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Re: Marge d'un spread sur option

par Benoist Rousseau » 10 Nov 2017 16:34

utilise un pricer option pour t'entrainer tous les brokers en fournissent
comme cela
comprendre le fonctionnement, l'influence de la volatilité implicite et des mouvements du sous jacent.

tu peux simuler tout ce que tu veux, du range au krach ça te coutera pas un sou et tu apprendars plus de chose

Re: Marge d'un spread sur option

par DarkGauffre » 10 Nov 2017 16:41

En effet, j'avais (assez vite fait je dois avouer) fait des recherches sur le net, mais je n'avais rien trouvé de très intéressant.

Je vais voir du côté de PRT Future ce qu'ils proposent et si c'est possible d'y avoir accès gratuitement ou à faible coût.

Sinon pour le moment je note le tout dans un tableau excel en simulant des ordres, mais cette méthode peut être rapidement lassante ;)

Re: Marge d'un spread sur option

par jlr » 10 Nov 2017 16:52

Le site strategies-options.com propose un pricer, certes payant, mais très bien !
Si tu as quelques compétences en VBA, tu peux aussi te faire ton propre pricer :geek:

jlr

Re: Marge d'un spread sur option

par Benoist Rousseau » 10 Nov 2017 17:00

il y en a plein sur le net gratuit, fais une recherche en anglais tu trouveras

Re: Marge d'un spread sur option

par DarkGauffre » 10 Nov 2017 17:08

:merci:

Re: Marge d'un spread sur option

par sobear » 11 Nov 2017 16:56

S'ils s'accrochent avec autant d'obstination face à une évidence alors il y a deux hypothèses:
- Ils comprennent rien aux options (c'est des pros quand même donc on peut en douter)
- L'évidence n'est peut-être pas aussi réelle que l'on croit.
En effet sur ce Put spread formé de deux positions tu es couvert mais si une des deux contre parties de tes positions formant le spread fait défaillance dans un cas limite de krach généralisé ne risques-tu pas d'avoir une position (par exemple la vente du put) qui ne serait plus couverte ?

Re: Marge d'un spread sur option

par sobear » 11 Nov 2017 17:14

oui mais un jour de krach où les indices chutent dans la journée avant la compensation si celle çi se fait en clôture ou même si elle se fait au fur et à mesure le marché peut dégringoler si vite que la compensation ne peut suivre...n'est-ce pas une hypothèse possible même si très exceptionnelle (et on sait avec la loi de Murphy que le pire est toujours possible)

Re: Marge d'un spread sur option

par sobear » 11 Nov 2017 17:47

Il suffit de la défaillance d'un gros et le système est balayé.
La chute de merrill lynch a emporté tout le système bancaire avec des défaillances en cascade.
Après, chaque établissement évalue le risque et se couvre suivant sa cuisine interne et ton courtier pousse probablement le curseur beaucoup trop loin.
Je me mets à ta place et j'imagine bien la déception de se faire retirer un outil qui marche si bien, c'est pas cool!

Re: Marge d'un spread sur option

par Benoist Rousseau » 11 Nov 2017 18:02

Vous ne voyez qu’une partie du problème.

La marge le broker il en fait quoi ?

Re: Marge d'un spread sur option

par Benoist Rousseau » 11 Nov 2017 18:44

Tu as compris me ;) il se facture sur ton dos. Pas besoin de batailler ta marge sans risque ils l’a font travailler pour eux.

PRT Futures = Interactive Brokers (en mieux pour les flux frais etc). Donc même marge que Interactive Brokers.

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