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Re: Les tics sont toctocs

par swingwin » 08 Déc 2015 00:13

Bonjour Jized,

Très intéressant ce que tu as écrit. Cela mérite une réponse précise et détaillée.

jized a écrit:Par contre j'ajouterais : "...et qui ont réussi à parcourir sans encombre le dédale de routeurs qui mènent du broker à ta machine".
Et bien dans mon cas je dirais, pas tout à fait. C'est oui et non, ma réponse. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails.

jized a écrit:Tu précises t'abonner au future DAX. C'est donc normal que nous n'ayons pas les mêmes flux de ticks. Une comparaison précise n'aurait donc pas de sens.
Je n'utilise pas du tout le flux FDAX. Je n'utilise que les flux de ticks cfd à risque limité mis à notre disposition par le broker, rien de plus. Mais sur ce sujet je ne peux vraiment pas continuer à développer, car on risque être borderline.

jized a écrit:En effet personne ne trade à la ms, ni même au 100ème, le problème n'est pas là. Le souci c'est qu'un décalage infime qui se produirait en fin de minute, ou pire en fin d'heure, peut complètement modifier l'aspect des bougies ....
Alors là je suis très inquiet quand je lis çà. Je comprends le message que tu veux faire passer, mais je crois que ça ne nous concerne pas (nous = petits spéculateurs).
Ce que j'ai dit c'est que la datation à la milliseconde m'importait peu, donc je la supprime et je garde la datation à la seconde. Par contre il est très important de conserver l'ordre d'arrivée des ticks et c'est ce que j'essaye de faire dans la constitution des chandelles à partir des ticks.
Je suis très inquiet quand on me dit que la datation à la milliseconde est importante; car si un trading system est sensible à la milliseconde, il y a un problème.
Attention (nous petits spéculateurs), nous ne sommes pas en train de faire du THF; d'ailleurs de mon point de vue le THF n'est pas modélisable et n'est pas backtestable. Le THF est du trading qui se vit et se réalise en temps réel et le trading THF demande des moyens qui n'ont rien à voir avec nos petits bidouillages.
Ce qui m'intéresse avec les ticks, c'est de construire des chandelles qui me permettent de faire du backtesting pour tester des stratégies de swing, de day (voire de scalping mais même là c'est un peu limite), mais jamais il ne me viendrait à l'esprit de faire du THF. Donc de mon point de vue (et ça n'engage que moi), mais pour faire ce type de backtests qui m'intéressent, la datation des ticks à la seconde est plus que suffisant.
Et concernant la déformation des chandelles liée au fait que les ticks ne sont pas précis à la milliseconde, je comprends ce que tu veux dire sur le plan "scientifique", mais par contre je pense que le backtest ne doit pas du tout être influencé par ça. Mais si je veux expliquer ce que j'ai dans la tête, on risque partir dans des développements au delà du sujet des ticks.

jized a écrit:En fait je me sens très proche du Swingwin du mois dernier qui s'offusquait qu'un flux de ticks puisse ne pas être irréprochable takascalper-interface-de-trading-utilisant-les-api-d-ig-t9298-3100.html#p326257
Mais je crains que la réalité soit tout autre....
Je n'ai pas dit que je n'utilisais que les API. J'utilise TOUTES les sources de données mises à notre disposition par le broker. Ma solution est une idée d'informatocard qui est constituée de bric et de broc mais qui marche très bien et qui me permet de récupérer TOUS les ticks sortis par le broker, quelles que soient les conditions de marché.


De plus j'ai noté 2 discussions intéressantes aujourd'hui sur les ticks :
- superbe démonstration de Falex sur les moyens rassemblés par le broker pour nous constituer des flux qui au final ne sont pas si mal que ça.
- comme Benoist : non au pleurnichage, car les moyens et les flux dont nous disposons et que le broker nous met gracieusement à disposition, sont d'une très bonne qualité.

