement du strike est plus rapide également
- conclusion des deux points précédents : c'est tendu-tendu de gérer une couverture avec une dépréciation plus rapide que la normale

Ce qui signifie que si tu ne peux pas pricer (et donc avoir un point d'entrée clairement défini) chez ig, c'est très compliqué de trouver le rapport option/indice qui te permet de te couvrir.

Ou alors faut voir large, mais dans ce cas c'est un manque à gagner qui :
- impute tes gains
- t'oblige à te positionner sur des mouvements plus amples mais plus rapides

Re: Les Options

par maliko » 03 juin 2013 17:34

Bonjour,

J'essai de creuser un peu le sujet, les options ig, a savoir comment les pricer,

J'ai besoin du taux Euribor, mais comment le connaitre? sa correspond a quoi?

Re: Les Options

par Rogue » 03 juin 2013 17:43

C'est un taux interbancaire.

Il n'a que très peu d'influence dans notre cas car nous prenons des options à échéance mensuelle. Tu peux mettre 1% s'il le faut absolument mais peu importe en fait.

En revanche, comme tous les pricers sont faits pour des options annuelles, il faut toujours mettre une valeur.

Re: Les Options

par maliko » 03 juin 2013 17:45

Ok, merci,

J'ai trouvé sa:

http://fr.euribor-rates.eu/taux-euribor-actuels.asp

J'ai vu qu'il y avait plusieurs échéances...

Mais effectivement, apres plusieurs essais, malgré differents taux sa ne bouge pas beaucoup...

Re: Les Options

par maliko » 03 juin 2013 21:11

Apres un appel et 2 relances par mail a ig pour savoir comment était cotés leurs options, j'ai reussi a avoir un peu plus de détails:

Reponse de leur part:

"Nous vous remercions pour votre message.

Malheureusement, comme je vous l'ai dis, nous ne fournissons pas ce type d'information. De manière général, nous prenons les options qui sont sur Bloomberg et nous élargissons le spread. Si vous souhaitez avoir les paramètres, je vous conseille de contacter directement Bloomberg, et de leur demander de vous renvoyer vers l'entreprise qui fournit le prix des options qui y sont listées.

De manière général, les options sur Bloomberg sont crées à partir de B&S qui est considéré comme étant "le meilleur modèle possible".

Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter et nous serons ravis de vous aider.

Cordialement,"

Voila, le sujet n'est pas fini d'etre creusé... :lol2:

Re: Les Options

par Rogue » 03 juin 2013 21:46

maliko a écrit :De manière général, les options sur Bloomberg sont crées à partir de B&S qui est considéré comme étant "le meilleur modèle possible".
Là c'est gonflé... c'est comme s'ils te disaient que pour le cfd à risque limité France40, ils prenaient le flux Future chez Bloomberg et qu'ils le filaient à leurs clients, sans recotation, tel quel.

Black and Scholes c'est un modèle de pricing qui est souvent mis en concurrence avec le modèle Cox Ross-Rubinstein.

Re: Les Options

par maliko » 03 juin 2013 21:58

Rogue K. a écrit :
maliko a écrit :De manière général, les options sur Bloomberg sont crées à partir de B&S qui est considéré comme étant "le meilleur modèle possible".
Là c'est gonflé... c'est comme s'ils te disaient que pour le cfd à risque limité France40, ils prenaient le flux Future chez Bloomberg et qu'ils le filaient à leurs clients, sans recotation, tel quel.

Black and Scholes c'est un modèle de pricing qui est souvent mis en concurrence avec le modèle Cox Ross-Rubinstein.
Tu va rire mais la premiere fois que j'ai eu un commercial de chez IG au tel c'est exactement ce qu'il m'a dit, ils utilisent le flux Bloomberg pour leur cotation... :lol2:

Re: Les Options

par Guillaume » 04 juin 2013 09:37

Bon bah ya plus qu'à demander à Bloomberg quel est Pricer utilisé pour leurs options... :D

Merci pour les infos. Elargir le spread signifie que la différence du cours achat / vente d'une option donnée est moins grande chez Blooberg, non ?

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