ProRealTime
Pour échanger sur les options, la couverture sur options, le calcul des options...

Re: Les Options

par MAAT » 21 oct. 2014 11:16

.

Re: Les Options

par falex » 21 oct. 2014 11:17

ah tastytrade ... j'aime beaucoup les bibmo qu'ils arrivent à dénicher pour parler trading. Effectivement site intéressant pour le contenu ...

Ps j'adore leur maitrise de la communciation avec les plateau façon radio filmé ou encore ersatz de CNBC :-)

Re: Les Options

par ladefense92800 » 21 oct. 2014 11:29

@MAAT merci pour tous ces liens .

Re: Les Options

par zendo2you » 23 oct. 2014 10:01

Bonjour tout le monde, je cherche un flux temps réel monep exportable sur excel, quelqu'un a une idée ?

Sinon sur Euronext on à le flux retardé de 15 minutes, mais pour les options dont on connaît les spécificités de valorisation (pas uniquement liée au prix) est ce possible de "survivre" en travaillant des positions synthétiques retardées si je puis dire, ou faut il nécessairement un flux temps réel ?

A vos lumières les amis !...

Merci

Re: Les Options

par Chino » 23 oct. 2014 10:27

Salut zendo2you,

Sur ce fil, j'ai mis en partage un fichier excel qui va interroger le site d'Euronext pour mettre à jour la volatilité des options. Après il suffit de mettre à jour le prix du Cac40 manuellement ou automatiquement pour mettre à jour le prix live des options. Quand on n'a pas de très fort mouvement entre les 15 min, c'est assez précis et c'est gratuit.

Sinon, je viens de voir que prorealtime propose le prix des options (inclus dans l'abonnement future CAC40) et comme il y a une fonction exportation des données vers excel, peut être que tu peux relier le tout à un excel. (Je n'ai pas mes pc cette semaine mais je teste ça lundi)

Re: Les Options

par zendo2you » 23 oct. 2014 12:00

Super Chino,
Je connais ton fichier excel , beau travail !
C'est clair que en se servant de prt pour récolter les valeurs temps réel (last sale, Bid, ask, volume, Open Interest sur Euronext car mis à jour 1 fois / jour) sur les options : cela peut permettre à tous les utilisateurs de prt de se faire un pricer à bon prix...
;)
Je t'encourage tiens moi au courant !
:mercichinois:

Re: Les Options

par Chand » 24 oct. 2014 17:06

Apparemment Maat a eu un souci, quelqu'un peut redonner les noms des logiciels svp? J'ai noté Dough c'est tout :(

Re: Les Options

par Chino » 27 oct. 2014 10:31

Petit update à propos de prt pour récupérer le prix des options :

1/ Premier problème, on peut exporter les données issues de notre liste mais la liste est limitée à 50 lignes sauf version premium.

2/ On récupère seulement le "Last" et pas le Bid/ask. Donc si l'option n'a pas été tradée depuis peu, le prix n'est pas bon !!!

Donc pour prt c'est mort.

Petite précision Zendo2you, Euronext met à jour en continu le prix des options mais avec 15 min de délai. Ca reste encore la solution gratuite la plus robuste pour l'instant

Re: Les Options

par thebounce » 24 nov. 2014 00:19

hello je tape l'incruste sur la file option...

Voila mes interRogueations:

1- si je veux faire du synthétique sur cfd à risque limité,pour être au plus juste je doit pricer l'option avec le prix future ou cfd à risque limité?

2-Pas compris pourquoi il faut rajouter +1 à la vol si le cours prend 50pts (-1 le cas contraire,), c'est une astuce? c'est la règle? c'est comme ça un point c est tout!?

3-A quel taux fais référence celui de l'option et pourquoi 2%?

4- Question sur la prime dans la file quand il est question par exemple d'une prime à 20€ (au hasard) le prix à payer est de 200€... ce que je n ai pas compris si c'est parce que le point et à 10€ sur options ou bien parce qu'on en prend 10 pour couvrir le future qui lui est à 10€ le point...

5-vous allez bien sinon?

Re: Les Options

par Chino » 24 nov. 2014 10:46

Salut thebounce,
thebounce a écrit : 2-Pas compris pourquoi il faut rajouter +1 à la vol si le cours prend 50pts (-1 le cas contraire,), c'est une astuce? c'est la règle? c'est comme ça un point c est tout!?
On a besoin de mettre une volatilité pour connaitre le prix d'une option, comme le prix des options est coté, on peut inverser la formule et connaitre la valeur de la volatilité à l'instant t (volatilité implicite pour un strike donné). Donc autant de volatilités différentes que de strikes et de maturités -> on appelle ça le smile/skew de volatilité pour une maturité donnée !

Si le sous-jacent baisse, c'est pas bon signe, le marché devient nerveux donc la volatilité implicite des options augmente ! c'est pourquoi dans tes simulations, tu vas augmenter la valeur de la volatilité dans le cas d'une baisse du sous-jacent (c'est ce qui se passera en vrai si on baisse). Inverse, en cas de hausse, le marché se détend , tout le monde est content et la volatilité baisse (si pas déjà très basse)
thebounce a écrit : 3-A quel taux fais référence celui de l'option et pourquoi 2%?
J'ai pas retrouvé le passage dans la fil mais la formule des options demande 2 paramètres qui sont le taux sans risque et le taux de dividende du sous jacent.

Le taux sans risque = tu récupères la valeur du taux euribor de ton échéance sur un site de bourse. Par exemple, si tu veux pricer une option de maturité 1 mois, tu lui mets la valeur de l'euribor 1 mois. Aujourd'hui c'est presque 0.

Les dividendes = attention à ce point en période de détachement de dividende sur le CAC. le pricer à besoin de savoir si le CAC va décrocher dans l'avenir suite à un détachement de dividende. Pour avoir une idée, tu peux regarder la différence de cotation entre le CAC40 et le future CAC40, si l'écart est important, c'est qu'il faut mettre une valeur élevé en taux de dividende!!!

Exemple : tu veux pricer une option de maturité Décembre (19/12), tu regardes la différence de cotations sur Bourso du CAC et du Futures Dec (10 points pour un cac à 4360), donc le cac va lacher environs 10 points de dividende sur les 25 prochains jours, c'est équivalent à lacher 365/25*10 points = 146 pts sur une années or 146 points c'est 3.35%. Donc il faut mettre 3.35% dans la case div

j'espère t'avoir un peu éclairé sur ces points ;) , n’hésite pas si c'est pas clair

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