Re: Les tics sont toctocs

par jized » 08 Déc 2015 02:21

Bonsoir Swingwin,
swingwin a écrit:Très intéressant ce que tu as écrit. Cela mérite une réponse précise et détaillée.
...
Et bien dans mon cas je dirais, pas tout à fait. C'est oui et non, ma réponse. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails.
...
... Mais sur ce sujet je ne peux vraiment pas continuer à développer, car on risque être borderline.
... etc...
La tournure que prend ce fil me déplaît. Pour tout dire, j'ai vraiment du mal à te suivre. On dirait que tu ramènes tout à toi et que tu en fais une affaire personnelle. Franchement, je n'ai ni le temps ni l'envie de polémiquer, et surtout je n'en vois pas l'intérêt. J'en suis à regretter d'avoir précisé que c'est suite à tes posts du nombre de ticks quotidiens que je me suis posé des questions, non pas sur ta personne ou tes méthodes, mais sur ce qu'est la notion de flux de ticks obtenus par les api.

Donc pour ma part je refuse de me lancer dans tel un débat, de peur qu'il ne tourne au vinaigre. Je préfère rester avec un goût de bon vin dans le gosier, surtout une année exceptionnelle où même le beaujolais nouveau est presque bon, et ce serait avec plaisir que je trinquerais avec toi.

Re: Les tics sont toctocs

par jized » 08 Déc 2015 02:38

Bref bilan de la journée du 07/12 des ticks collectés avec les api sur le dax (mode chart).
Les ticks sont récupérés par 6 connexions : 3 en mode réel et 3 en mode démo, avec à chaque fois le dax mini lots et le dax lots pleins.
Les codes 1 2 3 correspondent à :
1 et 2 : programmes qui tournent en // sur le même serveur, donc la même ip mais avec des connexions à lightstreamer séparées. Serveur très peu chargé.
3 : programme qui tourne sur un autre serveur, avec une autre ip. Donc connexion complètement indépendante de 1 et 2. Ce serveur est plus sollicité, mais il est costaud (6 coeurs, 12go de mémoire, disque ssd).
Ces 2 serveurs ont une bonne connectivité réseau (ping de 3ms vers ig.com).

Résultats bruts pour la période 8h 22h en heures de france:
1/real/DAXmini_2015-12-07.txt: 07:00-20:59 UTC : 74199 ticks : min=10804.5 max=10993.3
2/real/DAXmini_2015-12-07.txt: 07:00-20:59 UTC : 74218 ticks : min=10804.5 max=10993.3
3/real/DAXmini_2015-12-07.txt: 07:00-20:59 UTC : 74036 ticks : min=10804.5 max=10993.3

1/real/DAXfull_2015-12-07.txt: 07:00-20:59 UTC : 58215 ticks : min=10805 max=10993.3
2/real/DAXfull_2015-12-07.txt: 07:00-20:59 UTC : 58161 ticks : min=10805 max=10993.3
3/real/DAXfull_2015-12-07.txt: 07:00-20:59 UTC : 58096 ticks : min=10805 max=10993.3

1/demo/DAXmini_2015-12-07.txt: 07:00-20:59 UTC : 74028 ticks : min=10804.5 max=10993.3
2/demo/DAXmini_2015-12-07.txt: 07:00-20:59 UTC : 74242 ticks : min=10804.5 max=10993.3
3/demo/DAXmini_2015-12-07.txt: 07:00-20:59 UTC : 74296 ticks : min=10804.5 max=10993.3

1/demo/DAXfull_2015-12-07.txt: 07:00-20:59 UTC : 57607 ticks : min=10805 max=10993.3
2/demo/DAXfull_2015-12-07.txt: 07:00-20:59 UTC : 57232 ticks : min=10805 max=10993.3
3/demo/DAXfull_2015-12-07.txt: 07:00-20:59 UTC : 56999 ticks : min=10805 max=10993.3

Conclusion sommaire : le nombre de ticks varie d'une connexion à l'autre, et surtout il y a beaucoup plus de ticks sur le dax mini lots que sur le dax lots pleins, et ça vraiment ça me surprend.
Je n'ai pas le temps ce soir de détailler plus.

Re: Les tics sont toctocs

par falex » 08 Déc 2015 08:32

Oui je vois que ca carie de 200 à 600 ticks.
Quel FAI derrière chaque serveur ?

Peut-être est-ce dû au fait que entre le mini et le plein il y a plus d'échange sur le mini et que cette diffèrence s'explique, peut-être ?, par le fait que nous voyons les transactions cfd à risque limité en plus des mouvements du fdax ?

Maintenant ce qui m'intéressait, ce serait de voir sur les hauts et les bas sont les mêmes.

---

Swingwin, je rejoins jized, le début de ta dernière réponse me laisse sans voix... Soit tu développes soit tu ne dis rien :-(

Re: Les tics sont toctocs

par swingwin » 08 Déc 2015 09:12

Je suis désolé Jized, si je t'ai choqué; ce n'était vraiment pas mon intention.
Je pense que j'ai donc un problème de communication. Je vais donc m'abstenir, car effectivement ça serait vraiment dommage que cet échange "tourne au vinaigre" à cause de moi.
J'en suis mille fois désolé.
Je ne suis pas très fort dans l'exercice : "tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler".

Re: Les tics sont toctocs

par jized » 09 Déc 2015 03:40

@falex : les serveurs avec un ping de 3ms sont hébergés chez 1and1

Petit bilan du 08/12/2015

Aujourd'hui j'ai refait le même genre d'essais, mais sur un autre réseau, avec un ping vers ig qui oscille entre 18 et 20 ms, uniquement pendant 3 heures car je ne suis pas sensé me servir de ce serveur pour des trucs perso :roll:

Le constat est exactement le même qu'hier : le nombre de ticks varie un peu selon les connexions, et surtout il y a beaucoup plus de ticks sur le dax mini que sur le dax plein, et les ticks qui coïncident sont séparés de quelques ms (très peu).

Entre 11h40 et 13h40, sur un compte réel avec les api, il y a eu :
DAX mini : 18735 ticks
DAX plein : 14080 ticks

En images :
A grande échelle, les 2 courbes se superposent pas mal (heureusement) :

Mais en zoomant, c'est une autre histoire :

Il y a un pic à 10810 à 11h10'51.917" UTC sur le dax mini, alors que le dax plein a plafonné à 10809.2.
En faisant défiler les courbes on en trouve plein d'autres, mais j'ai la flemme de chercher le plus fort décalage.

Je joins les fichiers de ticks de ces 3 heures pour les curieux.
Format des lignes : heure_UTC bid spread


Ce ne sont que des constats. Chacun en tire les conclusions qu'il veut.

Re: Les tics sont toctocs

par Benoist Rousseau » 09 Déc 2015 09:25

Pour info IG réplique les cours des futures.

Depuis quelques mois il existe un futures dax lots pleins et mais aussi un futures dax mini lots qui a fait son apparition donc deux cours differents.

Ils ne varient pas pareil sur futures car c'est un carnet d'ordres et leur pas de cotation ne sont pas les mêmes doc il n'y a pas le même nombre de ticks et les hauts bas pas les mêmes. Même chose sur cac dow Nasdaq etc le Dax était l'un des rares indices (le dernier ?) à ne pas avoir de mini

Donc tu as deux cours légèrement differents sur futures donc tu les retrouves sur cfds à risque limité. Normal. IG réplique le sous jacent futures.

Re: Les tics sont toctocs

par swingwin » 09 Déc 2015 10:22

Superbe boulot Jized.

Merci Benoist pour cette précision. Ceci explique cela. Voilà pourquoi je trouvais le même nombre de ticks minilot et lot plein cfd à risque limité, avant qu'existe le contrat future mini. Donc l'exercice qu'a fait Jized est très intéressant, pour avoir une idée du comportement des 2 supports cfd à risque limité.


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